Operationelles Risikomanagement bei Finanzinstituten: Risiken identifizieren, analysieren und steuern
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Weinheim
WILEY-VCH
2008
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| Edition: | 1. Aufl. |
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| Online Access: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
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|---|---|
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Inhalt
Geleitwort 9
Vorwort 11
ι
Einfuhrung i]
1.1 Einige Beispiele großer Verlustralle ¡5
1.2 Definition operationeller Risiken 21
1.2.1 Definitionen und Abgrenzungen 21
1.2.3 Die Kategorisierung 24
1.3 Überblick über das Management operationeller Risiken 28
1.3.1 Die Zielsetzung des Managements operationeller Risiken 28
1.3.2 Wesentliche Bestandteile des OpRisk-Managements 30
1.3.3 Entwicklungsstufen des Managements operationeller Risiken 31
1.4 Risikokapital für operationeile Risiken }}
2 Aufsichtsrechtliche Anforderungen y]
2.1 Basel
II
β
2.1.1 Die drei Säulen von Basel 40
2.1.2 Der Basisindikatoransatz
(ΒΙΑ)
ąą
2.1.3 Der Standardansatz (STA) 45
2.1.4 Alternativer Standardansatz
(ASA)
51
2.1.5 Ambitionierte Ansätze
(AMA)
51
2.1.6 Partielle Anwendung 61
2.2 Sound Practices 61
2.2.1
Operational Risk
Management Umfeld 62
2.2.2 Der
Operational Risk
Management Prozess 6}
2.2.3 Die Rolle der Aufsicht und Offenlegung 63
2.4 Capital
requirements directive
64
2.5 Die Solvabilitätsverordnung 65
2.6 Die MaRisk 68
2.6.1 Allgemeiner Teil 69
2.6.2 Besonderer Teil 73
2.7
Solvency II
74
Organisationsmodell fur
operationeile Risiken 77
3.1 Die Rolle der Geschäftsleitung und des OpRisk-Komitees 78
3.1.1 Die Geschäftsleitung 78
3.1.2 Das OpRisk-Komitee 79
3.2 OpRisk-spezifische Funktionen So
3.2.1 Die unabhängige OpRisk-Einheit 80
3.2.2
Op Risk-
Management Funktion 82
3.2.3 Die Einbettung in die Geschäfts- und Zentralbereiche 83
3.3 Die Querschnittsfunktionen für
operationelie
Risiken 84
3.3.1 Die Rechtsabteilung 86
3.3.2 Die Versicherungsabteilung 86
3.3.3 Die IT-Sicherheit 87
3.3.4 Das Geschäftsfortführungs- und Notfallmanagement 88
3.3.5 Das
Compliance
Office 8g
3.3.6 Die Interne Revision 8g
3.4 Auslagerungen von Tätigkeiten
go
Wesentliche OpRisk-Komponenten g$
4.1 Die Interne Verlustdatensammlung 94
4.1.1 Verluste aus
Operational Risk
g
ζ
4.1.2 Die Ursachen für Verluste 97
4.1.3 Wichtige Bestandteile der Verlustdatensammlung g8
4.1.4 Sammlungsprozesse 101
4.1.5 Beinaheverluste 102
4.1.6 Datenqualitätsmanagement 103
4.1.7 Abgeleitete Maßnahmen 304
4.2 Externe Verlustdaten 205
4.2.1 Datenkonsortien
305
4.2.2 Öffentliche Verlustdaten 106
4.2.3 Die Vergleichbarkeit und Skalierung 106
4.3
Self Assessment
107
4.3.1 Der Prozess des
Self Assessments
108
4.3.2
Risk Assessment
по
4.3.3
Control Assessment
133
4.3.4 Validierung der Ergebnisse 335
4.4 Risikoindikatoren und Frühwarnsystem
иб
4.4.1 Das Frühwarnsystem 116
4.4.2 Indikatoren 217
4.4.3 Aggregation von Indikatoren 122
Management operationeller Risiken i2j
5.1 Analyse des Risikoprofils 128
5.1.1 Risikoidentifikation 129
5.1.2 Die Risikoanalyse 232
5.1.3 Die Risikobewertung 132
5.2 Steuerung operationeller Risiken ij6
5.2.1 Die Risikohandhabung 238
5.2.2 Die Maßnahmenplanung 13g
5.2.3 Das Management von Querschnittsrisiken 242
5.3 Risikotransfer durch Versicherungen 147
5.3.1 Einsatzmöglichkeiten von Versicherungen 147
5.3.2 Die Grenzen des Risikotransfers durch Versicherungen 152
5.4 Die Risikoüberwachung und Review 254
5.4.1 Das Frühwarnsystem 254
5.4.2 Das
Reporting
155
5.4.3 Die Review 157
5.5 Der Nutzen des OpRisk Managementprozesses 158
Interne Risikomodelle für
operationelie
