Evaluation von Rentenversicherungen und Fondsentnahmeplänen:
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Karlsruhe
VVW
2006
|
| Series: | Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim
68 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXXVIII, 372 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 3899522583 |
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|---|---|
| adam_text | - VII - INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV TABEILENVERZEICHNIS
XXV 1 EINLEITUNG 1 1.1 MOTIVATION UND PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 AUFBAU DER
ARBEIT 3 2 INSTITUTIONELLE GRUNDLAGEN 7 2.1 PRIVATE
LEIBRENTENVERSICHERUNG 7 2.1.1 EINORDNUNG UND DEFINITION DER PRIVATEN
LEIBRENTENVERSICHERUNG 7 2.1.2 PRIVATE LEIBRENTENVERSICHERUNG UND
GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG IN DEUTSCHLAND 9 2.1.3 SYSTEMATISIERUNG
DER DEUTSCHEN LEIBRENTENVERSICHERUNGSPRODUKTE 13 2.1.4
PRAEMIENKALKULATION UND UEBERSCHUSSBETEILIGUNG ALS BESONDERHEITEN DER
DEUTSCHEN LEIBRENTENVERSICHERUNG 16 ..1,4.1 AUFSICHTSRECHTLICHE ASPEKTE
DER PRAEMIENKALKULATION 16 2.1.4.2 RECHNUNGSGRUNDLAGEN 18 2.1.4.3
VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE PRAEMIENKALKULATION IN DER LEIB-
RENTENVERSICHERUNG 26 2.1.4.4 AUFSICHTSRECHTLICHE UND PRIVATRECHTLICHE
ASPEKTE DER UEBER- BETEILIGUNG 30 2.1.4.5 UEBERSCHUSSENTSTEHUNG,
-VERTEILUNG UND -VERWENDUNG 34 2.1.4.6 UEBERSCHUSSBETEILIGUNG IM
WETTBEWERB DEUTSCHER RENTENVER- SICHERER 46 - VIII - 2.1.5 MARKTVOLUMCN
DES DEUTSCHEN LEIBRENTENVERSICHERUNGSMARKTS 48 2.1.6
DESKRIPTIV-STATISTISCHE ANALYSE AUSGEWAEHLTER DEUTSCHER LEIBRENTEN-
TARIFE 50 2.1.6.1 UNTERSUCHUNGSDESIGN UND BESCHREIBUNG DER DATENBASIS 50
2.1.6.2 GARANTICRENTENTARIFE 52 2.1.6.3 GESAMTRENTCNTARIFE 54 2.2
INVESTMENTFONDS 57 2.2.1 EINORDNUNG UND SYSTEMATISIERUNG DER
INVESTMENTFONDS 57 2.2.2 TRANSFORMATIONSLEISTUNG DER
INVCSTMCNTGCSELLSCHAFTEN 61 2.2.3 MARKTVOLUMEN DES DEUTSCHEN
INVESTMENTFONDSMARKTES 63 MIKROOEKONOMISCH-NUTZENTHEORETISCHE PERSPEKTIVE
67 3.1 INVESTMENT-/DESINVESTMCNTSTRATEGIEN IN DER RENTENPHASE IN
NUTZENTHEORETISCHEM KONTEXT 67 3.1.1 DIE LEBENSZYKLUSHYPOTHESE UND
WEITERE GRUNDLEGENDE MODELLIERUNGEN 67 3.1.2 OEKONOMISCHER NUTZEN DER
LANGLEBIGKEITSVERSICHERUNG 71 3.1.3 DAS ANNUITY PUZZLE 77 3.1.4
