Insurance-linked securities: eine Analyse der Einsatzmöglichkeiten als Finanzierungsinstrumente für Sach- und Lebensversicherungsunternehmen
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| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2005
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler-Edition Wissenschaft
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort......................................
Inhaltsverzeichnis................................
Tabellenverzeichnis...............................
Abbildungsverzeichnis............................
Abkürzungsverzeichnis.............................
1 Einleitung................................... 1
1.1 Problemstellung.............................. 1
1.2 Gang der Untersuchung ......................... 7
2
2.1 Grundlagen des Risikomanagements................... 9
2.1.1 Abgrenzung des Risikobegriffs.................. 9
2.1.2 Definition des Risikomanagements................ 12
2.1.3 Prozess des Risikomanagements................. 14
2.2 Einordnung von
2.2.1 Risikofinanzierung ........................ 17
2.2.2
2.2.3 Verbriefung versicherungstechnischer Risiken.......... 28
2.2.3.1 Definition........................ 28
2.2.3.2 Entstehung und Entwicklung von
2.2.3.3 Grundmodell der ILS-Finanzierung.......... 3ö
2.2.3.4
2.3 Abgrenzung der Verbriefung von der konventionellen Rückversicherung 42
2.3.1 Bilanzielle Wirkungsweise.................... 43
X
2.3.2 Herkunft und Zeitpunkt der Kapitalbereitstellung....... 46
2.3.3 Schadenverlaufsabhängigkeit des Preises............ 48
2.4 Zusammenfassung............................. 49
3 Anleihedesign von
3.1 Systematisierung der Gestaltungsmerkmale............... 51
3.2 Ausgestaltung von ILS-Zahlungsströmen................ 53
3.2.1 Struktur und Risikoexponierung von Zins- und Tilgungszah¬
lungen ............................... 53
3.2.2 Management der Zahlungsströme................ 56
3.3 Referenzbasis von
3.3.1 Definition............................. 59
3.3.2 Unternehmensspezifische Schadenerfahrungen ......... 62
3.3.3 Katastrophen-Indices....................... 63
3.3.3.1 Anforderungen an Katastrophen-Indices....... 63
3.3.3.2 Analyse bedeutender Katastrophen-Indices...... 66
3.3.3.2.1
3.3.3.2.2 PCS-Indexfamilie............... 69
3.3.3.2.3 GCCI-Index.................. 71
3.3.3.2.4 RMS
3.3.3.2.5 INSTRAT Global
3.3.3.2.6 Vergleichende Bewertung........... 79
3.3.4 Parametrische Referenzbasis................... 82
3.3.5 Kritische Würdigung der Konstruktionsvarianten ....... 83
3.4 Bestimmung des Ausfallrisikos...................... 89
3.4.1 Katastrophensimulationsmodelle................. 89
3.4.2 Aufbau stochastischer Modelle.................. 92
3.4.2.1 Gefahrenmodul ..................... 93
3.4.2.2 Schadenmodul..................... 95
3.4.2.3 Versicherungsmodul.................. 97
3.4.3 Modellvalidierung......................... 98
Inhaltsverzeichnis
3.4.4 Analyse von Simulationsmodellen am Beispiel der Namazu
Re-Transaktion.......................... 100
3.4.4.1 Transaktionsstruktur.................. 101
3.4.4.2 Referenzbasis und Zahlungsströme.......... 102
3.4.4.3 Brdbebensimulation mit dem JAPANCAT-Modell . . 104
3.4.4.4 Simulationsergebnisse................. 107
3.5 Zusammenfassung............................. 110
4 Bewertung von
4.1 Bewertung aus Investorensicht...................... 114
4.1.1 Ertragspotential.......................... 114
4.1.1.1 Empirische Analyse des Ertragspotentials ...... 114
4.1.1.2 Erklärungsansätze für Überschussrenditen...... 120
4.1.2 Rating............................... 124
4.1.2.1 Übertragung des Ratingkonzeptes auf
4.1.2.2 Analyse des Ausfallrisikos............... 127
4.1.2.3 Kritische Würdigung des Ratings von
4.1.3 Diversifikationseffekte in Investoren-Portefeuilles........ 137
4.1.3.1 Bestimmung von Diversifikationseffekten....... 137
