Ausgewählte Verfahren zur Analyse und Steuerung von Risiken im Kreditgeschäft: unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen Basel II und MaK am praktischen Beispiel aus der Kreditwirtschaft
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
München ; Mering
Hampp
2005
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Finanzwirtschaft - Finanzdienstleistungen - Empirische Wirtschaftsforschung
2 |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS XII
SYMBOL VERZEICHNIS XIII
1 EINLEITUNG 1
1.1 Ausgangssituation 1
1.2 Zielsetzung und Aufbau des Buches 3
2 GRUNDLAGEN 6
2.1 Zum allgemeinen Risikobegriff 6
2.2 Risiken im Bankbetrieb 7
2.3 Begriff des Kreditrisikos
2.4 (Kredit-)Risikomanagement 12
2.4.1 Risikoidentifikation 3
2.4.2 Risikomessung 4
2.4.3 Risikosteuerung 4
2.4.4 Risikokontrolle bzw. -Überwachung 6
3 NEUE ANFORDERUNGEN IM KREDITGESCHÄFT 17
3.1 Basel II - die Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung 17
31.1 Geschichte der Bankenaufsicht und der Eigenkapitalanforderungen 17
3.1.2 Exkurs: Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht 18
3.1.3 Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalanforderungen nach Basel 1 18
3.1.4 Der Weg nach Basel II 20
3.1.4.1 Gründe für eine Überarbeitung der alten Eigenkapital Vereinbarung 20
3.1.4.2 Die Konsultationspapiere 315 Aufbau und Inhalt der Neuen Eigenkapitalvereinbarung 21
316 Säule eins - Ansätze zur differenzierten Erfassung der Kreditrisiken 24
3.1.6.1 Standardansatz 24
3.1.6.2 IRB-Ansatz 26
3.1.7 Derzeitiger Stand der Umsetzungen in Deutschland 28
3.2 Die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute 29
II Inhaltsverzeichnis
3.2.1 Anwendungsbereich 30
3.2.2 Inhalt der Anforderungen 31
3.2.2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 31
3.2.2.2 Organisation des Kreditgeschäftes 32
3.2.2.3 Risikoklassifizierungsverfahren 34
3.2.2.4 Identifizierung, Steuerung und Überwachung der Risiken im
Kreditgeschäft 35
3.2.2.5 Auslagerung und Prüfung 35
3 Basel II und MaK - ein Vergleich 36
3.3.1 Allgemein 36
3.3.2 Rating nach Basel II versus Risikoklassifizierungsverfahren nach MaK....37
RISIKOANALYSE - INSTRUMENTE ZUR BEURTEILUNG DES
BONITÄTSRISIKOS 40
1 Bestandteile einer Kreditprüfung 40
4.1.1 Kreditfähigkeitsprüfung 40
4.1.2 Bonitätsprüfung 41
2 Ausgewählte Verfahren der Bonitätseinschätzung 41
4.2.1 Traditionelle Bonitätsanalyse 42
4.2.2 Formalisierte Verfahren 43
4.2.2.1 Diskriminanzanalyse als mathematisch-statistisches Verfahren 44
4.2.2.2 Verfahren der künstlichen Intelligenz 48
4.2.2.2.1 Expertensysteme 48
4.2.2.2.2 Künstliche Neuronale Netze 50
3 Rating 53
4.3.1 Begriffsbestimmung 54
4.3.2 Ratingarten 55
4.3.2.1 Solicitedund Unsolicited Ratings 56
4.3.2.2 Emissions- und Emittentenrating 56
4.3.2.3 Unternehmensrating 57
4.3.2.4 Externe und interne Ratings 57
4.3.3 Ratingsymbole und ihre Bedeutung 58
4.3.4 Grundsätzlicher Aufbau von internen Ratingsystemen 59
IX
4.3.4.1 Notwendige Informationen 60
4.3.4.2 Funktionsweise eines Ratingverfahrens 61
4.3.4.3 Anforderungen an interne Ratingssysteme nach Basel II 62
