Determinanten ausgewählter osteuropäischer Wechselkursverläufe: eine empirische Analyse aus Finanzmarktsicht
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Hamburg
Kovač
2007
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| Series: | EURO-Wirtschaft
28 |
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| Online Access: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Physical Description: | XIX, 216 S. graph. Darst. 210 mm x 150 mm, 312 gr. |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis...........................................................................................
Grafikverzeichnis..........................................................................................
Abkürzungsverzeichnis..................................................................................
Symbolverzeichnis.......................................................................................XVII
l.Einleitung.........................................................................................................1
1.1 Untersuchungsgegenstand...........................................................................1
1.2. Gliederung und Inhaltsübersicht................................................................5
2. Länderüberblick......_____________._______.________.________.__11
2.1 Tschechien................................................................................................11
2.1.1 Makroökonomische Entwicklung........................................................11
2.1.2 Geldpolitik und Wechselkurs..............................................................14
2.1.3 Die Struktur des Kapitalmarktes........................................................17
2.1.4 Kapitalflüsse.......................................................................................21
2.2 Polen.........................................................................................................25
2.2.1 Makroökonomische Entwicklung........................................................26
2.2.2 Geldpolitik und Wechselkurs..............................................................28
2.2.3. Die Struktur des Kapitalmarktes.......................................................32
2.2.4 Kapitalflüsse.......................................................................................36
2.3 Ungarn......................................................................................................40
2.3.1 Makroökonomische Entwicklung........................................................40
2.3.2 Geldpolitik und Wecbelkurs..............................................................44
2.3.3 Die Struktur des Kapitalmarktes........................................................47
2.3.4 Kapitalflüsse.......................................................................................51
3. Finanzmarktansätze der Wechselkursbestimmung.................................. 55
3.1 Grundlegende Theorien............................................................................55
3.1.1 Die Kaujkraftparitätentheorie............................................................56
3.1.1.1 Die absolute Kaufkraftparität.......................................................56
3.1.1.2 Die relative Kaufkraftparität........................................................57
3.1.2 Die Zinsparitätentheorie....................................................................58
3.1.2.1 Gedeckte Zinsparität....................................................................58
3.1.2.2 Ungedeckte Zinsparität................................................................59
3.2 Monetäre Wechselkurstheorien................................................................60
3.2.1 Der Monetäre Ansatz bei flexiblen Preisen........................................61
3.2.1 Der monetäre Ansatz bei kurzfristig rigiden Preisen.........................64
3.2.2 Das Realzinsdifferenzenmodell..........................................................68
3.3 Das Portfoliomodell..................................................................................70
Inhaltsverzeichnis
3.3.1 Grundlagen.........................................................................................70
3.3.2 Die Spezifikation der Vermögensmärkte............................................71
3.3.2 Modellverhalten..................................................................................72
4. Ökonometrische Methoden.........................................................................83
4.1 Kointegrationsanalyse...............................................................................83
4.2 Nichtstationarität.......................................................................................84
