Kreditrisiko- und Eigenkapitalmanagement im Retailportfolio:
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakademie-Verlag GmbH
2006
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | ff. forschungsfolge
6 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXVII, 300 S. |
| ISBN: | 3937519467 9783937519463 |
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DANIEL KALTOFEN KREDITRISIKO-UND EIGENKAPITALMANAGEMENT IM
RETAILPORTFOLIO BANKAKADEMIE VERLAG GMBH SONNEMANNSTR. 9-11 60314
FRANKFURT AM MAIN TELEFON 0 69/95 9163-O FAX 0 69/95 9163 95 XI
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT DES HERAUSGEBERS V VORWORT DES VERFASSERS VII
INHALTSUEBERSICHT IX INHALTSVERZEICHNIS XI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XX SYMBOLVERZEICHNIS XXII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXVI
1 EINLEITUNG A 1.1 ZUR DEFIZITAEREN AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN
BESONDERHEITEN DES RETAILPORTFOLIOS IM BASELER KONSULTATIONSPROZESS L
1.2 PROBLEMSTELLUNG, FORMULIERUNG DER UNTERSUCHUNGSGEGENSTAENDE UND
AUFBAU DER ARBEIT 4 2 REGULIERUNGSVORSCHRIFTEN NACH BASEL II UNTER
BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DES KREDITRISIKOS DER FORDERUNGSKLASSE
*RETAIL" N T 2.1 DEFINITION, MESSUNG UND BEHANDLUNG VON KREDITRISIKEN N
2.1.1 DEFINITION DES ALLGEMEINEN RISIKOBEGRIFFS LL 2.1.2 DAS
KREDITRISIKO ALS DAS ZENTRALE BANKBETRIEBLICHE RISIKO 12 2.1.3
DEFINITION VON ERWARTETEN UND UNERWARTETEN KREDITVERLUSTEN UND IHRE
KONFRONTATION MIT ADAEQUATEN RISIKOTRAEGERN 14 2.2 DER NEUE BASELER
EIGENKAPITALAKKORD IM UEBERBLICK 17 2.2.1 DIE DREI SAEULEN DES BASELER
AKKORDS 17 2.2.2 ABGRENZUNG DER FORDERUNGSKLASSE RETAIL 19 2.2.3 DIE
AUFSICHTLICHE VORGABE ZUR GRUPPIERUNG VON *HOMOGENEN" KREDITEN DES
RETAILPORTFOLIOS IN FORDERUNGSPOOLS 21 XII 2.3 EIGENKAPITALUNTERLEGUNG
FUER KREDITRISIKEN IM RETAIL-IRB-ANSATZ 25 2.3.1 DAS BASELER
EIN-FAKTOR-RISIKOMODELL ALS METHODISCHE BASIS DER
EIGENKAPITALUNTERLEGUNG FUER KREDITRISIKEN 25 2.3.2 ZUR DEFINITION EINES
KREDITAUSFALLS UEBER DIE REFERENZ- AUSFALLDEFINITION 32 2.3.3
QUANTIFIZIERUNG DER VERLUSTPARAMETER PD, LGD UND EAD 34 2.3.4
GEGENUEBERSTELLUNG VON RISIKOPOSITIONEN UND -TRAEGEM IM UL-ONLY- ANSATZ 40
2.4 KAPITELFAZIT DES RELEVANTEN REGULIERUNGSSTANDES IM RETAILBEREICH
NACH BASEL II 45 3 ZUR ERARBEITUNG EINES SEGMENTIERUNGSMODELLS ALS
FUNDAMENT ZUR GRUPPIERUNG VON RETAILKREDITEN IN *HOMOGENE"
FORDERUNGSPOOLS 47 3.1 BEGRIFFLICHE UND METHODISCHE GRUNDLAGEN
HINSICHTLICH DER GRUPPIERUNG GLEICHARTIGER RETAILFORDERUNGEN 47 3.1.1
