Ceglarek, T. (2005). ARCH(1)- und GARCH(1,1)-Zeitreihensimulation mit Mathematica. Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung, Univ.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Ceglarek, Tobias. ARCH(1)- Und GARCH(1,1)-Zeitreihensimulation Mit Mathematica. Osnabrück: Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung, Univ, 2005.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Ceglarek, Tobias. ARCH(1)- Und GARCH(1,1)-Zeitreihensimulation Mit Mathematica. Inst. für Empirische Wirtschaftsforschung, Univ, 2005.
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.