4.2.1 Der Dickey-Fuller (DF) Test..............................................................86
4.2.2 Der erweiterte
4.3 Kointegrationstests und Fehlerkorrekturmodelle (ECM...........................88
4.3.1 Das Engle-Granger-Verfahren...........................................................88
4.3.2 Das
4.4 Strukturelles Vektorautoregressives Modell (SVAR-Modell)..................97
4.4.1 Theoretische Darstellung...................................................................97
4.4.2 Impuls-Antwort-Analyse...................................................................102
4.4.3 Zerlegung der Prognosefehlervarianz..............................................103
4.5 Faktorenanalyse......................................................................................104
4.5.1 Grundsätzliche Überlegungen..........................................................105
4.5.2 Eine schematische Darstellung........................................................706
5. Empirische Wechselkursanalyse anhand von Länderanalysen.............111
5.1 Die Vorgehensweise...............................................................................111
S.Z.Tschechien.............................................................................................113
5.2.1 Monetäre Wechselkursmodelle.........................................................113
5.2.1.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.....................................114
5.2.1.2 Kointegrationstest......................................................................115
5.2.1.3 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.....................118
5.2.2 Portfoliomodelle...............................................................................727
5.2.2.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.....................................127
5.2.2.2 Kointegrationstest......................................................................128
5.2.2.3 Ein alternativer Untersuchungszeitraum....................................130
5.2.2.4 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.....................132
5.3 Polen.......................................................................................................135
5.3.7 Monetäre Wechselkursmodelle.........................................................735
5.3.1.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.....................................136
5.3.1.2 Kointegrationsanalyse................................................................137
5.3.1.3 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.....................138
5.3.2 Portfoliomodelle...............................................................................143
5.3.2.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.....................................143
5.3.2.2 Kointegrationstest......................................................................144
5.3.2.3 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.....................145
5.4 Ungarn....................................................................................................149
5.4.7 Monetäre Wechselkursmodelle.........................................................749
Inhaltsverzeichnis
5.4.1.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.....................................150
SAl.žKointegrationsanalyse
5.4.1.3 Ein alternativer Untersuchungszeitraum....................................153
5.4.1.5 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.....................155
5.4.2 Portfoliomodelle...............................................................................158
5.4.2.1 Test auf Kointegrationsgrad der Variablen................................158
5.4.2.2 Kointegrationsanalyse................................................................159
5.4.2.3 Ergebnisse und Implikationen....................................................161
5.4.2.4 Ein alternativer Untersuchungszeitraum....................................162
5.5. Zusammenfassung.................................................................................164
6. Eine alternative Betrachtungsweise der Wechselkursentwicklungen... 167
6.1 Der alternative Erklärungsversuch..........................................................167
6.2
6.2.1 Osteuropäische Pull-Faktoren.........................................................769
6.2.2 Internationale Push-Faktoren..........................................................174
6.3 Die Rolle externer Faktoren: Ökonometrische Analyse.........................178
6.3.1 Die Quantifizierung von externen Faktoren.....................................183
6.3.2 Varianz-Dekomposition....................................................................185
6.3.3
