Kreditrisikotransfer: moderne Instrumente und Methoden ; mit 18 Tabellen
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| Published: |
Berlin [u.a.]
Springer
2007
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|---|---|
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Inhaltsverzeichnis
1 Zur Notwendigkeit neuer Instrumente im Kreditrisikomanagement
der Banken.1
1.1 Wertschöpfung und Spezialisierung der Banken im Kreditgeschäft.1
1.1.1 Spezialisierungsvorteile und -nachteile im Kreditgeschäft.1
1.1.2 Probleme der Kreditexpansion in neue Märkte.7
1.2 Instrumente und Aufgaben des Kreditrisikomanagements.9
2 Überblick über die Instrumente des Kreditrisikotransfers.13
2.1 Traditionelle und neue Instrumente des Kreditrisikotransfers.13
2.2 Traditionelle Instrumente des Kreditrisikotransfers.14
2.2.1 Gestaltungsalternativen syndizierter Kredite.14
2.2.2 Kreditverkäufe, Factoring und Kreditversicherungen.18
2.3 Moderne Instramente des Kreditrisikotransfers.22
2.3.1 Ziele des Einsatzes der modernen Risikotransferinstrumente.22
2.3.2 Fundierte und nicht fundierte Instrumente des Risikotransfers.23
2.3.3 Ausgestaltungsmerkmale der Risikotransferinstrumente.25
2.4 Ökonomische Gesichtspunkte der Gestaltung des Kreditrisikotransfers .27
2.4.1 Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung.27
2.4.2 Mechanismen zur Lösung spezifischer Informationsprobleme.29
3 Kreditverbriefungen durch
3.1 Entwicklung des Marktes für
3.2 Organisation des Verbriefungsprozesses.40
3.3 Eigenschaften der Zweckgesellschaft.44
3.4 Sicherheitenverstärkung und Poolbildung.45
3.4.1 Formen der Sicherheitenverstärkung.45
3.4.2 Single-Seiler- und Mum'-Seller-Strukturen.47
3.5 Konstruktion differenzierter Haftungsstrukturen.49
3.5.1
3.5.2 Alternativen der Tranchenbildung.51
3.5.3 Konstruktionselemente von Collateralized
3.6 Anforderungen an die Verbriefung von Mittelstandsportfolios.58
4 Kreditderivate als Instrumente des Kreditrisikotransfers.61
4.1 Die Entwicklung des Marktes für Kreditderivate.61
4.2 Konstruktionsbausteine für Kreditderivate.64
VIII Inhaltsverzeichnis
4.3 Gestaltungsvarianten der Kreditderivate.67
4.3.1 Charakteristika.67
4.3.2
4.3.3 Total
4.3.4
4.4 Kreditderivate für Mittelstandsportfolios.71
4.4.1 Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung.71
4.4.2 Lösungskonzepte und Lösungsalternativen.73
5 Einsatzfelder und Variationen von Kreditderivaten.77
5.1 Synthetische Verbriefimg und Risikotransfer.77
5.1.1 Konstruktionsmerkmale synthetischer Verbriefungen.77
5.1.2
5.1.3 Synthetische
5.1.4 Typische Merkmalskombinationen.84
5.1.5 Verbriefungen der KfW-Bankengrappe.87
5.2 Exotische Konstruktionen bei Kreditderivaten.89
5.2.1 Begriffsabgrenzung und Elemente exotischer Kreditderivate.89
5.2.2 Variationen von
5.2.3
5.2.4 Weitere innovative Formen.95
5.3 Kreditindizes zur Abbildung von CDS
6 Bewertungsmodelle.101
6.1 Komponenten des Kreditrisikos.102
6.2 Modellunabhängige Bewertung von Kreditderivaten.103
6.2.1 Bewertung eines
6.2.2 Bewertung eines Total
6.2.3 Bewertung eines
6.2.4 Würdigung der modellunabhängigen Bewertungsansätze.112
6.3 Firmenwertmodelle.113
6.3.1 Das Grundmodell.113
6.3.2 Erweiterungen des Grundmodells.117
6.3.3 Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten.118
6.4 Intensitätsmodelle.121
6.4.1 Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit.121
6.4.2 Modellierung der Wiedergewinnungsquote.124
