Finanzverträge und Finanzintermediation: Grundlagen - Modelle - Übungen
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Gabler
2005
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort.........................................................
Abbildungsverzeichnis...........................................
Symbolverzeichnis...............................................
1 Womit befassen sich Theorien der Finanzintermediation? ....
Teil
2 Entscheidungs- und spieltheoretische Konzepte.............. 7
2.1 Entscheidungssituationen bei Sicherheit und bei Risiko......... 7
2.2 Risikopräferenzen.......................................... 12
2.3 Stochastische Dominanz.................................... 14
2.4 Arrow/Pratt-Maße der Risikoneigung........................ 19
2.5 Mean-Variance-Kriterium................................... 20
2.6 Diversifikation ............................................ 20
2.7 Bayes sche Regel.......................................... 23
2.8 iVas/i-Gleichgewicht........................................ 23
2.9 Teilspielperfektheit........................................ 25
2.10 Kommentierte Literaturhinweise............................. 26
2.11 Übungsaufgaben .......................................... 26
2.12 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben..................... 30
3 Vertragstheoretische Grundlagen............................ 39
3.1 Informationsverteilungen und Vertragstypen.................. 39
3.2 Klassische Verträge........................................ 43
3.2.1 Verträge bei vollkommener Information................ 43
VIII
3.2.2 Verträge bei unvollkommener Information und
symmetrischer Informationsverteilung.................. 48
3.3 Anreizkompatible Verträge ................................. 53
3.3.1 Verträge bei
3.3.2 Verträge bei adverser Selektion........................ 57
3.4 Unvollständige Verträge.................................... 61
3.5 Kommentierte Literaturhinweise............................. 63
3.6 Übungsaufgaben .......................................... 63
3.7 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben..................... 67
Teil
4 Vollständige Finanzverträge................................. 83
4.1 Risikonutzen und Portfoliowahl.............................. 84
4.1.1 Portfoliowahl bei einwertigen Erwartungen ............. 85
4.1.2 Portfoliowahl bei Risiko.............................. 87
4.2 Mean-Variance-Kriterium, Portfoliowahl und
Kapitalmarktgleichgewicht.................................. 90
4.2.1 Mittelwert und Varianz des Endvermögens.............. 91
4.2.2 Individuelle Portfoliowahl............................ 95
4.2.3 Kapitalmarktgleichgewicht............................100
4.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................104
4.4 Übungsaufgaben ..........................................105
4.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................106
5 Anreizkompatible Finanzverträge
5.1 Der Standardkreditvertrag..................................116
5.1.1 Überblick ..........................................117
5.1.2 Das Ihnes-Modell...................................120
5.1.3 Interne Finanzierungsmittel...........................128
5.1.4 Zinsvariationen .....................................132
5.1.5 Kontrolle...........................................133
5.2 Kreditrationierung.........................................135
5.2.1 Moral
5.2.2
5.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................152
5.4 Übungsaufgaben ..........................................152
5.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................154
6 Anreizkompatible Finanzverträge
Finanzierung................................................163
6.1 Das
6.2 Das Holrnsfröm/Tirole-ModeD...............................170
Inhaltsverzeichnis
6.3 Das Diamond/
6.4 Kommentierte Literaturhinweise.............................180
6.5 Übungsaufgaben ..........................................181
6.6 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................184
Unvollständige Finanzverträge...............................195
7.1 Das Nachverhandlungsproblem bei direkter Finanzierung: Das
ffari-Modell..............................................196
7.2 Banken im Nachverhandlunpprozess: Das Diamond/Rajan-ModeR2Ql
7.2.1 Modellintuition .....................................201
7.2.2 Modellannahmen.....................................203
7.2.3 Direkte Finanzierung................................207
7.2.4 Finanzintermediation................................211
7.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................216
7.4 Übungsaufgaben ..........................................216
7.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................217
Teil
8 Instabilitäten auf Finanzmärkten............................223
8.1 Bank Run................................................223
8.2 Herdenverhalten auf Finanzmärkten.........................226
8.2.1 Grundidee..........................................227
8.2.2 Das Grundmodell ...................................229
8.2.3 Anlageszenarien.....................................236
8.2.4 Modellvariationen...................................238
8.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................240
8.4 Übungsaufgaben ..........................................240
8.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................241
9 Einlagenversicherungen und Eigenkapitalanforderungen......245
9.1 Anreizwirkungen von Einlagensicherungssystemen.............247
9.1.1 Einlagensicherung und Bank Run......................247
9.1.2 Anreizkompatible Prämiensysteme.....................249
9.1.3
9.2 Eigenkapitalanforderungen und Unternehmensfinanzierung......254
9.2.1 Symmetrische Informationsverteilung..................255
9.2.2 Moralisches Risiko...................................258
9.2.3 Unvollständige Finanzverträge........................264
9.3 Kommentierte Literaturhinweise.............................268
9.4 Übungsaufgaben ..........................................268
9.5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben.....................270
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis .............................................277
Stichwortverzeichnis.............................................285
Auf Finanzmärkten werden Entscheidungen häufig unter
Unsicherheit getroffen. Die Vertragstheorie ist deshalb ein
geeignetes Instrument, Interaktionen zwischen Wirtschafts¬
partnern zu untersuchen und Vertragsinhalte als Ergebnis
rationaler Entscheidungen zu erklären.
Dieses Lehrbuch beschreibt - aus Sicht der Neuen Institutio¬
nenökonomik - die Möglichkeiten der Ausgestaltung von
Finanzverträgen, das Verhalten von Banken auf Kapital¬
märkten sowie die Auswirkungen von Transaktionskosten auf
Finanzierungsbeziehungen. Darauf aufbauend können Er¬
kenntnisse zur Wirkungsweise von Regulierungen im Banken¬
sektor gewonnen werden. Das Buch bietet eine erste syste¬
matische Darstellung der Thematik in deutscher Sprache, die
durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Musterlösungen er¬
gänzt wird.
„Finanzverträge und Finanzintermediation wendet sich an
Studenten und Dozenten der Volks- und Betriebswirtschafts¬
lehre an Universitäten sowie an Fach- und Führungskräfte in
Banken und Wirtschaftsforschungsinstituten.
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