Einführung in die Zeitreihenanalyse: mit 8 Tabellen
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2006
|
| Schriftenreihe: | Statistik und ihre Anwendungen
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Auch als Internetausgabe |
| Beschreibung: | XIV, 388 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 3540256288 9783540256281 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS EINFUEHRUNG 1 1.1 BEISPIELE FUER ZEITREIHEN 4 1.2
TRENDSCHAETZUNG 9 1.3 SCHAETZUNG SAISONALER ANTEILE IN ZEITREIHEN 12
AUFGABEN 14 STATIONARITAET UND GRUNDLEGENDE MODELLE DER ZEITREIHENANALYSE
17 2.1 STATIONARITAET VON ZEITREIHEN 17 2.2 GRUNDLEGENDE STATIONAERE
ZEITREIHENMODELLE 22 2.3 EMPIRISCHE AUTOKOVARIANZEN UND
AUTOKORRELATIONEN 31 2.4 GAUSSSCHE ZEITREIHEN 38 2.5 DIE PARTIELLE
AUTOKORRELATION 39 AUFGABEN 13 DIE AUTOKOVARIANZ UND DIE AUTOKORRELATION
17 3.1 GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN 47 3.2 SPEKTRALMASS UND SPEKTRALDICHTE
49 AUFGABEN 63 LINEARE VORHERSAGE BEI ENDLICHER VERGANGENHEIT 65 4.1 DIE
REKURSIVE GRAM-SCHMIDT-ORTHOGONALISIERUNG 66 4.2 DIE LEVINSON-REKURSION
69 AUFGABEN 72 DER SPEKTRALSATZ FUER STATIONAEI E ZEITREIHEN 75 5.1 DIE
SPEKTRALDARSTELLUNG ZYKLISCHER ZEITREIHEN 75 *5.2 MASSE MIT ORTHOGONALEN
WERTEN UND EIN STOCHASTISCHES INTEGRAL 78 5.3 DER SPEKTRALSATZ 83 5.4
EINE SUBSTITUTIONSREGEL FUER STOCHASTISCHE TNTEGRALE 87 AUFGABEN 88 XII
INHALTSVERZEICHNIS 6 FILTERUNG STATIONAERER ZEITREIHEN 91 6.1
GRUNDBEGRIFFE UND EINFACHE EIGENSCHAFTEN VON FILTERN 91 6.2 SPEZIELLE
FILTER 95 6.3 ZWEISEITIGE MA-REIHEN 106 AUFGABEN 106 7 ARMA-MODELLE 109
7.1 DEFINITION UND EXISTENZ VON ARMA-REIHEN 109 7.2 KAUSALITAET UND
INVERTIBILITAET VON ARMA-REIHEN 116 7.3 LINEARE LI-FILTER 119 AUFGABEN
120 8 DIE AUTOKOVARIANZ UND AUTOKORRELATION VON ARMA- REIHEN IM REELLEN
FALL 123 8.1 DIE BERECHNUNG DER AUTOKOVARIANZEN VON ARMA-REIHEN AUS DER
MA-DARSTELLUNG 123 8.2 DIE DIFFERENZENGLEICHUNG FUER DIE KOEFFIZIENTEN
DER MA-DARSTELLUNG 126 8.3 DIE DIFFERENZENGLEICHUNG FUER DIE
AUTOKOVARIANZEN UND DIE YULE-WALKER-GLEICHUNGEN BEI AR-REIHEN 128 8.4
IDENTIFIZIERBARKEIT DER PARAMETER VON ARMA-ZEITREIHEN 133 AUFGABEN 136 9
DETERMINISTISCHE UND REIN NICHT-DETERMINISTISCHE ZEITREIHEN 139 9.1 DIE
WOLD-ZERLEGUNG 140 9.2 APPROXIMATION DURCH AR- UND MA-REIHEN 146
AUFGABEN 149 10 ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN VON SCHAETZVERFAHREN IN
LINEAREN ZEITREIHENMODELLEN 153 10.1 EINFACHE ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN DES STICHPROBENMITTELS UND DER STICHPROBENAUTOKOVARIANZ
