Integriertes Wert- und Risikomanagement von Lebensversicherungsunternehmen:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Lohmar
Eul
2006
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Versicherungswirtschaft
47 |
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| Online Access: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXV, 349 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 542 gr. |
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| adam_text |
* IX * INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 1.1 WERT- UND RISIKOMANAGEMENT
IN DER DEUTSCHEN ASSEKURANZ 1 1.2 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT VOR
DEM HINTERGRUND DES STANDS DER FORSCHUNG 3 2 WERTORIENTIERTE STEUERUNG
VON LEBENSVERSICHERUNGSUNTEMEHMEN 7 2.1 DER SHAREHOLDER VALUE-ANSATZ ALS
LEITBILD WERTORIENTIERTER UNTERNEHMENSSTEUERUNG 7 2.1.1 KRITIK AM
ZIELSYSTEM DES SHAREHOLDER VALUE-ANSATZES 8 2.1.1.1 BOERSENNOTIERTE
UNTERNEHMEN ALLGEMEIN 8 2.1.1.2 BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 14 2.1.1.3 NICHT BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 19 2.1.2 ZWISCHENFAZIT 26 2.2
UNTERNEHMENSBEWERTUNG ZUR MESSUNG VON WERTSTEIGERUNG 27 2.2.1
BEWERTUNGSVERFAHREN 29 2.2.1.1 SYSTEMATISCHER UEBERBLICK 29 2.2.1.2
ALLGEMEINE VERFAHREN 31 2.2.1.3 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE VERFAHREN 33
2.2.2 KERNELEMENTE DER DCF-VERFAHREN UND IHRE HERLEITUNG 37 2.2.2.1
BOERSENNOTIERTE UNTERNEHMEN ALLGEMEIN 38 2.2.2.1.1 FREECASHFLOW 38
2.2.2.1.2 KAPITALKOSTENSATZ 46 2.2.2.2 BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 54 2.2.2.2.1 FREE CASH FLOW 58 2.2.2.2.2
KAPITALKOSTENSATZ 64 2.2.2.3 NICHT BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 71 2.2.2.3.1 FREE CASH FLOW 71 2.2.2.3.2
KAPITALKOSTENSATZ 74 2.2.2.3.2.1 ANALOGIEANSAETZE 75 2.2.2.3.2.2
ANALYSEANSAETZE 82 2.2.3 ZWISCHENFAZIT 91 *X * 2.3 OPEIATIONALISIERUNG
DER WERTORIENTIERUNG 95 2.3.1 WERTTREIBER-ANALYSEN ALS HILFSMITTEL ZUR
STRATEGIEENTWICKLUNG UND -EVALUATION 96 2.3.1.1 IDENTIFIKATION UND
BEEINFLUSSUNG VON WERTTREIBERN 96 2.3.1.2 WERTTREIBER BEI
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ALLGEMEIN 98 2.3.1.3 ANSATZPUNKTE ZUR
PRIORISIERUNG ZENTRALER VERSICHERUNGSSPEZIFISCHER WERTTREIBER 104
2.3.1.4 PRIORISIERUNG VON WERTTREIBERN IN DER DEUTSCHEN
LEBENSVERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 107 2.3.1.4.1 TYPISIERTE
SENSITIVITAETSANALYSE AM BEISPIEL DER ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG 107
2.3.1.4.2 BEITRAGSWACHSTUM 110 2.3.1.4.3 VERWALTUNGS- UND
ABSCHLUSSKOSTEN, VERSICHERUNGSSCHAEDEN 113 2.3.1.4.4 KAPITALANLAGEERFOLG
121 2.3.2 WERTORIENTIERTE PERIODENERFOLGSSTEUERUNG 123 2.3.2.1
WERTORIENTIERTE PERFORMANCEMESSUNG 123 2.3.2.1.1 CASH FIOW RETURN ON
INVESTMENT ALS ZAHLUNGSSTROMORIENTIERTES PERFORMANCEMASS 124 2.3.2.1.2
ECONOMIC VALUE ADDED ALS RESIDUALGEWINNORIENTIERTES PERFORMANCEMASS 127
2.3.2.2 WERTORIENTIERTE ENTLOHNUNG 131 2.3.2.3
ZUSAMMENFUEHRUNGSPOTENTIALE WERTORIENTIERTER PERFORMANCEMESSUNG UND
ENTLOHNUNG BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 137 2.3.3 ZWISCHENFAZIT
143 2.4 INVESTORENKOMMUNIKATION ALS BINDEGLIED ZWISCHEN INTERNER
UNTERNEHMENS- STEUERUNG UND EXTERNER MARKTBEWERTUNG 145 2.4.1 URSACHEN
UND FOLGEN MARKTLICHER FEHLBEWERTUNGEN 145 2.4.2 INVESTOR RELATIONS ALS
WERTORIENTIERTE FINANZMARKTKOMMUNIKATION . 149 2.4.3 *POLICYHOLDER
RELATIONS" ALS SPEZIELLE INVESTORENKOMMUNIKATION BEI
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 153 2.5 ZWISCHENFAZIT 158 * XI * 3
ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT ALS INTEGRIERTER ANSATZ ZU WERTORIENTIERTER
ERTRAGS-UND RISIKOSTEUERUNG VON LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 161 3.1
BESONDERER STEUERUNGSBEDARF BEI VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ALLGEMEIN .