4.3.5 Zusammenhang zwischen Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten 63
4.3.5.1 Kalibrierung auf Ausfallwahrscheinlichkeiten 63
4.3.5.2 Marginale Ausfallwahrscheinlichkeit 64
4.3.5.3 Kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit 65
4.3.6 Migration der Ausfallwahrscheinlichkeit 66
4.4 Zusammenfassende Beurteilung der vorgestellten
Bonitätsanalyseverfahren 71
5 RISIKOSTEUERUNG - KALKULATION DES RISIKOS IM
KREDITZINS 74
5.1 Notwendigkeit einer risikoadäquaten Kreditkondition 74
5.2 Komponenten des Kreditzinses 77
5.2.1 Ausgangsinformationen für die beispielhafte Berechnung des
Kreditzinses 78
5.2.2 Bonitätsunabhängige Kreditkosten 79
5.2.2.1 Refinanzierungskosten 79
5.2.2.2 Betriebskosten 80
5.3 Ermittlung der Standard-Risikokosten 82
5.3.1 Zum Konzept der erwarteten und unerwarteten Verluste 82
5.3.2 Exkurs: Allgemeine Aussagen zur Kreditvcrlustverteilung 83
5.3.3 Berechnung der erwarteten Verluste 84
5.3.3.1 Probabilityof Default 86
5.3.3.2 Exposure at Default 87
5.3.3.3 Loss Given Default 88
5.3.4 Versicherungsprinzip und Zusammenhang zwischen Standard-
Risikokosten und Ist-Risikokosten 92
5.4 Ermittlung der Eigenkapitalkosten 94
5.4.1 Berechnung Unerwarteter Verluste mit Hilfe der Standardabweichung 95
5.4.2 Berechnung Unerwarteter Verluste mit Hilfe des CreditValue at Risk 98
X Inhaltsverzeichnis
5.4.3 Zusammenhang zwischen unerwarteten Verlusten und Eigenkapital¬
kosten 99
5.4.4 Eigenkapitalkosten aus regulatorischer Sicht 102
6 UMSETZUNG AM BEISPIEL DES SPARKASSENSEKTORS 107
6.1 Internes Rating des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 107
6.1.1 Historisches 107
6.1.2 Entwicklung, Aufbau und Funktionsweise des neuen DSGV-Ratings 109
6.1.2.1 Finanz-Rating 110
6.1.2.2 Qualitatives Rating 112
6.1.2.2.1 Harte qualitative Faktoren 112
6.1.2.2.2 Weiche qualitative Faktoren 113
6.1.2.3 Warnsignale 115
6.1.2.4 Haftungsverbünde 115
6.1.3 Masterskala als Ergebnis 116
6.2 Risk Adjusted Pricing Tool des DSGV 117
6.2.1 Erforderliche Eingabeparameter 119
6.2.1.1 Übergreifende Parameter 119
6.2.1.1.1 Migrationsmatrix 120
6.2.1.1.2 Zinstrukturkurve 121
6.2.1.1.3 Verwertungsquote 121
6.2.1.1.4 Einbringungsquote 123
6.2.1.1.5 Kalibrierungsfaktor 124
6.2.1.2 Kredit(nehmer-)individuelle Parameter 125
6.2.1.2.1 Nominalbetrag und Laufzeit 125
6.2.1.2.2 Sicherheiten 125
6.2.1.2.3 Tilgungsstruktur 125
6.2.1.2.4 Kreditnehmerrating 126
6.2.2 Berechnungsmethodik 126
6.2.2.1 Ermittlung der erwarteten Verluste 127
6.2.2.2 Ermittlung der unerwarteten Verluste 127
7 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 130
XI
ANHANG 133
Anhang I: Bilanzkennzahlen für das Finanzrating der Segmente Firmen- und
Gewebekunden 133
Anhang II: Harte qualitative Faktoren für das Segment Firmenkunden 134
Anhang III: Bereiche und Merkmale der weichen qualitativen Faktoren für
das Segment große Firmenkunden 135
Anhang IV: Fragen des qualitativen Bereiches Planung und Steuerung für das
Segment große Firmenkunden 136
Anhang V: Leitplanken des Merkmals Informationspolitik des Bereiches
Planung und Steuerung für das Segment große Firmenkunden 137
