Behavioral Finance als Ansatz zur Erklärung von Aktienrenditen: eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Hamburg
Kovač
2007
|
| Series: | Schriftenreihe QM Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
8 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Item Description: | Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2006 |
| Physical Description: | XXXVII, 415 S. graph. Darst. 210 mm x 150 mm, 593 gr. |
| ISBN: | 9783830029885 3830029888 |
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|---|---|
| adam_text | I
Vorwort
Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XXV
Tabellenverzeichnis XXXI
1 Einleitung und Gang der Untersuchung 1
1
2 Der rationalitätsgestützte Erklärungsansatz: Die klassischen
Modelle 11
2.1 Das Rationalitätskonzept .................. 12
2.2 Die Effizienzmarkthypothese................. 13
2.3 Die klassischen Bewertungsmodelle............. 20
2.3.1 Das Capital
2.3.2 Das Marktmodell von
χ
2.3.3 Die Arbitrage
2.4 Kritik am rationalitätsgestützten Ansatz .......... 32
3 Anomalien 39
3.1 Begriff und empirische Formen der Anomalien ....... 39
3.2 Die Unternehmensgrößen-Anomalie............. 45
3.3 Die Buchwert-Marktwert-Anomalie............. 51
3.4 Die Contrarian-Anomalie .................. 55
3.5 Die Momentum-Anomalie.................. 61
3.6 Empirische Ergebnisse der
Anomalie ........................... 63
3.7 Weitere ausgewählte Anomalien............... 67
4 Der quasirationale Ansatz:
4.1 Quasirationales Verhalten und quasirationale Entscheidungs¬
theorien ........................... 71
4.1.1 Eingeschränkte Informationswahrnehmung: Selekti¬
ve Wahrnehmung und Verfügbarkeitsheuristik .... 75
4.1.2 Eingeschränkte Entscheidungsfindung: Rahmungseffekte,
Fiktive Konten und Ankereffekte .......... 76
4.1.3 Repräsentativitätsheuristik.............. 79
4.1.4 Fehlerhafte Erwartungsbildung: Konservatismus, ver¬
zerrte Selbstzuschreibung, übertriebener Optimismus
und Wunschdenken ................. 82
4.1.5 Overconfidence.................... 84
INHALTSVERZEICHNIS______________________________________________
4.1.6 Die Prospekt Theorie................ 86
4.1.7 Die Regret Theorie.................. 91
4.2 Limitierte Arbitrage..................... 94
5 Modelle der
5.1 Vorstellungsgestützte Modelle................ 99
5.1.1 Das Investor
5.1.1.1 Modelldarstellung............. 99
5.1.1.2 Modellsimulationen............ 110
5.1.1.3 Modellimplikationen............ 116
5.1.2 Das Modell der Overconfidence........... 122
5.1.2.1 Das konstante Overconfidence Modell . . 123
5.1.2.2 Das ergebnisabhängige Overconfidence Mo¬
dell ..................... 128
5.1.2.3 Das verallgemeinerte ergebnisabhängige Over¬
confidence Modell............. 132
5.1.2.4 Modellsimulation ............. 134
5.1.2.5 Modellimplikationen............ 136
5.1.3 Das Informationsdiffusionsmodell.......... 138
5.1.3.1 Modelldarstellung............. 138
5.1.3.2 Modellsimulation ............. 147
5.1.3.3 Modellimplikationen............ 149
5.2 Präferenzgestützte Modelle................. 151
ХИ
5.2.1 Das LuCAS-Modell mit zeitvariabler Verlustaversion 151
5.2.1.1 Das klassische Modell........... 151
5.2.1.2 Das klassische Modell mit zeitkonstanter
Verlustaversion .............. 156
5.2.1.3 Das klassische Modell mit zeitvariabler Ver¬
lustaversion ................ 161
5.2.1.4 Modellimplikationen............ 166
5.2.2 Die Regret Theorie der Wertpapierbewertung .... 167
5.2.2.1 Modelldarstellung . . ........... 167
5.2.2.2 Modellimplikationen............ 174
II
6
6.1 Kurs- und Renditedaten................... 180
