Finance compact:
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| Format: | Book |
|---|---|
| Language: | German |
| Published: |
Zürich
Verl. Neue Zürcher Zeitung
2006
|
| Edition: | 2., überarb. Aufl. |
| Series: | Fit for finance
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Literaturverz. S. 555 - 562 |
| Physical Description: | 578 S. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 3038232378 9783038232377 |
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|---|---|
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Inhaltsverzeichnis
Kapitel 0 Einführung und Grundlagen 11
0.1 Gegenstandsbereich der Finance als wissenschaftliche
Disziplin ¦ 0.2 Kernthemen der Finance • 0.3 Entwicklungs¬
merkmale der Finanzmärkte • 0.4 Die ökonomische Bedeutung
der Finanzmärkte • 0.5 Über Warteschlangen und was man
davon für Finanzmärkte lernen kann • Literatur
Kapitel 1 Renditen auf Finanzmärkten 37
1.1 Renditen und Durchschnittsrenditen • 1.2 Durchschnittsren¬
diten und erwartete Renditen • 1.3 Die jährlichen Wertschwan¬
kungen • 1.4 Internationaler Vergleich • 1.5 Das langfristige
Bild • 1.6 Sektorenvergleich ¦ 1.7 Einige Fragestellungen •
Literatur
Kapitel 2 Risiko auf Finanzmärkten 61
2.1 Mit welchen Risiken ist ein Anleger auf Finanzmärkten
konfrontiert? ¦ 2.2 Konzepte zur Risikomessung • 2.3 Be¬
rechnung von Varianz und Volatilität ¦ 2.4 Die Normal¬
verteilung ¦ 2.5 Berechnung von Shortfall Risk und Value at
Risk • 2.6 Risiko und Rendite im Tradeoff • 2.7 Risiko und
Zeithorizont: Der Random Walk ¦ 2.8 Das Zeithorizont¬
verhalten des Shortfall Risk • 2.9 Risiko und Zeithorizont:
Empirische Betrachtung ¦ 2.10 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 3 Fixed Income: Einführung 81
3.1 Emission von Bonds • 3.2 Verzinsung • 3.3 Bond Pricing •
3.4 Yield to Maturity (interner Zinssatz) • 3.5 Fristenstruktur
und Forwardrates • 3.6 Zinsswaps • 3.7 Theorien der Zins¬
struktur • 3.8 Kreditrisiko • 3.9 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 4 Bondportfoliomanagement 107
4.1 Einführung • 4.2 Klassifizierung von Bondportfoliostrate¬
gien • 4.3 Die Schwankungen der Bondpreise • 4.4 Duration
und Immunisierung • 4.5 Konvexität und Key Rate Duration
Ansatz • 4.6 Zusammenfassung ¦ Literatur
Kapitel 5 Portfoliotheorie 145
5.1 Portfolio aus zwei riskanten Anlagen • 5.2 Portfolio aus
mehreren riskanten Anlagen • 5.3 Portfolios mit risikoloser
Anlage • 5.4 Risiko im Kontext der Portfoliotheorie • 5.5 Um¬
setzung der Portfoliotheorie in der Praxis • Literatur
Kapitel 6 Asset Pricing 171
6.1 Von der Gestaltungsregel zur Bewertungstheorie • 6.2 Das
Capital Asset Pricing Model (CAPM) • 6.3 Anwendungen des
CAPM • 6.4 Empirische Evidenz des CAPM • 6.5 Ein Be¬
wertungsmodell mit mehreren Risikofaktoren • Literatur
Kapitel 7 Fundamentalanalyse 207
7.1 Fundamentaler versus technischer Ansatz • 7.2 Bewer¬
tungsmodell im Zentrum der Fundamentalanalyse ¦ 7.3 Das
Dividend Discount Modell • 7.4 Price Earnings Ratio • 7.5
Price to Book Ratio • 7.6 Empirische Relevanz von fundamen¬
talen Informationen • 7.7 Discounted Abnormal Earnings Mo¬
del • 7.8 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 8 Investment Style 245
8.1 Was ist Style Investing? • 8.2 Der Size Effekt • 8.3 Value
und Growth Investing • 8.4 Contrarian und Momentum
Strategien • 8.5 Gründe für die unterschiedliche Performance
von Investment Styles • 8.6 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 9 Aktives Portfoliomanagement 289
9.1 Markteffizienz und die Bedeutung von Renditeerwartungen
9.2 Grenzen der Markteffizienz • 9.3 Keine aktiven Strategien
ohne Informationsvorteil • 9.4 Strategische und taktische Asset
Allocation • 9.5 Das aktive Risiko eines Portfolios: Tracking
Error • 9.6 Das Potenzial aktiver Strategien: Law of Active
Management • 9.7 Lohnen sich aktive Strategien? • 9.8 Rendi¬