AUFLOESUNG DES ANNUITY PUZZLES 79 3.1.4.1 EXISTENZ VON
VERERBUNGSMOTIVEN 79 3.1.4.2 DIVERGENTES ENTSCHCIDUNGSVERHALTEN DER
INDIVIDUEN 82 3.1.4.3 EXISTENZ WEITERER (UNVERSICHERTER) UNSICHERHEITEN
84 3.1.4.4 UNVOLLSTAENDIGKEIT DES LEIBRENTENVCRSICHCRUNGSMARKTS 86
3.1.4.5 ADVERSE SELEKTION UND WEITERE IMPCRFEKTIONEN DES LEIBRENTEN-
VERSICHERUNGSMARKTS 88 3.1.4.6 CROWDING-OUT EFFEKT DER GESETZLICHEN
RENTENVERSICHERUNG .... 93 -IX- 3.1.5 NUTZENTHEORETISCH OPTIMALE
VERRENTUNGSSTRATEGIEN 94 3.1.6 ANMERKUNGEN ZU FONDSENTNAHMEPLAENEN MIT
FIXER ENTNAHME AUS NUTZEN- THEORETISCHER SICHT 98 3.2 EVALUATION DER
DEUTSCHEN LEIBRENTENTARIFE AUF DER BASIS DES MONEY S WORTH- KONZEPTS 100
3.2.1 METHODISCHE GRUNDLAGEN 100 3.2.1.1 MONEY S WORTH-KONZEPTION 100
3.2.1.2 MESSUNG DER KOSTEN DER ADVERSEN SELEKTION 103 3.2.1.3
PARAMETRISIENMG DER MONEY S WORTH-FORMEL 105 3.2.1.4 ALTERNATIVE
KONZEPTIONEN 108 3.2.2 ANALYSE DER MW-QUOTIENTEN AUSGEWAEHLTER DEUTSCHER
LEIBRENTENTARIFE 109 3.2.2.1 MW-QUOTIENTEN DER GARANTIERENTENTARIFE 109
3.2.2.2 MW-QUOTIENTEN DER GESAMTRENTENTARIFE MIT KONSTANTER UEBER-
SCHUSSRENTE 112 3.2.2.3 MW-QUOTIENTEN DER GESAMTRENTENTARIFE MIT
DYNAMISCHER UEBER- SCHUSSRENTE 114 3.2.2.4 SENSITIVITAET DER MW-QUOTIENTEN
115 3.2.2.5 EINORDNUNG DER UNTERSUCHUNG IN INTERNATIONALEM KONTEXT....
117 3.2.3 FAZIT DER MONEY S WORTH-UNTERSUCHUNG 119 3.2.3.1
SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DIE DEUTSCHEN LEIBRENTENTARIFE 119 3.2.3.2
KOMMENTAR ZU EINER OBLIGATORISCHEN UNISEXTARIFIENING 122 -X- 4
EVALUATION FONDSBASIERTER INVESTMENWDESINVESTMENTSTRATEGIEN IN DER
RENTEN- PHASE: MODELLGRUNDLAGEN 123 4.1 VORBEMERKUNG UND PROBLEMSTELLUNG
123 4.2 BESCHREIBUNG DER UNTERSUCHTEN FONDSENTNAHMEPLAENE SOWIE DER
KOMBINIERTEN ANLAGE-UND ENTNAHMEPLAENE 125 4.2.1 STATISCHE
VERMOEGENSALLOKATIONSSTRATEGIE 125 4.2.2 FIXE RCNTCNCNTNAHMCSTRATCGIEN
127 4.2.3 VERMOEGENSABHAENGIGE RCNTCNENTNAHMCSTRATEGICN 128 4.2.4
VERMOEGENS- UND PERIODENABHAENGIGE RCNTENENTNAHMCSTRATEGIEN 129 4.2.5
KOMBINIERTE ANLAGE- UND RCNTENENTNAHMCSTRATEGIE 130 4.3 BESCHREIBUNG DES
STOCHASTISCHEN INVESTMENT- UND LEBENSPROZESSES 131 4.3.1 GEOMETRISCHE
BROWNSCHE BEWEGUNG 131 4.3.2 SPEZIFIKATION DES INVESTMENTPROZESSES 136
4.3.3 SPEZIFIKATION DES LEBENSPROZESSES 140 4.4 RISIKO/WCRT-MODCLLE ZUR
