True sale und synthetischer Risikotransfer für performing- und non-performing-loans:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2006
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre
27 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | LIII, 109 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 3937519327 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Inhaltsübersicht VII
Inhaltsverzeichnis IX
Abbildungsverzeichnis XIII
Abkürzungsverzeichnis XV
1. Einleitung 1
1.1 Ausgangssituation 1
1.2 Problemstellung 3
1.3 Ziel und Gang der Arbeit 7
2. Kreditrisikosteuerung für Perfbrming-Loans 9
2.1 Asset-backed Securities 9
2.1.1 Begriff und Abgrenzung 9
2.1.2 Prozess und Beteiligte der Kreditverbriefung 11
2.1.2.1 Struktur einer CLO-Transaktion 11
2.1.2.2 Kreditinstitute als Kreditverkäufer 12
2.1.2.3 Zweckgesellschaft 13
2.1.2.4 Arrangeur, Servicer, Treuhänder und Rating-Agenturen 13
2.1.2.5 Investoren 15
2.1.3 Gestaltungsmerkmale von ABS-Transaktionen 16
2.1.4 Anforderungen an die Forderungsverbriefung 18
2.1.5 Risiken der Kreditverbriefung und Sicherungsinstrumente 22
2.1.5.1 Risiken des Forderungspools und Strukturierungsrisiken 22
2.1.5.2 Interne und externe Besicherungsformen 23
2.1.6 ABS-Markt in Europa und Entwicklung in Deutschland 25
2.2 Kreditderivate 27
2.2.1 Begriff und Funktionsweise 27
2.2.2 Vertragselemente eines Kreditderivats 27
2.2.3 Formen von Kreditderivaten 29
2.2.3.1 Asset Swaps als Grundlage für Kreditderivate 29
2.2.3.2 Credit Default Swaps 30
2.2.3.3 Credit Spread-Produkte 31
2.2.3.4 Total Return Swaps 32
2.2.3.5 Credit Linked Notes 33
.2.4 Entwicklung des Handels mit Kreditderivaten 34
L2.5 Anwendungsmöglichkeiten 36
2.2.5.1 Grundlagen 36
2.2.5.2 Absicherung von Krediten und Finanzierungskosten 37
2.2.5.3 Übernahme von Kreditrisiken 38
2.2.5.4 Pricing von Kreditzinsen im Marktbereich 39
t.2.6 Synthetische CLO-Strukturen 40
3 Synthetische Risikosteuerung im öffentlich-rechtlichen Sektor 42
[reditrisikosteuerung für Non-Peiforming-Loans 45
1 Verkauf von Non-Performing-Loans 45
5.1.1 Begriff der Non-Performing-Loans 45
5.1.2 Abwicklungs- und Managementprozess 46
3.1.2.1 Bedeutung und Ziele des NPL-Managements 46
3.1.2.2 Vom internen Workout zum Managementprozess 47
3.1.3 Verkaufs- und Kreditarten 49
3.1.3.1 Allgemeine Einordnung 49
3.1.3.2 Arten des Verkaufs 50
3.1.3.3 Risikotransferarten 51
3.1.3.4 Kreditarten 53
3.1.4 Motive der Beteiligten 54
3.1.4.1 Motive des Käufers 54
3.1.4.2 Motive des Verkäufers 55
3.1.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 57
3.1.5.1 Übergang der Forderung 57
3.1.5.2 Bankgeheimnis und Datenschutz 59
3.1.6 Verkaufsprozess von Non-Performing-Loans 63
3.1.6.1 Dauer und Phasen der Transaktion 63
3.1.6.2 Auswahl der Kredite 64
3.1.6.3 Auswahl und Ansprache der Investoren 65
3.1.6.4 Due Diligence 66
3.1.6.5 Bewertung 68
3.1.6.6 Vertragsabschluss und Forderungsübergang 71
3.1.6.7 Erfolgsfaktoren einer Transaktion 71
3.1.7 Markt für Non-Performing-Loans 73
3.1.7.1 Internationaler Markt 73
3.1.7.2 Markt in Deutschland 74
3.1.7.3 Marktteilnehmer in Deutschland 75
3.1.7.4 Wesentliche Transaktionen in Deutschland 76
3.1.7.5 Entwicklungen in unterschiedlichen Bankengruppen 77
3.2 Vorgehen im öffentlich-rechtlichen Sektor 81
3.2.1 Besonderheiten öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute 81
