Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern
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| Format: | Book |
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| Published: |
Stuttgart
Schaeffer-Poeschel
2008
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| Edition: | 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. |
| Series: | Handelsblatt-Bücher
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| Online Access: | Beschreibung für Leser Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
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_
VII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort .
V
Schaubildverzeichnis.
XIII
1. Teil: Aufgabenspektrum und Dimensionen der Gesamtbanksteuerung.
ι
A. Grundlagen der Gesamtbanksteuerung. 3
I.
Das Haus der Gesamtbanksteuerung. 3
II.
Die Risiken im Bankgeschäft. 8
III.
Die Regulierung der Banken. 15
B. Elemente der bankbetrieblichen Performancemessung. 30
I.
Periodische und wertorientierte Ergebnissystematik. 32
1. Periodisch orientierte Ergebnisspaltung. 32
2. Wertorientierte Ergebnissystematik. 39
3. Problematik einer wertorientierten Ergebnismessung . 52
II.
Ökonomische und aufsichtsrechtliche Risikodeckungs¬
massen . 53
III.
Ermittlung des gesamtbankbezogenen Ergebnisansprachs. 63
IV.
Risikoadjustierte Ergebnismessung. 68
С
Grundlagen der Risikoquantifizierang. 72
I.
Statistische Grundlagen. 72
1. Kennzahlen der beschreibenden Statistik. 72
2. Wahrscheinlichkeitsverteilungen und deren
Anwendungsbereiche. 77
3. Diskrete und stetige Renditen als Inputparameter
der Risikoquantifizierung. 89
II.
Der Value-at-Risk als moderne Ausprägung
der Risikoquantifizierung. 92
1. Einflussfaktoren und Verfahren zur Berechnung
eines Value-at-Risk. 92
2. Besonderheiten bei der Ermittlung eines Value-at-Risk
auf Portfolio-Ebene.107
D. Allokation von Risikokapital bei geteilten
Entscheidungskompetenzen.120
I.
Integration von zentraler und dezentraler Planung .120
1. Das Duale Steuerungsmodell.120
2.
Singulare
Ansätze zur anteiligen Zurechnung
des Gesamtbank-Value-at-Risk.122
3. Das Duale Modell der Kapitalallokation.129
II.
Das RORAC-maximale Gesamtbank-Portfolio.131
VIII Inhaltsverzeichnis
1. Suboptimales Gesamtbank-Portfolio
in der Ausgangssituation.131
2. Identität der Grenz-RORACs als Optimierungskriterium . 135
3. Risikokostenzurechnung über den
marginalen
Delta-Value-at-Risk.138
III.
Netto-Ergebnismaximierung mit dem dualen
Delta-Value-at-Risk .139
1. Trade-off-Effekt
marginaler
Delta-VaR
bei Abweichungen von RORAC-optimalen
Geschäftsstrukturen.139
2. Die
duale
Delta-VaR-Zurechnung.140
3. Ausschöpfung des Netto-Ergebnis-Potenzials .141
2. Teil: Risikomanagement im Kreditgeschäft.147
A. Quantifizierung des
Expected Loss.
152
I.
Bonitätsanalyse.154
1. Traditionelle Kreditwürdigkeitsanalyse.156
2. Insolvenzprognose und Kredit-Scoring.159
3. Ertrags- und Volatilitätsbewertung.168
II.
Kalkulation von Standard-Risikokosten.176
1. Traditionelle Methoden.177
2. Krisenwahrscheinlichkeits- und Rating-Ausfallraten.182
3. Indikatormodell marktdeduzierter Risikokosten.190
III. Options-
und Marktprämien.194
1. Optionsbasierte Kreditrisikoprämien.194
a) Das Optionspreismodell im Kreditgeschäft . 194
aa) Die Ansprüche der Eigen- und Fremdkapitalgeber . 195
bb) Das Optionselement in der Kreditposition . 196
cc) Die modifizierte Black/Scholes-Formel
für das Kreditgeschäft.198
b) Kreditnehmerspezifische Risikoprämien.200
aa) Die Optionsprämie als Preis für die
Krisenwahrscheinlichkeit.200
bb) Preiswirkungen einer individuellen Kreditgestaltung . . . 203
cc) Risikoprämien bei marktbewerteten Options¬
parametern .206
2. Praxisrelevante Modifikationen des Optionspreis¬
modells .208
a) Risikoprämien bei expliziten Rückzahlungsquoten. 209
b) Empirie-basierte Modifikationen.212
c) Optionstheoretische Krisenwahrscheinlichkeit
bei nicht börsennotierten Unternehmen.216
3. Marktpreise für Kreditrisiken.218
a) Credit Spreads
bei risikobehafteten Anleihen.218
Inhaltsverzeichnis
IX
b)
Abweichungen von modelltheoretisch »fairen«
Preisen.221
B. Quantifizierang und Steuerung des
Unexpected Loss.