teattribution: Timing und Selektivität • 9.9 Modelle für Rendi¬
teerwartungen • Literatur
Kapitel 10 Performancemessung 329
10.1 Die Bedeutung der Performancemessung ¦ 10.2 Grund¬
begriffe • 10.3 Geld und zeitgewichtete Renditen • 10.4
CAPM basierte Performance: Alpha • 10.5 Sharpe Ratio und
Treynor Ratio • 10.6 Aktives versus passives Portfoliomana¬
gement • 10.7 Probleme der Performancemessung • 10.8 Per¬
formancemessung als finanzielles Führungsinstrument • Litera¬
tur
Kapitel 11 Internationale Finanzmärkte 363
11.1 Wesen, Dimension und aktuelle Trends der internationa¬
len Kapitalanlage 11.2 Rendite und Risiko einer Auslandsan¬
lage ¦ 11.3 Internationale Korrelationen • 11.4 Internationale
Diversifikation 11.5 Ist Währungsrisiko diversifizierbar, und
wie wird es entschädigt? ¦ 11.6 Internationale Paritäten 11.7
Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 12 Derivate: Einsatz und Payoffs 391
12.1 Definition und Klassifikation von Derivaten • 12.2 Ter¬
mingeschäfte und Financial Futures ¦ 12.3 Optionen • 12.4 Syn¬
thetische Positionen und Replikation 12.5 OTC Derivate und
exotische Optionen • 12.6 Ökonomischer Nutzen und Risiken
von Derivaten • Literatur
Kapitel 13 Derivate: Bewertung 423
13.1 Arbitragefreier Terminkurs • 13.2 Arbitrage • 13.3 Opti¬
onsbewertung • 13.4 Das Binomialmodell • 13.5 Das Black
Scholes Modell 13.6 Greek Letters 13.7 Zusammenfassung •
Literatur
Kapitel 14 Strukturierte Produkte 447
14.1 Definition und Klassifikation ¦ 14.2 Anlagefonds versus
strukturierte Produkte • 14.3 Auszahlungsmuster und Konstruk¬
tion von strukturierten Produkten ¦ 14.4 Dynamik • 14.5 Repli¬
kation • 14.6 Exotische Komponenten • 14.7 Involvierte Partei¬
en • 14.8 Gebühren und steuerliche Aspekte 14.9 Zusammen¬
fassung • Literatur
Kapitel 15 Corporate Finance
und Financial Engineering 477
15.1 Investition und Finanzierung • 15.2 Leverage und Kapital¬
kosten • 15.3 Untemehmensanteile als Optionen und die Be¬
deutung von Interessenkonflikten • 15.4 Dividendenpolitik •
15.5 Der Kapitalmarkt und die Irrelevanz von Unternehmens¬
entscheidungen • 15.6 Risikomanagement von Finanzinstitu¬
tionen ¦ 15.7 Unternehmensanteile (Corporate Securities) • 15.8
Derivate zur Absicherung von Währungsrisiken • 15.9 Finan¬
cial Engineering • 15.10 Alternativer Risikotransfer (ART) •
Literatur
Appendix
Historischer Abriss der wichtigsten finanzmarkttheoretischen
Ideen 535
Normalverteilungstabelle 563
Index 565
Die Autoren 573 |
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 0 Einführung und Grundlagen 11
0.1 Gegenstandsbereich der Finance als wissenschaftliche
Disziplin ¦ 0.2 Kernthemen der Finance • 0.3 Entwicklungs¬
merkmale der Finanzmärkte • 0.4 Die ökonomische Bedeutung
der Finanzmärkte • 0.5 Über Warteschlangen und was man
davon für Finanzmärkte lernen kann • Literatur
Kapitel 1 Renditen auf Finanzmärkten 37
1.1 Renditen und Durchschnittsrenditen • 1.2 Durchschnittsren¬
diten und erwartete Renditen • 1.3 Die jährlichen Wertschwan¬
kungen • 1.4 Internationaler Vergleich • 1.5 Das langfristige
Bild • 1.6 Sektorenvergleich ¦ 1.7 Einige Fragestellungen •
Literatur
Kapitel 2 Risiko auf Finanzmärkten 61
2.1 Mit welchen Risiken ist ein Anleger auf Finanzmärkten
konfrontiert? ¦ 2.2 Konzepte zur Risikomessung • 2.3 Be¬
rechnung von Varianz und Volatilität ¦ 2.4 Die Normal¬
verteilung ¦ 2.5 Berechnung von Shortfall Risk und Value at
Risk • 2.6 Risiko und Rendite im Tradeoff • 2.7 Risiko und
Zeithorizont: Der Random Walk ¦ 2.8 Das Zeithorizont¬
verhalten des Shortfall Risk • 2.9 Risiko und Zeithorizont:
Empirische Betrachtung ¦ 2.10 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 3 Fixed Income: Einführung 81
3.1 Emission von Bonds • 3.2 Verzinsung • 3.3 Bond Pricing •
3.4 Yield to Maturity (interner Zinssatz) • 3.5 Fristenstruktur
und Forwardrates • 3.6 Zinsswaps • 3.7 Theorien der Zins¬
