Collateralized debt obligations: (CDOs) ; Grundlagen strukturierter Kreditportfolios
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| Published: |
Saarbrücken
VDM-Verl. Müller
2007
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INHALTSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS III ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV
ABKUERZUNGS VERZEICHNIS V SYMBOLVERZEICHNIS VI 1 EINLEITUNG 1 1.1
PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 2 2 GRUNDLAGEN VON
COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS (CDOS) 3 2.1 EIGENSCHAFTEN VON CDOS 3
2.1.1 GRUNDPRINZIP EINER VERBRIEFUNG 3 2.1.2 CDOS: SPEZIELLE ASSET
BACKED SECURITIES 5 2.2 ARTEN VON CDO-TRANSAKTIONEN 8 2.2.1 BALANCE
SHEET VS. ARBITRAGE 8 2.2.2 CASH VS. SYNTHETISCH 9 2.3 STRUKTURVARIANTEN
11 2.3.1 PASSTHROUGH 11 2.3.2 PAYTHROUGH 13 2.4 MOTIVATION FUER CDOS 15
2.4.1 ARBITRAGE 15 2.4.2 REGULIERUNG 15 2.4.3 REFINANZIERUNG 18 2.4.4
RISIKOMANAGEMENT 19 3 POOLEN UND TRANCHIEREN BEI ASYMMETRISCHER
INFORMATIONSVERTEILUNG 20 3.1 INFORMATIONSOEKONOMISCHE ASPEKTE VON
KREDITVERBRIEFUNGEN 20 3.2 POOLEN ALS OPTIMALER VERTRAGSBESTANDTEIL -
DEMARZO (2005) 22 3.2.1 MODELLAUFBAU 22 3.2.2 LOESUNG FUER EINEN
ORIGINATOR MIT PRIVATEN INFORMATIONEN 23 3.2.3 LOESUNG FUER EINEN
ORIGINATOR OHNE PRIVATE INFORMATIONEN 32 3.2.4 ZUSAMMENFASSUNG UND
INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 34 I 3.3 POOLEN UND TRANCHIEREN ALS
OPTIMALE VERTRAGSBESTANDTEILE 36 3.3.1 BEI EMISSION - BOOT UND THAKOR
(1993) 36 3.3.1.1 MODELLAUFBAU 36 3.3.1.2 LOESUNG DES MODELLS 38 3.3.1.3
ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISINTERPRETATION 44 3.3.2 IM SEKUNDAERMARKT
-GORTON UND PENNACCHI (1990) 46 3.3.2.1 MODELLAUFBAU 46 3.3.2.2 LOESUNG
DES MODELLS 47 3.3.2.3 ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISINTERPRETATION 55 3.4
POOLEN UND TRANCHIEREN: EMPIRISCHE ERKENNTNISSE 56 4 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 59 ANHANG IX LITERATURVERZEICHNIS X II |
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INHALTSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS III ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV
ABKUERZUNGS VERZEICHNIS V SYMBOLVERZEICHNIS VI 1 EINLEITUNG 1 1.1
PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 2 2 GRUNDLAGEN VON
COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS (CDOS) 3 2.1 EIGENSCHAFTEN VON CDOS 3
2.1.1 GRUNDPRINZIP EINER VERBRIEFUNG 3 2.1.2 CDOS: SPEZIELLE ASSET
BACKED SECURITIES 5 2.2 ARTEN VON CDO-TRANSAKTIONEN 8 2.2.1 BALANCE
SHEET VS. ARBITRAGE 8 2.2.2 CASH VS. SYNTHETISCH 9 2.3 STRUKTURVARIANTEN
11 2.3.1 PASSTHROUGH 11 2.3.2 PAYTHROUGH 13 2.4 MOTIVATION FUER CDOS 15
2.4.1 ARBITRAGE 15 2.4.2 REGULIERUNG 15 2.4.3 REFINANZIERUNG 18 2.4.4
RISIKOMANAGEMENT 19 3 POOLEN UND TRANCHIEREN BEI ASYMMETRISCHER
INFORMATIONSVERTEILUNG 20 3.1 INFORMATIONSOEKONOMISCHE ASPEKTE VON
KREDITVERBRIEFUNGEN 20 3.2 POOLEN ALS OPTIMALER VERTRAGSBESTANDTEIL -
DEMARZO (2005) 22 3.2.1 MODELLAUFBAU 22 3.2.2 LOESUNG FUER EINEN
ORIGINATOR MIT PRIVATEN INFORMATIONEN 23 3.2.3 LOESUNG FUER EINEN
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INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 34 I 3.3 POOLEN UND TRANCHIEREN ALS
OPTIMALE VERTRAGSBESTANDTEILE 36 3.3.1 BEI EMISSION - BOOT UND THAKOR
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