224
I.
Der Value-at-Risk im Kreditgeschäft.224
1. Merkmale des
»Unexpected Loss«.
224
2. Unerwartete Ausfälle im Kreditgeschäft.231
3. Quantifizierang bonitätsbedingter Wertverluste.236
a) Das bonitätsbedingte Verlustpotenzial von Einzel¬
positionen .236
b) Das Portfoliorisiko bei Ratingmigrationen.243
c) Der Value-at-Risk von Optionsprämien.251
II.
Das Risikoergebnis im Kreditgeschäft.254
III.
Dispositive Steuerung von Kreditrisiken.262
1. Kreditderivate.263
2. Makromarktderivate.271
3. Asset-Backed-Securities.275
C. Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditrisiken.277
I.
Eigenmittelunterlegung gemäß neuer Solvabilitäts-
verordnung.277
1. Kreditrisiko-Standardansatz (KSA).277
a) Ermittlung des KSA-Positionswertes.277
b) Bestimmung der Risikogewichte.280
2. Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA).288
a) Ermittlung des IRBA-Positionswertes.288
b) Bestimmung der Risikogewichte.289
II.
Qualitative Kreditregulierung durch Mindestanforderungen
an das Risikomanagement.297
1. Allgemeine Anforderungen an risikobehaftete
Geschäfte.297
2. Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation
im Kreditgeschäft.298
3. Management und Berichterstattung in Risikosteuerangs-
und -Controllingprozessen.301
3. Teil: Management von Marktpreisrisiken.
зоз
Α.
Zinsänderungsrisiken.305
I.
Management des marktwertbezogenen Zinsrisikos.305
1. Risikofaktoren im Zinsgeschäft.305
a) Kursdeterminanten im Kassageschäft.306
aa) Kurswertbestimmung festverzinslicher Wertpapiere . . 306
(1) Direkte Berechnung des
Present-Value.
306
(2) Zerobond-Abzinsfaktoren und
Present-Value.
. . 307
Inhaltsverzeichnis
(3) Herleitung von Zinsstrukturkurven.312
bb) Zinsstrukturänderung und Kurswertrisiko.318
cc)
Duration
und Kurswertrisiko.320
b) Risikoparameter von Termingeschäften.324
aa) Der
»Fair Value«
von Zinsfutures.326
bb) Der Preis von Zinsswaps.330
cc) Bewertung von Zinsoptionen.333
(1) Merkmale von Optionskontrakten.333
(2) Optionspreis und Duplikationsprinzip.338
(3) Besonderheiten der Zinsoptionsbewertung.344
c) Konvergenzrisiken beim
Hedging
von Zinspositionen . 348
aa) Zinsstrukturrisiko beim
Future-Hedging
.349
bb) Spread-Risiko beim Einsatz von Zinsswaps.355
cc) Konvergenzrisiken bei Kurssicherung
mit Zinsoptionen.357
2. Value-at-Risk-Quantifizierung des marktwertbezogenen
Zinsrisikos.360
II.