PRAEFCRCNZRNODCLLIERUNG 142 4.4.1 EINORDNUNG VON RISIKO/WERT-MODELLCN
INNERHALB DER BEWERTUNG VON HANDLUNGSALTERNATIVEN MIT ZUFALLSABHAENGIGER
KONSEQUENZ 142 4.4.2 DARSTELLUNG VON RISIKO/WERT-MODELLCN 144 4.4.3
IDENTIFIKATION EINES GEEIGNETEN RISIKO- UND WERTMASSES 146 4.4.3.1
KONZEPTIONALISIERUNG DES RISIKO- UND DES CHANCEBEGRIFFS .... 146 4.4.3.2
LOWER PARTIAL MOMENTS ALS SPEZIFISCHE SHORTFALLRISIKOMASSE.. 149 4.4.3.3
UPPCR PARTIAL MOMENTS ALS SPEZIFISCHE EXZESSCHANCEMASSE... 152 4.4.4
BEZIEHUNGEN ZUM BERNOULLI-PRINZIP 154 -XI- 4.5 BESCHREIBUNG DER
VERWENDETEN INDIVIDUALBE WERTUNGSVERFAHREN 159 4.5.1 BEWERTUNG VON
FONDSENTNAHMEPLAENEN 159 4.5.1.1 RUINWAHRSCHEINLICHKEITEN ZUR BEWERTUNG
VON FONDSENTNAHME- PLAENEN MIT FIXER RENTENENTNAHME 159 4.5.1.2
CHANCEAGGREGIERENDE UND RISIKOAGGREGIERENDE MASSE 160 4.5.1.3
AGGREGIERTES RISIKO/WERT-MODELL 162 4.5.1.4 ERWARTUNGSBILDUNG BEI
UNSICHEREM ZEITHORIZONT 163 4.5.2 RISIKOKONTROLLIERTE KAPITALERHALTUNG
ZUR BEWERTUNG VON KOMBINIERTEN ANLAGE- UND ENTNAHMEPLAENEN 165 5
EVALUATION FONDSBASIERTER INVESTMENT-/DESINVESTMENTSTRATEGIEN IN DER
RENTEN- PHASE: STOCHASTISCHE SIMULATIONEN 169 5.1 VORBEMERKUNG 169 5.2
STOCHASTISCHES SIMULATIONSMODELL 171 5.2.1 DARSTELLUNG DER MONTE-CARLO
SIMULATIONSMETHODE 171 5.2.2 DARSTELLUNGEN DER SCHAETZER 173 5.2.3
SCHAETZ- UND OPTIMIERUNGSGENAUIGKEIT DER NAEHERUNGSLOESUNG 175 5.2.4
ANALYTISCHE APPROXIMATIONEN DER RUINWAHRSCHEINLICHKEITEN 178 5.2.5
MODELLKALIBRIERUNG 184 5.2.5.1 DREI-KLASSEN-BETRACHTUNG DEUTSCHER
INVESTMENTFONDS 184 5.2.5.2 STERBLICHKEIT DEUTSCHER RENTNER UND
RENTNERINNEN 190 5.3 EVALUATION UND ANALYSE VON FONDSENTNAHMEPLAENEN MIT
FIXER ENTNAHME ANHAND DER RUINWAHRSCHEINLICHKCIT 194 5.3.1 EVALUATION
BEI DETERMINISTISCHEM ZEITHORIZONT 194 5.3.2 EVALUATION BEI
STOCHASTISCHEM ZEITHORIZONT 204 -XII - 5.4 EVALUATION UND ANALYSE VON
FONDSCNTNAHMCPLAENCN ANHAND DES AGGREGIERTEN SHORTFALLERWARTUNGSWCRTS 209
5.4.1 EVALUATION BEI DETERMINISTISCHEM ZEITHORIZONT 209 5.4.1.1 FIXE
RENTENCNTNAHMCSTRATEGICN 209 5.4.1.2 VERMOEGENSABHAENGIGE
RENTENENTNAHMESTRATEGICN 215 5.4.1.3 VERMOEGENS- UND PERIODENABHAENGIGE
RCNTCNENTNAHMESTRATEGIEN 220 5.4.2 EVALUATION BEI STOCHASTISCHEM
ZEITHORIZONT 224 5.4.2.1 FIXE RENTENCNTNAHMCSTRATEGIEN 224 5.4.2.2
VERMOEGENSABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 226 5.4.2.3 VERMOEGENS- UND
PERIODENABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 229 5.5 EVALUATION UND
ANALYSE VON FONDSENTNAHMEPLAENEN ANHAND DES AGGREGIERTEN
RISIKO/WCRT-MODCLLS 232 5.5.1 EVALUATION BEI DETERMINISTISCHEM
ZEITHORIZONT 232 5.5.1.1 FIXE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 232 5.5.1.2
VERMOEGENSABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 244 5.5.1.3 VERMOEGENS- UND
PERIODENABHAENGIGE RENTENCNTNAHMCSTRATEGIEN 255 5.5.2 EVALUATION BEI
STOCHASTISCHEM ZEITHORIZONT 262 5.5.2.1 FIXE RENTENENTNAHMESTRATCGIEN
262 5.5.2.2 VERMOEGENSABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGIEN 269 5.5.2.3
VERMOEGENS- UND PERIODENABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGIEN 276 - XIII -
5.6 KOMPARATIVE BEWERTUNG VON FONDSENTNAHMEPLAN UND
LEIBRENTENVERSICHERUNG 283 5.6.1 EINORDNUNG UND DARSTELLUNG DER
METHODISCHEN VORGEHENS WEISE 283 5.6.2 RESULTATE DER KOMPARATIVEN
BEWERTUNG 287 5.7 EVALUATION UND ANALYSE VON KOMBINIERTEN ANLAGE- UND
ENTNAHMEPLAENEN ANHAND DER RISIKOKONTROLLIERTEN KAPITALERHALTUNG 295 6
SCHLUSSBETRACHTUNG 303 ANHANG A: DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER GARANTIE-
UND GESAMTRENTENTARIFE VON RV MIT RENTENGARANTIEZEIT 307 ANHANG B:
FORMALE DARSTELLUNGEN DER MW-QUOTIENTEN AUSGEWAEHLTER LEIBRENTENTARIFE
MIT RENTENGARANTIEZEIT 309 ANHANG C: DURCHSCHNITTLICHE MW-QUOTIENTEN DER
LEIBRENTENTARIFE VON RV MIT 5- UND 15-JAEHRIGER RENTENGARANTIEZEIT 310
ANHANG D: SYSTEMATISCHE ABLEITUNG DES NETTOVERMOEGENS AUS DEM
BRUTTOVERMOEGEN BEI FIXER RCNTCNCNTNAHMCSTRATCGIE 312 ANHANG E:
AUFSTELLUNG DER INNERHALB DER REPRAESENTATIVEN INVESTMENTFONDS
ENTHALTENEN FONDSTITEL 313 ANHANG F: ERGAENZENDE GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN
OPTIMALER VERMOEGCNSALLOKATION(CN) 314 ANHANG G: GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN
ZUR EVALUATION VON KOMBINIERTEN ANLAGE- UND ENTNAHMEPLAENEN DURCH DIE
RISIKOKONTROLLIERTEN KAPITALERHALTUNG BEI BETRACHTUNG EINER REAL
KONSTANTEN BENCHMARK UND RENTENZAHLUNG 329 ANHANG H: EVALUATIONEN BEI
AGGREGIERTER PORTFOLIOBETRACHTUNG 333 LITERATURVERZEICHNIS 341 PPN:
254112358 TITEL: EVALUATION VON RENTENVERSICHERUNGEN UND
