Industrialisierung in der Abwicklungs- und Transformationsfunktion von Banken: ein stochastisches Modell
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2006
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XX, 240 S. graph. Darst. 21 cm |
| ISBN: | 3835002511 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
I. Themenmotivation und Gang der Untersuchung 1
1.1 Situation deutscher Banken 1
1.2 Die aktuelle Industrialisierungsdiskussion im Bankensektor 3
1.3 Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 4
1.4 Themenabgrenzung und Gang der Bearbeitung 4
II. Grundlagen der Industrialisierung von Banken 7
2.1 Darstellung der Untersuchungsobjekte 7
2.1.1 Grundlagen des Untersuchungsobjekts Industrialisierung 7
2.1.2 Grundlagen des Untersuchungsobjekts Bank 11
2.1.2.1 Banken als spezifische Finanzintermediäre auf Kapitalmärkten 11
2.1.2.2 Leistungserstellung von Banken 13
2.1.2.3 Quantitative Abbildung der bankbetrieblichen Leistungserstellung 14
2.2 Industrialisierungsentwicklungen im Bankensektor 16
2.2.1 Industrialisierung der Leistungserstellungsprozesse von Banken 16
2.2.1.1 Industrialisierung in der Produktentwicklung von Banken 16
2.2.1.2 Industrialisierung im Vertrieb von Banken 18
2.2.1.3 Industrialisierung in der Abwicklung von Banken 20
2.2.1.4 Industrialisierung in der Transformation von Banken 23
2.2.2 Prozessübergreifende Industrialisierungsentwicklungen 24
2.3 Empirische Analysen zur Wirkung der Industrialisierung von Banken 26
2.3.1 Industrialisierung und Bankergebnis 26
2.3.2 Industrialisierung und Effizienz der Leistungserstellung 28
2.3.3 Industrialisierung und Kapitalmarkteinschätzung 29
III. Grundlagen und Struktur des Modells 31
3.1 Modellziele und Anforderungen 31
3.1.1 Zielformulierung 31
3.1.2 Grundlagen der Modellierung von Banken 33
3.1.3 Grundlagen des Inputsystems 34
3.1.4 Präzisierung der Geschäftsarten 37
3.1.5 Modellfindung und Anforderungen 38
3.2 Inputsystem 40
3.2.1 Effiziente Kapitalmärkte 41
3.2.2 Abbildung von Marktschocks und Marktzyklen 43
3.2.2.1 Beibehaltung der Hypothese effizienter Märkte 43
3.2.2.2 Abweichungen von der Hypothese effizienter Märkte 44
3.2.2.3 Aufgabe der Hypothese effizienter Märkte 45
3.2.2.4 Auswirkungen von Marktineffizienzen 50
3.2.2.5 Modellierung von extremen Marktereignissen 52
3.3 Geschäftsarten 53
IX
3.3.1 Quantitative Repräsentation der Modellbank 53
3.3.1.1 Bilanz und GuV der Modellbank 53
3.3.1.2 Erweiterung um Risikoadjustierung 55
3.3.1.3 Modellierung des Erfolgsbeitrages 59
3.3.1.4 Modellierung des Risikobeitrages 60
3.3.2 Handelspositionen 62
3.3.2.1 Grundlagen von Aktien und Zinsmärkten 62
3.3.2.2 Abbildungsvarianten von Handelspositionen 62
3.3.2.3 Ausgestaltung des Modells für Handelspositionen 64
3.3.3 Kreditpositionen 67
3.3.3.1 Grundlagen von Kreditmärkten 67
3.3.3.2 Abbildungsvarianten für Kreditpositionen 68
3.3.3.3 Der CreditMetrics Ansatz zur Modellierung von Kreditportfolios 71
3.3.3.4 Ausgestaltung des Modells für Kreditpositionen 74
3.3.4 Einlagenpositionen 75
3.3.4.1 Grundlagen von Einlagenmärkten 75
3.3.4.2 Quantitative Abbildung der Einlagenpositionen 76
3.3.4.3 Ausgestaltung des Modells für Einlagenpositionen 78
3.3.5 Modellierung der Korrelation und Haltedauer der Positionen 78
3.3.5.1 Korrelation der Risikofaktoren 78
3.3.5.2 Haltedauer der Portfolioelemente 81
3.3.5.3 Modifikation des Modellansatzes für Kredite 84
3.4 Bankprozesse 87
