Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken:
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Duisburg [u.a.]
WiKu
2007
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis Xl
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort..............................................................................................
Vorwort................................................................................................
Inhaltsverzeichnis................................................................................
Tabellenverzeichnis............................................................................
Abbildungsverzeichnis....................................................................XVII
Abkürzungsverzeichnis....................................................................XXI
Symbolverzeichnis.........................................................................XXIII
1 Einführung in die Thematik und Aufbau der Arbeit...................1
1. l Einführung in die Thematik........................................................................1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.............................................................4
2 Bewertung von Kreditrisiken.........................................................7
2.1 Definition und Bedeutung von Kreditrisiken..............................................7
2.2 Marktorientierter Ansatz zur Bewertung von Kreditrisiken.....................1
2.3 Ermittlung und Analyse von
2.3.1 Ermittlung eines Mindestzinssatzes......................................................16
2.3.2 Erweiterungen des Ansatzes und Datenquellen....................................18
3 Ansätze zur Modellierung von
3.1 Grundlagen der Bewertung von Anleihen................................................21
3.2 Anieihentypologie.....................................................................................25
3.3 Ermittlung von Zinsstrukturkurven...........................................................28
3.3.1 Verfahren von Nelson und Siegel.........................................................28
3.3.2 Gütemaße von Zinsstrukturkurven.......................................................33
3.4 Ermittlung von
XII Inhaltsverzeichnis
4 Ansätze zur Modellierung der Determinanten des
Kreditrisikos...................................................................................37
4.1 Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit............................................38
4.2 Modellierung der Verlustquote bei Ausfall...............................................43
4.3 Modellierung von Migrationswahrscheinlichkeiten.................................47
4.4 Modellierung von periodenspezifischen Risikofaktoren..........................53
4.4.1 Autoregressive Prozesse.......................................................................53
4.4.2
4.4.3 Autoregressive
4.5 Point-in-Time versus Through-the-Cycle Modellierung..........................56
5 Analyse von
Mindestzinssatzes für einen Kredit..............................................59
5.1 Steuerliche Aspekte...................................................................................60
5.2 Erwartete Schäden und Kreditrisiken........................................................65
5.2.1 Ausfallprämie........................................................................................66
5.2.2 Risikoprämie.........................................................................................71
5.3 Liquidität...................................................................................................79
5.4 Sonstige Aspekte.......................................................................................81
5.5 Ermittlung eines Mindestzinssatzes für einen Kredit...............................83
5.5.1 Ermittlung der erwarteten Zahlungsstruktur eines Kredits...................83
5.5.2 Ermittlung eines Alternativzinssatzes und Kreditvergabeentscheidung...
.............................................................................................................84
6 Empirische Untersuchung - Schätzung der Determinanten
des Kreditrisikos............................................................................89
6.1 Schätzung eines zeitdiskreten Hazardratenmodells zur Prognose der
Ausfallwahrscheinlichkeit.........................................................................89
6.2 Schätzung eines linearen Regressionsmodells zur Prognose der
Verlustquote bei Ausfall............................................................................93
6.3 Schätzung ordinaler Regressionsmodelle zur Prognose der
Migrationswahrscheinlichkeiten...............................................................98
Inhaltsverzeichnis XIII
6.4 Schätzung univariater Zeitreihenmodelle zur Prognose der
periodenspezifischen Risikofaktoren......................................................104
6.5 Ermittlung der erwarteten kumulativen Ausfallwahrscheinlichkeiten ... 107
7 Empirische Untersuchung - Analyse der
US-amerikanischen Anleihenmarkt...........................................111
7.1 Überblick über empirische Untersuchungen zu den Bestandteilen von
Credit Spreads
7.2 Datenbeschreibung und-aufbereitung....................................................117
7.2.1 Datenquellen.......................................................................................117
7.2.2 Aufbereitung der Daten zur Schätzung der Zinsstrukturkurven.........117
7.3 Ermittlung der
7.4 Ermittlung der
Aspekte....................................................................................................130
7.5 Ermittlung der
Schäden...................................................................................................136
7.6 Analyse der
7.6.1 Steuerprämie.......................................................................................147
7.6.2 Ausfallprämie......................................................................................147
7.6.3 Vorläufige Restprämie........................................................................149
7.7 Ermittlung der Risikoprämie...................................................................150
7.8 Bewertung von Krediten auf Basis des entwickelten Ansatzes..............157
7.9 Fazit zur Analyse der
Anleihenmarkt.........................................................................................160
8 Zusammenfassung und Ausblick...............................................165
Anhang...............................................................................................171
Literaturverzeichnis..........................................................................185
Matthias Lerner, Jahrgang 1977, studierte an der Universität Regensburg und dem
Trinity
Finanzierung, Statistik sowie
absolvierte er unter anderem Praktika bei der Deutschen Bundesbank im Zentral¬
bereich Bankenaufsicht und dem Institut für Bankinformatik im Kompetenz¬
zentrum
für Statistik an der Universität Regensburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
Prof. Dr. Alfred Hamerle beschäftigt. Im Dezember 2006 promovierte sich Herr
Lerner zum Dr. rer. pol. Darüber hinaus ist Herr Lerner seit 2003 bei der
Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG im Bereich Kreditrisikomanagement
eine Reihe von Banken beratend tätig.