Anhang VI: Zusammensetzung des Eigenkapitals bzw. der Eigenmittel von
Kreditinstituten 138
Anhang VII:Kreditportfoliomodelle im Überblick 139
QUELLENVERZEICHNIS 140
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS XII
SYMBOL VERZEICHNIS XIII
1 EINLEITUNG 1
1.1 Ausgangssituation 1
1.2 Zielsetzung und Aufbau des Buches 3
2 GRUNDLAGEN 6
2.1 Zum allgemeinen Risikobegriff 6
2.2 Risiken im Bankbetrieb 7
2.3 Begriff des Kreditrisikos '
2.4 (Kredit-)Risikomanagement 12
2.4.1 Risikoidentifikation '3
2.4.2 Risikomessung '4
2.4.3 Risikosteuerung '4
2.4.4 Risikokontrolle bzw. -Überwachung '6
3 NEUE ANFORDERUNGEN IM KREDITGESCHÄFT 17
3.1 Basel II - die Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung 17
31.1 Geschichte der Bankenaufsicht und der Eigenkapitalanforderungen 17
3.1.2 Exkurs: Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht 18
3.1.3 Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalanforderungen nach Basel 1 18
3.1.4 Der Weg nach Basel II 20
3.1.4.1 Gründe für eine Überarbeitung der alten Eigenkapital Vereinbarung 20
3.1.4.2 Die Konsultationspapiere 315 Aufbau und Inhalt der Neuen Eigenkapitalvereinbarung 21
316 Säule eins - Ansätze zur differenzierten Erfassung der Kreditrisiken 24
3.1.6.1 Standardansatz 24
3.1.6.2 IRB-Ansatz 26
3.1.7 Derzeitiger Stand der Umsetzungen in Deutschland 28
3.2 Die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute 29
II Inhaltsverzeichnis
3.2.1 Anwendungsbereich 30
3.2.2 Inhalt der Anforderungen 31
3.2.2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 31
3.2.2.2 Organisation des Kreditgeschäftes 32
3.2.2.3 Risikoklassifizierungsverfahren 34
3.2.2.4 Identifizierung, Steuerung und Überwachung der Risiken im
Kreditgeschäft 35
3.2.2.5 Auslagerung und Prüfung 35
3 Basel II und MaK - ein Vergleich 36
3.3.1 Allgemein 36
3.3.2 Rating nach Basel II versus Risikoklassifizierungsverfahren nach MaK.37
RISIKOANALYSE - INSTRUMENTE ZUR BEURTEILUNG DES
BONITÄTSRISIKOS 40
1 Bestandteile einer Kreditprüfung 40
4.1.1 Kreditfähigkeitsprüfung 40
4.1.2 Bonitätsprüfung 41
2 Ausgewählte Verfahren der Bonitätseinschätzung 41
4.2.1 Traditionelle Bonitätsanalyse 42
4.2.2 Formalisierte Verfahren 43
4.2.2.1 Diskriminanzanalyse als mathematisch-statistisches Verfahren 44
4.2.2.2 Verfahren der künstlichen Intelligenz 48
4.2.2.2.1 Expertensysteme 48
4.2.2.2.2 Künstliche Neuronale Netze 50
3 Rating 53
4.3.1 Begriffsbestimmung 54
4.3.2 Ratingarten 55
4.3.2.1 Solicitedund Unsolicited Ratings 56
4.3.2.2 Emissions- und Emittentenrating 56
4.3.2.3 Unternehmensrating 57
4.3.2.4 Externe und interne Ratings 57
4.3.3 Ratingsymbole und ihre Bedeutung 58
4.3.4 Grundsätzlicher Aufbau von internen Ratingsystemen 59
IX
4.3.4.1 Notwendige Informationen 60
4.3.4.2 Funktionsweise eines Ratingverfahrens 61
4.3.4.3 Anforderungen an interne Ratingssysteme nach Basel II 62
4.3.5 Zusammenhang zwischen Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten 63
4.3.5.1 Kalibrierung auf Ausfallwahrscheinlichkeiten 63
4.3.5.2 Marginale Ausfallwahrscheinlichkeit 64
4.3.5.3 Kumulative Ausfallwahrscheinlichkeit 65