3.4.1 Transformationsbereich 87
3.4.1.1 Aufgaben einer Gesamtbanksteuerung/ Transformationsfunktion 87
3.4.1.2 Ausgestaltung der Transformationsfunktion 91
3.4.1.3 Auswahl des Optimierungsansatzes 98
3.4.1.4 Ausgestaltung der Transformationsfunktion im Modell 100
3.4.2 Abwicklungsbereich 106
3.4.2.1 Präzisierung der Abwicklungsfunktion 106
3.4.2.2 Grundlagen der bankbetrieblichen Kostenrechnung 106
3.4.3 Die Abwicklungsfunktion der Modellbank 108
3.5 Industrialisierungsparameter 112
3.5.1 Präzisierung der Industrialisierungswirkungen 112
3.5.2 Modellierung der Industrialisierung der Transformationsfunktion 112
3.5.3 Industrialisierung der Abwicklungsfunktion 116
3.6 Outputsystem 117
3.6.1 Risikoadjustierte Bankperformance 118
3.6.2 Maß zur Beurteilung der Zyklusverstärkerwirkung der Bank 119
X
IV. Konkrete Modell Umsetzung und Ergebnisse 123
4.1 Modellierungsansatz 123
4.2 Zusammenfassung der Modellbeschreibung 124
4.3 Konkrete Ausgestaltung und Parameterwahl 129
4.3.1 Konkrete Ausgestaltung des Inputsystems 130
4.3.1.1 Stabiles Marktumfeld 130
4.3.1.2 Stark volatiles Marktumfeld 132
4.3.2 Konkrete Ausgestaltung der Geschäftsarten 133
4.3.3 Ausgestaltung des Transformationsbereiches 135
4.3.3.1 Konkretisierung des Optimierungsalgorithmus 135
4.3.3.2 Parameterwahl 136
4.3.4 Ausgestaltung des Abwicklungsbereiches 138
4.3.5 Konkrete Ausgestaltung der Industrialisierungsfaktoren 140
4.3.5.1 Industrialisierungsfaktoren im Transformationsbereich 140
4.3.5.2 Industrialisierungsfaktoren im Abwicklungsbereich 140
4.3.5.3 Strategien und Pfad der Industrialisierung 141
4.4 Bewertung der Modell Wirkungsweise 143
4.4.1 Wirkungsweise des Inputsystems und der Geschäftsarten 143
4.4.2 Wirkungsweise der Bankprozesse 145
4.4.2.1 Transformationsfunktion 145
4.4.2.2 Abwicklungsfunktion 148
4.4.2.3 Outputsystem und Bankperformance 151
4.4.3 Wirkungsweise der Gesamtbank 153
4.4.3.1 Die Modellbank im stabilen Marktumfeld 153
4.4.3.2 Die Modellbank im volatilen Marktumfeld 155
4.5 Modell Ergebnisse 158
4.5.1 Grundlagen der Ergebnisdarstellung 158
4.5.2 Industrialisierungswirkungen im stabilen Marktumfeld 158
4.5.2.1 Wirkung auf Portfolioeigenschaften und Bankergebnis 158
4.5.2.2 Zusammenfassende Ergebnisinterpretation 167
4.5.3 Industrialisierungswirkungen im volatilen Marktumfeld 169
4.5.3.1 Wirkung auf Portfolioeigenschaften und Bankergebnis 169
4.5.3.2 Wirkung auf Zyklusverstärkung 175
4.5.3.3 Zusammenfassende Ergebnisinterpretation 176
4.5.4 Sensitivitätsanalyse 178
4.5.4.1 Inputsystem 178
4.5.4.2 Parametrisierung der Bankprozesse 185
4.5.4.3 Nutzenfunktion der Bank 188
4.5.5 Ergebniszusammenfassung und kritische Würdigung 191
V. Zusammenfassung und Ausblick 199
XI
VI. Anhang 203
Anhang 1: Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen 203
Anhang 2: Symbol und Parameterbeschreibung 209
Anhang 3: Detaillierte Modellbeschreibung 215
VII. Literaturverzeichnis 217
XII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Banken in der Krise 2
Abbildung 2: Entwicklung der Fertigungstiefe deutscher Automobilhersteller 10
Abbildung 3: Ökonomische Paradigmen der Industrialisierung 10
Abbildung 4: Leistungserstellungsprozess von Banken 14
Abbildung 5: Entscheidungsstruktur für regionale Vertriebswegewahl 19
Abbildung 6: Stückkosten ausgewählter Bankabwicklungs Prozesse 21
Abbildung 7: Kumulierter Vertragswert Outsourcing Leistungen (Finanzindustrie) 22
