Asset Management mit Immobilienaktien:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Sternenfels
Verl. Wiss. und Praxis
2006
|
| Series: | Schriftenreihe Finanzierung und Banken
11 |
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ANHANGSVERZEICHNIS 13 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 14 TABELLENVERZEICHNIS 17
TEILI: EINLEITUNG 19 1. AUSGANGSLAGE 19 2. ASSET ALLOCATION 21 2.1.
ASSETKLASSENDIVERSIFIKATION 24 2.2. AKTIEN-PORTFOLIOMANAGEMENT MIT
IMMOBILIENAKTIEN 30 3. ZIEL DER ARBEIT 33 4. VORGEHEN UND AUFBAU DER
ARBEIT 35 5. METHODIK UND DATENBASIS 39 TEIL II: THEORETISCHE GRUNDLAGEN
41 6. PORTFOLIOTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 41 6.1. ANNAHMEN UEBER DAS
WAHLVERHALTEN DER INVESTOREN UND DIE EIGENSCHAFTEN DES MARKTES 41 6.2.
DIE ERWARTETE RENDITE UND DAS RISIKO VON PORTFOLIOS 43 6.3. DER
ZWEI-ANLAGEN-FALL 44 6.4. DIE MENGE ALLER PORTFOLIOS 49 6.5. MODELLE ZUR
BESTIMMUNG DES EFFIZIENTEN RANDES 50 6.5.1. DAS STANDARDMODELL VON
MARKOWITZ 51 6.5.2. DAS STANDARDMODELL ZUZUEGLICH RISIKOLOSEM ZINSSATZ 52
6.5.2.1. PORTFOLIORENDITE UND -RISIKO BEI RISKANTER UND RISIKOLOSER
ANLAGE 52 6.5.2.2. DAS MODELL 55 6.5.2.3. DAS SEPARATIONSTHEOREM 59
6.5.2.4. AUFNAHME UND ANLAGE VON KAPITAL ZU UNTERSCHIEDLICHEN ZINSSAETZEN
59 6.5.3. DAS STANDARDMODEL] ZUZUEGLICH LEERVERKAEUFE 61 7. MODELLE ZUR
SCHAETZUNG DER RENDITEERWARTUNG UND DES RISIKOS 65 7.1. DAS MODELL DER
*VOLLEN KOVARIANZ-MATRIX 65 7.1.1. ANNAHMEN 65 7.1.2. SCHAETZWERTE FUER
DAS MODELL 66 7.1.3. DAS PORTFOLIO-OPTIMIERUNGSMODELL 67 7.2.
EIN-FAKTOR-MODELL BZW. DAS MARKTMODELL 69 7.2.1. ANNAHMEN 71 10
INHALTSVERZEICHNIS 7.2.2. WERTPAPIERSPEZIFISCHE RENDITE UND RISIKO 72
7.2.2.1. SCHAETZUNG VON A-UND SS-FAKTOREN 73 7.2.2.2. SYSTEMATISCHE UND
UNSYSTEMATISCHE RISIKEN 75 7.2.2.3. ZUVERLAESSIGKEIT UND GUETE DER
SCHAETZUNG 76 7.2.3. DIE ERWARTETE PORTFOLIORENDITE, DAS PORTFOLIORISIKO
UND DER DIVERSIFIKATIONSEFFEKT 78 7.2.4. DAS
PORTFOLIO-OPTIMIERUNGSMODELL., 80 7.3. VERGLEICH VON *VOLLER
KOVARIANZ-MATRIX UND *SINGLE-INDEX MODEL 87 8. ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
PORTFOLIOTHEORIE UND CAPITAL ASSET PRICING MODEL 89 8.1. DIE
KAPITALMARKTLINIE 90 8.2. DIE WERTPAPIERMARKTLINIE 92 8.3. DER
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN CAPITAL ASSET PRICING MODEL UND MARKTMODELL 95 9.