4.1.3.2 Anmerkungen zu reinen ILS-Portefeuilles ...... 142
4.1.4 Fungibilität............................ 145
4.1.4.1 Handelsvolumen von
4.1.4.2 Anlegerspektrum.................... 147
4.2 Bewertung aus Emittentensicht..................... 150
4.2.1 Deckungskapazität........................ 150
4.2.1.1 Kapazitätsbeschaffung................. 150
4.2.1.2 Kreditrisiko....................... 154
4.2.2 Kosten............................... 156
4.2.2.1 Kosten zur Behebung von Informationsasymmetrie . 157
4.2.2.2 Kosten für die Ausgestaltung des Anleihedesigns . . 160
XII
4.2.3 Steuer- und aufsichtsrechtliche Erwägungen am Beispiel des
Emissionsvehikels.........................164
4.2.3.1
4.2.3.2 Onshore-Emissionsvehikel...............166
4.2.3.2.1 INEX Special Purpose Limited
4.2.3.2.2
4.2.3.2.3 Special
4.2.3.3 Kritische Würdigung..................179
4.3 Zusammenfassung.............................182
5 Insurance—
5.1 Erweiterung des Anwendungsspektrums von
5.2 ILS-Finanzierung im Kontext der Lebensversicherung.........187
5.2.1 Spezifischer Finanzierungsbedarf von Lebensversicherem . . .187
5.2.2 Modifiziertes Grundmodell der ILS-Finanzierung.......192
5.3 ILS-Finanzierung von zukünftigen Überschüssen............193
5.3.1 Grundlagen............................193
5.3.2 Überschusskomponenten.....................195
5.3.2.1 Konventionelle Lebensversicherung..........195
5.3.2.2 Fondsgebundene Lebensversicherung.........197
5.3.2.3
5.3.3 Einflussfaktoren der Überschusskomponenten..........201
5.3.3.1 Sterblichkeitsrate....................203
5.3.3.2 Vorzeitige Vertragsbeendigung.............203
5.3.3.3 Zahlungsverzug.....................205
5.3.3.4 Kapitalanlageergebnis.................206
5.3.3.5 Inflation.........................207
5.3.3.6 Rückversicherung....................207
5.3.3.7 Neugeschäftsprofil...................208
5.3.4 Fallstudie: National
5.3.4.1 Transaktionsstruktur..................209
Inhaltsverzeichnis
5.3.4.2 Sicherungslinien.....................211
5.3.4.3 Kritische Würdigung der Transaktion.........215
5.4 Abschlusskostenfinanzierung mit
5.4.1 Abschlusskosten und konventionelle Deckungsmethoden .... 219
5.4.2 ILS-Finanzierung von Abschlusskosten.............221
5.4.3 ILS-Finanzierung rentenversicherungsspezifischer Kosten . . . 224
5.4.4 Kritische Würdigung.......................227
5.5 Vergleich von
5.5.1 Traditionelle Finanzierungsinstrumente.............229
5.5.2 Bewertung der Finanzierungsalternativen............230
5.5.2.1 Finanzierungskapazität und Folgefinanzierung .... 230
5.5.2.2 Laufzeit.........................233
5.5.2.3 Verwaltungsaufwand und Dokumentation ......233
5.5.2.4 Kosten..........................234
5.5.2.5 Grad der Vertraulichkeit................236
5.5.3 Bewertungsergebnisse.......................237
5.6 Zusammenfassung.............................239
6 Zusammenfassung der Ergebnisse....................241
Literaturverzeichnis...............................245
Stichwortverzeichnis...............................273
|
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
Inhaltsverzeichnis.
Tabellenverzeichnis.
Abbildungsverzeichnis.
Abkürzungsverzeichnis.
1 Einleitung. 1
1.1 Problemstellung. 1
1.2 Gang der Untersuchung . 7
2
2.1 Grundlagen des Risikomanagements. 9
2.1.1 Abgrenzung des Risikobegriffs. 9
2.1.2 Definition des Risikomanagements. 12
2.1.3 Prozess des Risikomanagements. 14
2.2 Einordnung von
2.2.1 Risikofinanzierung . 17
2.2.2
2.2.3 Verbriefung versicherungstechnischer Risiken. 28
2.2.3.1 Definition. 28
2.2.3.2 Entstehung und Entwicklung von
2.2.3.3 Grundmodell der ILS-Finanzierung. 3ö
2.2.3.4
2.3 Abgrenzung der Verbriefung von der konventionellen Rückversicherung 42
2.3.1 Bilanzielle Wirkungsweise. 43
X
2.3.2 Herkunft und Zeitpunkt der Kapitalbereitstellung. 46
2.3.3 Schadenverlaufsabhängigkeit des Preises. 48
2.4 Zusammenfassung. 49