Abbildung 8: Identifizierte Industrialisierungsentwicklungen im Bankensektor 26
Abbildung 9: Eigenkapitalrentabilität vs. Sachaufwand / Gesamtaufwand 27
Abbildung 10: Cost Income Ratio vs. Sachaufwand / Gesamtaufwand 28
Abbildung 11: Ereignisstudie Häufigkeitsverteilung der Überrenditen 29
Abbildung 12: Grundstruktur des Modells 32
Abbildung 13: Bankbetriebliche Risiken 36
Abbildung 14: Überblick der Geschäfts und Risikoarten der Modellbank 37
Abbildung 15: Modellblöcke und Anforderungen 40
Abbildung 16: Ausgewählte Schocks 51
Abbildung 17: Kumulierte Veränderungen der Märkte 51
Abbildung 18: Bilanz der Modellbank 54
Abbildung 19: Erwartete und unerwartete Kreditverluste 68
Abbildung 20: Vergleich der Kreditrisikomodelle 70
Abbildung 21: Auswahl des Optimierungs Verfahrens 99
Abbildung 22: Effekte auf die Kostenstruktur bei Insourcer und Outsourcer 117
Abbildung 23: Risikotransformationen und Messung 120
Abbildung 24: Modellblöcke und Anforderungen 124
Abbildung 25: Zusammenfassung der Modellausgestaltung 129
Abbildung 26: Historische Marktparameter: Rendite und Standardabweichung 130
Abbildung 27: Historische Marktparameter: Korrelationen 131
Abbildung 28: Untersuchung zur Normalität der Marktrenditen 131
Abbildung 29: Parameter des Inputsystems 132
Abbildung 30: Simulationsszenarien 132
Abbildung 31: Wahl der Modellparameter für die Firmenkredite 133
Abbildung 32: Wahl der Modellparameter für Einlagen 133
Abbildung 33: Wahl der Modellparameter für das Handelsbuch 134
Abbildung 34: Korrelation der Positionen 134
Abbildung 35: Cholesky transformierte Korrelationsmatrix 134
XIII
Abbildung 36: Matrix der Rating Übergänge 135
Abbildung 37: Überblick der Rating abhängigen Zuschlagssätze 135
Abbildung 38: Ausgestaltung der „Penalty Cosf Funktion 137
Abbildung 39: Ableitung der Cost Asset Ratio CAR 139
Abbildung 40: Industrialisierungsfaktoren im Transformationsbereich 140
Abbildung 41: Industrialisierungsfaktoren im Abwicklungsbereich 141
Abbildung 42: Strategien zur Simulation 141
Abbildung 43: Simulierte Verluste Stabiles Marktumfeld 143
Abbildung 44: Simulierte Verlustverteilung Stabiles Marktumfeld 144
Abbildung 45: Simulierte Verluste Volatiles Marktumfeld 144
Abbildung 46: Simulierte Verlustverteilung Volatiles Marktumfeld 145
Abbildung 47: Wirkungsweise der Transformationsfunktion 145
Abbildung 48: Schwach risikoaverse Bank 146
Abbildung 49: Stark risikoaverse Bank 146
Abbildung 50: Wirkungsweise des Maximumlimits 147
Abbildung 51: Wirkungsweise des Minimumlimits 147
Abbildung 52: Wirkungsweise des stochastischen Einflusses 148
Abbildung 53: Wirkungsweise der Optimierungstiefe 148
Abbildung 54: Kostenfunktion bei geringer Variabilität und fehlender Degression 149
Abbildung 55: Kostenfunktion bei hoher Variabilität und fehlender Degression 150
Abbildung 56: Kostenfunktion bei hoher Variabilität und Degression 151
Abbildung 57: RAROC und VaR in stabilem Marktumfeld 152
Abbildung 58: RAROC und VaR in volatilem Marktumfeld 153
Abbildung 59: Die gering industrialisierte Bank im stabilen Marktumfeld 154
Abbildung 60: Die industrialisierte Bank im stabilen Marktumfeld 155
Abbildung 61: Die gering industrialisierte Bank im volatilen Marktumfeld 156
Abbildung 62: Die industrialisierte Bank im volatilen Marktumfeld 157
Abbildung 63: Mittleres, im Bankbuch allokiertes Volumen (stabiler Markt) 159
Abbildung 64: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert (stabiler Markt) 159
