Rekursive Präferenzen und das Equity Premium Puzzle: eine empirische Analyse des deutschen Kapitalmarkts
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|---|---|
| adam_text | Inhalt
Kapitel 1
Einleitung............................... 15
1.1 Problemstellung......................... 15
1.2 Gang der Untersuchung..................... 17
Kapitel 2
Kapitalmarkttheorie......................... 19
2.1 Der stochastische Diskontfaktor................ 20
2.1.1 Existenz des stochastischen Diskontfaktors...... 20
2.1.2 Äquivalenz zu anderen Bewertungskonzeptionen ... 23
2.1.3 Volatilitätsschranken für den stochastischen
Diskontfaktor...................... 25
2.2 Das
Consumption Based
Capital
Asset Pricing
Model..... 28
2.2.1 Herleitung der Euler-Gleichung............ 28
2.2.2 Das CCAPM mit CRRA
Periodennutzenfunktion und
Lognormalverteilungsannahme............ 30
2.2.3 Die empirische Überprüfung des CCAPM -
Das
Equity Premium
Puzzle.............. 34
2.3 Ansätze zur Lösung des
Equity Premium
Puzzle........ 37
2.3.1 Idiosynkratisches Risiko................ 37
2.3.2 Kapitalmarktfriktionen................. 39
2.3.3 Variation der Präferenzen............... 40
Kapitel 3
Entscheidung bei Unsicherheit................... 43
3.1 Atemporale Entscheidung bei Unsicherheit.......... 44
3.1.1 Modellierung von unsicherheitsbehafteten
Entscheidungssituationen............... 45
3.1.2 Die Erwartungsnutzentheorie............. 46
3.1.2.1
Axiomatik
und zentrales Ergebnis........... 47
3.1.2.2 Diskussion der Erwartungsnutzentheorie....... 51
3.1.3 Die gewichtete Erwartungsnutzentheorie....... 58
3.1.3.1
Axiomatik
und zentrales Ergebnis........... 58
3.1.3.2 Die
Disappointment
Aversion Theorie als
Spezialfall der implizit
gewichteten
Erwartungsnutzentheorie................ 64
3.1.4 Repräsentation über Sicherheitsäquivalente...... 67
3.2 Intertemporale Entscheidung bei Unsicherheit......... 75
3.2.1 Intertemporale Erwartungsnutzenfunktion....... 75
3.2.2 Rekursive Nutzenfunktion............... 79
Kapitel 4
Ein Kapitalmarktmodell mit rekursiver Nutzenfunktion..... 83
4.1 Herleitung der Euler Gleichungen............... 83
4.1.1 Modellprämissen.................... 83
4.1.2 Formulierung des Optimierungsproblems....... 85
4.1.3 Die optimale Konsumentscheidung.......... 87
4.1.4 Die optimale Portfolioentscheidung.......... 88
4.2 Parametrisierung der Euler-Gleichungen............ 90
Kapitel
5
Methodik und Datengrundlage der empirischen Untersuchung . 93
5.1 Methodik............................ 93
5.1.1 Volatilitätsschranken.................. 93
5.1.2 Die verallgemeinerte Momentenmethode....... 95
5.1.2.1 Grundlagen des Schätzverfahrens........... 95
5.1.2.2 Anwendung des Schätzverfahrens........... 99
5.2 Datengrundlage......................... 103
5.2.1 Kapitalmarktdaten................... 103
5.2.1.1 Auswahl der Renditevariablen............. 103
5.2.1.2 Methode der Renditeberechnung ........... 105
5.2.1.3 Berücksichtigung von steuerlichen Einflüssen..... 106
5.2.2 Konsumdaten...................... 108
5.2.3 Preisindex....................... 110
Kapitel 6
Ergebnisse der empirischen Untersuchung............ 113
6.1 Deskriptive Analyse ...................... 113
6.1.1 Kapitalmarktdaten................... 113
6.1.2 Konsumdaten...................... 126
6.2 Kapitalmarktimplikationen für die Volatilität des SDF..... 128
6.3 Analyse der Modellausprägungen............... 131
6.3.1 Modell AEU...................... 131
6.3.1.1 Volatilitätsschranken.................. 132
6.3.1.2 Parameterschätzung.................. 134
6.3.2 Modell REU...................... 144
6.3.2.1 Volatilitätsschranken.................. 144
6.3.2.2 Parameterschätzung.................. 146
6.3.3 Modell RWU...................... 154
6.3.3.1 Volatilitätsschranken.................. 154
6.3.3.2 Parameterschätzung.................. 156
6.3.4 Modell
RDA
...................... 159
6.3.4.1 Volatilitätsschranken.................. 160
