Pesaran, B., & Pesaran, M. H. (2007). Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate T distribution. CesIfo.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Pesaran, Bahram, und M. Hashem Pesaran. Modelling Volatilities and Conditional Correlations in Futures Markets with a Multivariate T Distribution. München: CesIfo, 2007.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Pesaran, Bahram, und M. Hashem Pesaran. Modelling Volatilities and Conditional Correlations in Futures Markets with a Multivariate T Distribution. CesIfo, 2007.
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