Abbildung 65: Maximaler Verlust und VaR des Portfolios (stabiler Markt) 159
Abbildung 66: Mittlerer Bank RAROC (stabiler Markt) 160
Abbildung 67: Mittleres, im Bankbuch allokiertes Volumen (volatiler Markt) 169
Abbildung 68: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert (volatiler Markt) 170
Abbildung 69: Maximaler Verlust und VaR des Portfolios (volatiler Markt) 170
Abbildung 70: Mittlerer Bank RAROC (volatiler Markt) 170
Abbildung 71: Schwankungsbreite des Bankergebnisses im stabilen Markt 175
Abbildung 72: Schwankungsbreite des Bankergebnisses im volatilen Markt 175
XIV
Abbildung 73: Zyklusverstärkung und Industrialisierung 176
Abbildung 74: Portfolioeigenschaften bei Volatilitätssteigerung 200% 179
Abbildung 75: Bankergebnis bei Volatilitätssteigerung 200% 179
Abbildung 76: Portfolioeigenschaften bei Volatilitätssteigerung 600% 179
Abbildung 77: Bankergebnis bei Volatilitätssteigerung 600% 180
Abbildung 78: Sensitivitätsanalyse Marktkorrelationen 180
Abbildung 79: Hohe Korrelation (stabiler Markt) 181
Abbildung 80: Hohe Korrelation (volatiler Markt) 181
Abbildung 81: Geringe Korrelation (stabiler Markt) 182
Abbildung 82: Geringe Korrelation (volatiler Markt) 182
Abbildung 83: Hohe Kreditqualität 183
Abbildung 84: Geringe Kreditqualität 183
Abbildung 85: Geringe Kreditqualität 184
Abbildung 86: Geringe Attraktivität des festverzinslichen Papiers 184
Abbildung 87: Hohe Attraktivität des festverzinslichen Papiers 185
Abbildung 88: Sensitivitätsanalyse Parameter Transformationsfunktion 186
Abbildung 89: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert 186
Abbildung 90: Maximaler VaR und Mittlerer Bank RAROC 187
Abbildung 91: Schwankungsbreite und Verstärkerwirkung 187
Abbildung 92: Mittleres, im Bankbuch allokiertes Volumen 188
Abbildung 93: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert 189
Abbildung 94: Mittlerer Bank RAROC 189
Abbildung 95: Mittleres Bankbuchvolumen sowie Portfoliovarianz/ rendite 190
Abbildung 96: Maximaler Verlust und VaR des Portfolios 190
Abbildung 97: Mittlerer Bank RAROC 190
Abbildung 98: Zusammenfassung der Industrialisierungseigenschaften 192
Abbildung 99: Weiterentwicklungspotenziale des Modells 197
Abbildung 100: A1.1.1 Hohe Kreditqualität (stabiler Markt) 203
Abbildung 101: A1.1.2 Niedriger Zins (stabiler Markt) 203
Abbildung 102: A1.1.3 Hoher Zins (stabiler Markt) 204
Abbildung 103: A1.2.2 Parametrisierung Bankprozesse (volatiler Markt) 204
Abbildung 104: A1.2.2 Parametrisierung Bankprozesse (volatiler Markt) 204
Abbildung 105: A1.2.2 Parametrisierung Bankprozesse (volatiler Markt) 205
Abbildung 106: A1.3.1.1 Stark risikoaverse Bank (stabiler Markt) 205
Abbildung 107: A1.3.1.1 Stark risikoaverse Bank (stabiler Markt) 205
Abbildung 108: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
Abbildung 109: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
XV
Abbildung 110: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
Abbildung 111: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
Abbildung 112: A1.3.2.1 Schwach risikoaverse Bank (stabiler Markt) 207
Abbildung 113: A1.3.2.1 Schwach risikoaverse Bank (stabiler Markt) 207
Abbildung 114: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 207
Abbildung 115: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 208
Abbildung 116: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 208
Abbildung 117: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 208