FONDSENTNAHMEPLAENEN / CARSTEN WEBER. - KARLSRUHE : VERLAG
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT, 2006 ISBN: 3-89952-258-3 BIBLIOGRAPHISCHER
DATENSATZ IM SWB-VERBUND
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| adam_txt |
- VII - INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XV TABEILENVERZEICHNIS
XXV 1 EINLEITUNG 1 1.1 MOTIVATION UND PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 AUFBAU DER
ARBEIT 3 2 INSTITUTIONELLE GRUNDLAGEN 7 2.1 PRIVATE
LEIBRENTENVERSICHERUNG 7 2.1.1 EINORDNUNG UND DEFINITION DER PRIVATEN
LEIBRENTENVERSICHERUNG 7 2.1.2 PRIVATE LEIBRENTENVERSICHERUNG UND
GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG IN DEUTSCHLAND 9 2.1.3 SYSTEMATISIERUNG
DER DEUTSCHEN LEIBRENTENVERSICHERUNGSPRODUKTE 13 2.1.4
PRAEMIENKALKULATION UND UEBERSCHUSSBETEILIGUNG ALS BESONDERHEITEN DER
DEUTSCHEN LEIBRENTENVERSICHERUNG 16 .1,4.1 AUFSICHTSRECHTLICHE ASPEKTE
DER PRAEMIENKALKULATION 16 2.1.4.2 RECHNUNGSGRUNDLAGEN 18 2.1.4.3
VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE PRAEMIENKALKULATION IN DER LEIB-
RENTENVERSICHERUNG 26 2.1.4.4 AUFSICHTSRECHTLICHE UND PRIVATRECHTLICHE
ASPEKTE DER UEBER- BETEILIGUNG 30 2.1.4.5 UEBERSCHUSSENTSTEHUNG,
-VERTEILUNG UND -VERWENDUNG 34 2.1.4.6 UEBERSCHUSSBETEILIGUNG IM
WETTBEWERB DEUTSCHER RENTENVER- SICHERER 46 - VIII - 2.1.5 MARKTVOLUMCN
DES DEUTSCHEN LEIBRENTENVERSICHERUNGSMARKTS 48 2.1.6
DESKRIPTIV-STATISTISCHE ANALYSE AUSGEWAEHLTER DEUTSCHER LEIBRENTEN-
TARIFE 50 2.1.6.1 UNTERSUCHUNGSDESIGN UND BESCHREIBUNG DER DATENBASIS 50
2.1.6.2 GARANTICRENTENTARIFE 52 2.1.6.3 GESAMTRENTCNTARIFE 54 2.2
INVESTMENTFONDS 57 2.2.1 EINORDNUNG UND SYSTEMATISIERUNG DER
INVESTMENTFONDS 57 2.2.2 TRANSFORMATIONSLEISTUNG DER
INVCSTMCNTGCSELLSCHAFTEN 61 2.2.3 MARKTVOLUMEN DES DEUTSCHEN
INVESTMENTFONDSMARKTES 63 MIKROOEKONOMISCH-NUTZENTHEORETISCHE PERSPEKTIVE
67 3.1 INVESTMENT-/DESINVESTMCNTSTRATEGIEN IN DER RENTENPHASE IN
NUTZENTHEORETISCHEM KONTEXT 67 3.1.1 DIE LEBENSZYKLUSHYPOTHESE UND
WEITERE GRUNDLEGENDE MODELLIERUNGEN 67 3.1.2 OEKONOMISCHER NUTZEN DER
LANGLEBIGKEITSVERSICHERUNG 71 3.1.3 DAS "ANNUITY PUZZLE" 77 3.1.4
AUFLOESUNG DES "ANNUITY PUZZLES" 79 3.1.4.1 EXISTENZ VON
VERERBUNGSMOTIVEN 79 3.1.4.2 DIVERGENTES ENTSCHCIDUNGSVERHALTEN DER
INDIVIDUEN 82 3.1.4.3 EXISTENZ WEITERER (UNVERSICHERTER) UNSICHERHEITEN