6.2 Aktienindexreihen ...................... 185
6.3 Zinssatzdaten ........................ 187
6.4 Ad Hoc Meldungen ..................... 189
6.5 Umsatzdaten......................... 192
6.6 Konsumdaten ........................ 193
7 Empirische Überprüfung der
7.1 Empirische Überprüfung der
Anomalie........................... 197
INHALTSVERZEICHNIS_____________________________________________
7.1.1 Hypothesen und Testaufbau............. 198
7.1.2 Erfolg der Momentum-Anomalie .......... 205
7.1.3 Erfolg der Contrarian-Anomalie........... 216
7.2 Empirische Überprüfung des Investor
7.2.1 Bisherige Untersuchungen.............. 227
7.2.2 Simulationsergebnisse................ 229
7.2.3 Ergebnisse mit Reaktionssequenzen auf Ad Hoc Mel¬
dungen ........................ 241
7.2.4 Schätz- und Testergebnisse des
Modells........................ 247
7.3 Empirische Überprüfung des Overconfidence Modells . . . 275
7.3.1 Bisherige Untersuchungen.............. 275
7.3.2 Simulationsergebnisse................ 279
7.3.3 Schätz- und Testergebnisse der
Modelle ....................... 288
7.4 Empirische Überprüfung des Informationsdiffusionsmodells . 312
7.4.1 Bisherige Untersuchungen.............. 312
7.4.2 Simulationsergebnisse................ 315
7.4.3 Untersuchungsergebnisse der volumenbasierten Mo-
mentum-Strategien................. 327
7.5 Empirische Überprüfung des LucAS-Modells mit zeitvaria¬
bler Verlustaversion ..................... 334
7.5.1 Die Schätzmethodik für das klassische LucAS-Modell 334
XIV
7.5.2 Bisherige Untersuchungen für das klassische LucAS-
Modell........................339
7.5.3 Untersuchungsergebnisse mit dem nichtlinearen Schätz¬
ansatz ........................341
7.5.3.1 Ergebnisse für das klassische LucAS-Model^l
7.5.3.2 Ergebnisse für das klassische LucAS-Modell
mit zeitkonstanter Verlustaversion .... 347
7.5.3.3 Ergebnisse für das klassische LucAS-Modell
mit zeitvariabler Verlustaversion......356
7.6 Empirische Überprüfung der Regret Theorie der Wertpapier¬
bewertung ..........................369
7.6.1 Untersuchungsmethodik...............369
7.6.2 Ergebnisse der Regressionsanalyse..........372
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Fazit 381
Literatur 389
Die Arbeit beschäftigt sieh mit der Erklärung der Preis- bzw. Ren¬
ditebildung von risikobehafteten Wertpapieren, insbesondere von
Aktien an Kapitalmärkten. Ausgangspunkt der Untersuchungen
sind die sogenannte
zu systematischen Überschussrenditen am Aktienmarkt führen. Da
diese Anomalien im Widerspruch zur Effizienzmarkthypothese und
den klassischen Modellen wie dem Capital
stehen, werden alternative Erklärungsansätze aus dem Bereich der
Behavioral Finance
marktes empirisch untersucht.
|
| adam_txt |
I
Vorwort
Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XXV
Tabellenverzeichnis XXXI
1 Einleitung und Gang der Untersuchung 1
1
2 Der rationalitätsgestützte Erklärungsansatz: Die klassischen
Modelle 11
2.1 Das Rationalitätskonzept . 12
2.2 Die Effizienzmarkthypothese. 13
2.3 Die klassischen Bewertungsmodelle. 20
2.3.1 Das Capital
2.3.2 Das Marktmodell von
χ
2.3.3 Die Arbitrage
2.4 Kritik am rationalitätsgestützten Ansatz . 32
3 Anomalien 39
3.1 Begriff und empirische Formen der Anomalien . 39
3.2 Die Unternehmensgrößen-Anomalie. 45
3.3 Die Buchwert-Marktwert-Anomalie. 51
3.4 Die Contrarian-Anomalie . 55
3.5 Die Momentum-Anomalie. 61
3.6 Empirische Ergebnisse der
Anomalie . 63
3.7 Weitere ausgewählte Anomalien. 67
4 Der quasirationale Ansatz:
4.1 Quasirationales Verhalten und quasirationale Entscheidungs¬
theorien . 71
4.1.1 Eingeschränkte Informationswahrnehmung: Selekti¬