struktur • 3.8 Kreditrisiko • 3.9 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 4 Bondportfoliomanagement 107
4.1 Einführung • 4.2 Klassifizierung von Bondportfoliostrate¬
gien • 4.3 Die Schwankungen der Bondpreise • 4.4 Duration
und Immunisierung • 4.5 Konvexität und Key Rate Duration
Ansatz • 4.6 Zusammenfassung ¦ Literatur
Kapitel 5 Portfoliotheorie 145
5.1 Portfolio aus zwei riskanten Anlagen • 5.2 Portfolio aus
mehreren riskanten Anlagen • 5.3 Portfolios mit risikoloser
Anlage • 5.4 Risiko im Kontext der Portfoliotheorie • 5.5 Um¬
setzung der Portfoliotheorie in der Praxis • Literatur
Kapitel 6 Asset Pricing 171
6.1 Von der Gestaltungsregel zur Bewertungstheorie • 6.2 Das
Capital Asset Pricing Model (CAPM) • 6.3 Anwendungen des
CAPM • 6.4 Empirische Evidenz des CAPM • 6.5 Ein Be¬
wertungsmodell mit mehreren Risikofaktoren • Literatur
Kapitel 7 Fundamentalanalyse 207
7.1 Fundamentaler versus technischer Ansatz • 7.2 Bewer¬
tungsmodell im Zentrum der Fundamentalanalyse ¦ 7.3 Das
Dividend Discount Modell • 7.4 Price Earnings Ratio • 7.5
Price to Book Ratio • 7.6 Empirische Relevanz von fundamen¬
talen Informationen • 7.7 Discounted Abnormal Earnings Mo¬
del • 7.8 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 8 Investment Style 245
8.1 Was ist Style Investing? • 8.2 Der Size Effekt • 8.3 Value
und Growth Investing • 8.4 Contrarian und Momentum
Strategien • 8.5 Gründe für die unterschiedliche Performance
von Investment Styles • 8.6 Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 9 Aktives Portfoliomanagement 289
9.1 Markteffizienz und die Bedeutung von Renditeerwartungen
9.2 Grenzen der Markteffizienz • 9.3 Keine aktiven Strategien
ohne Informationsvorteil • 9.4 Strategische und taktische Asset
Allocation • 9.5 Das aktive Risiko eines Portfolios: Tracking
Error • 9.6 Das Potenzial aktiver Strategien: Law of Active
Management • 9.7 Lohnen sich aktive Strategien? • 9.8 Rendi¬
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teerwartungen • Literatur
Kapitel 10 Performancemessung 329
10.1 Die Bedeutung der Performancemessung ¦ 10.2 Grund¬
begriffe • 10.3 Geld und zeitgewichtete Renditen • 10.4
CAPM basierte Performance: Alpha • 10.5 Sharpe Ratio und
Treynor Ratio • 10.6 Aktives versus passives Portfoliomana¬
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Kapitel 11 Internationale Finanzmärkte 363
11.1 Wesen, Dimension und aktuelle Trends der internationa¬
len Kapitalanlage 11.2 Rendite und Risiko einer Auslandsan¬
lage ¦ 11.3 Internationale Korrelationen • 11.4 Internationale
Diversifikation 11.5 Ist Währungsrisiko diversifizierbar, und
wie wird es entschädigt? ¦ 11.6 Internationale Paritäten 11.7
Zusammenfassung • Literatur
Kapitel 12 Derivate: Einsatz und Payoffs 391
12.1 Definition und Klassifikation von Derivaten • 12.2 Ter¬
mingeschäfte und Financial Futures ¦ 12.3 Optionen • 12.4 Syn¬
thetische Positionen und Replikation 12.5 OTC Derivate und
exotische Optionen • 12.6 Ökonomischer Nutzen und Risiken
von Derivaten • Literatur
Kapitel 13 Derivate: Bewertung 423
13.1 Arbitragefreier Terminkurs • 13.2 Arbitrage • 13.3 Opti¬
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Literatur
Kapitel 14 Strukturierte Produkte 447
14.1 Definition und Klassifikation ¦ 14.2 Anlagefonds versus
strukturierte Produkte • 14.3 Auszahlungsmuster und Konstruk¬
tion von strukturierten Produkten ¦ 14.4 Dynamik • 14.5 Repli¬
kation • 14.6 Exotische Komponenten • 14.7 Involvierte Partei¬
en • 14.8 Gebühren und steuerliche Aspekte 14.9 Zusammen¬
fassung • Literatur
Kapitel 15 Corporate Finance
und Financial Engineering 477
15.1 Investition und Finanzierung • 15.2 Leverage und Kapital¬
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15.5 Der Kapitalmarkt und die Irrelevanz von Unternehmens¬
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Index 565
Die Autoren 573 |
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