84 3.1.4.4 UNVOLLSTAENDIGKEIT DES LEIBRENTENVCRSICHCRUNGSMARKTS 86
3.1.4.5 ADVERSE SELEKTION UND WEITERE IMPCRFEKTIONEN DES LEIBRENTEN-
VERSICHERUNGSMARKTS 88 3.1.4.6 CROWDING-OUT EFFEKT DER GESETZLICHEN
RENTENVERSICHERUNG . 93 -IX- 3.1.5 NUTZENTHEORETISCH OPTIMALE
VERRENTUNGSSTRATEGIEN 94 3.1.6 ANMERKUNGEN ZU FONDSENTNAHMEPLAENEN MIT
FIXER ENTNAHME AUS NUTZEN- THEORETISCHER SICHT 98 3.2 EVALUATION DER
DEUTSCHEN LEIBRENTENTARIFE AUF DER BASIS DES MONEY'S WORTH- KONZEPTS 100
3.2.1 METHODISCHE GRUNDLAGEN 100 3.2.1.1 MONEY'S WORTH-KONZEPTION 100
3.2.1.2 MESSUNG DER KOSTEN DER ADVERSEN SELEKTION 103 3.2.1.3
PARAMETRISIENMG DER MONEY'S WORTH-FORMEL 105 3.2.1.4 ALTERNATIVE
KONZEPTIONEN 108 3.2.2 ANALYSE DER MW-QUOTIENTEN AUSGEWAEHLTER DEUTSCHER
LEIBRENTENTARIFE 109 3.2.2.1 MW-QUOTIENTEN DER GARANTIERENTENTARIFE 109
3.2.2.2 MW-QUOTIENTEN DER GESAMTRENTENTARIFE MIT KONSTANTER UEBER-
SCHUSSRENTE 112 3.2.2.3 MW-QUOTIENTEN DER GESAMTRENTENTARIFE MIT
DYNAMISCHER UEBER- SCHUSSRENTE 114 3.2.2.4 SENSITIVITAET DER MW-QUOTIENTEN
115 3.2.2.5 EINORDNUNG DER UNTERSUCHUNG IN INTERNATIONALEM KONTEXT.
117 3.2.3 FAZIT DER MONEY'S WORTH-UNTERSUCHUNG 119 3.2.3.1
SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DIE DEUTSCHEN LEIBRENTENTARIFE 119 3.2.3.2
KOMMENTAR ZU EINER OBLIGATORISCHEN UNISEXTARIFIENING 122 -X- 4
EVALUATION FONDSBASIERTER INVESTMENWDESINVESTMENTSTRATEGIEN IN DER
RENTEN- PHASE: MODELLGRUNDLAGEN 123 4.1 VORBEMERKUNG UND PROBLEMSTELLUNG
123 4.2 BESCHREIBUNG DER UNTERSUCHTEN FONDSENTNAHMEPLAENE SOWIE DER
"KOMBINIERTEN ANLAGE-UND ENTNAHMEPLAENE" 125 4.2.1 STATISCHE
VERMOEGENSALLOKATIONSSTRATEGIE 125 4.2.2 FIXE RCNTCNCNTNAHMCSTRATCGIEN
127 4.2.3 VERMOEGENSABHAENGIGE RCNTCNENTNAHMCSTRATEGICN 128 4.2.4
VERMOEGENS- UND PERIODENABHAENGIGE RCNTENENTNAHMCSTRATEGIEN 129 4.2.5
KOMBINIERTE ANLAGE- UND RCNTENENTNAHMCSTRATEGIE 130 4.3 BESCHREIBUNG DES
STOCHASTISCHEN INVESTMENT- UND LEBENSPROZESSES 131 4.3.1 GEOMETRISCHE
BROWNSCHE BEWEGUNG 131 4.3.2 SPEZIFIKATION DES INVESTMENTPROZESSES 136
4.3.3 SPEZIFIKATION DES LEBENSPROZESSES 140 4.4 RISIKO/WCRT-MODCLLE ZUR
PRAEFCRCNZRNODCLLIERUNG 142 4.4.1 EINORDNUNG VON RISIKO/WERT-MODELLCN
INNERHALB DER BEWERTUNG VON HANDLUNGSALTERNATIVEN MIT ZUFALLSABHAENGIGER