Integriertes Zinsrisiko-Management auf Gesamtbankebene. 365
1. Abbildung der Kundengeschäftsspezifika
über Zinselastizitäten.365
a) Die Spezifika des gesamtbankbezogenen
Zinsrisikoprofils.365
aa) Charakteristika zinstragender Eigengeschäfte.365
bb) Zinsrisikorelevante Spezifika im Kundengeschäft. . . . 369
cc) Anforderungen an ein gesamtbankbezogenes
Management von Zinsrisiken.371
b) Zinselastizitäten als
Konstrukt
zur Modellierung
von Kundengeschäften.374
aa) Das
Konstrukt
der Zinselastizität.374
(1) Definition der Zinselastizität.374
(2) Zinselastizitäten als preispolitischer
Aktionsparameter.375
(3) Empirische Analyse.395
bb) Einsatzbereiche von Zinselastizitäten.402
(1) Zinsergebnisprognose.402
(2) Ermittlung von Opportunitätszinsen
nach Marktzinsmethode.404
(3) Generierang von
Cash-Flows
.408
cc) Alternative Referenzzinskonzeptionen .409
(1) Geldmarktorientierter Referenzzins .409
(2) Aktualisierte Kapitalmarktzinsen.413
(3) Revolvierende Kapitalmarktzinsen.415
2. Konzepte zur Steuerung des Zinsrisikos.418
a) Statische Zinsrisikokonzepte.418
aa) Das Transformationsergebnis im Grandkonzept
der Marktzinsmethode.419
Inhaltsverzeichnis
XI
(1) Ergebnisbereiche im Konzept der Markt¬
zinsmethode. 419
(2) Die Ermittlung des Transformations¬
ergebnisses .420
(3) Begrenzte Entscheidungsorientierung.424
bb) Die Transformations-Performance.429
(1) Komponenten und Benchmark .429
(2) Marktwertorientierte Ergebnismessung.430
(3) Anwendung auf komplexe Bilanzstrukturen . . . 433
cc) Die Zinsbuch-Performance.438
(1) Der Dispositionsgegenstand.438
(2) Die Ermittlung der Zinsbuch-Performance . 439
b) Dynamische Zinsrisikoansätze.443
aa) Die dynamische Elastizitätsbilanz.446
( 1 ) Konzeption und Aufbau der dynamischen
Elastizitätsbilanz .446
(2) Ergebnisprognose und Risikoquantifizierung . 451
(3) Steuerungsmaßnahmen.455
bb) Das marktzinsorientierte Elastizitätskonzept.462
(1) Die Strukturbeitrags-Elastizitätsbilanz.462
(2) Die Konditionsbeitrags-Elastizitätsbilanz.464
3. Das dynamische Barwertkonzept.465
a) Ausgangsbasis und Zielsetzung.465
b) Das Zinsrisikoprofil zukünftiger Kundengeschäfte . 466
c) Der gesamtbankbezogene dynamische Barwert.471
B. Währungsrisiken.475
I.
Identifizierung von Währungsrisiken.475
II.
Quantifizierung des Fremdwährangsrisikos.479
III.
Steuerung von Währungsrisiken.489
1. Einsatz von Devisenoptionen zur Steuerung
von Währangsrisiken.491
2. Währungsrisikoabsicherung mit
Forwardkontrakten
.497
3. Steuerung des Währungsrisikos mit Devisen-
und Währungsswaps.503
C. Aktienkursrisiken.508
I.
Identifizierung von Aktienkursrisiken.508
II.
Quantifizierung von Aktienkursrisiken.509
1. Historische Simulation.509
2. Indikatoransatz.511
III.
Steuerung von Aktienkursrisiken.512
1. Systematisierung der Steuerungsstrategien.512
2. Steuerung des unsystematischen Aktienkursrisikos.513
3. Steuerung des systematischen Aktienkursrisikos .517
a) Statische Strategien.518
aa) Stop-Loss-Strategie.518
XII Inhaltsverzeichnis
bb)
Protective Put
.519
cc)
Futures
.523
b)
Dynamische
Strategien.525
D.
Aufsichtsrechtliche Behandlung von Marktrisiken.528
I.
Ausgewählte Aspekte zur Berücksichtigung von Handels¬
geschäften in den MaRisk.528
II.
Zinsrisiken im Anlagebuch.530
III.
Aufsichtsrechtliche Quantifizierung der Marktrisiken
des Handelsbuches mittels Standardverfahren.532
1. Messung des Risikos von Zinspositionen
mit Standardverfahren.533
2. Messung sonstiger Marktrisiken mit Standardverfahren. 544
a) Aktienkursrisiken.544
b) Währungsrisiken.546
c) Rohwarenrisiken.550
d) Optionsrisiken.555
e) Andere Marktrisikopositionen.558
3. Risikomessung mit internen Modellen.560
4. Teil: Allgemeine Unternehmensrisiken in der Gesamtbanksteuerung.563
A. Wesen allgemeiner Unternehmensrisiken.565
I.
Operationelle Risiken.565
II.
Geschäfts- und strategische Risiken.569
B. Management des
operationellen
Risikos .573
I.
Quantifizierung des
operationellen
Risikos.573
1. Grundprobleme der Messung .573
2. Ansätze zur Quantifizierung
des
operationellen
Risikos.573
3. Aufsichtsrechtliche Kapitalunterlegung
für
operationelie
Risiken.579
a) Basisindikatoransatz .580
b) Standardansatz.581
c) Fortgeschrittene Messansätze.584
II.
Steuerung des operationeilen Risikos.587
III.
Die Behandlung des operationeilen Risikos im Rahmen
der MaRisk.590
C. Steuerung von Geschäfts- und strategischen Risiken.592
Literaturverzeichnis.595
Stichwortverzeichnis .609 |
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