Management operationeller Risiken in Kreditinstituten nach MaRisk:
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|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lüneburg
Univ., Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwiss.
2006
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| Ausgabe: | Stand: Mai 2006 |
| Schriftenreihe: | Arbeitsbericht / Universität Lüneburg, Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
344 |
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Inhaltsverzeichnis
1. Einführung 4
2. Bestehende Regelungen zum Erfordernis eines Risikomanagements für
operationeile Risiken 4
2.1 Bisherige gesetzliche Regelungen 4
2.2 Vorgaben für das Management operationeller Risiken in den bisherigen
Mindestanforderungen 7
3. Operationelle Risiken in den MaRisk 8
3.1 Definition des Operationellen Risikos in den MaRisk 8
3.2 Anforderungen an die Risikoidentifikation und beurteilung 10
3.2.1 Notwendigkeit zur Einführung einer laufenden Risikoidentifikation und
Kategorisierung des operationeilen Risikos 11
3.2.2 Schadensanalyse und Aufbau einer Verlustdatenbank 12
3.3 Etablierung eines Risikofrüherkennungssystems 14
3.3.1 Risikoerkennung durch Indikatoren 14
3.3.2 Durchführung von Szenariobetrachtungen 15
3.4 Quantitative und qualitative Verfahren zur Risikobeurteilung 16
3.5 Ermittlung der Risikotragfähigkeit 19
3.6 Steuerung operationeller Risiken 22
3.6.1 Steuerungselemente für Operationelle Risiken 22
3.6.2 Ableitung der Risikostrategie und Limitierung 24
3.6.3 Maßnahmen zur Steuerung operationeller Risiken 25
3.6.4 Einbindung eines Notfallkonzeptes 25
3.6.5 Möglichkeiten des Outsourcings 26
3.7 Risikoüberwachung und berichterstattung 26
3.8 Erfordernis zur Beachtung der qualitativen Anforderungen der
Messansätze aus der Säule 1 27
4. Handlungsbedarf durch die Notwendigkeit zum Aufbau eines
Risikomanagements für Operationelle Risiken 29
5. Kritische Würdigung der MaRisk in Bezug auf operationeile Risiken 30
5.1 Grundsätzliche Würdigung 30
5.2 Problem fehlender Standards 30
5.3 Inkompatibilität mit den Anforderungen der Säule 1 31
6. Zusammenfassung und Ausblick 32
Literaturverzeichnis 35
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Bestehende Anforderungen an die ordnungsgemäße Geschäfts¬
organisation von Kreditinstituten 6
Abbildung 2: Grundsätze der Sound Practices 10
Abbildung 3: Bewertungsmethoden 18
Abbildung 4: Gesamtrisikoprofil 20
Abbildung 5: Verteilung des Verlustpotenzials und der Risikoabdeckung 21
Abbildung 6: Entwicklungspfad des Operational Risk Managements 23
|
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2
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung 4
2. Bestehende Regelungen zum Erfordernis eines Risikomanagements für
operationeile Risiken 4
2.1 Bisherige gesetzliche Regelungen 4
2.2 Vorgaben für das Management operationeller Risiken in den bisherigen
Mindestanforderungen 7
3. Operationelle Risiken in den MaRisk 8
3.1 Definition des Operationellen Risikos in den MaRisk 8
3.2 Anforderungen an die Risikoidentifikation und beurteilung 10
3.2.1 Notwendigkeit zur Einführung einer laufenden Risikoidentifikation und
Kategorisierung des operationeilen Risikos 11
3.2.2 Schadensanalyse und Aufbau einer Verlustdatenbank 12
3.3 Etablierung eines Risikofrüherkennungssystems 14
3.3.1 Risikoerkennung durch Indikatoren 14
3.3.2 Durchführung von Szenariobetrachtungen 15
3.4 Quantitative und qualitative Verfahren zur Risikobeurteilung 16
3.5 Ermittlung der Risikotragfähigkeit 19
3.6 Steuerung operationeller Risiken 22
3.6.1 Steuerungselemente für Operationelle Risiken 22
3.6.2 Ableitung der Risikostrategie und Limitierung 24
3.6.3 Maßnahmen zur Steuerung operationeller Risiken 25
3.6.4 Einbindung eines Notfallkonzeptes 25
3.6.5 Möglichkeiten des Outsourcings 26
3.7 Risikoüberwachung und berichterstattung 26
3.8 Erfordernis zur Beachtung der qualitativen Anforderungen der
Messansätze aus der Säule 1 27
4. Handlungsbedarf durch die Notwendigkeit zum Aufbau eines
Risikomanagements für Operationelle Risiken 29
5. Kritische Würdigung der MaRisk in Bezug auf operationeile Risiken 30
5.1 Grundsätzliche Würdigung 30
5.2 Problem fehlender Standards 30
5.3 Inkompatibilität mit den Anforderungen der Säule 1 31
6. Zusammenfassung und Ausblick 32
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Abbildungsverzeichnis
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