KONSEQUENZ 142 4.4.2 DARSTELLUNG VON RISIKO/WERT-MODELLCN 144 4.4.3
IDENTIFIKATION EINES GEEIGNETEN RISIKO- UND WERTMASSES 146 4.4.3.1
KONZEPTIONALISIERUNG DES RISIKO- UND DES CHANCEBEGRIFFS . 146 4.4.3.2
LOWER PARTIAL MOMENTS ALS SPEZIFISCHE SHORTFALLRISIKOMASSE. 149 4.4.3.3
UPPCR PARTIAL MOMENTS ALS SPEZIFISCHE EXZESSCHANCEMASSE. 152 4.4.4
BEZIEHUNGEN ZUM BERNOULLI-PRINZIP 154 -XI- 4.5 BESCHREIBUNG DER
VERWENDETEN INDIVIDUALBE WERTUNGSVERFAHREN 159 4.5.1 BEWERTUNG VON
FONDSENTNAHMEPLAENEN 159 4.5.1.1 RUINWAHRSCHEINLICHKEITEN ZUR BEWERTUNG
VON FONDSENTNAHME- PLAENEN MIT FIXER RENTENENTNAHME 159 4.5.1.2
CHANCEAGGREGIERENDE UND RISIKOAGGREGIERENDE MASSE 160 4.5.1.3
AGGREGIERTES RISIKO/WERT-MODELL 162 4.5.1.4 ERWARTUNGSBILDUNG BEI
UNSICHEREM ZEITHORIZONT 163 4.5.2 "RISIKOKONTROLLIERTE KAPITALERHALTUNG"
ZUR BEWERTUNG VON "KOMBINIERTEN ANLAGE- UND ENTNAHMEPLAENEN" 165 5
EVALUATION FONDSBASIERTER INVESTMENT-/DESINVESTMENTSTRATEGIEN IN DER
RENTEN- PHASE: STOCHASTISCHE SIMULATIONEN 169 5.1 VORBEMERKUNG 169 5.2
STOCHASTISCHES SIMULATIONSMODELL 171 5.2.1 DARSTELLUNG DER MONTE-CARLO
SIMULATIONSMETHODE 171 5.2.2 DARSTELLUNGEN DER SCHAETZER 173 5.2.3
SCHAETZ- UND OPTIMIERUNGSGENAUIGKEIT DER NAEHERUNGSLOESUNG 175 5.2.4
ANALYTISCHE APPROXIMATIONEN DER RUINWAHRSCHEINLICHKEITEN 178 5.2.5
MODELLKALIBRIERUNG 184 5.2.5.1 DREI-KLASSEN-BETRACHTUNG DEUTSCHER
INVESTMENTFONDS 184 5.2.5.2 STERBLICHKEIT DEUTSCHER RENTNER UND
RENTNERINNEN 190 5.3 EVALUATION UND ANALYSE VON FONDSENTNAHMEPLAENEN MIT
FIXER ENTNAHME ANHAND DER RUINWAHRSCHEINLICHKCIT 194 5.3.1 EVALUATION
BEI DETERMINISTISCHEM ZEITHORIZONT 194 5.3.2 EVALUATION BEI
STOCHASTISCHEM ZEITHORIZONT 204 -XII - 5.4 EVALUATION UND ANALYSE VON
FONDSCNTNAHMCPLAENCN ANHAND DES AGGREGIERTEN SHORTFALLERWARTUNGSWCRTS 209
5.4.1 EVALUATION BEI DETERMINISTISCHEM ZEITHORIZONT 209 5.4.1.1 FIXE
RENTENCNTNAHMCSTRATEGICN 209 5.4.1.2 VERMOEGENSABHAENGIGE
RENTENENTNAHMESTRATEGICN 215 5.4.1.3 VERMOEGENS- UND PERIODENABHAENGIGE
RCNTCNENTNAHMESTRATEGIEN 220 5.4.2 EVALUATION BEI STOCHASTISCHEM
ZEITHORIZONT 224 5.4.2.1 FIXE RENTENCNTNAHMCSTRATEGIEN 224 5.4.2.2
VERMOEGENSABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 226 5.4.2.3 VERMOEGENS- UND
PERIODENABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 229 5.5 EVALUATION UND
