Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
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| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2006
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Item Description: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2005 |
| Physical Description: | XVIII, 267 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 9783835002821 3835002821 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.........................................................................................................XIII
Symbolverzeichnis.................................................................................................................
Abbildungsverzeichnis.........................................................................................................XVII
1 Einführung und begriffliche Grundlagen......................................................................1
1.1 Einfuhrung..................................................................................................................1
1.2 Gang der Untersuchung..............................................................................................3
1.3 Begriffliche Grundlagen.............................................................................................5
1.3.1
1.3.2 Investment..........................................................................................................8
1.3.3 Investmentportfolio............................................................................................9
1.3.4 hivestmentportfolio-Management......................................................................9
1.3.5 Investmentportfolio-Managementprozess........................................................11
2 Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-
fâtiiii№mpntnro7e4S£S
2.1 Stakeholder des
und ihre Bedeutung für die Bestimmung des Zielsystems.......................................25
2.2 Investmentziele der Investoren als bedeutende Stakeholdergruppe.........................30
2.2.1 Zieldimensionen...............................................................................................30
2.2.2 Spezielle Zielausprägungen unterschiedlicher Investortypen..........................36
2.3 Konsequenzen für die Identifizierungsaufgabe des Investmentportfolio-
Managementprozesses..............................................................................................45
3 Modellieren von Investmentzielen auf Basis
Strategischer Investmentfelder (SD1)----------------------------------------------------------47
3.1 Relevanz effektiver Zielmodellierung für den Investmentportfolio-
Managementprozess.................................................................................................47
X
3.2 Effektivitätspotential der traditionell assetklassenbasierten
Zielmodellierung......................................................................................................49
3.2.1 Assetklassenbasierte Zielmodellierung im traditionellen
Investmentportfolio-Managementprozess........................................................49
3.2.2 Bedeutung von Investmentstrategien im Zielmodell.......................................53
3.3 Strategische Investmentfelder als neues Instrumentarium
für die Zielmodellierung...........................................................................................62
3.4 Konsequenzen der Modellierung von Investmentzielen auf Basis von
Strategischen Investmentfeldern..............................................................................71
4 Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios...................................75
4.1 Anforderungen an ein
4.1.1 Optimierungsmodelle.......................................................................................75
4.1.2 SEF-Fähigkeit von Optimierungsmodellen.......................................................77
4.2 Möglichkeiten traditioneller Optimierungsmodeile.................................................78
4.2.1 Überblick über die aktuelle Forschung auf dem Gebiet der
Investmentportfolio-Optimierung....................................................................80
4.2.1.1
4.2.1.2 Nutzenfunktionen.........................................................................................88
4.2.1.3 Lösungsverfahren.........................................................................................90
4.2.1.4 Derivate........................................................................................................93
4.2.2 Das Modell von Merton...................................................................................95
4.2.3 Das Modell von Liu und
4.2.4 Das Modell von Stojanovic............................................................................127
4.3 Grenzen traditioneller Optimierungsmodelle und Forschungsbedarf....................141
5 Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios
durch kaskadenformige dynamische Optimierung.—..-----..........._______............ 147
5.1 Fraktionieren des Optimierungsproblems in Kaskaden.........................................147
5.1.1 Prüfen der Voraussetzungen einer Fraktionierung.........................................147
5.1.1.1 Aufspalten des Optimierungsproblems und Markov-Eigenschaft.............148
5.1.1.2 Untersuchung des Optimierungsproblems auf Markov-Eigenschaft.........149
5.1.2 Fraktionieren des SIF-basierten Zielsystems.................................................151
Inhaltsverzeichnis
5.1.2.1 Innere Kaskade: Parametrisiertes assetklassenbasiertes Ziel.....................151
5.1.2.2 Äußere Kaskade: Dynamisches investmentstrategisches Ziel...................152
5.2 Lösen des Optimierungsproblems..........................................................................153
5.2.1 Optimieren der inneren Kaskade: Erweitern des Modells von Stojanovic.... 153
5.2.2 Optimieren der äußeren Kaskade: Entwickeln eines Modells zur
dynamischen SIF-Optimierung......................................................................158
6 Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel
einer Trend-Following-Strategie für
6.1 Identifizieren des Investmentziels: Problemstellung von Fung/Hsieh...................163
6.2 Modellieren des Investmentziels auf Basis eines Strategischen Investmentfeldes 171
6.3 Schätzen der Eingangsdaten des Optimierungsmodells.........................................176
6.3.1 Erfassen notwendiger Daten...........................................................................178
6.3.2 Bereinigen der Daten von Schätzfehlern........................................................185
6.3.3 Bestimmen der optimalen Schätzfunktion.....................................................187
6.3.3.1 Schätzung auf Basis historischer Daten.....................................................190
6.3.3.2 Schätzung unter Einbeziehung von a-priori Informationen.......................193
6.3.4 Kalibrieren des Optionspreisbewertungsmodells...........................................210
6.4 Lösen des SEF-basierten Optimierungsmodells......................................................211
6.4.1 Kaskadieren des Optimierungsmodells..........................................................212
6.4.2 Optimieren der inneren Kaskade....................................................................212
6.4.3 Optimieren der äußeren Kaskade...................................................................217
6.5 Modellkritik und Erweiterungen............................................................................229
7 Zusammenfassung und Ausblick........__............................................__.................... 235
Literaturverzeichnis................................................................................................................239
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und insti¬
tutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte
und -iösungen hat für Investment- und
besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivati¬
ve Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios
liegenden Risiken abzusichern.
Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele,
die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivateba¬
sierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die
Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal
erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quan¬
titative Modellierung und analytisch-numerische Lösung
des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der
Trend-following-Strategie eines
Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung
dieser Theorie in
Das Buch, wendet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzie¬
rung sowie an Investment-Manager und -Produktentwick¬
ler im privaten und institutionellen Investment- und
Wealth-Management.
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Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis.XIII
Symbolverzeichnis.
Abbildungsverzeichnis.XVII
1 Einführung und begriffliche Grundlagen.1
1.1 Einfuhrung.1
1.2 Gang der Untersuchung.3
1.3 Begriffliche Grundlagen.5
1.3.1
1.3.2 Investment.8
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2 Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-
\fâtiiii№mpntnro7e4S£S
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und ihre Bedeutung für die Bestimmung des Zielsystems.25
2.2 Investmentziele der Investoren als bedeutende Stakeholdergruppe.30
2.2.1 Zieldimensionen.30
2.2.2 Spezielle Zielausprägungen unterschiedlicher Investortypen.36
2.3 Konsequenzen für die Identifizierungsaufgabe des Investmentportfolio-
Managementprozesses.45
3 Modellieren von Investmentzielen auf Basis
Strategischer Investmentfelder (SD1)----------------------------------------------------------47
3.1 Relevanz effektiver Zielmodellierung für den Investmentportfolio-
Managementprozess.47
X
3.2 Effektivitätspotential der traditionell assetklassenbasierten
Zielmodellierung.49
3.2.1 Assetklassenbasierte Zielmodellierung im traditionellen
Investmentportfolio-Managementprozess.49
3.2.2 Bedeutung von Investmentstrategien im Zielmodell.53
3.3 Strategische Investmentfelder als neues Instrumentarium
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3.4 Konsequenzen der Modellierung von Investmentzielen auf Basis von
Strategischen Investmentfeldern.71
4 Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios.75
4.1 Anforderungen an ein
4.1.1 Optimierungsmodelle.75
4.1.2 SEF-Fähigkeit von Optimierungsmodellen.77
4.2 Möglichkeiten traditioneller Optimierungsmodeile.78
4.2.1 Überblick über die aktuelle Forschung auf dem Gebiet der
Investmentportfolio-Optimierung.80
4.2.1.1
4.2.1.2 Nutzenfunktionen.88
4.2.1.3 Lösungsverfahren.90
4.2.1.4 Derivate.93
4.2.2 Das Modell von Merton.95
4.2.3 Das Modell von Liu und
4.2.4 Das Modell von Stojanovic.127
4.3 Grenzen traditioneller Optimierungsmodelle und Forschungsbedarf.141
5 Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios
durch kaskadenformige dynamische Optimierung.—.-----._. 147
5.1 Fraktionieren des Optimierungsproblems in Kaskaden.147
5.1.1 Prüfen der Voraussetzungen einer Fraktionierung.147
5.1.1.1 Aufspalten des Optimierungsproblems und Markov-Eigenschaft.148
5.1.1.2 Untersuchung des Optimierungsproblems auf Markov-Eigenschaft.149
5.1.2 Fraktionieren des SIF-basierten Zielsystems.151
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5.1.2.1 Innere Kaskade: Parametrisiertes assetklassenbasiertes Ziel.151
5.1.2.2 Äußere Kaskade: Dynamisches investmentstrategisches Ziel.152
5.2 Lösen des Optimierungsproblems.153
5.2.1 Optimieren der inneren Kaskade: Erweitern des Modells von Stojanovic. 153
5.2.2 Optimieren der äußeren Kaskade: Entwickeln eines Modells zur
dynamischen SIF-Optimierung.158
6 Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel
einer Trend-Following-Strategie für
6.1 Identifizieren des Investmentziels: Problemstellung von Fung/Hsieh.163
6.2 Modellieren des Investmentziels auf Basis eines Strategischen Investmentfeldes 171
6.3 Schätzen der Eingangsdaten des Optimierungsmodells.176
6.3.1 Erfassen notwendiger Daten.178
6.3.2 Bereinigen der Daten von Schätzfehlern.185
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6.5 Modellkritik und Erweiterungen.229
7 Zusammenfassung und Ausblick._._. 235
Literaturverzeichnis.239
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und insti¬
tutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte
und -iösungen hat für Investment- und
besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivati¬
ve Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios
liegenden Risiken abzusichern.
Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele,
die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivateba¬
sierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die
Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal
erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quan¬
titative Modellierung und analytisch-numerische Lösung
des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der
Trend-following-Strategie eines
Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung
dieser Theorie in
Das Buch, wendet sich an Dozenten und Studenten der
Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzie¬
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| spelling | Ohlms, Christian Verfasser aut Aktives Investmentportfolio-Management Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien Christian Ohlms 1. Aufl. Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. 2006 XVIII, 267 S. graph. Darst. 21 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Gabler Edition Wissenschaft Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2005 Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd rswk-swf Investmentfonds (DE-588)4114047-3 gnd rswk-swf Wertpapieranlage (DE-588)4189703-1 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Wertpapieranlage (DE-588)4189703-1 s Investmentfonds (DE-588)4114047-3 s Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 s DE-604 Digitalisierung UB Regensburg application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014941092&sequence=000003&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis Digitalisierung UB Regensburg application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014941092&sequence=000004&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Klappentext |
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