6.3.4.2 Parameterschätzung.................. 161
6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung 168
Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick..................173
Anhang
A
Weitere Berechnungen und Tabellen................ 177
A.l Weitere Berechnungen..................... 177
A.1.1 Berechnung der Indifferenzkurven im Ereignisraum . 177
АЛЛ
Approximation des Sicherheitsäquivalents...... 179
A.2 Weitere Tabellen........................ 182
A.3 GMM Programm........................ 184
Anhang
В
Symbolverzeichnis.......................... 185
Anhang
С
Abkürzungsverzeichnis....................... 191
Anhang
D
Abbildungsverzeichnis........................ 193
Anhang
E
Tabellenverzeichnis......................... 195
|
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Inhalt
Kapitel 1
Einleitung. 15
1.1 Problemstellung. 15
1.2 Gang der Untersuchung. 17
Kapitel 2
Kapitalmarkttheorie. 19
2.1 Der stochastische Diskontfaktor. 20
2.1.1 Existenz des stochastischen Diskontfaktors. 20
2.1.2 Äquivalenz zu anderen Bewertungskonzeptionen . 23
2.1.3 Volatilitätsschranken für den stochastischen
Diskontfaktor. 25
2.2 Das
Consumption Based
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Model. 28
2.2.1 Herleitung der Euler-Gleichung. 28
2.2.2 Das CCAPM mit CRRA
Periodennutzenfunktion und
Lognormalverteilungsannahme. 30
2.2.3 Die empirische Überprüfung des CCAPM -
Das
Equity Premium
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2.3 Ansätze zur Lösung des
Equity Premium
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2.3.1 Idiosynkratisches Risiko. 37
2.3.2 Kapitalmarktfriktionen. 39
2.3.3 Variation der Präferenzen. 40
Kapitel 3
Entscheidung bei Unsicherheit. 43
3.1 Atemporale Entscheidung bei Unsicherheit. 44
3.1.1 Modellierung von unsicherheitsbehafteten
Entscheidungssituationen. 45
3.1.2 Die Erwartungsnutzentheorie. 46
3.1.2.1
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und zentrales Ergebnis. 47
3.1.2.2 Diskussion der Erwartungsnutzentheorie. 51
3.1.3 Die gewichtete Erwartungsnutzentheorie. 58
3.1.3.1
Axiomatik
und zentrales Ergebnis. 58
3.1.3.2 Die
Disappointment
Aversion Theorie als
Spezialfall der implizit
gewichteten
Erwartungsnutzentheorie. 64
3.1.4 Repräsentation über Sicherheitsäquivalente. 67
3.2 Intertemporale Entscheidung bei Unsicherheit. 75
3.2.1 Intertemporale Erwartungsnutzenfunktion. 75
3.2.2 Rekursive Nutzenfunktion. 79
Kapitel 4
Ein Kapitalmarktmodell mit rekursiver Nutzenfunktion. 83
4.1 Herleitung der Euler Gleichungen. 83
4.1.1 Modellprämissen. 83
4.1.2 Formulierung des Optimierungsproblems. 85
4.1.3 Die optimale Konsumentscheidung. 87
4.1.4 Die optimale Portfolioentscheidung. 88
4.2 Parametrisierung der Euler-Gleichungen. 90
Kapitel
5
Methodik und Datengrundlage der empirischen Untersuchung . 93
5.1 Methodik. 93
5.1.1 Volatilitätsschranken. 93
5.1.2 Die verallgemeinerte Momentenmethode. 95
5.1.2.1 Grundlagen des Schätzverfahrens. 95
5.1.2.2 Anwendung des Schätzverfahrens. 99
5.2 Datengrundlage. 103
5.2.1 Kapitalmarktdaten. 103
5.2.1.1 Auswahl der Renditevariablen. 103
5.2.1.2 Methode der Renditeberechnung . 105
5.2.1.3 Berücksichtigung von steuerlichen Einflüssen. 106
5.2.2 Konsumdaten. 108
5.2.3 Preisindex. 110
Kapitel 6
Ergebnisse der empirischen Untersuchung. 113
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6.2 Kapitalmarktimplikationen für die Volatilität des SDF. 128
6.3 Analyse der Modellausprägungen. 131
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6.3.4.2 Parameterschätzung. 161
6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung 168
Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick.173
Anhang
A
Weitere Berechnungen und Tabellen. 177
A.l Weitere Berechnungen. 177
A.1.1 Berechnung der Indifferenzkurven im Ereignisraum . 177
АЛЛ
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A.2 Weitere Tabellen. 182
A.3 GMM Programm. 184
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