161 3.1.1 ASSETS UND LIABILITIES ALS VERNETZTE WERTSCHOEPFUNGSSPHAEREN 161
3.1.2 TYPISCHE PROBLEMSTELLUNGEN IN DER LEBENSVERSICHERUNGSWIRTSCHAFT
. 165 3.1.2.1 ASSETSEITE 166 3.1.2.2 LIABILITYSEITE 169 3.1.2.3 EBENE
DES UNTERNEHMENS INSGESAMT 170 3.1.3 GRUENDE FUER DIE GESTIEGENE BEDEUTUNG
VON ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT . 172 3.1.3.1 WANDEL VON LEITBILDERN UND
TECHNIKEN DER UNTERNEHMENSSTEUE- RUNG ALLGEMEIN 172 3.1.3.2 WANDEL DER
MARKTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN SPEZIELL FUER
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 174 3.1.3.3 WANDEL DER
VERSICHERUNGSAUFSICHTLICHEN ANFORDERUNGEN 182 3.1.3.3.1 NATIONALE
AUFSICHTSNORMEN 182 3.1.3.3.2 EUROPAEISCHE AUFSICHTSNORMEN 185 3.1.4
ZWISCHENFAZIT 191 3.2 ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT-TECHNIKEN 194 3.2.1
SYSTEMATISCHER UEBERBLICK 194 3.2.2 MATCHING-TECHNIKEN 195 3.2.2.1
GRUNDPRINZIP 195 3.2.2.2 BEURTEILUNG 198 3.2.3 DETERMINISTISCHE
PROJEKTIONEN 201 3.2.3.1 GRUNDPRINZIP 201 3.2.3.2 BEURTEILUNG 204 3.2.4
PORTFOLIOTHEORETISCHE ANALYSEN 208 3.2.4.1 GRUNDPRINZIP 208 3.2.4.2
BEURTEILUNG 216 3.2.5 STOCHASTISCHE SIMULATIONSMODELLE 221 3.2.5.1
GRUNDPRINZIP 221 3.2.5.2 KERNELEMENTE STOCHASTISCHER
ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT-MODELLE . 222 3.2.5.2.1 ASSET
SZENARIO-GENERATOR 226 3.2.5.2.2 LIABILITY SZENARIO-GENERATOR 232 -XLL-
3.2.5.2.3 MANAGEMENT-MODELL 234 3.2.5.2.3.1 FESTLEGUNG DES ERWUENSCHTEN
ZINSBONUS 236 3.2.5.2.3.2 ERMITTLUNG DES ZIELKORRIDORS FUER DIE
NETTOVERZINSUNG 241 3.2.5.2.3.3 BESTIMMUNG DES UMFANGS ZU REALISIERENDER
BEWERTUNGSRESERVEN 242 3.2.5.2.3.4 REALISATION VON BEWERTUNGSRESERVEN
244 3.2.5.2.3.5 VORNAHME VON INVESTITIONEN ODER DESINVESTITIONEN IN
ABHAENGIGKEIT VON DER LIQUIDITAETSLAGE 248 3.2.5.3 ANALYSEPOTENTIALE
STOCHASTISCHER ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT-MODELLE 250 3.2.5.3.1
ANALYSEPOTENTIALE AUF DER MESO-EBENE 251 3.2.5.3.1.1 VERGLEICH
STRATEGISCHER HANDLUNGSALTERNATIVEN 251 3.2.5.3.1.2 KALIBRIERUNG VON
STRATEGIEN IM HINBLICK AUF DIE ERREICHUNG ANGESTREBTER ZIELSETZUNGEN 258
3.2.5.3.1.3 SENSITIVITAETSANALYSEN UND STRESSTESTS 260 3.2.5.3.2
ANALYSEPOTENTIALE AUF DER MAKRO-EBENE DURCH VISUALISIERUNG VON
UNTERNEHMENSWERT-RISIKOPROFILEN 262 3.2.5.4 BEURTEILUNG 265 3.2.6
ZWISCHENFAZIT 268 4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 273 |
| adam_txt |
* IX * INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 1.1 WERT- UND RISIKOMANAGEMENT
IN DER DEUTSCHEN ASSEKURANZ 1 1.2 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT VOR
DEM HINTERGRUND DES STANDS DER FORSCHUNG 3 2 WERTORIENTIERTE STEUERUNG
VON LEBENSVERSICHERUNGSUNTEMEHMEN 7 2.1 DER SHAREHOLDER VALUE-ANSATZ ALS
LEITBILD WERTORIENTIERTER UNTERNEHMENSSTEUERUNG 7 2.1.1 KRITIK AM
ZIELSYSTEM DES SHAREHOLDER VALUE-ANSATZES 8 2.1.1.1 BOERSENNOTIERTE