3.2.2 NPL-Verkauf der Niederschlesischen Sparkasse 82
3.2.3 Kooperation der NordLB und WestLB 83
3.2.4 Vorgehen der Landesbank Hessen-Thüringen 84
3.3 Ergebnisse der Umfrage 86
3.3.1 Ausgangslage und Vorgehen 86
3.3.2 Teil 1: Allgemeine Fragen zur Sparkasse 87
3.3.3 Teil 2: Spezielle Fragen zum NPL-Verkauf 92
3.3.4 Teil 3: Optionale Fragen zum NPL-Verkauf 99
3.3.5 Zusammenfassung der Umfrageergebnisse 102
4. Überblick und Fazit 104
4.1 Ergebnisse der Arbeit 104
4.2 Gegenüberstellung der Instrumente des Kreditrisikotransfers 106
4.3 Ausblick und Fazit 109
Anhang I: Umfrage zum NPL-Verkauf XIX
Anhang II: Glossar XXIII
Literaturverzeichnis XXIX
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Paradigmenwechsel im Geschäftsmodell der Kreditinstitute 2
Abbildung 2: Rating-Systematiken und Risikogewichtung nach Basel II 4
Abbildung 3: Risikoadäquater vs. Markt-Credit Spread 5
Abbildung 4: Veränderung des Eigenkapitalbedarfs durch Basel II 6
Abbildung 5: EK-Unterlegung des Kreditportfolios gemäß Basel I und II 6
Abbildung 6: Untersuchungsbereiche der Ausarbeitung 7
Abbildung 7: Unterteilung der ABS nach verbrieften Forderungen 10
Abbildung 8: Struktur einer CLO-Transaktion 11
Abbildung 9: Moody s Rating-Übergangswahrscheinlichkeiten 15
Abbildung 10: Gestaltungsmerkmale von ABS-Transaktionen 16
Abbildung 11: Anforderungen an die Forderungsverbriefung 18
Abbildung 12: Anforderungen an das Kreditportfolio 21
Abbildung 13: Entwicklung des europäischen ABS-Marktes 25
Abbildung 14: Länderanteil am europäischen ABS-Markt 26
Abbildung 15: Struktur eines Asset Swaps 29
Abbildung 16: Struktur eines Credit Default Swaps 30
Abbildung 17: Struktur einer Credit Spread Option 32
Abbildung 18: Struktur eines Total Return Swaps 32
Abbildung 19: Struktur einer Credit Linked Note 33
Abbildung 20: Anteil einzelner Produkte am Kreditderivatemarkt 35
Abbildung 21: Wesentliche Beteiligte am Kreditderivatemarkt 35
Abbildung 22: Kreditrisikomanagement durch Kreditderivate 37
Abbildung 23: Struktur einer teilfinanzierten, synthetischen Verbriefung 41
Abbildung 24: Transaktionsstruktur des Sparkassen-Kreditpools 43
Abbildung 25: Bewertungsschema des NPL-Managements 49
Abbildung 26: Verkaufs- und Kreditarten 50
Abbildung 27: Vergleich der Arten des NPL-Risikotransfers 52
Abbildung 28: Bewertung eines NPL-Portfolios 69
Abbildung 29: Weltweites NPL-Marktvolumen 73
Abbildung 30: Exit-Management der IRU 79
Abbildung 31: Wesentliche Transaktionen der IRU 80
Abbildung 32: NPL-Volumen in Deutschland 81
Abbildung 33: Durchführung einer gebündelten NPL-Transaktion 84
Abbildung 34: Umfrage - Bilanzsumme der Sparkassen 88
Abbildung 35: Umfrage - Analyse der Bilanzsummen 88
Abbildung 36: Umfrage - Firmenkredite an der Bilanzsumme 89
Abbildung 37: Umfrage - Anzahl der Mitarbeiter 90
Abbildung 38: Umfrage - Analyse der Mitarbeiterzahl 90
Abbildung 39: Umfrage - Mitarbeiterzahl in der Kreditbearbeitung 91
Abbildung 40: Umfrage - Mitarbeiterzahl in Sanierung und Abwicklung 92
Abbildung 41: Umfrage - Interesse am Kreditverkauf 93
Abbildung 42: Umfrage - Kontakt mit Investor 94
Abbildung 43: Umfrage - Kreditverträge mit Syndizierungsklausel 95
Abbildung 44: Umfrage - Anteiliger Kreditverkauf 96
Abbildung 45: Umfrage - Ziel des Kreditverkaufs 96
Abbildung 46: Umfrage - Koordination bei Kreditverkauf 97
Abbildung 47: Umfrage - Bereitschaft zum Servicing 98