QUADRATISCHE OPTIMIERUNG 97 9.1. DER*CRITICAL LINE - ALGORITHMUS 98
9.1.1. KUHN-TUCKER-BEDINGUNGEN 99 9.1.2. *CRITICAL LINE FUER EIN
BEKANNTES PORTFOLIO 104 9.1.3. SEGMENTE UND SCHRANKEN DER *CRITICAL
LINE 106 9.1.4. ANGRENZENDE EFFIZIENTE SEGMENTE 108 9.2. RENDITE UND
RISIKO EFFIZIENTER PORTFOLIOS EINES SEGMENTS 110 9.3. BESCHRAENKUNG
EINZELNER AKTIEN 111 TEIL III: BESTIMMUNG EX ANTE EFFIZIENTER PORTFOLIOS
117 10. AUFBAU DER UNTERSUCHUNG 11 7 10.1. DIE SCHAETZPERIODE 119 10.2.
DER UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 120 10.3. DAS ANLAGEUNIVERSUM 121 10.3.1. DIE
STANDARDWERTE 121 10.3.2. DIE IMMOBILIENAKTIEN 124 10.4. VORAUSSETZUNGEN
ZUR ANWENDUNG DES EIN-INDEX-MODELLS 126 10.4.1. ANNAHMEN UEBER DIE
STATIONARITAET DER ZEITREIHEN 126 10.4.2. SCHAETZUNG DER MARKT- UND
AKTIENRENDITE SOWIE DER KOVARIANZ-MATRIX 131 10.4.2.1. AUSWAHL DES PROXY
FUER DEN MARKT 132 10.4.2.2. SCHAETZUNG DER SS-FAKTOREN 134 10.4.2.3. DIE
KOVARIANZ-MATRIX 137 10.4.2.4. SCHAETZUNG DER AKTIEN- UND MARKTRENDITE
140 11. DIE ZUSAMMENSETZUNG EX ANTE EFFIZIENTER PORTFOLIOS 145
INHALTSVERZEICHNIS 11 11.1. EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS STANDARDWERTEN
OHNE LEERVERKAEUFE 145 11.1.1. DIE ERSTE HALTEPERIODE 145 11.1.1.1. DER
EFFIZIENTE RAND 145 11.1.1.2. DAS MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 146
11.1.1.3. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS UNTER VORGABE
EINER RENDITEERWARTUNG 148 11.1.2. DIE ZUSAMMENSETZUNG BEI
REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG... 150 11.1.2.1. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 151 11.1.2.2. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND
WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 154 11.1.3.
VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 156 11.2. EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS
STANDARDWERTEN UND IMMOBILIENAKTIEN .. 157 11.2.1. DIE ERSTE
HALTEPERIODE 158 11.2.1.1. DER EFFIZIENTE RAND 158 11.2.1.2. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 160 11.2.L3. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND
WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 162 11.2.2. DIE
ZUSAMMENSETZUNG BEI REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG... 164 11.2.2.1. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 165 11.2.2.2. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND
WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 167 11.2.3.
VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 168 11.3. EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS
MINDESTENS ZEHN STANDARDWERTEN 170 11.3.1. DIE ERSTE HALTEPERIODE 171
11.3.1.1. DER EFFIZIENTE RAND 171 11.3.1.2. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 172 11.3.1.3. DAS RENDITEMAXIMIERENDE
PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS UNTER VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG
172 11.3.2. DIE ZUSAMMENSETZUNG BEI REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG...
175 11.3.2.1. DAS MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 176 11.3.2.2. DAS
RENDITEMAXIMIERENDE PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER
RENDITEERWARTUNG 178 11.3.3. VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 179 11.4.
EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS MINDESTENS ZEHN STANDARDWERTEN UND
IMMOBILIENAKTIEN 180 11.4.1. DIE ERSTE HALTEPERIODE 180 11.4.1.1. DER
EFFIZIENTE RAND 180 11.4.1.2. DAS MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 182
11.4.1.3. DAS RENDITEMAXIMIERENDE PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS BEI
VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 183 12 INHALTSVERZEICHNIS 11.4.2. DIE
ZUSAMMENSETZUNG BEI REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG... 186 11.4.2.1. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 186 11.4.2.2. DAS RENDITEMAXIMIERENDE
PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 188
11.4.3. VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 189 TEIL IV: UEBERPRUEFUNG DER
PORTFOLIOSTRATEGIEN EX POST 193 12. VERGLEICHBARKEIT DER EFFIZIENTEN
PORTFOLIOS EX POST 193 13. ZWEIDIMENSIONALE PERFORMANCEMESSUNG 197 13.1.
DAS EX POST ALPHA BZW. DIE DIFFERENZRENDITE (JENSEN-ALPHA) 197 13.2. DIE
REWARD-TO-VARIABILITY RATIO (SHARPE-RATIO) 199 14. PERFORMANCE DER
PORTFOLIOSTRATEGIEN 201 14.1. MODELL OHNE LEERVERKAEUFE (MODELL I) 201
14.1.1. DIE PERFORMANCE DER RISIKOARMEN FONDS 202 14.1.2. DIE
PERFORMANCE OFFENSIVER FONDS 206 14.2. MODELL OHNE LEERVERKAEUFE, ABER
BESCHRAENKUNG DER AKTIEN (MODELL II) 212 14.2.1. DIE PERFORMANCE DER
RISIKOARMEN FONDS 212 14.2.2. DIE PERFORMANCE OFFENSIVER FONDS 217 TEIL
V: ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 223 ANHANG 233 LITERATURVERZEICHNIS 273
PPN: 121851052 TITEL: ASSET MANAGEMENT MIT IMMOBILIENAKTIEN / TOBIAS
HOFMANN. - STERNENFELS : VERL. WISSENSCHAFT & PRAXIS, 2006 ISBN:
3-89673-286-2 BIBLIOGRAPHISCHER DATENSATZ IM SWB-VERBUND
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INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 9
ANHANGSVERZEICHNIS 13 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 14 TABELLENVERZEICHNIS 17
TEILI: EINLEITUNG 19 1. AUSGANGSLAGE 19 2. ASSET ALLOCATION 21 2.1.
ASSETKLASSENDIVERSIFIKATION 24 2.2. AKTIEN-PORTFOLIOMANAGEMENT MIT
IMMOBILIENAKTIEN 30 3. ZIEL DER ARBEIT 33 4. VORGEHEN UND AUFBAU DER
ARBEIT 35 5. METHODIK UND DATENBASIS 39 TEIL II: THEORETISCHE GRUNDLAGEN
41 6. PORTFOLIOTHEORETISCHE GRUNDLAGEN 41 6.1. ANNAHMEN UEBER DAS
WAHLVERHALTEN DER INVESTOREN UND DIE EIGENSCHAFTEN DES MARKTES 41 6.2.
DIE ERWARTETE RENDITE UND DAS RISIKO VON PORTFOLIOS 43 6.3. DER
ZWEI-ANLAGEN-FALL 44 6.4. DIE MENGE ALLER PORTFOLIOS 49 6.5. MODELLE ZUR
BESTIMMUNG DES EFFIZIENTEN RANDES 50 6.5.1. DAS STANDARDMODELL VON
MARKOWITZ 51 6.5.2. DAS STANDARDMODELL ZUZUEGLICH RISIKOLOSEM ZINSSATZ 52
6.5.2.1. PORTFOLIORENDITE UND -RISIKO BEI RISKANTER UND RISIKOLOSER
ANLAGE 52 6.5.2.2. DAS MODELL 55 6.5.2.3. DAS SEPARATIONSTHEOREM 59
6.5.2.4. AUFNAHME UND ANLAGE VON KAPITAL ZU UNTERSCHIEDLICHEN ZINSSAETZEN
59 6.5.3. DAS STANDARDMODEL] ZUZUEGLICH LEERVERKAEUFE 61 7. MODELLE ZUR
SCHAETZUNG DER RENDITEERWARTUNG UND DES RISIKOS 65 7.1. DAS MODELL DER
*VOLLEN KOVARIANZ-MATRIX" 65 7.1.1. ANNAHMEN 65 7.1.2. SCHAETZWERTE FUER
DAS MODELL 66 7.1.3. DAS PORTFOLIO-OPTIMIERUNGSMODELL 67 7.2.