Abbildung 118: A3 Modell Eingabemaske 215
Abbildung 119: A3 Modell Ausgabemaske 215
XVI
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
I. Themenmotivation und Gang der Untersuchung 1
1.1 Situation deutscher Banken 1
1.2 Die aktuelle Industrialisierungsdiskussion im Bankensektor 3
1.3 Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 4
1.4 Themenabgrenzung und Gang der Bearbeitung 4
II. Grundlagen der Industrialisierung von Banken 7
2.1 Darstellung der Untersuchungsobjekte 7
2.1.1 Grundlagen des Untersuchungsobjekts Industrialisierung 7
2.1.2 Grundlagen des Untersuchungsobjekts Bank 11
2.1.2.1 Banken als spezifische Finanzintermediäre auf Kapitalmärkten 11
2.1.2.2 Leistungserstellung von Banken 13
2.1.2.3 Quantitative Abbildung der bankbetrieblichen Leistungserstellung 14
2.2 Industrialisierungsentwicklungen im Bankensektor 16
2.2.1 Industrialisierung der Leistungserstellungsprozesse von Banken 16
2.2.1.1 Industrialisierung in der Produktentwicklung von Banken 16
2.2.1.2 Industrialisierung im Vertrieb von Banken 18
2.2.1.3 Industrialisierung in der Abwicklung von Banken 20
2.2.1.4 Industrialisierung in der Transformation von Banken 23
2.2.2 Prozessübergreifende Industrialisierungsentwicklungen 24
2.3 Empirische Analysen zur Wirkung der Industrialisierung von Banken 26
2.3.1 Industrialisierung und Bankergebnis 26
2.3.2 Industrialisierung und Effizienz der Leistungserstellung 28
2.3.3 Industrialisierung und Kapitalmarkteinschätzung 29
III. Grundlagen und Struktur des Modells 31
3.1 Modellziele und Anforderungen 31
3.1.1 Zielformulierung 31
3.1.2 Grundlagen der Modellierung von Banken 33
3.1.3 Grundlagen des Inputsystems 34
3.1.4 Präzisierung der Geschäftsarten 37
3.1.5 Modellfindung und Anforderungen 38
3.2 Inputsystem 40
3.2.1 Effiziente Kapitalmärkte 41
3.2.2 Abbildung von Marktschocks und Marktzyklen 43
3.2.2.1 Beibehaltung der Hypothese effizienter Märkte 43
3.2.2.2 Abweichungen von der Hypothese effizienter Märkte 44
3.2.2.3 Aufgabe der Hypothese effizienter Märkte 45
3.2.2.4 Auswirkungen von Marktineffizienzen 50
3.2.2.5 Modellierung von extremen Marktereignissen 52
3.3 Geschäftsarten 53
IX
3.3.1 Quantitative Repräsentation der Modellbank 53
3.3.1.1 Bilanz und GuV der Modellbank 53
3.3.1.2 Erweiterung um Risikoadjustierung 55
3.3.1.3 Modellierung des Erfolgsbeitrages 59
3.3.1.4 Modellierung des Risikobeitrages 60
3.3.2 Handelspositionen 62
3.3.2.1 Grundlagen von Aktien und Zinsmärkten 62
3.3.2.2 Abbildungsvarianten von Handelspositionen 62
3.3.2.3 Ausgestaltung des Modells für Handelspositionen 64
3.3.3 Kreditpositionen 67
3.3.3.1 Grundlagen von Kreditmärkten 67
3.3.3.2 Abbildungsvarianten für Kreditpositionen 68
3.3.3.3 Der CreditMetrics Ansatz zur Modellierung von Kreditportfolios 71
3.3.3.4 Ausgestaltung des Modells für Kreditpositionen 74
3.3.4 Einlagenpositionen 75
3.3.4.1 Grundlagen von Einlagenmärkten 75
3.3.4.2 Quantitative Abbildung der Einlagenpositionen 76
3.3.4.3 Ausgestaltung des Modells für Einlagenpositionen 78
3.3.5 Modellierung der Korrelation und Haltedauer der Positionen 78
3.3.5.1 Korrelation der Risikofaktoren 78
3.3.5.2 Haltedauer der Portfolioelemente 81
3.3.5.3 Modifikation des Modellansatzes für Kredite 84
3.4 Bankprozesse 87
3.4.1 Transformationsbereich 87
3.4.1.1 Aufgaben einer Gesamtbanksteuerung/ Transformationsfunktion 87
3.4.1.2 Ausgestaltung der Transformationsfunktion 91