STRUKTURIERUNG DES VORGEHENS 47 3.1.2 LEGITIMATION UND AUSGESTALTUNG
EINES OPTIMIERUNGSANSATZES 48 3.1.2.1 ZUM BASELER REGULIERUNGSKONZEPT
*VARIABLER LEITPLANKEN" 48 3.1.2.2 INTERPRETATION UNBESTIMMTER BEGRIFFE
IN DER BASELER RAHMENVEREINBARUNG 50 3.1.3 DIE OPERATIVE BERECHNUNG DER
KAPITALANFORDERUNG FUER GRUPPIERTE RETAILFORDERUNGEN ANHAND DER
REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG .54 3.1.3.1 DEFINITION DER
REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG 54 3.1.3.2 SYSTEMATISIERUNG DER
KOMPONENTEN DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG NACH CHRONOLOGISCHEN
VERARBEITUNGSSCHRITTEN 57 3.1.3.3 BEISPIELBERECHNUNG DER REGULATORISCHEN
MINDESTANFORDERUNG 62 3.2 IDENTIFIKATION UND ANALYSE EINES
NEGATIV-GERICHTETEN WIRKUNGSZUSAMMENHANGS ZWISCHEN
SEGMENTIERUNGSQUALITAET UND HOEHE DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG
64 3.2.1 DEFINITION DER ANFORDERUNGEN AN EIN SEGMENTIERUNGSMODELL 64
3.2.2 VERDEUTLICHUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES UNTER VERWENDUNG
EINES EINFACHEN RATINGSYSTEMS 65 3.2.3 THEORETISCHE FUNDIERUNG DES
KAPITALREDUKTIONSEFFEKTES 67 3.2.3.1 DEFINITION DER MODELLUMGEBUNG 67
3.2.3.2 FORMAL-MATHEMATISCHE ANALYSE DES KAPITALREDUKTIONSEFFEKTES 69
XIII 3.2.4 UEBERPRUEFUNG DES WIRKUNGSZUSAMMENHANGS MIT EMPIRISCHEN
BEISPIELDATEN IM GRUNDMODELL EINER VEREINFACHENDEN PRAEMISSENWELT 76
3.2.4.1 DER REFERENZFALL DES UNSEGMENTIERTEN PORTFOLIOS 76 3.2.4.2
SEGMENTE MIT IDENTISCHEN VERLUSTPARAMETERN 77 3.2.4.3 PERFEKT
TRENNSCHARFE SEGMENTIERUNG 77 3.2.4.4 SEGMENTIERUNG MIT KENNZAHLEN
MITTLERER TRENNSCHAERFE 80 3.2.4.5 UNTERSUCHUNG VERSCHIEDENER
PORTFOLIOQUALITAETEN 83 3.2.4.6 KURZFAZIT: ZUR RELEVANZ VON
SEGMENTIERUNGSQUALITAET UND GRANULARITAET DER SEGMENTE FUER DIE
KAPITALEINSPARUNG 84 3.2.5 IDENTIFIKATION UND ANALYSE EINES *BEREICHES
DER VERMINDERTEN EFFIZIENZ" DES WIRKUNGSZUSAMMENHANGS 86 3.2.6 ANALYSE
DES WIRKUNGSZUSAMMENHANGS UNTER REALTYPISCHEN BEDINGUNGEN IM GOING
CONCERN 92 3.2.6.1 UNTERSUCHUNG VON SZENARIEN STRUKTURVERSCHIEDENER
PORTFOLIOQUALITAETEN 92 3.2.6.2 AUFHEBUNG DER HOMOGENITAETSPRAEMISSE
KONSTANTER LGD- UND EAD- WERTE 100 3.3 KAPITELFAZIT: KONKRETISIERUNG DES
SEGMENTIERUNGSMODELLS 102 3.3.1 ZUSAMMENFASSUNG DER GEWONNENEN
ERGEBNISSE 102 3.3.2 FORMULIERUNG EINES EIGENKAPITAL SPARENDEN
SEGMENTIERUNGSMODELLS 105 4 SPEZIFIKATION DES STATISTISCHEN
INSTRUMENTARIUMS ZUR UMSETZUNG DES SEGMENTIERUNGSMODELLS 107 4.1
CHARAKTERISIERUNG DES ENTSCHEIDUNGSBASIERTEN KLASSIFIKATIONSANSATZES.
