Ceglarek, T. (2005). ARCH(1)- und GARCH(1,1)-Zeitreihensimulation mit Mathematica. Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung, Univ.
Chicago Style (17th ed.) CitationCeglarek, Tobias. ARCH(1)- Und GARCH(1,1)-Zeitreihensimulation Mit Mathematica. Osnabrück: Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung, Univ, 2005.
MLA (9th ed.) CitationCeglarek, Tobias. ARCH(1)- Und GARCH(1,1)-Zeitreihensimulation Mit Mathematica. Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung, Univ, 2005.
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