3 Anleihedesign von
3.1 Systematisierung der Gestaltungsmerkmale. 51
3.2 Ausgestaltung von ILS-Zahlungsströmen. 53
3.2.1 Struktur und Risikoexponierung von Zins- und Tilgungszah¬
lungen . 53
3.2.2 Management der Zahlungsströme. 56
3.3 Referenzbasis von
3.3.1 Definition. 59
3.3.2 Unternehmensspezifische Schadenerfahrungen . 62
3.3.3 Katastrophen-Indices. 63
3.3.3.1 Anforderungen an Katastrophen-Indices. 63
3.3.3.2 Analyse bedeutender Katastrophen-Indices. 66
3.3.3.2.1
3.3.3.2.2 PCS-Indexfamilie. 69
3.3.3.2.3 GCCI-Index. 71
3.3.3.2.4 RMS
3.3.3.2.5 INSTRAT Global
3.3.3.2.6 Vergleichende Bewertung. 79
3.3.4 Parametrische Referenzbasis. 82
3.3.5 Kritische Würdigung der Konstruktionsvarianten . 83
3.4 Bestimmung des Ausfallrisikos. 89
3.4.1 Katastrophensimulationsmodelle. 89
3.4.2 Aufbau stochastischer Modelle. 92
3.4.2.1 Gefahrenmodul . 93
3.4.2.2 Schadenmodul. 95
3.4.2.3 Versicherungsmodul. 97
3.4.3 Modellvalidierung. 98
Inhaltsverzeichnis
3.4.4 Analyse von Simulationsmodellen am Beispiel der Namazu
Re-Transaktion. 100
3.4.4.1 Transaktionsstruktur. 101
3.4.4.2 Referenzbasis und Zahlungsströme. 102
3.4.4.3 Brdbebensimulation mit dem JAPANCAT-Modell . . 104
3.4.4.4 Simulationsergebnisse. 107
3.5 Zusammenfassung. 110
4 Bewertung von
4.1 Bewertung aus Investorensicht. 114
4.1.1 Ertragspotential. 114
4.1.1.1 Empirische Analyse des Ertragspotentials . 114
4.1.1.2 Erklärungsansätze für Überschussrenditen. 120
4.1.2 Rating. 124
4.1.2.1 Übertragung des Ratingkonzeptes auf
4.1.2.2 Analyse des Ausfallrisikos. 127
4.1.2.3 Kritische Würdigung des Ratings von
4.1.3 Diversifikationseffekte in Investoren-Portefeuilles. 137
4.1.3.1 Bestimmung von Diversifikationseffekten. 137
4.1.3.2 Anmerkungen zu reinen ILS-Portefeuilles . 142
4.1.4 Fungibilität. 145
4.1.4.1 Handelsvolumen von
4.1.4.2 Anlegerspektrum. 147
4.2 Bewertung aus Emittentensicht. 150
4.2.1 Deckungskapazität. 150
4.2.1.1 Kapazitätsbeschaffung. 150
4.2.1.2 Kreditrisiko. 154
4.2.2 Kosten. 156
4.2.2.1 Kosten zur Behebung von Informationsasymmetrie . 157
4.2.2.2 Kosten für die Ausgestaltung des Anleihedesigns . . 160
XII
4.2.3 Steuer- und aufsichtsrechtliche Erwägungen am Beispiel des
Emissionsvehikels.164
4.2.3.1
4.2.3.2 Onshore-Emissionsvehikel.166
4.2.3.2.1 INEX Special Purpose Limited
4.2.3.2.2
4.2.3.2.3 Special
4.2.3.3 Kritische Würdigung.179
4.3 Zusammenfassung.182
5 Insurance—
5.1 Erweiterung des Anwendungsspektrums von
5.2 ILS-Finanzierung im Kontext der Lebensversicherung.187
5.2.1 Spezifischer Finanzierungsbedarf von Lebensversicherem . . .187
5.2.2 Modifiziertes Grundmodell der ILS-Finanzierung.192
5.3 ILS-Finanzierung von zukünftigen Überschüssen.193
5.3.1 Grundlagen.193
5.3.2 Überschusskomponenten.195
5.3.2.1 Konventionelle Lebensversicherung.195
5.3.2.2 Fondsgebundene Lebensversicherung.197
5.3.2.3
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5.3.3.5 Inflation.207
5.3.3.6 Rückversicherung.207
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5.3.4 Fallstudie: National
5.3.4.1 Transaktionsstruktur.209
Inhaltsverzeichnis
5.3.4.2 Sicherungslinien.211
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5.4 Abschlusskostenfinanzierung mit
5.4.1 Abschlusskosten und konventionelle Deckungsmethoden . 219
5.4.2 ILS-Finanzierung von Abschlusskosten.221
5.4.3 ILS-Finanzierung rentenversicherungsspezifischer Kosten . . . 224
5.4.4 Kritische Würdigung.227
5.5 Vergleich von
5.5.1 Traditionelle Finanzierungsinstrumente.229
5.5.2 Bewertung der Finanzierungsalternativen.230
5.5.2.1 Finanzierungskapazität und Folgefinanzierung . 230
5.5.2.2 Laufzeit.233
5.5.2.3 Verwaltungsaufwand und Dokumentation .233
5.5.2.4 Kosten.234
5.5.2.5 Grad der Vertraulichkeit.236
5.5.3 Bewertungsergebnisse.237
5.6 Zusammenfassung.239
6 Zusammenfassung der Ergebnisse.241
Literaturverzeichnis.245
Stichwortverzeichnis.273 |
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