Abbildung 48: Umfrage - Auswirkungen auf das Image der Sparkasse 99
Abbildung 49: Umfrage - Anteil der Non-Performing-Loans 100
Abbildung 50: Umfrage - Transaktionsvolumen der Sparkassen 101
Abbildung 51: Umfrage - Anteil der zu veräußernden Kredite 102
Abbildung 52: Grafischer Überblick der Arbeit 104
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Inhaltsübersicht VII
Inhaltsverzeichnis IX
Abbildungsverzeichnis XIII
Abkürzungsverzeichnis XV
1. Einleitung 1
1.1 Ausgangssituation 1
1.2 Problemstellung 3
1.3 Ziel und Gang der Arbeit 7
2. Kreditrisikosteuerung für Perfbrming-Loans 9
2.1 Asset-backed Securities 9
2.1.1 Begriff und Abgrenzung 9
2.1.2 Prozess und Beteiligte der Kreditverbriefung 11
2.1.2.1 Struktur einer CLO-Transaktion 11
2.1.2.2 Kreditinstitute als Kreditverkäufer 12
2.1.2.3 Zweckgesellschaft 13
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2.1.2.5 Investoren 15
2.1.3 Gestaltungsmerkmale von ABS-Transaktionen 16
2.1.4 Anforderungen an die Forderungsverbriefung 18
2.1.5 Risiken der Kreditverbriefung und Sicherungsinstrumente 22
2.1.5.1 Risiken des Forderungspools und Strukturierungsrisiken 22
2.1.5.2 Interne und externe Besicherungsformen 23
2.1.6 ABS-Markt in Europa und Entwicklung in Deutschland 25
2.2 Kreditderivate 27
2.2.1 Begriff und Funktionsweise 27
2.2.2 Vertragselemente eines Kreditderivats 27
2.2.3 Formen von Kreditderivaten 29
2.2.3.1 Asset Swaps als Grundlage für Kreditderivate 29
2.2.3.2 Credit Default Swaps 30
2.2.3.3 Credit Spread-Produkte 31
2.2.3.4 Total Return Swaps 32
2.2.3.5 Credit Linked Notes 33
.2.4 Entwicklung des Handels mit Kreditderivaten 34
L2.5 Anwendungsmöglichkeiten 36
2.2.5.1 Grundlagen 36
2.2.5.2 Absicherung von Krediten und Finanzierungskosten 37
2.2.5.3 Übernahme von Kreditrisiken 38
2.2.5.4 Pricing von Kreditzinsen im Marktbereich 39
t.2.6 Synthetische CLO-Strukturen 40
3 Synthetische Risikosteuerung im öffentlich-rechtlichen Sektor 42
[reditrisikosteuerung für Non-Peiforming-Loans 45
1 Verkauf von Non-Performing-Loans 45
5.1.1 Begriff der Non-Performing-Loans 45
5.1.2 Abwicklungs- und Managementprozess 46
3.1.2.1 Bedeutung und Ziele des NPL-Managements 46
3.1.2.2 Vom internen Workout zum Managementprozess 47
3.1.3 Verkaufs- und Kreditarten 49
3.1.3.1 Allgemeine Einordnung 49
3.1.3.2 Arten des Verkaufs 50
3.1.3.3 Risikotransferarten 51
3.1.3.4 Kreditarten 53
3.1.4 Motive der Beteiligten 54
3.1.4.1 Motive des Käufers 54
3.1.4.2 Motive des Verkäufers 55
3.1.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 57
3.1.5.1 Übergang der Forderung 57
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3.1.6 Verkaufsprozess von Non-Performing-Loans 63
3.1.6.1 Dauer und Phasen der Transaktion 63
3.1.6.2 Auswahl der Kredite 64
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3.1.6.7 Erfolgsfaktoren einer Transaktion 71
3.1.7 Markt für Non-Performing-Loans 73
3.1.7.1 Internationaler Markt 73
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3.2 Vorgehen im öffentlich-rechtlichen Sektor 81
3.2.1 Besonderheiten öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute 81
3.2.2 NPL-Verkauf der Niederschlesischen Sparkasse 82
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3.3 Ergebnisse der Umfrage 86
3.3.1 Ausgangslage und Vorgehen 86
3.3.2 Teil 1: Allgemeine Fragen zur Sparkasse 87