3.4.1.3 Auswahl des Optimierungsansatzes 98
3.4.1.4 Ausgestaltung der Transformationsfunktion im Modell 100
3.4.2 Abwicklungsbereich 106
3.4.2.1 Präzisierung der Abwicklungsfunktion 106
3.4.2.2 Grundlagen der bankbetrieblichen Kostenrechnung 106
3.4.3 Die Abwicklungsfunktion der Modellbank 108
3.5 Industrialisierungsparameter 112
3.5.1 Präzisierung der Industrialisierungswirkungen 112
3.5.2 Modellierung der Industrialisierung der Transformationsfunktion 112
3.5.3 Industrialisierung der Abwicklungsfunktion 116
3.6 Outputsystem 117
3.6.1 Risikoadjustierte Bankperformance 118
3.6.2 Maß zur Beurteilung der Zyklusverstärkerwirkung der Bank 119
X
IV. Konkrete Modell Umsetzung und Ergebnisse 123
4.1 Modellierungsansatz 123
4.2 Zusammenfassung der Modellbeschreibung 124
4.3 Konkrete Ausgestaltung und Parameterwahl 129
4.3.1 Konkrete Ausgestaltung des Inputsystems 130
4.3.1.1 Stabiles Marktumfeld 130
4.3.1.2 Stark volatiles Marktumfeld 132
4.3.2 Konkrete Ausgestaltung der Geschäftsarten 133
4.3.3 Ausgestaltung des Transformationsbereiches 135
4.3.3.1 Konkretisierung des Optimierungsalgorithmus 135
4.3.3.2 Parameterwahl 136
4.3.4 Ausgestaltung des Abwicklungsbereiches 138
4.3.5 Konkrete Ausgestaltung der Industrialisierungsfaktoren 140
4.3.5.1 Industrialisierungsfaktoren im Transformationsbereich 140
4.3.5.2 Industrialisierungsfaktoren im Abwicklungsbereich 140
4.3.5.3 Strategien und Pfad der Industrialisierung 141
4.4 Bewertung der Modell Wirkungsweise 143
4.4.1 Wirkungsweise des Inputsystems und der Geschäftsarten 143
4.4.2 Wirkungsweise der Bankprozesse 145
4.4.2.1 Transformationsfunktion 145
4.4.2.2 Abwicklungsfunktion 148
4.4.2.3 Outputsystem und Bankperformance 151
4.4.3 Wirkungsweise der Gesamtbank 153
4.4.3.1 Die Modellbank im stabilen Marktumfeld 153
4.4.3.2 Die Modellbank im volatilen Marktumfeld 155
4.5 Modell Ergebnisse 158
4.5.1 Grundlagen der Ergebnisdarstellung 158
4.5.2 Industrialisierungswirkungen im stabilen Marktumfeld 158
4.5.2.1 Wirkung auf Portfolioeigenschaften und Bankergebnis 158
4.5.2.2 Zusammenfassende Ergebnisinterpretation 167
4.5.3 Industrialisierungswirkungen im volatilen Marktumfeld 169
4.5.3.1 Wirkung auf Portfolioeigenschaften und Bankergebnis 169
4.5.3.2 Wirkung auf Zyklusverstärkung 175
4.5.3.3 Zusammenfassende Ergebnisinterpretation 176
4.5.4 Sensitivitätsanalyse 178
4.5.4.1 Inputsystem 178
4.5.4.2 Parametrisierung der Bankprozesse 185
4.5.4.3 Nutzenfunktion der Bank 188
4.5.5 Ergebniszusammenfassung und kritische Würdigung 191
V. Zusammenfassung und Ausblick 199
XI
VI. Anhang 203
Anhang 1: Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen 203
Anhang 2: Symbol und Parameterbeschreibung 209
Anhang 3: Detaillierte Modellbeschreibung 215
VII. Literaturverzeichnis 217
XII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Banken in der Krise 2
Abbildung 2: Entwicklung der Fertigungstiefe deutscher Automobilhersteller 10
Abbildung 3: Ökonomische Paradigmen der Industrialisierung 10
Abbildung 4: Leistungserstellungsprozess von Banken 14
Abbildung 5: Entscheidungsstruktur für regionale Vertriebswegewahl 19
Abbildung 6: Stückkosten ausgewählter Bankabwicklungs Prozesse 21
Abbildung 7: Kumulierter Vertragswert Outsourcing Leistungen (Finanzindustrie) 22
Abbildung 8: Identifizierte Industrialisierungsentwicklungen im Bankensektor 26
Abbildung 9: Eigenkapitalrentabilität vs. Sachaufwand / Gesamtaufwand 27
