Value-at-Risk-Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken: theoretische Grundlagen und empirische Analysen
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| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2006
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler-Edition Wissenschaft
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| Online Access: | Inhaltstext Klappentext Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Osnabrück, Univ., Diss., 2005 |
| Physical Description: | XVIII, 166 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm |
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Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit
Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur
Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine
möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforder¬
lich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusam¬
menhang von großer Bedeutung.
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der
verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert
legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die
konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf
die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung
von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschrie¬
benen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichs¬
studie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes,
wobei die Konsequenzen der Basel il-Kriterien für Finanz¬
institute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist
festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von
GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen
der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und
zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen
Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finan¬
zen, Risikomanagement, Finanzökonometrie und Statistik
sowie an Fach- und Führungskräfte in Finanzabteilungen
von Unternehmen und in Finanzinstituten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
1.1 Problemstellung. 2
1.2 Gang der Untersuchung. 5
2 Value-at-Risk 7
2.1 Strukturierung des Risikomanagements. 8
2.1.1 Marktrisiken . 8
2.1.2 Kreditrisiken. 9
2.1.3 Operationelle Risiken. 10
2.1.4 Geschäftsrisiken. 10
2.2 Value-at-Risk als Risikomaßstab. 11
2.2.1 Definition des Value-at-Risk. 13
2.2.2 Anforderungen an ein Risikomaß. 15
2.2.3 Beurteilung des Konzepts Value-at-Risk. 15
2.3 Ausgestaltungsmöglichkeiten der Berechnung . 16
2.3.1 Nicht-parametrische Ansätze im Überblick. 17
2.3.2 Parametrische Ansätze im Überblick. 18
2.3.3 Semi-parametrische Ansätze im Überblick. 19
2.4 Regulatorische Anforderungen durch Basel
2.4.1 Generelle Zielsetzung. 20
2.4.2 Ausgestaltung des internen Modells. 21
2.4.3 Berechnung der Eigenkapitalanforderung. 22
x
2.4.4 Validierung der Value-at-Risk Prognosen. 24
2.4.5 Konsequenzen der Validierung. 26
2.5 Value-at-Risk in der Praxis . 27
2.5.1 Historische Volatilität und Normalverteilungsannahme . 28
2.5.2 Historische Simulation der Renditeverteilung . 30
2.5.3
3 Volatilität und Interdependenz 37
3.1 Univariate Modellierung der Volatilität. 38
3.1.1 Definition univariater GARCH-Modelle . 38
3.1.2 Schätzung univariater GARCH-Modelle. 42
3.1.3 Prognose mit univariaten GARCH-Modellen. 45
3.1.4 Beurteilung der univariaten GARCH-Modelle. 47
3.2 Multivariate Modellierung der Interdependenz. 48
3.2.1 Definition multivariater GARCH-Modelle. 49
3.2.2 Schätzung multivariater GARCH-Modelle. 57
3.2.3 Prognose mit multivariaten GARCH-Modellen . 63
3.2.4 Beurteilung der multivariaten GARCH-Modelle. 67
4 Neuere Value-at-Risk Ansätze 69
4.1 Nicht-parametrische Ansätze. 70
4.2 Parametrische Ansätze. 74
4.2.1 GARCH-Modellierung mit Normalverteilungsannahme . 79
4.2.2 GARCH-Modellierung mit GED-Verteilung. 85
4.3 Semi-parametrische Ansätze. 88
4.3.1 Direkte Modellierung durch Quantiisregression . 89
4.3.2 GARCH-Modellierung mit
4.3.3 GARCH-Modellierung mit Extremwerttheorie. 98
б
5.1 Beschreibung der Datengrundlage.107
INHALTSVERZEICHNIS xi
5.2 Anwendung der alternativen Ansätze.111
5.2.1 Anwendung der univariaten Ansätze.113
5.2.2 Anwendung der multivariaten Ansätze.140
5.3 Beurteilung der Ergebnisse.153
6 Zusammenfassung und Ausblick 157
Literaturverzeichnis 159 |
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Für eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit
Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur
Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine
möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforder¬
lich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusam¬
menhang von großer Bedeutung.
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der
verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert
legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die
konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf
die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung
von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschrie¬
benen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichs¬
studie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes,
wobei die Konsequenzen der Basel il-Kriterien für Finanz¬
institute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist
festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von
GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen
der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und
zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen
Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finan¬
zen, Risikomanagement, Finanzökonometrie und Statistik
sowie an Fach- und Führungskräfte in Finanzabteilungen
von Unternehmen und in Finanzinstituten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
1.1 Problemstellung. 2
1.2 Gang der Untersuchung. 5
2 Value-at-Risk 7
2.1 Strukturierung des Risikomanagements. 8
2.1.1 Marktrisiken . 8
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2.1.4 Geschäftsrisiken. 10
2.2 Value-at-Risk als Risikomaßstab. 11
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2.2.2 Anforderungen an ein Risikomaß. 15
2.2.3 Beurteilung des Konzepts Value-at-Risk. 15
2.3 Ausgestaltungsmöglichkeiten der Berechnung . 16
2.3.1 Nicht-parametrische Ansätze im Überblick. 17
2.3.2 Parametrische Ansätze im Überblick. 18
2.3.3 Semi-parametrische Ansätze im Überblick. 19
2.4 Regulatorische Anforderungen durch Basel
2.4.1 Generelle Zielsetzung. 20
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2.4.3 Berechnung der Eigenkapitalanforderung. 22
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2.4.4 Validierung der Value-at-Risk Prognosen. 24
2.4.5 Konsequenzen der Validierung. 26
2.5 Value-at-Risk in der Praxis . 27
2.5.1 Historische Volatilität und Normalverteilungsannahme . 28
2.5.2 Historische Simulation der Renditeverteilung . 30
2.5.3
3 Volatilität und Interdependenz 37
3.1 Univariate Modellierung der Volatilität. 38
3.1.1 Definition univariater GARCH-Modelle . 38
3.1.2 Schätzung univariater GARCH-Modelle. 42
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3.2.4 Beurteilung der multivariaten GARCH-Modelle. 67
4 Neuere Value-at-Risk Ansätze 69
4.1 Nicht-parametrische Ansätze. 70
4.2 Parametrische Ansätze. 74
4.2.1 GARCH-Modellierung mit Normalverteilungsannahme . 79
4.2.2 GARCH-Modellierung mit GED-Verteilung. 85
4.3 Semi-parametrische Ansätze. 88
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4.3.3 GARCH-Modellierung mit Extremwerttheorie. 98
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5.2 Anwendung der alternativen Ansätze.111
5.2.1 Anwendung der univariaten Ansätze.113
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5.3 Beurteilung der Ergebnisse.153
6 Zusammenfassung und Ausblick 157
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