6.5 Modelle auf Portfolioebene -Korrelationsstrukturen und Bewertung
vonCDOs.126
6.6 Modellierung von Kreditrisiken in anwendungsorientierten Modellen. 129
6.6.1 Modellierung von Einzelkreditrisiken.129
6.6.2 Modellierung von Portfoliokreditrisiken.132
6.7 Resümee und Verweis auf Anwendungsbeispiele.134
Inhaltsverzeichnis
7 Regulatorische Aspekte und Bilanzierung.137
7.1 Bankaufsichtliche Behandlung des Kreditrisikotransfers.137
7.1.1 Die erste Säule von Basel
7.1.2 Die IRB-Ansätze.:.139
7.1.3 Behandlung von derivativen Instrumenten des
Kreditrisikotransfers.144
7.2 Wesentliche Aspekte der Bilanzierung.150
7.2.1 Bilanzierung der Instrumente des Kreditrisikotransfers.150
7.2.2 Besonderheiten des
7.2.3 Die Behandlung derivativer Instrumente nach HGB und IFRS.155
8 Risikosteuerung mit Hilfe der Kreditrisikotransferinstrumente.159
8.1 Irrelevanz des Risikotransfers bei vollkommenem Kapitalmarkt.159
8.2 Risikotransfer bei unvollkommenem Kapitalmarkt.160
8.2.1 Gesamtwirtschaftliche Funktionen des Kreditrisikotransfers.160
8.2.2 Unternehmerische Motive des Kreditrisikotransfers.162
8.2.3 Bedeutung des Risikotransfers für die Bankensteuerung.165
8.3 Risikomanagement der Banken und Risikotransfer.170
8.3.1 Organisation des Risikomanagements im Kreditgeschäft.170
8.3.2 Einzel- und Gesamtrisiken im Kreditrisikomanagement.171
8.3.3 Verknüpfung des Risikomanagements mit dem Wertmanagement. 173
8.3.4 Wertgenerierimg durch Kreditrisikotransfer.176
8.4 Auswirkungen des Risikotransfers auf die Stabilität der Finanzmärkte. 177
8.4.1 Positive Effekte der Transferinstramente für Kreditrisiken.177
8.4.2 Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Risikoverteilung.179
8.4.3 Mögliche Probleme und Risikopotentiale.182
8.5 Zukunftsperspektiven des Transfers von Kreditrisiken.186
Literaturverzeichnis.189
Sachverzeichnis.201 |
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Inhaltsverzeichnis
1 Zur Notwendigkeit neuer Instrumente im Kreditrisikomanagement
der Banken.1
1.1 Wertschöpfung und Spezialisierung der Banken im Kreditgeschäft.1
1.1.1 Spezialisierungsvorteile und -nachteile im Kreditgeschäft.1
1.1.2 Probleme der Kreditexpansion in neue Märkte.7
1.2 Instrumente und Aufgaben des Kreditrisikomanagements.9
2 Überblick über die Instrumente des Kreditrisikotransfers.13
2.1 Traditionelle und neue Instrumente des Kreditrisikotransfers.13
2.2 Traditionelle Instrumente des Kreditrisikotransfers.14
2.2.1 Gestaltungsalternativen syndizierter Kredite.14
2.2.2 Kreditverkäufe, Factoring und Kreditversicherungen.18
2.3 Moderne Instramente des Kreditrisikotransfers.22
2.3.1 Ziele des Einsatzes der modernen Risikotransferinstrumente.22
2.3.2 Fundierte und nicht fundierte Instrumente des Risikotransfers.23
2.3.3 Ausgestaltungsmerkmale der Risikotransferinstrumente.25
2.4 Ökonomische Gesichtspunkte der Gestaltung des Kreditrisikotransfers .27
2.4.1 Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung.27
2.4.2 Mechanismen zur Lösung spezifischer Informationsprobleme.29
3 Kreditverbriefungen durch
3.1 Entwicklung des Marktes für
3.2 Organisation des Verbriefungsprozesses.40
3.3 Eigenschaften der Zweckgesellschaft.44
3.4 Sicherheitenverstärkung und Poolbildung.45
3.4.1 Formen der Sicherheitenverstärkung.45
3.4.2 Single-Seiler- und Mum'-Seller-Strukturen.47
3.5 Konstruktion differenzierter Haftungsstrukturen.49
3.5.1
3.5.2 Alternativen der Tranchenbildung.51
