Wertpapiermanagement: professionelle Wertpapieranalyse und Portfoliostrukturierung
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Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2007
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IX
Inhaltsübersicht
1 Theoretische Grandlagen des Wertpapiermanagements.1
1.1 Überblick.1
1.2 Portfoliotheorie.6
1.3 Kapitalmarkttheorie.20
1.4 Marktmodell.35
1.5 Kapitalmarkteffizienz.39
2
Asset
Allocation.
48
2.1 Performance als Zielgröße der
Asset Allocation.
48
2.2 Die dreistufige Konzeption der
Asset Allocation.
80
2.3 Implementierangsbeschränkungen der
Asset Allocation.
124
2.4 Beurteilung der
Asset Allocation
Konzeption.131
3 Anleihebewertung und
-management
.133
3.1 Anleihetypologie.133
3.2 Anleihebewertung.137
3.3 Anleihemanagement.204
4 Aktienbewertung und
-management
.208
4.1 Aktienarten und-marktsegmente.208
4.2 Aktien- und Volatilitätsindizes.218
4.3 Dividendenbesteuerung.227
4.4 Einzelwertorientierte Aktienanalyse.229
4.5 Portfolioorientierte Aktienanalyse.303
4.6 Aktienmanagement.310
5 Optionspreistheorie.314
5.1 Optionstypologie.314
5.2 Aktienoptionsbewertung.317
5.3 Devisenoptionsbewertung.372
5.4 Bewertung von zinsabhängigen Optionen.374
6 Portfolio Insurance.393
6.1 Grandkonzept der Portfolio Insurance.393
6.2 Portfolio Insurance Strategien für Aktienportfolios.396
6.3 Portfolio Insurance Strategien für Anleiheportfolios.410
6.4 Beurteilung des Portfolio Insurance Konzeptes.411
7 Bewertung von Optionsscheinen und sonstigen Anlageinstrumenten.413
7.1 Optionsscheine.413
7.2 Sonstige Anlageinstrumente.434
Inhaltsübersicht
8 Termingeschäfte.443
8.1 Überblick.443
8.2
Futures
.446
8.3 Optionen.503
8.4
Swaps
.560
8.5 Kreditderivate.569
9 Performance-Messung und -Attribution.584
9.1 Performance-Messung.584
9.2 Performancemaße.593
9.3 Performance-Attribution.609 |
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