154 10.2 SCHWACHE ABHAENGIGKEIT 159 10.3 EIN ZENTRALER GRENZWERTSATZ FUER
SCHWACH ABHAENGIGE ZUFALLSVARIABLE 161 10.4 ASYMPTOTISCHE NORMALITAET DES
STICHPROBENMITTELS UND DER STICHPROBENAUTOKOVARIANZ 169 AUFGABEN 180 11
PARAINETERSCHAETZUNG IN ARMA*MODELLEN 183 11.1 PARAMETERSCHAETZUNG FUER
AUTOREGRESSIVE ZEITREIHEN 184 11.2 MAXIMUM-LIKELIHOOD SCHAETZER IM
AUTOREGRESSIVEN MODELL .... 193 11.3 PARAMETERSCHAETZUNG IN
AUTOREGRESSIVEN MODELLEN MIT WACHSENDER ORDNUNG 201 INHALTSVERZEICHNIS
XIII 11.4 PARAMETERSCHAETZUNG FUER ARMA-ZEITREIHEN 212 AUFGABEN 224 12
SCHAETZEN IM SPEKTRALBEREICH 227 12.1 PARAMETRISCHE
SPEKTRALDICHTESCHAETZUNG 230 12.2 DAS PERIODOGRAMM 232 12.3 EIGENSCHAFTEN
DES PERIODOGRAMMS 235 12.4 LAG-WINDOW-SCHAETZER DER SPEKTRALDICHTE 243
12.5 DAS GEGLAETTETE PERIODOGRAMM 255 12.6 KONFIDENZINTERVALLE FUER DIE
SPEKTRALDICHTE 259 12.7 DAS INTEGRIERTE PERIODOGRAMM 262 AUFGABEN 270 13
MODELLIERUNG MIT ARMA-ZEITREIHEN 277 13.1 ARIMA-ZEITREIHEN 278 13.2
ORDNUNGSWAHL IN ARMA-ZEITREIHEN 279 13.3 THRESHOLD ZEITREIHENMODELLE 292
AUFGABEN 292 14 GRUNDLAGEN FINANZIELLER ZEITREIHEN 295 14.1
GARCH-MODELLE 298 14.2 PARAMETERSCHAETZUNG IN GARCH-MODELLEN 309 14.3
ANWENDUNG DER GARCH-METHODIK 318 AUFGABEN 322 15 GRUNDLAGEN
MULTIVARIATER ZEITREIHEN 325 15.1 MULTIVARIATE SPEKTRALTHEORIE 328 15.2
MULTIVARIATE FILTER 335 15.3 DER QUADRATISCHE KOHAERENZKOEFFIZIENT UND
VERWANDTE GROESSEN .. 337 15.4 SCHAETZER DER SPEKTRALDICHTEMATRIX 343 15.5
MULTIVARIATE AAEMA-REIHEN 344 15.6 SCHAETZUNG DES MITTELWERTVEKTORS UND
DER AUTOKOVARIANZMATRIX EINER MULTIVARIATEN ZEITREIHE 350 15.7 LINEARE
VORHERSAGE BEI MULTIVARIATEN ZEITREIHEN 354 15.8 ZUSTANDSRAUMMODELLE 355
15.9 DER KAIMAN-FILTER ZUR LINEAREN VORHERSAGE 358 AUFGABEN 361 A ANHANG
363 A.L EINIGE NUETZLICHE FORMELN 363 A.2 INTEGRATION KOMPLEXER
FUNKTIONEN 364 A.3 ELEMENTARE HILBERTRAUM THEORIE 366 A.4 LOESUNGEN EINER
HOMOGENEN DIFFERENZENGLEICHUNG 372 A.5 KONVERGENZBEGRIFFE IN DER
STOCHASTIK 374 A.6 DIE MOORE-PENROSE-INVERSE 380 XTV INHALTSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS 381 INDEX 385 PPN: 121580822 TITEL: EINFUEHRUNG IN
DIE ZEITREIHENANALYSE : MIT 8 TAB. / JENS-PETER KREISS; GEORG NEUHAUS. -
BERLIN : SPRINGER, 2006 ISBN: 3-540-25628-8; 978-3-540-25628-1
BIBLIOGRAPHISCHER DATENSATZ IM SWB-VERBUND
|
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INHALTSVERZEICHNIS EINFUEHRUNG 1 1.1 BEISPIELE FUER ZEITREIHEN 4 1.2
TRENDSCHAETZUNG 9 1.3 SCHAETZUNG SAISONALER ANTEILE IN ZEITREIHEN 12
AUFGABEN 14 STATIONARITAET UND GRUNDLEGENDE MODELLE DER ZEITREIHENANALYSE
17 2.1 STATIONARITAET VON ZEITREIHEN 17 2.2 GRUNDLEGENDE STATIONAERE