Risiken 259
6.1 Die Grundlagen der Quantifizierung operationeller Risiken 259
6.1.1 Die Anforderungen an die Quantifizierung 259
6.1.2 Die Schlüsselelemente für die OpRisk-Quantifizierung 260
6.1.3 Klassifizierung von Risikoeinheiten in einer Risikomatrix 265
6.1.4 Ein Überblick über verschiedene Quantifizierungsansätze 268
6.2 Statistische Grundkonzepte für die Modellierung 270
6.2.1 Beispiele für Wahrscheinlichkeitsverteilungen für OpRisk 270
6.2.2 Parameterschätzung für Verteilungsfunktionen 274
6.2.3 Anpassungstests 276
6.2.4 Die Extremwerttheorie 278
6.2.5
Bayes
Statistik 284
6.3 Die Quantifizierung gemäß LDA 188
6.3.1 Modellierung der Verlusthäufigkeit 289
6.3.2 Die Modellierung der Verlusthöhe 290
6.3.3 Die Rumpfverteilung 292
6.3.4 Randverteilung 296
6.3.5 Die Wahl der POT-Schwelle 197
6.3.6 Die Datenrelevanz 199
6.3.7 Die Verwendung interner Verlustereignisse 200
6.3.8 Die Berücksichtigung externer Verlustdaten 202
6.3.9 Die Mischung von internen und externen Daten 205
6.3.10Die Näherungslösung für OpVaR 212
6.3.11Die Berücksichtigung von Versicherungen bei der
Kapitalunterlegung 213
6.4 Szenariobasierter Ansatz 219
6.5 Die Modellierung von Abhängigkeiten 220
6.5.1 Die Abhängigkeiten im LDA-Modell 221
6.5.2 Die Klassifizierung von Abhängigkeiten 222
6.5.3 Gruppierte Verlustereignisse 223
6.5.4 Korrelationen 225
6.5.5
Copulas
22g
6.6 Die Validierung des Modells 2]]
6.6.1 Die regulatorischen Anforderungen an die Modellierung 234
6.6.2 Die Validierung der internen Verlustdaten
23y
6.6.3 Die Validierung der externen Verlustdaten 23g
6.6.4 Die Validierung von Szenarioanalysen 241
6.6.5 Die Validierung von
BEF
und ICF 242
6.6.6 Die Validierung des Quantifizierungsmodells 242
6.6.7 Die Validierung der OpVaR-Ergebnisse 246
6.7 Risikokapitalsteuerung
24y
6.7.1 Berücksichtigung von Portfolioeffekten 248
6.7.2 Risikokapitalallokation 251
6.7.3 Anreizsystem 253
Ausblick 2$j
Anhang 261
8.1 Basel
II
Risikokategorien 261
8.2 Basel
II
Business Lines 264
8.3 Abkürzungsverzeichnis 265
8.4 Literaturverzeichnis 267
Stichwortverzeichnis 271 |
| adam_txt |
Inhalt
Geleitwort 9
Vorwort 11
ι
Einfuhrung i]
1.1 Einige Beispiele großer Verlustralle ¡5
1.2 Definition operationeller Risiken 21
1.2.1 Definitionen und Abgrenzungen 21
1.2.3 Die Kategorisierung 24
1.3 Überblick über das Management operationeller Risiken 28
1.3.1 Die Zielsetzung des Managements operationeller Risiken 28
1.3.2 Wesentliche Bestandteile des OpRisk-Managements 30
1.3.3 Entwicklungsstufen des Managements operationeller Risiken 31
1.4 Risikokapital für operationeile Risiken }}
2 Aufsichtsrechtliche Anforderungen y]
2.1 Basel
II
β
2.1.1 Die drei Säulen von Basel 40
2.1.2 Der Basisindikatoransatz
(ΒΙΑ)
ąą
2.1.3 Der Standardansatz (STA) 45
2.1.4 Alternativer Standardansatz
(ASA)
51
2.1.5 Ambitionierte Ansätze
(AMA)
51
2.1.6 Partielle Anwendung 61
2.2 Sound Practices 61
2.2.1
Operational Risk
Management Umfeld 62
2.2.2 Der
Operational Risk
Management Prozess 6}
2.2.3 Die Rolle der Aufsicht und Offenlegung 63
2.4 Capital
requirements directive
64
2.5 Die Solvabilitätsverordnung 65
2.6 Die MaRisk 68
2.6.1 Allgemeiner Teil 69
2.6.2 Besonderer Teil 73
2.7
Solvency II
74
Organisationsmodell fur
operationeile Risiken 77
3.1 Die Rolle der Geschäftsleitung und des OpRisk-Komitees 78
3.1.1 Die Geschäftsleitung 78
3.1.2 Das OpRisk-Komitee 79
3.2 OpRisk-spezifische Funktionen So
3.2.1 Die unabhängige OpRisk-Einheit 80
3.2.2
Op Risk-
Management Funktion 82
3.2.3 Die Einbettung in die Geschäfts- und Zentralbereiche 83
3.3 Die Querschnittsfunktionen für
operationelie
Risiken 84
3.3.1 Die Rechtsabteilung 86
3.3.2 Die Versicherungsabteilung 86
3.3.3 Die IT-Sicherheit 87