UNTERNEHMEN ALLGEMEIN 8 2.1.1.2 BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 14 2.1.1.3 NICHT BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 19 2.1.2 ZWISCHENFAZIT 26 2.2
UNTERNEHMENSBEWERTUNG ZUR MESSUNG VON WERTSTEIGERUNG 27 2.2.1
BEWERTUNGSVERFAHREN 29 2.2.1.1 SYSTEMATISCHER UEBERBLICK 29 2.2.1.2
ALLGEMEINE VERFAHREN 31 2.2.1.3 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE VERFAHREN 33
2.2.2 KERNELEMENTE DER DCF-VERFAHREN UND IHRE HERLEITUNG 37 2.2.2.1
BOERSENNOTIERTE UNTERNEHMEN ALLGEMEIN 38 2.2.2.1.1 FREECASHFLOW 38
2.2.2.1.2 KAPITALKOSTENSATZ 46 2.2.2.2 BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 54 2.2.2.2.1 FREE CASH FLOW 58 2.2.2.2.2
KAPITALKOSTENSATZ 64 2.2.2.3 NICHT BOERSENNOTIERTE
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 71 2.2.2.3.1 FREE CASH FLOW 71 2.2.2.3.2
KAPITALKOSTENSATZ 74 2.2.2.3.2.1 ANALOGIEANSAETZE 75 2.2.2.3.2.2
ANALYSEANSAETZE 82 2.2.3 ZWISCHENFAZIT 91 *X * 2.3 OPEIATIONALISIERUNG
DER WERTORIENTIERUNG 95 2.3.1 WERTTREIBER-ANALYSEN ALS HILFSMITTEL ZUR
STRATEGIEENTWICKLUNG UND -EVALUATION 96 2.3.1.1 IDENTIFIKATION UND
BEEINFLUSSUNG VON WERTTREIBERN 96 2.3.1.2 WERTTREIBER BEI
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ALLGEMEIN 98 2.3.1.3 ANSATZPUNKTE ZUR
PRIORISIERUNG ZENTRALER VERSICHERUNGSSPEZIFISCHER WERTTREIBER 104
2.3.1.4 PRIORISIERUNG VON WERTTREIBERN IN DER DEUTSCHEN
LEBENSVERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 107 2.3.1.4.1 TYPISIERTE
SENSITIVITAETSANALYSE AM BEISPIEL DER ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG 107
2.3.1.4.2 BEITRAGSWACHSTUM 110 2.3.1.4.3 VERWALTUNGS- UND
ABSCHLUSSKOSTEN, VERSICHERUNGSSCHAEDEN 113 2.3.1.4.4 KAPITALANLAGEERFOLG
121 2.3.2 WERTORIENTIERTE PERIODENERFOLGSSTEUERUNG 123 2.3.2.1
WERTORIENTIERTE PERFORMANCEMESSUNG 123 2.3.2.1.1 CASH FIOW RETURN ON
INVESTMENT ALS ZAHLUNGSSTROMORIENTIERTES PERFORMANCEMASS 124 2.3.2.1.2
ECONOMIC VALUE ADDED ALS RESIDUALGEWINNORIENTIERTES PERFORMANCEMASS 127
2.3.2.2 WERTORIENTIERTE ENTLOHNUNG 131 2.3.2.3
ZUSAMMENFUEHRUNGSPOTENTIALE WERTORIENTIERTER PERFORMANCEMESSUNG UND
ENTLOHNUNG BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 137 2.3.3 ZWISCHENFAZIT
143 2.4 INVESTORENKOMMUNIKATION ALS BINDEGLIED ZWISCHEN INTERNER
UNTERNEHMENS- STEUERUNG UND EXTERNER MARKTBEWERTUNG 145 2.4.1 URSACHEN
UND FOLGEN MARKTLICHER FEHLBEWERTUNGEN 145 2.4.2 INVESTOR RELATIONS ALS
WERTORIENTIERTE FINANZMARKTKOMMUNIKATION . 149 2.4.3 *POLICYHOLDER
RELATIONS" ALS SPEZIELLE INVESTORENKOMMUNIKATION BEI
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 153 2.5 ZWISCHENFAZIT 158 * XI * 3
ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT ALS INTEGRIERTER ANSATZ ZU WERTORIENTIERTER
ERTRAGS-UND RISIKOSTEUERUNG VON LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 161 3.1
BESONDERER STEUERUNGSBEDARF BEI VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ALLGEMEIN .