107 4.1.1 DEFINITION UND LOESUNGSANSAETZE VON KLASSIFIKATIONSPROBLEMEN 107
4.1.2 SYSTEMATISIERUNG VON KLASSIFIKATIONSVERFAHREN NACH DEM GRAD DER
OBJEKTIVITAET 110 4.2 SPEZIFIKA VON MATHEMATISCH-STATISTISCHEN VERFAHREN
ZUR KLASSIFIKATION VON RETAILKREDITEN 113 4.2.1 UEBERBLICK UND
SYSTEMATISIERUNG VON OBJEKTIVEN KLASSIFIKATIONSVERFAHREN 113 4.2.2
AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE AUSGEWAEHLTER KLASSIFIKATIONSVERFAHREN .116
4.2.2.1 LINEARE MULTIVARIATE DISKRIMINANZANALYSE 116 4.2.2.2 LOGISTISCHE
REGRESSIONSANALYSE 120 4.2.2.3 REKURSIVE PARTITIONIERUNG
(KLASSIFIKATIONSBAEUME) 124 4.2.3 ZWISCHENFAZIT DER ANALYSE ALTERNATIVER
KLASSIFIKATIONSANSAETZE 130 4.2.3.1 ZUSAMMENFASSUNG UNTER BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG VON EMPIRISCHEN FORSCHUNGSERGEBNISSEN 130 4.2.3.2
AUSWAHL EINES VERFAHRENS FUER DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 133 XIV 4-3
FUNKTIONSWEISE UND PROGRAMMIERUNG VON AUSGEWAEHLTEN REKURSIVEN
KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 134 4.3.1 BINAER TRENNENDE
KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 134 4.3.1.1 DERCART/C&RT-ALGORITHMUS 134
4.3.1.2 DERQUEST-ALGORITHMUS 138 4.3.2 MEHRFACH TRENNENDE
KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 141 4.3.2.1 DER (ORIGINAERE) CHAID-ALGORITHMUS
141 4.3-2.2 DER EXHAUSTIVE CHAID-ALGORITHMUS 145 4.3.3 ZWISCHENFAZIT:
KOMPARATIVE ANALYSE DER PARTITIONIERUNGSALGORITHMEN 147 4.4 DEFINITION
VON FEHLER- UND TRENNSCHAERFEMASSEN SOWIE KONZEPTE ZUR VALIDIERUNG VON
KLASSIFIKATIONSLOESUNGEN 150 4.4.1 KONZEPTE ZUR MESSUNG VON
KLASSIFIKATIONSFEHLERN 150 4.4.2 AUFSICHTLICH ANERKANNTE KONZEPTE ZUR
MESSUNG DER TRENNSCHAERFE 156 4.43 DIE PROBLEMATIK VON OVERFITTING IN
KOMPLEXEN KLASSIFIKATIONSMODELLEN 159 4.4.4 KONZEPTE ZUR GENERIERUNG VON
VALIDIERUNGSDATEN 163 5 OPERATIONALISIERUNG DES SEGMENTIERUNGSMODELLS
UND ANWENDUNG DER KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN AUF EIN REALES
RETAILPORTFOLIO 167 5.1 ADAPTION DER BASELER VORGABEN AUF DIE
VORLIEGENDE DATENBASIS 167 5.1.1 CHARAKTERISIERUNG DER REFERENZDATEN :
167 5.1.2 DEFINITION *GUTER" UND *SCHLECHTER" ENGAGEMENTS 168 5.1.3
ANALYSE DER PRAEDIKTORKENNZAHLEN 169 5.1.3.1 AUSWAHL UND STATISTISCHE
ANALYSE 169 5.1.3.2 INHALTLICHE UND EMPIRISCH-DESKRIPTIVE ANALYSE 172
5.1.4 VORGEHENSWEISE ZUR BERECHNUNG DER EX POST VERLUSTPARAMETER 182 5.2
OPERATIVE ANWENDUNG DER KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 186 5.2.1
SPEZIFIZIERUNG DER DURCHFUEHRUNGSPARAMETER 186 5.2.2 DESKRIPTIVE ANALYSE