|
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Inhaltsverzeichnis Xl
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort.
Vorwort.
Inhaltsverzeichnis.
Tabellenverzeichnis.
Abbildungsverzeichnis.XVII
Abkürzungsverzeichnis.XXI
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1 Einführung in die Thematik und Aufbau der Arbeit.1
1. l Einführung in die Thematik.1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.4
2 Bewertung von Kreditrisiken.7
2.1 Definition und Bedeutung von Kreditrisiken.7
2.2 Marktorientierter Ansatz zur Bewertung von Kreditrisiken.1
2.3 Ermittlung und Analyse von
2.3.1 Ermittlung eines Mindestzinssatzes.16
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3 Ansätze zur Modellierung von
3.1 Grundlagen der Bewertung von Anleihen.21
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3.3.1 Verfahren von Nelson und Siegel.28
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3.4 Ermittlung von
XII Inhaltsverzeichnis
4 Ansätze zur Modellierung der Determinanten des
Kreditrisikos.37
4.1 Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit.38
4.2 Modellierung der Verlustquote bei Ausfall.43
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4.4 Modellierung von periodenspezifischen Risikofaktoren.53
4.4.1 Autoregressive Prozesse.53
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4.5 Point-in-Time versus Through-the-Cycle Modellierung.56
5 Analyse von
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5.1 Steuerliche Aspekte.60
5.2 Erwartete Schäden und Kreditrisiken.65
5.2.1 Ausfallprämie.66
5.2.2 Risikoprämie.71
5.3 Liquidität.79
5.4 Sonstige Aspekte.81
5.5 Ermittlung eines Mindestzinssatzes für einen Kredit.83
5.5.1 Ermittlung der erwarteten Zahlungsstruktur eines Kredits.83
5.5.2 Ermittlung eines Alternativzinssatzes und Kreditvergabeentscheidung.
.84
6 Empirische Untersuchung - Schätzung der Determinanten
des Kreditrisikos.89
6.1 Schätzung eines zeitdiskreten Hazardratenmodells zur Prognose der
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6.2 Schätzung eines linearen Regressionsmodells zur Prognose der
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Inhaltsverzeichnis XIII
6.4 Schätzung univariater Zeitreihenmodelle zur Prognose der
periodenspezifischen Risikofaktoren.104
6.5 Ermittlung der erwarteten kumulativen Ausfallwahrscheinlichkeiten . 107
7 Empirische Untersuchung - Analyse der
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7.2.2 Aufbereitung der Daten zur Schätzung der Zinsstrukturkurven.117
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7.6 Analyse der
7.6.1 Steuerprämie.147
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7.9 Fazit zur Analyse der
Anleihenmarkt.160
8 Zusammenfassung und Ausblick.165
Anhang.171
Literaturverzeichnis.185
Matthias Lerner, Jahrgang 1977, studierte an der Universität Regensburg und dem
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Finanzierung, Statistik sowie
absolvierte er unter anderem Praktika bei der Deutschen Bundesbank im Zentral¬
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