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AUTOKORRELATIONEN 31 2.4 GAUSSSCHE ZEITREIHEN 38 2.5 DIE PARTIELLE
AUTOKORRELATION 39 AUFGABEN 13 DIE AUTOKOVARIANZ UND DIE AUTOKORRELATION
17 3.1 GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN 47 3.2 SPEKTRALMASS UND SPEKTRALDICHTE
49 AUFGABEN 63 LINEARE VORHERSAGE BEI ENDLICHER VERGANGENHEIT 65 4.1 DIE
REKURSIVE GRAM-SCHMIDT-ORTHOGONALISIERUNG 66 4.2 DIE LEVINSON-REKURSION
69 AUFGABEN 72 DER SPEKTRALSATZ FUER STATIONAEI'E ZEITREIHEN 75 5.1 DIE
SPEKTRALDARSTELLUNG ZYKLISCHER ZEITREIHEN 75 *5.2 MASSE MIT ORTHOGONALEN
WERTEN UND EIN STOCHASTISCHES INTEGRAL 78 5.3 DER SPEKTRALSATZ 83 5.4
EINE SUBSTITUTIONSREGEL FUER STOCHASTISCHE TNTEGRALE 87 AUFGABEN 88 XII
INHALTSVERZEICHNIS 6 FILTERUNG STATIONAERER ZEITREIHEN 91 6.1
GRUNDBEGRIFFE UND EINFACHE EIGENSCHAFTEN VON FILTERN 91 6.2 SPEZIELLE
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7.1 DEFINITION UND EXISTENZ VON ARMA-REIHEN 109 7.2 KAUSALITAET UND
INVERTIBILITAET VON ARMA-REIHEN 116 7.3 LINEARE LI-FILTER 119 AUFGABEN
120 8 DIE AUTOKOVARIANZ UND AUTOKORRELATION VON ARMA- REIHEN IM REELLEN
FALL 123 8.1 DIE BERECHNUNG DER AUTOKOVARIANZEN VON ARMA-REIHEN AUS DER
MA-DARSTELLUNG 123 8.2 DIE DIFFERENZENGLEICHUNG FUER DIE KOEFFIZIENTEN
DER MA-DARSTELLUNG 126 8.3 DIE DIFFERENZENGLEICHUNG FUER DIE
AUTOKOVARIANZEN UND DIE YULE-WALKER-GLEICHUNGEN BEI AR-REIHEN 128 8.4
IDENTIFIZIERBARKEIT DER PARAMETER VON ARMA-ZEITREIHEN 133 AUFGABEN 136 9
DETERMINISTISCHE UND REIN NICHT-DETERMINISTISCHE ZEITREIHEN 139 9.1 DIE
WOLD-ZERLEGUNG 140 9.2 APPROXIMATION DURCH AR- UND MA-REIHEN 146
AUFGABEN 149 10 ASYMPTOTISCHE EIGENSCHAFTEN VON SCHAETZVERFAHREN IN
LINEAREN ZEITREIHENMODELLEN 153 10.1 EINFACHE ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN DES STICHPROBENMITTELS UND DER STICHPROBENAUTOKOVARIANZ
154 10.2 SCHWACHE ABHAENGIGKEIT 159 10.3 EIN ZENTRALER GRENZWERTSATZ FUER
SCHWACH ABHAENGIGE ZUFALLSVARIABLE 161 10.4 ASYMPTOTISCHE NORMALITAET DES
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AUTOREGRESSIVEN MODELL . 193 11.3 PARAMETERSCHAETZUNG IN
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XIII 11.4 PARAMETERSCHAETZUNG FUER ARMA-ZEITREIHEN 212 AUFGABEN 224 12
SCHAETZEN IM SPEKTRALBEREICH 227 12.1 PARAMETRISCHE
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DES PERIODOGRAMMS 235 12.4 LAG-WINDOW-SCHAETZER DER SPEKTRALDICHTE 243
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| author | Kreiß, Jens-Peter 1958- Neuhaus, Georg 1943- |
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