3.3.4 Das Geschäftsfortführungs- und Notfallmanagement 88
3.3.5 Das
Compliance
Office 8g
3.3.6 Die Interne Revision 8g
3.4 Auslagerungen von Tätigkeiten
go
Wesentliche OpRisk-Komponenten g$
4.1 Die Interne Verlustdatensammlung 94
4.1.1 Verluste aus
Operational Risk
g
ζ
4.1.2 Die Ursachen für Verluste 97
4.1.3 Wichtige Bestandteile der Verlustdatensammlung g8
4.1.4 Sammlungsprozesse 101
4.1.5 Beinaheverluste 102
4.1.6 Datenqualitätsmanagement 103
4.1.7 Abgeleitete Maßnahmen 304
4.2 Externe Verlustdaten 205
4.2.1 Datenkonsortien
305
4.2.2 Öffentliche Verlustdaten 106
4.2.3 Die Vergleichbarkeit und Skalierung 106
4.3
Self Assessment
107
4.3.1 Der Prozess des
Self Assessments
108
4.3.2
Risk Assessment
по
4.3.3
Control Assessment
133
4.3.4 Validierung der Ergebnisse 335
4.4 Risikoindikatoren und Frühwarnsystem
иб
4.4.1 Das Frühwarnsystem 116
4.4.2 Indikatoren 217
4.4.3 Aggregation von Indikatoren 122
Management operationeller Risiken i2j
5.1 Analyse des Risikoprofils 128
5.1.1 Risikoidentifikation 129
5.1.2 Die Risikoanalyse 232
5.1.3 Die Risikobewertung 132
5.2 Steuerung operationeller Risiken ij6
5.2.1 Die Risikohandhabung 238
5.2.2 Die Maßnahmenplanung 13g
5.2.3 Das Management von Querschnittsrisiken 242
5.3 Risikotransfer durch Versicherungen 147
5.3.1 Einsatzmöglichkeiten von Versicherungen 147
5.3.2 Die Grenzen des Risikotransfers durch Versicherungen 152
5.4 Die Risikoüberwachung und Review 254
5.4.1 Das Frühwarnsystem 254
5.4.2 Das
Reporting
155
5.4.3 Die Review 157
5.5 Der Nutzen des OpRisk Managementprozesses 158
Interne Risikomodelle für
operationelie
Risiken 259
6.1 Die Grundlagen der Quantifizierung operationeller Risiken 259
6.1.1 Die Anforderungen an die Quantifizierung 259
6.1.2 Die Schlüsselelemente für die OpRisk-Quantifizierung 260
6.1.3 Klassifizierung von Risikoeinheiten in einer Risikomatrix 265
6.1.4 Ein Überblick über verschiedene Quantifizierungsansätze 268
6.2 Statistische Grundkonzepte für die Modellierung 270
6.2.1 Beispiele für Wahrscheinlichkeitsverteilungen für OpRisk 270
6.2.2 Parameterschätzung für Verteilungsfunktionen 274
6.2.3 Anpassungstests 276
6.2.4 Die Extremwerttheorie 278
6.2.5
Bayes
Statistik 284
6.3 Die Quantifizierung gemäß LDA 188
6.3.1 Modellierung der Verlusthäufigkeit 289
6.3.2 Die Modellierung der Verlusthöhe 290
6.3.3 Die Rumpfverteilung 292
6.3.4 Randverteilung 296
6.3.5 Die Wahl der POT-Schwelle 197
6.3.6 Die Datenrelevanz 199
6.3.7 Die Verwendung interner Verlustereignisse 200
6.3.8 Die Berücksichtigung externer Verlustdaten 202
6.3.9 Die Mischung von internen und externen Daten 205
6.3.10Die Näherungslösung für OpVaR 212
6.3.11Die Berücksichtigung von Versicherungen bei der
Kapitalunterlegung 213
6.4 Szenariobasierter Ansatz 219
6.5 Die Modellierung von Abhängigkeiten 220
6.5.1 Die Abhängigkeiten im LDA-Modell 221
6.5.2 Die Klassifizierung von Abhängigkeiten 222
6.5.3 Gruppierte Verlustereignisse 223
6.5.4 Korrelationen 225
6.5.5
Copulas
22g
6.6 Die Validierung des Modells 2]]
6.6.1 Die regulatorischen Anforderungen an die Modellierung 234
6.6.2 Die Validierung der internen Verlustdaten
23y
6.6.3 Die Validierung der externen Verlustdaten 23g
6.6.4 Die Validierung von Szenarioanalysen 241
6.6.5 Die Validierung von
BEF
und ICF 242
6.6.6 Die Validierung des Quantifizierungsmodells 242
6.6.7 Die Validierung der OpVaR-Ergebnisse 246
6.7 Risikokapitalsteuerung
24y
6.7.1 Berücksichtigung von Portfolioeffekten 248
6.7.2 Risikokapitalallokation 251
6.7.3 Anreizsystem 253
Ausblick 2$j
Anhang 261
8.1 Basel
II
Risikokategorien 261
8.2 Basel
II
Business Lines 264
8.3 Abkürzungsverzeichnis 265
8.4 Literaturverzeichnis 267
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