3.5.3 Konstruktionselemente von Collateralized
3.6 Anforderungen an die Verbriefung von Mittelstandsportfolios.58
4 Kreditderivate als Instrumente des Kreditrisikotransfers.61
4.1 Die Entwicklung des Marktes für Kreditderivate.61
4.2 Konstruktionsbausteine für Kreditderivate.64
VIII Inhaltsverzeichnis
4.3 Gestaltungsvarianten der Kreditderivate.67
4.3.1 Charakteristika.67
4.3.2
4.3.3 Total
4.3.4
4.4 Kreditderivate für Mittelstandsportfolios.71
4.4.1 Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung.71
4.4.2 Lösungskonzepte und Lösungsalternativen.73
5 Einsatzfelder und Variationen von Kreditderivaten.77
5.1 Synthetische Verbriefimg und Risikotransfer.77
5.1.1 Konstruktionsmerkmale synthetischer Verbriefungen.77
5.1.2
5.1.3 Synthetische
5.1.4 Typische Merkmalskombinationen.84
5.1.5 Verbriefungen der KfW-Bankengrappe.87
5.2 Exotische Konstruktionen bei Kreditderivaten.89
5.2.1 Begriffsabgrenzung und Elemente exotischer Kreditderivate.89
5.2.2 Variationen von
5.2.3
5.2.4 Weitere innovative Formen.95
5.3 Kreditindizes zur Abbildung von CDS
6 Bewertungsmodelle.101
6.1 Komponenten des Kreditrisikos.102
6.2 Modellunabhängige Bewertung von Kreditderivaten.103
6.2.1 Bewertung eines
6.2.2 Bewertung eines Total
6.2.3 Bewertung eines
6.2.4 Würdigung der modellunabhängigen Bewertungsansätze.112
6.3 Firmenwertmodelle.113
6.3.1 Das Grundmodell.113
6.3.2 Erweiterungen des Grundmodells.117
6.3.3 Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten.118
6.4 Intensitätsmodelle.121
6.4.1 Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit.121
6.4.2 Modellierung der Wiedergewinnungsquote.124
6.5 Modelle auf Portfolioebene -Korrelationsstrukturen und Bewertung
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6.6 Modellierung von Kreditrisiken in anwendungsorientierten Modellen. 129
6.6.1 Modellierung von Einzelkreditrisiken.129
6.6.2 Modellierung von Portfoliokreditrisiken.132
6.7 Resümee und Verweis auf Anwendungsbeispiele.134
Inhaltsverzeichnis
7 Regulatorische Aspekte und Bilanzierung.137
7.1 Bankaufsichtliche Behandlung des Kreditrisikotransfers.137
7.1.1 Die erste Säule von Basel
7.1.2 Die IRB-Ansätze.:.139
7.1.3 Behandlung von derivativen Instrumenten des
Kreditrisikotransfers.144
7.2 Wesentliche Aspekte der Bilanzierung.150
7.2.1 Bilanzierung der Instrumente des Kreditrisikotransfers.150
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7.2.3 Die Behandlung derivativer Instrumente nach HGB und IFRS.155
8 Risikosteuerung mit Hilfe der Kreditrisikotransferinstrumente.159
8.1 Irrelevanz des Risikotransfers bei vollkommenem Kapitalmarkt.159
8.2 Risikotransfer bei unvollkommenem Kapitalmarkt.160
8.2.1 Gesamtwirtschaftliche Funktionen des Kreditrisikotransfers.160
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8.3 Risikomanagement der Banken und Risikotransfer.170
8.3.1 Organisation des Risikomanagements im Kreditgeschäft.170
8.3.2 Einzel- und Gesamtrisiken im Kreditrisikomanagement.171
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8.4 Auswirkungen des Risikotransfers auf die Stabilität der Finanzmärkte. 177
8.4.1 Positive Effekte der Transferinstramente für Kreditrisiken.177
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8.4.3 Mögliche Probleme und Risikopotentiale.182
8.5 Zukunftsperspektiven des Transfers von Kreditrisiken.186
Literaturverzeichnis.189
Sachverzeichnis.201 |
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