Liquidity at risk zur Steuerung des liquiditätsmäßig-finanziellen Bereiches von Kreditinstituten:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Chemnitz
GUC, Verl. der Ges. für Unternehmensrechnung und Controlling
2005
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12 |
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| adam_text | Titel: Liquidity at risk zur Steuerung des liquiditätsmäßig-finanziellen Bereiches von Kreditinstituten
Autor: Zeranski, Stefan
Jahr: 2005
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsilbersicht..............................................................................................................IX
Inhaltsverzeichnis.............................................................................................................X
Abbildungsverzeichnis.................................................................................................XIII
Tabellenverzeichnis................................................................................................... XVII
Abkurzungsverzeichnis................................................................................................XIX
Verzeichnis haufig verwendeter Symbole..................................................................XXIV
A Einleitung...............................................................................................................1
I Problemstellung.............................................................................................1
II Ziel, Methodik und Aufbau der Arbeit...........................................................5
B Bestandsaufnahme im Schrifttum zur Liquiditatssteuerung
im Bankbetrieb....................................................................................................11
I Systematisierung des betriebswirtschaftlichen Liquiditatsbegriffs...............11
1 Mehrdimensionalitat des betriebswirtschaftlichen
Liquiditatsbegriffs...............................................................................12
1.1 Pagatorische Dimension des betriebswirtschaftlichen
Liquiditatsbegriffs...............................................................................14
a) Liquiditat von Wirtschaftssubjekten.............................................15
b) Liquiditat von Wirtschaftsobjekten...............................................20
1.2 Materielle Dimension des betriebswirtschaftlichen
Liquiditatsbegriffs...............................................................................23
1.3 Informatorische Dimension des betriebswirtschaftlichen
Liquiditatsbegriffs...............................................................................29
2 Besondere Merkmale der bankbetrieblichen Liquiditat.......................32
II Komponenten des finanziellen Gleichgewichts im Bankbetrieb...................38
III Risikokalkule im Konzept einer ertragsorientierten Banksteuerung.............45
IV Ursachenbezogene Analyse bankbetrieblicher Liquiditatsrisiken.................49
V Wirkungsbezogene Analyse bankbetrieblicher Liquiditatsrisiken................54
VI Einordnung der Arbeit in das Schrifttum......................................................59
Inhaltsverzeichnis_______________________________________________________________XI
C Begriffliche und inhaltliche Abgrenzung der Steuerung
des Grundsatzes II...............................................................................................63
I Formale Begriffsinhalte der bankbetrieblichen Liquiditatssteuerung...........63
II Funktionale Begriffsinhalte der bankbetrieblichen Liquiditatssteuerung......69
III Begriff der Steuerung des Grundsatzes II.....................................................74
D Finanzwirtschaftliche Analyse des Regelwerkes
des Grundsatzes II...............................................................................................75
I Liquiditatsabbildung im Regelwerk des Grundsatzes II...............................75
II Analyse der Liquiditatsabbildung im Regelwerk des Grundsatzes II............81
III Zusammenfassendes Zwischenergebnis........................................................85
E Methoden zur Risikoscharzung fur die Steuerung des Grundsatzes II............86
I Definitorische Grundlagen...........................................................................86
1 Begriff des Saldos autonomer Zahlungen............................................86
2 Begriff des Liquidity at Risk...............................................................90
TJ Ansatze zur Ermittlung des Liquidity at Risk...............................................96
1 Nichtparametrischer Ansatz zur Ermittlung des Liquidity at Risk.......96
2 Parametrischer Ansatz zur Ermittlung des Liquidity at Risk.............102
3 Semiparametrischer Ansatz zur Ermittlung des Liquidity at Risk.....107
III Schatzung des Risikos autonomer Zahlungen mit der POT-Methode.........114
1 Grundlagen der POT-Methode..........................................................115
1.1 Verallgemeinerte Extremwertverteilung und verallgemeinerte
Paretoverteilung................................................................................115
1.2 Risikoschatzung mit der POT-Methode.............................................121
2 Ermittlung von Stressszenarien fur autonome Zahlungen
mit der POT-Methode........................................................................128
2.1 Begriff des Stressszenarios autonomer Zahlungen............................128
2.2 Erhebung des Saldos autonomer Zahlungen......................................132
2.3 Prufung des Saldos autonomer Zahlungen auf Zufalligkeit...............137
jqj___________________________________________________________Inhaltsverzeichnis
2.4 Ermittlung von GPD-Approximationen des Saldos autonomer
Zahlungen..........................................................................................144
a) Schatzung der GPD-Schwellen mit dem Sample Mean
Excess Plot.................................................................................146
b) Schatzung der GPD-Parameter mit der ML-Methode.................149
c) Schatzung der GPD-Parameter mit der PWM-Methode.............153
d) Schatzung der GPD-Parameter mit dem Sample Mean
Excess Plot.................................................................................157
e) Schatzung der GPD-Parameter mit dem QQ-Plot.......................162
2.5 Uberprufung der Verteilungsannahmen fur die Risikoschatzung......170
a) Statistische Uberprufung der GPD-Approximationen.................171
b) Deskriptive Untersuchung der Approximationsgute...................179
2.6 Berechnung von Stressszenarien fur den Saldo autonomer
Zahlungen..........................................................................................186
2.7 Ergebnisubersicht zu den Stressszenarien fur autonome Zahlungen.. 191
3 Empirische Uberprufung der Stressszenarien fiir autonome
Zahlungen..........................................................................................194
IV Anwendungsperspektive des Liquidity at Risk in der Gelddisposition.......205
1 Einordnung des Liquidity at Risk in die Gelddisposition..................206
2 Analyse des Liquiditatsrisikos in der Gelddisposition.......................210
3 Beurteilung und Steuerung des Liquiditatsrisikos
in der Gelddisposition.......................................................................220
4 Kontrolle des Liquiditatsrisikos in der Gelddisposition.....................226
V Zusammenfassendes Zwischenergebnis......................................................236
F Zusammenfassung und Ausblick......................................................................247
Anhang: Zeitreihe des Saldos autonomer Zahlungen einer Regionalbank............XXVII
Literaturverzeichnis................................................................................................XXXIII
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