Abbildung 10: Cost Income Ratio vs. Sachaufwand / Gesamtaufwand 28
Abbildung 11: Ereignisstudie Häufigkeitsverteilung der Überrenditen 29
Abbildung 12: Grundstruktur des Modells 32
Abbildung 13: Bankbetriebliche Risiken 36
Abbildung 14: Überblick der Geschäfts und Risikoarten der Modellbank 37
Abbildung 15: Modellblöcke und Anforderungen 40
Abbildung 16: Ausgewählte Schocks 51
Abbildung 17: Kumulierte Veränderungen der Märkte 51
Abbildung 18: Bilanz der Modellbank 54
Abbildung 19: Erwartete und unerwartete Kreditverluste 68
Abbildung 20: Vergleich der Kreditrisikomodelle 70
Abbildung 21: Auswahl des Optimierungs Verfahrens 99
Abbildung 22: Effekte auf die Kostenstruktur bei Insourcer und Outsourcer 117
Abbildung 23: Risikotransformationen und Messung 120
Abbildung 24: Modellblöcke und Anforderungen 124
Abbildung 25: Zusammenfassung der Modellausgestaltung 129
Abbildung 26: Historische Marktparameter: Rendite und Standardabweichung 130
Abbildung 27: Historische Marktparameter: Korrelationen 131
Abbildung 28: Untersuchung zur Normalität der Marktrenditen 131
Abbildung 29: Parameter des Inputsystems 132
Abbildung 30: Simulationsszenarien 132
Abbildung 31: Wahl der Modellparameter für die Firmenkredite 133
Abbildung 32: Wahl der Modellparameter für Einlagen 133
Abbildung 33: Wahl der Modellparameter für das Handelsbuch 134
Abbildung 34: Korrelation der Positionen 134
Abbildung 35: Cholesky transformierte Korrelationsmatrix 134
XIII
Abbildung 36: Matrix der Rating Übergänge 135
Abbildung 37: Überblick der Rating abhängigen Zuschlagssätze 135
Abbildung 38: Ausgestaltung der „Penalty Cosf' Funktion 137
Abbildung 39: Ableitung der Cost Asset Ratio CAR 139
Abbildung 40: Industrialisierungsfaktoren im Transformationsbereich 140
Abbildung 41: Industrialisierungsfaktoren im Abwicklungsbereich 141
Abbildung 42: Strategien zur Simulation 141
Abbildung 43: Simulierte Verluste Stabiles Marktumfeld 143
Abbildung 44: Simulierte Verlustverteilung Stabiles Marktumfeld 144
Abbildung 45: Simulierte Verluste Volatiles Marktumfeld 144
Abbildung 46: Simulierte Verlustverteilung Volatiles Marktumfeld 145
Abbildung 47: Wirkungsweise der Transformationsfunktion 145
Abbildung 48: Schwach risikoaverse Bank 146
Abbildung 49: Stark risikoaverse Bank 146
Abbildung 50: Wirkungsweise des Maximumlimits 147
Abbildung 51: Wirkungsweise des Minimumlimits 147
Abbildung 52: Wirkungsweise des stochastischen Einflusses 148
Abbildung 53: Wirkungsweise der Optimierungstiefe 148
Abbildung 54: Kostenfunktion bei geringer Variabilität und fehlender Degression 149
Abbildung 55: Kostenfunktion bei hoher Variabilität und fehlender Degression 150
Abbildung 56: Kostenfunktion bei hoher Variabilität und Degression 151
Abbildung 57: RAROC und VaR in stabilem Marktumfeld 152
Abbildung 58: RAROC und VaR in volatilem Marktumfeld 153
Abbildung 59: Die gering industrialisierte Bank im stabilen Marktumfeld 154
Abbildung 60: Die industrialisierte Bank im stabilen Marktumfeld 155
Abbildung 61: Die gering industrialisierte Bank im volatilen Marktumfeld 156
Abbildung 62: Die industrialisierte Bank im volatilen Marktumfeld 157
Abbildung 63: Mittleres, im Bankbuch allokiertes Volumen (stabiler Markt) 159
Abbildung 64: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert (stabiler Markt) 159
Abbildung 65: Maximaler Verlust und VaR des Portfolios (stabiler Markt) 159
Abbildung 66: Mittlerer Bank RAROC (stabiler Markt) 160