ANALYSE VON FONDSENTNAHMEPLAENEN ANHAND DES AGGREGIERTEN
RISIKO/WCRT-MODCLLS 232 5.5.1 EVALUATION BEI DETERMINISTISCHEM
ZEITHORIZONT 232 5.5.1.1 FIXE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 232 5.5.1.2
VERMOEGENSABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGICN 244 5.5.1.3 VERMOEGENS- UND
PERIODENABHAENGIGE RENTENCNTNAHMCSTRATEGIEN 255 5.5.2 EVALUATION BEI
STOCHASTISCHEM ZEITHORIZONT 262 5.5.2.1 FIXE RENTENENTNAHMESTRATCGIEN
262 5.5.2.2 VERMOEGENSABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGIEN 269 5.5.2.3
VERMOEGENS- UND PERIODENABHAENGIGE RENTENENTNAHMESTRATEGIEN 276 - XIII -
5.6 KOMPARATIVE BEWERTUNG VON FONDSENTNAHMEPLAN UND
LEIBRENTENVERSICHERUNG 283 5.6.1 EINORDNUNG UND DARSTELLUNG DER
METHODISCHEN VORGEHENS WEISE 283 5.6.2 RESULTATE DER KOMPARATIVEN
BEWERTUNG 287 5.7 EVALUATION UND ANALYSE VON "KOMBINIERTEN ANLAGE- UND
ENTNAHMEPLAENEN" ANHAND DER "RISIKOKONTROLLIERTEN KAPITALERHALTUNG" 295 6
SCHLUSSBETRACHTUNG 303 ANHANG A: DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER GARANTIE-
UND GESAMTRENTENTARIFE VON RV MIT RENTENGARANTIEZEIT 307 ANHANG B:
FORMALE DARSTELLUNGEN DER MW-QUOTIENTEN AUSGEWAEHLTER LEIBRENTENTARIFE
MIT RENTENGARANTIEZEIT 309 ANHANG C: DURCHSCHNITTLICHE MW-QUOTIENTEN DER
LEIBRENTENTARIFE VON RV MIT 5- UND 15-JAEHRIGER RENTENGARANTIEZEIT 310
ANHANG D: SYSTEMATISCHE ABLEITUNG DES NETTOVERMOEGENS AUS DEM
BRUTTOVERMOEGEN BEI FIXER RCNTCNCNTNAHMCSTRATCGIE 312 ANHANG E:
AUFSTELLUNG DER INNERHALB DER "REPRAESENTATIVEN INVESTMENTFONDS"
ENTHALTENEN FONDSTITEL 313 ANHANG F: ERGAENZENDE GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN
OPTIMALER VERMOEGCNSALLOKATION(CN) 314 ANHANG G: GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN
ZUR EVALUATION VON "KOMBINIERTEN ANLAGE- UND ENTNAHMEPLAENEN" DURCH DIE
"RISIKOKONTROLLIERTEN KAPITALERHALTUNG" BEI BETRACHTUNG EINER REAL
KONSTANTEN BENCHMARK UND RENTENZAHLUNG 329 ANHANG H: EVALUATIONEN BEI
AGGREGIERTER PORTFOLIOBETRACHTUNG 333 LITERATURVERZEICHNIS 341 PPN:
254112358 TITEL: EVALUATION VON RENTENVERSICHERUNGEN UND
FONDSENTNAHMEPLAENEN / CARSTEN WEBER. - KARLSRUHE : VERLAG
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT, 2006 ISBN: 3-89952-258-3 BIBLIOGRAPHISCHER
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