161 3.1.1 ASSETS UND LIABILITIES ALS VERNETZTE WERTSCHOEPFUNGSSPHAEREN 161
3.1.2 TYPISCHE PROBLEMSTELLUNGEN IN DER LEBENSVERSICHERUNGSWIRTSCHAFT
. 165 3.1.2.1 ASSETSEITE 166 3.1.2.2 LIABILITYSEITE 169 3.1.2.3 EBENE
DES UNTERNEHMENS INSGESAMT 170 3.1.3 GRUENDE FUER DIE GESTIEGENE BEDEUTUNG
VON ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT . 172 3.1.3.1 WANDEL VON LEITBILDERN UND
TECHNIKEN DER UNTERNEHMENSSTEUE- RUNG ALLGEMEIN 172 3.1.3.2 WANDEL DER
MARKTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN SPEZIELL FUER
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 174 3.1.3.3 WANDEL DER
VERSICHERUNGSAUFSICHTLICHEN ANFORDERUNGEN 182 3.1.3.3.1 NATIONALE
AUFSICHTSNORMEN 182 3.1.3.3.2 EUROPAEISCHE AUFSICHTSNORMEN 185 3.1.4
ZWISCHENFAZIT 191 3.2 ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT-TECHNIKEN 194 3.2.1
SYSTEMATISCHER UEBERBLICK 194 3.2.2 MATCHING-TECHNIKEN 195 3.2.2.1
GRUNDPRINZIP 195 3.2.2.2 BEURTEILUNG 198 3.2.3 DETERMINISTISCHE
PROJEKTIONEN 201 3.2.3.1 GRUNDPRINZIP 201 3.2.3.2 BEURTEILUNG 204 3.2.4
PORTFOLIOTHEORETISCHE ANALYSEN 208 3.2.4.1 GRUNDPRINZIP 208 3.2.4.2
BEURTEILUNG 216 3.2.5 STOCHASTISCHE SIMULATIONSMODELLE 221 3.2.5.1
GRUNDPRINZIP 221 3.2.5.2 KERNELEMENTE STOCHASTISCHER
ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT-MODELLE . 222 3.2.5.2.1 ASSET
SZENARIO-GENERATOR 226 3.2.5.2.2 LIABILITY SZENARIO-GENERATOR 232 -XLL-
3.2.5.2.3 MANAGEMENT-MODELL 234 3.2.5.2.3.1 FESTLEGUNG DES ERWUENSCHTEN
ZINSBONUS 236 3.2.5.2.3.2 ERMITTLUNG DES ZIELKORRIDORS FUER DIE
NETTOVERZINSUNG 241 3.2.5.2.3.3 BESTIMMUNG DES UMFANGS ZU REALISIERENDER
BEWERTUNGSRESERVEN 242 3.2.5.2.3.4 REALISATION VON BEWERTUNGSRESERVEN
244 3.2.5.2.3.5 VORNAHME VON INVESTITIONEN ODER DESINVESTITIONEN IN
ABHAENGIGKEIT VON DER LIQUIDITAETSLAGE 248 3.2.5.3 ANALYSEPOTENTIALE
STOCHASTISCHER ASSET/LIABILITY-MANAGEMENT-MODELLE 250 3.2.5.3.1
ANALYSEPOTENTIALE AUF DER MESO-EBENE 251 3.2.5.3.1.1 VERGLEICH
STRATEGISCHER HANDLUNGSALTERNATIVEN 251 3.2.5.3.1.2 KALIBRIERUNG VON
STRATEGIEN IM HINBLICK AUF DIE ERREICHUNG ANGESTREBTER ZIELSETZUNGEN 258
3.2.5.3.1.3 SENSITIVITAETSANALYSEN UND STRESSTESTS 260 3.2.5.3.2
ANALYSEPOTENTIALE AUF DER MAKRO-EBENE DURCH VISUALISIERUNG VON
UNTERNEHMENSWERT-RISIKOPROFILEN 262 3.2.5.4 BEURTEILUNG 265 3.2.6
ZWISCHENFAZIT 268 4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 273 |
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