Abbildung 67: Mittleres, im Bankbuch allokiertes Volumen (volatiler Markt) 169
Abbildung 68: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert (volatiler Markt) 170
Abbildung 69: Maximaler Verlust und VaR des Portfolios (volatiler Markt) 170
Abbildung 70: Mittlerer Bank RAROC (volatiler Markt) 170
Abbildung 71: Schwankungsbreite des Bankergebnisses im stabilen Markt 175
Abbildung 72: Schwankungsbreite des Bankergebnisses im volatilen Markt 175
XIV
Abbildung 73: Zyklusverstärkung und Industrialisierung 176
Abbildung 74: Portfolioeigenschaften bei Volatilitätssteigerung 200% 179
Abbildung 75: Bankergebnis bei Volatilitätssteigerung 200% 179
Abbildung 76: Portfolioeigenschaften bei Volatilitätssteigerung 600% 179
Abbildung 77: Bankergebnis bei Volatilitätssteigerung 600% 180
Abbildung 78: Sensitivitätsanalyse Marktkorrelationen 180
Abbildung 79: Hohe Korrelation (stabiler Markt) 181
Abbildung 80: Hohe Korrelation (volatiler Markt) 181
Abbildung 81: Geringe Korrelation (stabiler Markt) 182
Abbildung 82: Geringe Korrelation (volatiler Markt) 182
Abbildung 83: Hohe Kreditqualität 183
Abbildung 84: Geringe Kreditqualität 183
Abbildung 85: Geringe Kreditqualität 184
Abbildung 86: Geringe Attraktivität des festverzinslichen Papiers 184
Abbildung 87: Hohe Attraktivität des festverzinslichen Papiers 185
Abbildung 88: Sensitivitätsanalyse Parameter Transformationsfunktion 186
Abbildung 89: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert 186
Abbildung 90: Maximaler VaR und Mittlerer Bank RAROC 187
Abbildung 91: Schwankungsbreite und Verstärkerwirkung 187
Abbildung 92: Mittleres, im Bankbuch allokiertes Volumen 188
Abbildung 93: Portfoliovarianz/ rendite und Nutzenwert 189
Abbildung 94: Mittlerer Bank RAROC 189
Abbildung 95: Mittleres Bankbuchvolumen sowie Portfoliovarianz/ rendite 190
Abbildung 96: Maximaler Verlust und VaR des Portfolios 190
Abbildung 97: Mittlerer Bank RAROC 190
Abbildung 98: Zusammenfassung der Industrialisierungseigenschaften 192
Abbildung 99: Weiterentwicklungspotenziale des Modells 197
Abbildung 100: A1.1.1 Hohe Kreditqualität (stabiler Markt) 203
Abbildung 101: A1.1.2 Niedriger Zins (stabiler Markt) 203
Abbildung 102: A1.1.3 Hoher Zins (stabiler Markt) 204
Abbildung 103: A1.2.2 Parametrisierung Bankprozesse (volatiler Markt) 204
Abbildung 104: A1.2.2 Parametrisierung Bankprozesse (volatiler Markt) 204
Abbildung 105: A1.2.2 Parametrisierung Bankprozesse (volatiler Markt) 205
Abbildung 106: A1.3.1.1 Stark risikoaverse Bank (stabiler Markt) 205
Abbildung 107: A1.3.1.1 Stark risikoaverse Bank (stabiler Markt) 205
Abbildung 108: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
Abbildung 109: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
XV
Abbildung 110: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
Abbildung 111: A1.3.1.2 Stark risikoaverse Bank (volatiler Markt) 206
Abbildung 112: A1.3.2.1 Schwach risikoaverse Bank (stabiler Markt) 207
Abbildung 113: A1.3.2.1 Schwach risikoaverse Bank (stabiler Markt) 207
Abbildung 114: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 207
Abbildung 115: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 208
Abbildung 116: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 208
Abbildung 117: A1.3.2.2 Schwach risikoaverse Bank (volatiler Markt) 208
Abbildung 118: A3 Modell Eingabemaske 215
Abbildung 119: A3 Modell Ausgabemaske 215
XVI |
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