DER BERECHNETEN KLASSIFIKATIONSBAEUME 189 5.2.2.1 LOESUNG MIT DEM
C&RT-ALGORITHMUS 189 5.2.2.2 LOESUNG MIT DEM QUEST-ALGORITHMUS 193
5.2.2.3 LOESUNG MIT DEM CHAID-ALGORITHMUS 196 5.2.2.4 LOESUNG MIT DEM
EXHAUSTIVE CHAID-ALGORITHMUS 199 5.2.3 PARAMETRISCHE
KLASSIFIKATIONSVERFAHREN ALS BENCHMARK 202 5.2.3.1 LOESUNG MIT DER
LINEAREN MULTIVARIATEN DISKRIMINANZANALYSE 202 5.2.3.2 LOESUNG MIT DER
LOGISTISCHEN REGRESSIONSANALYSE 206 5.2.4 ZWISCHENFAZIT DER BERECHNETEN
KLASSIFIKATIONSLOESUNGEN 209 XV 5.3 ANALYSE UND BEURTEILUNG DER
GEFUNDENEN LOESUNGEN 211 5.3.1 FEHLER- UND TRENNSCHAERFEMASSE DER
PARAMETRISCHEN BENCHMARKS 211 5.3.2 FEHLER- UND TRENNSCHAERFEMASSE DER
REKURSIVEN ALGORITHMEN 214 5.3.3 SIGNIFIKANZPRUEFUNG VON FEHLER- UND
TRENNSCHAERFEMASSEN 216 5.3.4 ZWISCHENFAZIT UND ABSCHLIESSENDE AUSWAHL
EINES ALGORITHMUS ZUR BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG
219 6 QUANTITATIVE IMPACT STUDY: BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN
EIGENKAPITALANFORDERUNG UND ABLEITUNG VON HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 223 6.1
BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG 223 6.1.1
LOESUNGSANSATZ VOR DEM HINTERGRUND EINER SUKZESSIVEN BERECHNUNG DER
PARTIALKOMPONENTEN DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG.223 6.1.2
OPERATIVE ANWENDUNG DES RETAIL-IRB-ANSATZES AUF DIE REFERENZDATEN 226
6.1.2.1 DIE REGULATORISCHE MINDESTANFORDERUNG DES UNSEGMENTIERTEN
BESTANDES IM BASISFALL EINER THEORETISCHEN MODELLWELT (SCHRITT 0). 226
6.1.2.2 BEMESSUNG DES KAPITALREDUKTIONSEFFEKTES UND KONTROLLE AUF DEN
BEREICH VERMINDERTER EFFIZIENZ (SCHRITT 1) 227 6.1.2.3 MEHRJAEHRIGE
AUSFALLGEWICHTETE PD-MITTELWERTE (SCHRITT 2) 231 6.1.2.4 POOLBEFUELLUNG
MIT DEN AM BEWERTUNGSTAG TATSAECHLICH IM BESTAND VORHANDENEN KREDITEN
(SCHRITT 3) 232 6.1.2.4.1 DESKRIPTIVE ANALYSE DER MINDESTANFORDERUNG 232
6.1.2.4.2 KAUSALANALYSE DER QUALITATIVEN BESTANDSVERAENDERUNGEN 233
6.1.2.5 UEBERGANG ZU POOLINDIVIDUELLEN LGD- UND EAD-WERTEN (SCHRITT
4). 237 6.1.2.5.1 DESKRIPTIVE ANALYSE DER MINDESTANFORDERUNG 237
6.1.2.5.2 KORRELATIONSANALYSE DER VERLUSTPARAMETER PD, LGD UND EAD 239
6.1.2.6 STRESS-SCHAETZUNGEN IN BEZUG AUF DEN LGD (SCHRITT 5) 244 6.1.3
ZWISCHENFAZIT DER SUKZESSIVEN BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN
MINDESTANFORDERUNG 245 6.2 AUFSICHTLICHE DECKUNGSDNFORDERUNGSRECHNUNG:
VON DER NOMINALEN KAPITALANFORDERUNG ZUR STRUKTUR DES EIGENKAPITALS ALS
RISIKOTRAEGER 24G 6.2.1 BERECHNUNG DER KAPITALANFORDERUNG FUER DAS
VOLLSTAENDIGE REFERENZ- PORTFOLIO 249 6.2.2 ANALYSE UND