ve Wahrnehmung und Verfügbarkeitsheuristik . 75
4.1.2 Eingeschränkte Entscheidungsfindung: Rahmungseffekte,
Fiktive Konten und Ankereffekte . 76
4.1.3 Repräsentativitätsheuristik. 79
4.1.4 Fehlerhafte Erwartungsbildung: Konservatismus, ver¬
zerrte Selbstzuschreibung, übertriebener Optimismus
und Wunschdenken . 82
4.1.5 Overconfidence. 84
INHALTSVERZEICHNIS_
4.1.6 Die Prospekt Theorie. 86
4.1.7 Die Regret Theorie. 91
4.2 Limitierte Arbitrage. 94
5 Modelle der
5.1 Vorstellungsgestützte Modelle. 99
5.1.1 Das Investor
5.1.1.1 Modelldarstellung. 99
5.1.1.2 Modellsimulationen. 110
5.1.1.3 Modellimplikationen. 116
5.1.2 Das Modell der Overconfidence. 122
5.1.2.1 Das konstante Overconfidence Modell . . 123
5.1.2.2 Das ergebnisabhängige Overconfidence Mo¬
dell . 128
5.1.2.3 Das verallgemeinerte ergebnisabhängige Over¬
confidence Modell. 132
5.1.2.4 Modellsimulation . 134
5.1.2.5 Modellimplikationen. 136
5.1.3 Das Informationsdiffusionsmodell. 138
5.1.3.1 Modelldarstellung. 138
5.1.3.2 Modellsimulation . 147
5.1.3.3 Modellimplikationen. 149
5.2 Präferenzgestützte Modelle. 151
ХИ
5.2.1 Das LuCAS-Modell mit zeitvariabler Verlustaversion 151
5.2.1.1 Das klassische Modell. 151
5.2.1.2 Das klassische Modell mit zeitkonstanter
Verlustaversion . 156
5.2.1.3 Das klassische Modell mit zeitvariabler Ver¬
lustaversion . 161
5.2.1.4 Modellimplikationen. 166
5.2.2 Die Regret Theorie der Wertpapierbewertung . 167
5.2.2.1 Modelldarstellung . . . 167
5.2.2.2 Modellimplikationen. 174
II
6
6.1 Kurs- und Renditedaten. 180
6.2 Aktienindexreihen . 185
6.3 Zinssatzdaten . 187
6.4 Ad Hoc Meldungen . 189
6.5 Umsatzdaten. 192
6.6 Konsumdaten . 193
7 Empirische Überprüfung der
7.1 Empirische Überprüfung der
Anomalie. 197
INHALTSVERZEICHNIS_
7.1.1 Hypothesen und Testaufbau. 198
7.1.2 Erfolg der Momentum-Anomalie . 205
7.1.3 Erfolg der Contrarian-Anomalie. 216
7.2 Empirische Überprüfung des Investor
7.2.1 Bisherige Untersuchungen. 227
7.2.2 Simulationsergebnisse. 229
7.2.3 Ergebnisse mit Reaktionssequenzen auf Ad Hoc Mel¬
dungen . 241
7.2.4 Schätz- und Testergebnisse des
Modells. 247
7.3 Empirische Überprüfung des Overconfidence Modells . . . 275
7.3.1 Bisherige Untersuchungen. 275
7.3.2 Simulationsergebnisse. 279
7.3.3 Schätz- und Testergebnisse der
Modelle . 288
7.4 Empirische Überprüfung des Informationsdiffusionsmodells . 312
7.4.1 Bisherige Untersuchungen. 312
7.4.2 Simulationsergebnisse. 315
7.4.3 Untersuchungsergebnisse der volumenbasierten Mo-
mentum-Strategien. 327
7.5 Empirische Überprüfung des LucAS-Modells mit zeitvaria¬
bler Verlustaversion . 334
7.5.1 Die Schätzmethodik für das klassische LucAS-Modell 334
XIV
7.5.2 Bisherige Untersuchungen für das klassische LucAS-
Modell.339
7.5.3 Untersuchungsergebnisse mit dem nichtlinearen Schätz¬
ansatz .341
7.5.3.1 Ergebnisse für das klassische LucAS-Model^l
7.5.3.2 Ergebnisse für das klassische LucAS-Modell
mit zeitkonstanter Verlustaversion . 347
7.5.3.3 Ergebnisse für das klassische LucAS-Modell
mit zeitvariabler Verlustaversion.356
7.6 Empirische Überprüfung der Regret Theorie der Wertpapier¬
bewertung .369
7.6.1 Untersuchungsmethodik.369
7.6.2 Ergebnisse der Regressionsanalyse.372
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Fazit 381
Literatur 389
Die Arbeit beschäftigt sieh mit der Erklärung der Preis- bzw. Ren¬
ditebildung von risikobehafteten Wertpapieren, insbesondere von
Aktien an Kapitalmärkten. Ausgangspunkt der Untersuchungen
sind die sogenannte
zu systematischen Überschussrenditen am Aktienmarkt führen. Da
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