Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse: von Gebhard Kirchgässner und Jürgen Wolters
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München
Vahlen
2006
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort.............................................................................................................
1. Kapitel: Einleitung und Grundlagen......................................................1
1.1 Historische Entwicklung der Zeitteihenanalyse..................................3
1.2 Graphische Darstellung ökonomischer Zeilreihen...........;..................5
1.3 ErgodiatätundStationarität..............................................................11
1.4 Die Woldsche Zerlegung...................................................................19
Literaturhinweise............,..........................................................................21
2. Kapitel: Univariate stationäre Prozesse...............................................25
2.1 Autoregressive Prozesse....................................................................25
2.2
2.3 Gemischte Prozesse...........................................................................60
2.4 Prognosen..........................................................................................69
2.5 Zum Zusammenhang zwischen ökonometrischen Modellen
undARMA-Prozessen.......................................................................79
Literaturhinweise.......................................................................................80
3. Kapitel: Granger-Kausalität................................ ..............,.............L..83
3.1 Die Definition der Granger-Kausalität............................;.................85
3.2 Charakterisierungen kausaler Zusammenhänge in
bivafiaten Modellen..........................................................................86
3.3 Tests auf Kausalität...........................................................................91
3.4 Anwendungsmöglichkeiten der Kausalitätstests im Rahmen
von Modellen mit mehr als zwei Variablen.....................................100
3.5 Abschließende Bemerkungen.......................................................... 106
Literaturhinweise.....................................................................................109
4. Kapitel: Vektor-Autoregressive Prozesse...........................................113
4.1 Die Darstellung des Systems...........................................................115
4.2 Granger-Kausalität..........................................................................122
4.3 Impuls-Antwort Analyse.................................................................124
4.4 Die Varianzzerlegung......................................................................128
4.5 Abschließende Bemerkungen..........................................................133
Literaturhinweise....................................................................,................134
5. Kapitel: Nichtstationäre Prozesse.......................................................137
5.1 Formen der Nichtstationarität.........................................................137
5.2 Trendelimination.............................................................................142
5.3 Tests auf Nichtstationarität..................................... .........................147
5.4 Zerlegung von Zeitreihen................................................................162
VIII
5.5 Weiterführende Entwicklungen.......................................................167
5.6 Deterministische versus stochastische Trends in
ökonomischen Zeitreihen................................................................171
Literaturhinweise.....................................................................................174
6. Kapitel: Kointegration.........................................................................179
6.1 Definition und Eigenschaften kointegrierter Prozesse....................183
6.2 Kointegration in Einzelgleichungsmodellen:
Repräsentation, Schätzen und Testen..............................................184
6.3 Kointegration in Vektor-Autoregressiven Modellen.......................196
6.4 Kointegration und ökonomische Theorie........................................209
Literaturhinweise.....................................................................................211
7. Kapitel: Autoregressive bedingte Heteroskedastie............................215
7.1 ARCH-Modelle...............................................................................219
7.2 Verallgemeinerte ARCH-Modelle...................................................224
7.3 Schätzen und Testen........................................................................231
7.4 ARCH/GARCH-Modelle als Instrument der
Finanzmarktanalyse.........................................................................232
Literaturhinweise.....................................................................................234
Personenverzeichnis......................................................................................237
Sachverzeichnis.............................................................................................241
|
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
1. Kapitel: Einleitung und Grundlagen.1
1.1 Historische Entwicklung der Zeitteihenanalyse.3
1.2 Graphische Darstellung ökonomischer Zeilreihen.;.5
1.3 ErgodiatätundStationarität.11
1.4 Die Woldsche Zerlegung.19
Literaturhinweise.,.21
2. Kapitel: Univariate stationäre Prozesse.25
2.1 Autoregressive Prozesse.25
2.2
2.3 Gemischte Prozesse.60
2.4 Prognosen.69
2.5 Zum Zusammenhang zwischen ökonometrischen Modellen
undARMA-Prozessen.79
Literaturhinweise.80
3. Kapitel: Granger-Kausalität.'.,.L.83
3.1 Die Definition der Granger-Kausalität.;.85
3.2 Charakterisierungen kausaler Zusammenhänge in
bivafiaten Modellen.86
3.3 Tests auf Kausalität.91
3.4 Anwendungsmöglichkeiten der Kausalitätstests im Rahmen
von Modellen mit mehr als zwei Variablen.100
3.5 Abschließende Bemerkungen. 106
Literaturhinweise.109
4. Kapitel: Vektor-Autoregressive Prozesse.113
4.1 Die Darstellung des Systems.115
4.2 Granger-Kausalität.122
4.3 Impuls-Antwort Analyse.124
4.4 Die Varianzzerlegung.128
4.5 Abschließende Bemerkungen.133
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5. Kapitel: Nichtstationäre Prozesse.137
5.1 Formen der Nichtstationarität.137
5.2 Trendelimination.142
5.3 Tests auf Nichtstationarität.'.147
5.4 Zerlegung von Zeitreihen.162
VIII
5.5 Weiterführende Entwicklungen.167
5.6 Deterministische versus stochastische Trends in
ökonomischen Zeitreihen.171
Literaturhinweise.174
6. Kapitel: Kointegration.179
6.1 Definition und Eigenschaften kointegrierter Prozesse.183
6.2 Kointegration in Einzelgleichungsmodellen:
Repräsentation, Schätzen und Testen.184
6.3 Kointegration in Vektor-Autoregressiven Modellen.196
6.4 Kointegration und ökonomische Theorie.209
Literaturhinweise.211
7. Kapitel: Autoregressive bedingte Heteroskedastie.215
7.1 ARCH-Modelle.219
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