6.4 Ergebnisse und Implikationen.................................................................190
7. Zusammenfassung und Politikempfehhmgen..........................................191
Anhang 1: Makroökonomischer Überblick.................................................199
Anhang 2: Datendokumentation...................................................................200
Literaturverzeichnis.......................................................................................204
Di
Thomas Gitzel, geboren 1974 in
Volkswirtschaftslehre an der Eberhard Karls Universität Tübingen
von 1995 bis 2001, seit 2001 Mitarbeiter im
mics
Promotion an der Universität Hohenheim im Jahr 2006.
|
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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis.
Grafikverzeichnis.
Abkürzungsverzeichnis.
Symbolverzeichnis.XVII
l.Einleitung.1
1.1 Untersuchungsgegenstand.1
1.2. Gliederung und Inhaltsübersicht.5
2. Länderüberblick._._._._._11
2.1 Tschechien.11
2.1.1 Makroökonomische Entwicklung.11
2.1.2 Geldpolitik und Wechselkurs.14
2.1.3 Die Struktur des Kapitalmarktes.17
2.1.4 Kapitalflüsse.21
2.2 Polen.25
2.2.1 Makroökonomische Entwicklung.26
2.2.2 Geldpolitik und Wechselkurs.28
2.2.3. Die Struktur des Kapitalmarktes.32
2.2.4 Kapitalflüsse.36
2.3 Ungarn.40
2.3.1 Makroökonomische Entwicklung.40
2.3.2 Geldpolitik und Wecbelkurs.44
2.3.3 Die Struktur des Kapitalmarktes.47
2.3.4 Kapitalflüsse.51
3. Finanzmarktansätze der Wechselkursbestimmung. 55
3.1 Grundlegende Theorien.55
3.1.1 Die Kaujkraftparitätentheorie.56
3.1.1.1 Die absolute Kaufkraftparität.56
3.1.1.2 Die relative Kaufkraftparität.57
3.1.2 Die Zinsparitätentheorie.58
3.1.2.1 Gedeckte Zinsparität.58
3.1.2.2 Ungedeckte Zinsparität.59
3.2 Monetäre Wechselkurstheorien.60
3.2.1 Der Monetäre Ansatz bei flexiblen Preisen.61
3.2.1 Der monetäre Ansatz bei kurzfristig rigiden Preisen.64
3.2.2 Das Realzinsdifferenzenmodell.68
3.3 Das Portfoliomodell.70
Inhaltsverzeichnis
3.3.1 Grundlagen.70
3.3.2 Die Spezifikation der Vermögensmärkte.71
3.3.2 Modellverhalten.72
4. Ökonometrische Methoden.83
4.1 Kointegrationsanalyse.83
4.2 Nichtstationarität.84
4.2.1 Der Dickey-Fuller (DF) Test.86
4.2.2 Der erweiterte
4.3 Kointegrationstests und Fehlerkorrekturmodelle (ECM.88
4.3.1 Das Engle-Granger-Verfahren.88
4.3.2 Das
4.4 Strukturelles Vektorautoregressives Modell (SVAR-Modell).97
4.4.1 Theoretische Darstellung.97
4.4.2 Impuls-Antwort-Analyse.102
4.4.3 Zerlegung der Prognosefehlervarianz.103
4.5 Faktorenanalyse.104
4.5.1 Grundsätzliche Überlegungen.105
4.5.2 Eine schematische Darstellung.706
5. Empirische Wechselkursanalyse anhand von Länderanalysen.111
5.1 Die Vorgehensweise.111
S.Z.Tschechien.113
5.2.1 Monetäre Wechselkursmodelle.113
5.2.1.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.114
5.2.1.2 Kointegrationstest.115
5.2.1.3 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.118
5.2.2 Portfoliomodelle.727
5.2.2.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.127
5.2.2.2 Kointegrationstest.128
5.2.2.3 Ein alternativer Untersuchungszeitraum.130
5.2.2.4 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.132
5.3 Polen.135
5.3.7 Monetäre Wechselkursmodelle.735
5.3.1.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.136
5.3.1.2 Kointegrationsanalyse.137
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5.3.2 Portfoliomodelle.143
5.3.2.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.143
5.3.2.2 Kointegrationstest.144
5.3.2.3 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.145
5.4 Ungarn.149
5.4.7 Monetäre Wechselkursmodelle.749
Inhaltsverzeichnis
5.4.1.1 Test auf Integrationsgrad der Variablen.150
SAl.žKointegrationsanalyse
5.4.1.3 Ein alternativer Untersuchungszeitraum.153
5.4.1.5 Interpretation und Vektor-Fehlerkorrekturmodell.155
5.4.2 Portfoliomodelle.158
5.4.2.1 Test auf Kointegrationsgrad der Variablen.158
5.4.2.2 Kointegrationsanalyse.159
5.4.2.3 Ergebnisse und Implikationen.161
5.4.2.4 Ein alternativer Untersuchungszeitraum.162
5.5. Zusammenfassung.164
6. Eine alternative Betrachtungsweise der Wechselkursentwicklungen. 167
6.1 Der alternative Erklärungsversuch.167
6.2
6.2.1 Osteuropäische Pull-Faktoren.769
6.2.2 Internationale Push-Faktoren.174
6.3 Die Rolle externer Faktoren: Ökonometrische Analyse.178
6.3.1 Die Quantifizierung von externen Faktoren.183
6.3.2 Varianz-Dekomposition.185
6.3.3
6.4 Ergebnisse und Implikationen.190
7. Zusammenfassung und Politikempfehhmgen.191
Anhang 1: Makroökonomischer Überblick.199
Anhang 2: Datendokumentation.200
Literaturverzeichnis.204
Di
Thomas Gitzel, geboren 1974 in
Volkswirtschaftslehre an der Eberhard Karls Universität Tübingen
von 1995 bis 2001, seit 2001 Mitarbeiter im
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