3.3.3 Teil 2: Spezielle Fragen zum NPL-Verkauf 92
3.3.4 Teil 3: Optionale Fragen zum NPL-Verkauf 99
3.3.5 Zusammenfassung der Umfrageergebnisse 102
4. Überblick und Fazit 104
4.1 Ergebnisse der Arbeit 104
4.2 Gegenüberstellung der Instrumente des Kreditrisikotransfers 106
4.3 Ausblick und Fazit 109
Anhang I: Umfrage zum NPL-Verkauf XIX
Anhang II: Glossar XXIII
Literaturverzeichnis XXIX
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Paradigmenwechsel im Geschäftsmodell der Kreditinstitute 2
Abbildung 2: Rating-Systematiken und Risikogewichtung nach Basel II 4
Abbildung 3: Risikoadäquater vs. Markt-Credit Spread 5
Abbildung 4: Veränderung des Eigenkapitalbedarfs durch Basel II 6
Abbildung 5: EK-Unterlegung des Kreditportfolios gemäß Basel I und II 6
Abbildung 6: Untersuchungsbereiche der Ausarbeitung 7
Abbildung 7: Unterteilung der ABS nach verbrieften Forderungen 10
Abbildung 8: Struktur einer CLO-Transaktion 11
Abbildung 9: Moody' s Rating-Übergangswahrscheinlichkeiten 15
Abbildung 10: Gestaltungsmerkmale von ABS-Transaktionen 16
Abbildung 11: Anforderungen an die Forderungsverbriefung 18
Abbildung 12: Anforderungen an das Kreditportfolio 21
Abbildung 13: Entwicklung des europäischen ABS-Marktes 25
Abbildung 14: Länderanteil am europäischen ABS-Markt 26
Abbildung 15: Struktur eines Asset Swaps 29
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Abbildung 17: Struktur einer Credit Spread Option 32
Abbildung 18: Struktur eines Total Return Swaps 32
Abbildung 19: Struktur einer Credit Linked Note 33
Abbildung 20: Anteil einzelner Produkte am Kreditderivatemarkt 35
Abbildung 21: Wesentliche Beteiligte am Kreditderivatemarkt 35
Abbildung 22: Kreditrisikomanagement durch Kreditderivate 37
Abbildung 23: Struktur einer teilfinanzierten, synthetischen Verbriefung 41
Abbildung 24: Transaktionsstruktur des Sparkassen-Kreditpools 43
Abbildung 25: Bewertungsschema des NPL-Managements 49
Abbildung 26: Verkaufs- und Kreditarten 50
Abbildung 27: Vergleich der Arten des NPL-Risikotransfers 52
Abbildung 28: Bewertung eines NPL-Portfolios 69
Abbildung 29: Weltweites NPL-Marktvolumen 73
Abbildung 30: Exit-Management der IRU 79
Abbildung 31: Wesentliche Transaktionen der IRU 80
Abbildung 32: NPL-Volumen in Deutschland 81
Abbildung 33: Durchführung einer gebündelten NPL-Transaktion 84
Abbildung 34: Umfrage - Bilanzsumme der Sparkassen 88
Abbildung 35: Umfrage - Analyse der Bilanzsummen 88
Abbildung 36: Umfrage - Firmenkredite an der Bilanzsumme 89
Abbildung 37: Umfrage - Anzahl der Mitarbeiter 90
Abbildung 38: Umfrage - Analyse der Mitarbeiterzahl 90
Abbildung 39: Umfrage - Mitarbeiterzahl in der Kreditbearbeitung 91
Abbildung 40: Umfrage - Mitarbeiterzahl in Sanierung und Abwicklung 92
Abbildung 41: Umfrage - Interesse am Kreditverkauf 93
Abbildung 42: Umfrage - Kontakt mit Investor 94
Abbildung 43: Umfrage - Kreditverträge mit Syndizierungsklausel 95
Abbildung 44: Umfrage - Anteiliger Kreditverkauf 96
Abbildung 45: Umfrage - Ziel des Kreditverkaufs 96
Abbildung 46: Umfrage - Koordination bei Kreditverkauf 97
Abbildung 47: Umfrage - Bereitschaft zum Servicing 98
Abbildung 48: Umfrage - Auswirkungen auf das Image der Sparkasse 99
Abbildung 49: Umfrage - Anteil der Non-Performing-Loans 100
Abbildung 50: Umfrage - Transaktionsvolumen der Sparkassen 101
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