4.3.6 Migration der Ausfallwahrscheinlichkeit 66
4.4 Zusammenfassende Beurteilung der vorgestellten
Bonitätsanalyseverfahren 71
5 RISIKOSTEUERUNG - KALKULATION DES RISIKOS IM
KREDITZINS 74
5.1 Notwendigkeit einer risikoadäquaten Kreditkondition 74
5.2 Komponenten des Kreditzinses 77
5.2.1 Ausgangsinformationen für die beispielhafte Berechnung des
Kreditzinses 78
5.2.2 Bonitätsunabhängige Kreditkosten 79
5.2.2.1 Refinanzierungskosten 79
5.2.2.2 Betriebskosten 80
5.3 Ermittlung der Standard-Risikokosten 82
5.3.1 Zum Konzept der erwarteten und unerwarteten Verluste 82
5.3.2 Exkurs: Allgemeine Aussagen zur Kreditvcrlustverteilung 83
5.3.3 Berechnung der erwarteten Verluste 84
5.3.3.1 Probabilityof Default 86
5.3.3.2 Exposure at Default 87
5.3.3.3 Loss Given Default 88
5.3.4 Versicherungsprinzip und Zusammenhang zwischen Standard-
Risikokosten und Ist-Risikokosten 92
5.4 Ermittlung der Eigenkapitalkosten 94
5.4.1 Berechnung Unerwarteter Verluste mit Hilfe der Standardabweichung 95
5.4.2 Berechnung Unerwarteter Verluste mit Hilfe des CreditValue at Risk 98
X Inhaltsverzeichnis
5.4.3 Zusammenhang zwischen unerwarteten Verlusten und Eigenkapital¬
kosten 99
5.4.4 Eigenkapitalkosten aus regulatorischer Sicht 102
6 UMSETZUNG AM BEISPIEL DES SPARKASSENSEKTORS 107
6.1 Internes Rating des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 107
6.1.1 Historisches 107
6.1.2 Entwicklung, Aufbau und Funktionsweise des neuen DSGV-Ratings 109
6.1.2.1 Finanz-Rating 110
6.1.2.2 Qualitatives Rating 112
6.1.2.2.1 Harte qualitative Faktoren 112
6.1.2.2.2 Weiche qualitative Faktoren 113
6.1.2.3 Warnsignale 115
6.1.2.4 Haftungsverbünde 115
6.1.3 Masterskala als Ergebnis 116
6.2 Risk Adjusted Pricing Tool des DSGV 117
6.2.1 Erforderliche Eingabeparameter 119
6.2.1.1 Übergreifende Parameter 119
6.2.1.1.1 Migrationsmatrix 120
6.2.1.1.2 Zinstrukturkurve 121
6.2.1.1.3 Verwertungsquote 121
6.2.1.1.4 Einbringungsquote 123
6.2.1.1.5 Kalibrierungsfaktor 124
6.2.1.2 Kredit(nehmer-)individuelle Parameter 125
6.2.1.2.1 Nominalbetrag und Laufzeit 125
6.2.1.2.2 Sicherheiten 125
6.2.1.2.3 Tilgungsstruktur 125
6.2.1.2.4 Kreditnehmerrating 126
6.2.2 Berechnungsmethodik 126
6.2.2.1 Ermittlung der erwarteten Verluste 127
6.2.2.2 Ermittlung der unerwarteten Verluste 127
7 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 130
XI
ANHANG 133
Anhang I: Bilanzkennzahlen für das Finanzrating der Segmente Firmen- und
Gewebekunden 133
Anhang II: Harte qualitative Faktoren für das Segment Firmenkunden 134
Anhang III: Bereiche und Merkmale der weichen qualitativen Faktoren für
das Segment große Firmenkunden 135
Anhang IV: Fragen des qualitativen Bereiches Planung und Steuerung für das
Segment große Firmenkunden 136
Anhang V: Leitplanken des Merkmals Informationspolitik des Bereiches
Planung und Steuerung für das Segment große Firmenkunden 137
Anhang VI: Zusammensetzung des Eigenkapitals bzw. der Eigenmittel von
Kreditinstituten 138
Anhang VII:Kreditportfoliomodelle im Überblick 139
QUELLENVERZEICHNIS 140 |
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