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN HINSICHTLICH DER STRUKTURIERUNG DER RISIKOTRAEGER
IN DER REFERENZBANK 250 XVI 7 ZENTRALE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UND
PERSPEKTIVEN FUER DAS KREDITRISIKOMANAGEMENT 255 7.1 ZUSAMMENFASSUNG DER
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 255 7.2 IMPLIKATIONEN FUER DAS KREDITRISIKO- UND
EIGENKAPITALMANAGEMENT EINER BANK 259 LITERATURVERZEICHNIS 263 |
| adam_txt |
DANIEL KALTOFEN KREDITRISIKO-UND EIGENKAPITALMANAGEMENT IM
RETAILPORTFOLIO BANKAKADEMIE VERLAG GMBH SONNEMANNSTR. 9-11 60314
FRANKFURT AM MAIN TELEFON 0 69/95 9163-O FAX 0 69/95 9163 95 XI
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT DES HERAUSGEBERS V VORWORT DES VERFASSERS VII
INHALTSUEBERSICHT IX INHALTSVERZEICHNIS XI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XX SYMBOLVERZEICHNIS XXII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXVI
1 EINLEITUNG A 1.1 ZUR DEFIZITAEREN AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN
BESONDERHEITEN DES RETAILPORTFOLIOS IM BASELER KONSULTATIONSPROZESS L
1.2 PROBLEMSTELLUNG, FORMULIERUNG DER UNTERSUCHUNGSGEGENSTAENDE UND
AUFBAU DER ARBEIT 4 2 REGULIERUNGSVORSCHRIFTEN NACH BASEL II UNTER
BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DES KREDITRISIKOS DER FORDERUNGSKLASSE
*RETAIL" N T 2.1 DEFINITION, MESSUNG UND BEHANDLUNG VON KREDITRISIKEN N
2.1.1 DEFINITION DES ALLGEMEINEN RISIKOBEGRIFFS LL 2.1.2 DAS
KREDITRISIKO ALS DAS ZENTRALE BANKBETRIEBLICHE RISIKO 12 2.1.3
DEFINITION VON ERWARTETEN UND UNERWARTETEN KREDITVERLUSTEN UND IHRE
KONFRONTATION MIT ADAEQUATEN RISIKOTRAEGERN 14 2.2 DER NEUE BASELER
EIGENKAPITALAKKORD IM UEBERBLICK 17 2.2.1 DIE DREI SAEULEN DES BASELER
AKKORDS 17 2.2.2 ABGRENZUNG DER FORDERUNGSKLASSE RETAIL 19 2.2.3 DIE
AUFSICHTLICHE VORGABE ZUR GRUPPIERUNG VON *HOMOGENEN" KREDITEN DES
RETAILPORTFOLIOS IN FORDERUNGSPOOLS 21 XII 2.3 EIGENKAPITALUNTERLEGUNG
FUER KREDITRISIKEN IM RETAIL-IRB-ANSATZ 25 2.3.1 DAS BASELER
EIN-FAKTOR-RISIKOMODELL ALS METHODISCHE BASIS DER
EIGENKAPITALUNTERLEGUNG FUER KREDITRISIKEN 25 2.3.2 ZUR DEFINITION EINES
KREDITAUSFALLS UEBER DIE REFERENZ- AUSFALLDEFINITION 32 2.3.3
QUANTIFIZIERUNG DER VERLUSTPARAMETER PD, LGD UND EAD 34 2.3.4
GEGENUEBERSTELLUNG VON RISIKOPOSITIONEN UND -TRAEGEM IM UL-ONLY- ANSATZ 40
2.4 KAPITELFAZIT DES RELEVANTEN REGULIERUNGSSTANDES IM RETAILBEREICH
NACH BASEL II 45 3 ZUR ERARBEITUNG EINES SEGMENTIERUNGSMODELLS ALS
FUNDAMENT ZUR GRUPPIERUNG VON RETAILKREDITEN IN *HOMOGENE"
FORDERUNGSPOOLS 47 3.1 BEGRIFFLICHE UND METHODISCHE GRUNDLAGEN