EIN-FAKTOR-MODELL BZW. DAS MARKTMODELL 69 7.2.1. ANNAHMEN 71 10
INHALTSVERZEICHNIS 7.2.2. WERTPAPIERSPEZIFISCHE RENDITE UND RISIKO 72
7.2.2.1. SCHAETZUNG VON A-UND SS-FAKTOREN 73 7.2.2.2. SYSTEMATISCHE UND
UNSYSTEMATISCHE RISIKEN 75 7.2.2.3. ZUVERLAESSIGKEIT UND GUETE DER
SCHAETZUNG 76 7.2.3. DIE ERWARTETE PORTFOLIORENDITE, DAS PORTFOLIORISIKO
UND DER DIVERSIFIKATIONSEFFEKT 78 7.2.4. DAS
PORTFOLIO-OPTIMIERUNGSMODELL., 80 7.3. VERGLEICH VON *VOLLER
KOVARIANZ-MATRIX" UND *SINGLE-INDEX MODEL" 87 8. ZUSAMMENHANG ZWISCHEN
PORTFOLIOTHEORIE UND CAPITAL ASSET PRICING MODEL 89 8.1. DIE
KAPITALMARKTLINIE 90 8.2. DIE WERTPAPIERMARKTLINIE 92 8.3. DER
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN CAPITAL ASSET PRICING MODEL UND MARKTMODELL 95 9.
QUADRATISCHE OPTIMIERUNG 97 9.1. DER*CRITICAL LINE - ALGORITHMUS" 98
9.1.1. KUHN-TUCKER-BEDINGUNGEN 99 9.1.2. *CRITICAL LINE" FUER EIN
BEKANNTES PORTFOLIO 104 9.1.3. SEGMENTE UND SCHRANKEN DER *CRITICAL
LINE" 106 9.1.4. ANGRENZENDE EFFIZIENTE SEGMENTE 108 9.2. RENDITE UND
RISIKO EFFIZIENTER PORTFOLIOS EINES SEGMENTS 110 9.3. BESCHRAENKUNG
EINZELNER AKTIEN 111 TEIL III: BESTIMMUNG EX ANTE EFFIZIENTER PORTFOLIOS
117 10. AUFBAU DER UNTERSUCHUNG 11 7 10.1. DIE SCHAETZPERIODE 119 10.2.
DER UNTERSUCHUNGSZEITRAUM 120 10.3. DAS ANLAGEUNIVERSUM 121 10.3.1. DIE
STANDARDWERTE 121 10.3.2. DIE IMMOBILIENAKTIEN 124 10.4. VORAUSSETZUNGEN
ZUR ANWENDUNG DES EIN-INDEX-MODELLS 126 10.4.1. ANNAHMEN UEBER DIE
STATIONARITAET DER ZEITREIHEN 126 10.4.2. SCHAETZUNG DER MARKT- UND
AKTIENRENDITE SOWIE DER KOVARIANZ-MATRIX 131 10.4.2.1. AUSWAHL DES PROXY
FUER DEN MARKT 132 10.4.2.2. SCHAETZUNG DER SS-FAKTOREN 134 10.4.2.3. DIE
KOVARIANZ-MATRIX 137 10.4.2.4. SCHAETZUNG DER AKTIEN- UND MARKTRENDITE
140 11. DIE ZUSAMMENSETZUNG EX ANTE EFFIZIENTER PORTFOLIOS 145
INHALTSVERZEICHNIS 11 11.1. EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS STANDARDWERTEN
OHNE LEERVERKAEUFE 145 11.1.1. DIE ERSTE HALTEPERIODE 145 11.1.1.1. DER
EFFIZIENTE RAND 145 11.1.1.2. DAS MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 146
11.1.1.3. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS UNTER VORGABE
EINER RENDITEERWARTUNG 148 11.1.2. DIE ZUSAMMENSETZUNG BEI
REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG. 150 11.1.2.1. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 151 11.1.2.2. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND
WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 154 11.1.3.
VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 156 11.2. EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS
STANDARDWERTEN UND IMMOBILIENAKTIEN . 157 11.2.1. DIE ERSTE
HALTEPERIODE 158 11.2.1.1. DER EFFIZIENTE RAND 158 11.2.1.2. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 160 11.2.L3. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND
WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 162 11.2.2. DIE
ZUSAMMENSETZUNG BEI REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG. 164 11.2.2.1. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 165 11.2.2.2. DAS TANGENTIAL-PORTFOLIO UND
WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 167 11.2.3.
VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 168 11.3. EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS
MINDESTENS ZEHN STANDARDWERTEN 170 11.3.1. DIE ERSTE HALTEPERIODE 171
11.3.1.1. DER EFFIZIENTE RAND 171 11.3.1.2. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 172 11.3.1.3. DAS RENDITEMAXIMIERENDE
PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS UNTER VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG
172 11.3.2. DIE ZUSAMMENSETZUNG BEI REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG.
175 11.3.2.1. DAS MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 176 11.3.2.2. DAS
RENDITEMAXIMIERENDE PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER
RENDITEERWARTUNG 178 11.3.3. VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 179 11.4.
EFFIZIENTE PORTFOLIOS AUS MINDESTENS ZEHN STANDARDWERTEN UND
IMMOBILIENAKTIEN 180 11.4.1. DIE ERSTE HALTEPERIODE 180 11.4.1.1. DER
EFFIZIENTE RAND 180 11.4.1.2. DAS MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 182
11.4.1.3. DAS RENDITEMAXIMIERENDE PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS BEI
VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 183 12 INHALTSVERZEICHNIS 11.4.2. DIE
ZUSAMMENSETZUNG BEI REVOLVIERENDER RESTRUKTURIERUNG. 186 11.4.2.1. DAS
MINIMUM-VARIANZ-PORTFOLIO 186 11.4.2.2. DAS RENDITEMAXIMIERENDE
PORTFOLIO UND WEITERE PORTFOLIOS BEI VORGABE EINER RENDITEERWARTUNG 188
11.4.3. VERGLEICH DER ASSET ALLOCATION 189 TEIL IV: UEBERPRUEFUNG DER
PORTFOLIOSTRATEGIEN EX POST 193 12. VERGLEICHBARKEIT DER EFFIZIENTEN
PORTFOLIOS EX POST 193 13. ZWEIDIMENSIONALE PERFORMANCEMESSUNG 197 13.1.
DAS EX POST ALPHA BZW. DIE DIFFERENZRENDITE (JENSEN-ALPHA) 197 13.2. DIE
REWARD-TO-VARIABILITY RATIO (SHARPE-RATIO) 199 14. PERFORMANCE DER
PORTFOLIOSTRATEGIEN 201 14.1. MODELL OHNE LEERVERKAEUFE (MODELL I) 201
14.1.1. DIE PERFORMANCE DER RISIKOARMEN FONDS 202 14.1.2. DIE
PERFORMANCE OFFENSIVER FONDS 206 14.2. MODELL OHNE LEERVERKAEUFE, ABER
BESCHRAENKUNG DER AKTIEN (MODELL II) 212 14.2.1. DIE PERFORMANCE DER
RISIKOARMEN FONDS 212 14.2.2. DIE PERFORMANCE OFFENSIVER FONDS 217 TEIL
V: ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 223 ANHANG 233 LITERATURVERZEICHNIS 273
PPN: 121851052 TITEL: ASSET MANAGEMENT MIT IMMOBILIENAKTIEN / TOBIAS
HOFMANN. - STERNENFELS : VERL. WISSENSCHAFT & PRAXIS, 2006 ISBN:
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