HINSICHTLICH DER GRUPPIERUNG GLEICHARTIGER RETAILFORDERUNGEN 47 3.1.1
STRUKTURIERUNG DES VORGEHENS 47 3.1.2 LEGITIMATION UND AUSGESTALTUNG
EINES OPTIMIERUNGSANSATZES 48 3.1.2.1 ZUM BASELER REGULIERUNGSKONZEPT
*VARIABLER LEITPLANKEN" 48 3.1.2.2 INTERPRETATION UNBESTIMMTER BEGRIFFE
IN DER BASELER RAHMENVEREINBARUNG 50 3.1.3 DIE OPERATIVE BERECHNUNG DER
KAPITALANFORDERUNG FUER GRUPPIERTE RETAILFORDERUNGEN ANHAND DER
REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG .54 3.1.3.1 DEFINITION DER
REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG 54 3.1.3.2 SYSTEMATISIERUNG DER
KOMPONENTEN DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG NACH CHRONOLOGISCHEN
VERARBEITUNGSSCHRITTEN 57 3.1.3.3 BEISPIELBERECHNUNG DER REGULATORISCHEN
MINDESTANFORDERUNG 62 3.2 IDENTIFIKATION UND ANALYSE EINES
NEGATIV-GERICHTETEN WIRKUNGSZUSAMMENHANGS ZWISCHEN
SEGMENTIERUNGSQUALITAET UND HOEHE DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG
64 3.2.1 DEFINITION DER ANFORDERUNGEN AN EIN SEGMENTIERUNGSMODELL 64
3.2.2 VERDEUTLICHUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES UNTER VERWENDUNG
EINES EINFACHEN RATINGSYSTEMS 65 3.2.3 THEORETISCHE FUNDIERUNG DES
KAPITALREDUKTIONSEFFEKTES 67 3.2.3.1 DEFINITION DER MODELLUMGEBUNG 67
3.2.3.2 FORMAL-MATHEMATISCHE ANALYSE DES KAPITALREDUKTIONSEFFEKTES 69
XIII 3.2.4 UEBERPRUEFUNG DES WIRKUNGSZUSAMMENHANGS MIT EMPIRISCHEN
BEISPIELDATEN IM GRUNDMODELL EINER VEREINFACHENDEN PRAEMISSENWELT 76
3.2.4.1 DER REFERENZFALL DES UNSEGMENTIERTEN PORTFOLIOS 76 3.2.4.2
SEGMENTE MIT IDENTISCHEN VERLUSTPARAMETERN 77 3.2.4.3 PERFEKT
TRENNSCHARFE SEGMENTIERUNG 77 3.2.4.4 SEGMENTIERUNG MIT KENNZAHLEN
MITTLERER TRENNSCHAERFE 80 3.2.4.5 UNTERSUCHUNG VERSCHIEDENER
PORTFOLIOQUALITAETEN 83 3.2.4.6 KURZFAZIT: ZUR RELEVANZ VON
SEGMENTIERUNGSQUALITAET UND GRANULARITAET DER SEGMENTE FUER DIE
KAPITALEINSPARUNG 84 3.2.5 IDENTIFIKATION UND ANALYSE EINES *BEREICHES
DER VERMINDERTEN EFFIZIENZ" DES WIRKUNGSZUSAMMENHANGS 86 3.2.6 ANALYSE
DES WIRKUNGSZUSAMMENHANGS UNTER REALTYPISCHEN BEDINGUNGEN IM GOING
CONCERN 92 3.2.6.1 UNTERSUCHUNG VON SZENARIEN STRUKTURVERSCHIEDENER
PORTFOLIOQUALITAETEN 92 3.2.6.2 AUFHEBUNG DER HOMOGENITAETSPRAEMISSE
KONSTANTER LGD- UND EAD- WERTE 100 3.3 KAPITELFAZIT: KONKRETISIERUNG DES
SEGMENTIERUNGSMODELLS 102 3.3.1 ZUSAMMENFASSUNG DER GEWONNENEN
ERGEBNISSE 102 3.3.2 FORMULIERUNG EINES EIGENKAPITAL SPARENDEN
SEGMENTIERUNGSMODELLS 105 4 SPEZIFIKATION DES STATISTISCHEN
INSTRUMENTARIUMS ZUR UMSETZUNG DES SEGMENTIERUNGSMODELLS 107 4.1
CHARAKTERISIERUNG DES ENTSCHEIDUNGSBASIERTEN KLASSIFIKATIONSANSATZES.
107 4.1.1 DEFINITION UND LOESUNGSANSAETZE VON KLASSIFIKATIONSPROBLEMEN 107
4.1.2 SYSTEMATISIERUNG VON KLASSIFIKATIONSVERFAHREN NACH DEM GRAD DER
OBJEKTIVITAET 110 4.2 SPEZIFIKA VON MATHEMATISCH-STATISTISCHEN VERFAHREN
ZUR KLASSIFIKATION VON RETAILKREDITEN 113 4.2.1 UEBERBLICK UND
SYSTEMATISIERUNG VON OBJEKTIVEN KLASSIFIKATIONSVERFAHREN 113 4.2.2
AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE AUSGEWAEHLTER KLASSIFIKATIONSVERFAHREN .116
4.2.2.1 LINEARE MULTIVARIATE DISKRIMINANZANALYSE 116 4.2.2.2 LOGISTISCHE
REGRESSIONSANALYSE 120 4.2.2.3 REKURSIVE PARTITIONIERUNG
(KLASSIFIKATIONSBAEUME) 124 4.2.3 ZWISCHENFAZIT DER ANALYSE ALTERNATIVER
KLASSIFIKATIONSANSAETZE 130 4.2.3.1 ZUSAMMENFASSUNG UNTER BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG VON EMPIRISCHEN FORSCHUNGSERGEBNISSEN 130 4.2.3.2
AUSWAHL EINES VERFAHRENS FUER DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 133 XIV 4-3
FUNKTIONSWEISE UND PROGRAMMIERUNG VON AUSGEWAEHLTEN REKURSIVEN
KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 134 4.3.1 BINAER TRENNENDE
KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 134 4.3.1.1 DERCART/C&RT-ALGORITHMUS 134
4.3.1.2 DERQUEST-ALGORITHMUS 138 4.3.2 MEHRFACH TRENNENDE
KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 141 4.3.2.1 DER (ORIGINAERE) CHAID-ALGORITHMUS
141 4.3-2.2 DER EXHAUSTIVE CHAID-ALGORITHMUS 145 4.3.3 ZWISCHENFAZIT:
KOMPARATIVE ANALYSE DER PARTITIONIERUNGSALGORITHMEN 147 4.4 DEFINITION
VON FEHLER- UND TRENNSCHAERFEMASSEN SOWIE KONZEPTE ZUR VALIDIERUNG VON
KLASSIFIKATIONSLOESUNGEN 150 4.4.1 KONZEPTE ZUR MESSUNG VON
KLASSIFIKATIONSFEHLERN 150 4.4.2 AUFSICHTLICH ANERKANNTE KONZEPTE ZUR
MESSUNG DER TRENNSCHAERFE 156 4.43 DIE PROBLEMATIK VON OVERFITTING IN
KOMPLEXEN KLASSIFIKATIONSMODELLEN 159 4.4.4 KONZEPTE ZUR GENERIERUNG VON
VALIDIERUNGSDATEN 163 5 OPERATIONALISIERUNG DES SEGMENTIERUNGSMODELLS
UND ANWENDUNG DER KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN AUF EIN REALES
RETAILPORTFOLIO 167 5.1 ADAPTION DER BASELER VORGABEN AUF DIE
VORLIEGENDE DATENBASIS 167 5.1.1 CHARAKTERISIERUNG DER REFERENZDATEN :
167 5.1.2 DEFINITION *GUTER" UND *SCHLECHTER" ENGAGEMENTS 168 5.1.3
ANALYSE DER PRAEDIKTORKENNZAHLEN 169 5.1.3.1 AUSWAHL UND STATISTISCHE
ANALYSE 169 5.1.3.2 INHALTLICHE UND EMPIRISCH-DESKRIPTIVE ANALYSE 172
5.1.4 VORGEHENSWEISE ZUR BERECHNUNG DER EX POST VERLUSTPARAMETER 182 5.2
OPERATIVE ANWENDUNG DER KLASSIFIKATIONSALGORITHMEN 186 5.2.1
SPEZIFIZIERUNG DER DURCHFUEHRUNGSPARAMETER 186 5.2.2 DESKRIPTIVE ANALYSE
DER BERECHNETEN KLASSIFIKATIONSBAEUME 189 5.2.2.1 LOESUNG MIT DEM
C&RT-ALGORITHMUS 189 5.2.2.2 LOESUNG MIT DEM QUEST-ALGORITHMUS 193
5.2.2.3 LOESUNG MIT DEM CHAID-ALGORITHMUS 196 5.2.2.4 LOESUNG MIT DEM
EXHAUSTIVE CHAID-ALGORITHMUS 199 5.2.3 PARAMETRISCHE
KLASSIFIKATIONSVERFAHREN ALS BENCHMARK 202 5.2.3.1 LOESUNG MIT DER
LINEAREN MULTIVARIATEN DISKRIMINANZANALYSE 202 5.2.3.2 LOESUNG MIT DER
LOGISTISCHEN REGRESSIONSANALYSE 206 5.2.4 ZWISCHENFAZIT DER BERECHNETEN
KLASSIFIKATIONSLOESUNGEN 209 XV 5.3 ANALYSE UND BEURTEILUNG DER
GEFUNDENEN LOESUNGEN 211 5.3.1 FEHLER- UND TRENNSCHAERFEMASSE DER
PARAMETRISCHEN BENCHMARKS 211 5.3.2 FEHLER- UND TRENNSCHAERFEMASSE DER
REKURSIVEN ALGORITHMEN 214 5.3.3 SIGNIFIKANZPRUEFUNG VON FEHLER- UND
TRENNSCHAERFEMASSEN 216 5.3.4 ZWISCHENFAZIT UND ABSCHLIESSENDE AUSWAHL
EINES ALGORITHMUS ZUR BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG
219 6 QUANTITATIVE IMPACT STUDY: BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN
EIGENKAPITALANFORDERUNG UND ABLEITUNG VON HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 223 6.1
BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG 223 6.1.1
LOESUNGSANSATZ VOR DEM HINTERGRUND EINER SUKZESSIVEN BERECHNUNG DER
PARTIALKOMPONENTEN DER REGULATORISCHEN MINDESTANFORDERUNG.223 6.1.2
OPERATIVE ANWENDUNG DES RETAIL-IRB-ANSATZES AUF DIE REFERENZDATEN 226
6.1.2.1 DIE REGULATORISCHE MINDESTANFORDERUNG DES UNSEGMENTIERTEN
BESTANDES IM BASISFALL EINER THEORETISCHEN MODELLWELT (SCHRITT 0). 226
6.1.2.2 BEMESSUNG DES KAPITALREDUKTIONSEFFEKTES UND KONTROLLE AUF DEN
BEREICH VERMINDERTER EFFIZIENZ (SCHRITT 1) 227 6.1.2.3 MEHRJAEHRIGE
AUSFALLGEWICHTETE PD-MITTELWERTE (SCHRITT 2) 231 6.1.2.4 POOLBEFUELLUNG
MIT DEN AM BEWERTUNGSTAG TATSAECHLICH IM BESTAND VORHANDENEN KREDITEN
(SCHRITT 3) 232 6.1.2.4.1 DESKRIPTIVE ANALYSE DER MINDESTANFORDERUNG 232
6.1.2.4.2 KAUSALANALYSE DER QUALITATIVEN BESTANDSVERAENDERUNGEN 233
6.1.2.5 UEBERGANG ZU POOLINDIVIDUELLEN LGD- UND EAD-WERTEN (SCHRITT
4). 237 6.1.2.5.1 DESKRIPTIVE ANALYSE DER MINDESTANFORDERUNG 237
6.1.2.5.2 KORRELATIONSANALYSE DER VERLUSTPARAMETER PD, LGD UND EAD 239
6.1.2.6 STRESS-SCHAETZUNGEN IN BEZUG AUF DEN LGD (SCHRITT 5) 244 6.1.3
ZWISCHENFAZIT DER SUKZESSIVEN BERECHNUNG DER REGULATORISCHEN
MINDESTANFORDERUNG 245 6.2 AUFSICHTLICHE DECKUNGSDNFORDERUNGSRECHNUNG:
VON DER NOMINALEN KAPITALANFORDERUNG ZUR STRUKTUR DES EIGENKAPITALS ALS
RISIKOTRAEGER 24G 6.2.1 BERECHNUNG DER KAPITALANFORDERUNG FUER DAS
VOLLSTAENDIGE REFERENZ- PORTFOLIO 249 6.2.2 ANALYSE UND
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN HINSICHTLICH DER STRUKTURIERUNG DER RISIKOTRAEGER
IN DER REFERENZBANK 250 XVI 7 ZENTRALE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UND
PERSPEKTIVEN FUER DAS KREDITRISIKOMANAGEMENT 255 7.1 ZUSAMMENFASSUNG DER
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 255 7.2 IMPLIKATIONEN FUER DAS KREDITRISIKO- UND
EIGENKAPITALMANAGEMENT EINER BANK 259 LITERATURVERZEICHNIS 263 |
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