Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien: Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Sankt Augustin
Asgard
2005
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 145 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 200 gr. |
| ISBN: | 3537743203 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV019797633 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20050523 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 050503s2005 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 05,N13,0269 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 974039780 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3537743203 |c Pb. : EUR 32.50 |9 3-537-74320-3 | ||
| 024 | 3 | |a 9783537743206 | |
| 028 | 5 | 2 | |a 743020 |
| 035 | |a (OCoLC)76730239 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV019797633 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-NW | ||
| 049 | |a DE-739 |a DE-1102 |a DE-19 |a DE-2070s | ||
| 082 | 0 | |a 330 | |
| 084 | |a QK 800 |0 (DE-625)141681: |2 rvk | ||
| 084 | |a 330 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Scholtz, Hellmut D. |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien |b Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge |c Hellmut D. Scholtz |
| 250 | |a 1. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Sankt Augustin |b Asgard |c 2005 | |
| 300 | |a 145 S. |b graph. Darst. |c 210 mm x 148 mm, 200 gr. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Hedge Fund |0 (DE-588)4444016-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Anlagepolitik |0 (DE-588)4206018-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Hedge Fund |0 (DE-588)4444016-9 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Anlagepolitik |0 (DE-588)4206018-7 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m SWB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013123263&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013123263 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804133289473081344 |
|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS I. EINFUEHRUNG 5 II. KLASSISCHE PORTFOLIOANALYSE UND
HEDGE-FONDS-STRATEGIEN 8 A. DIE KLASSISCHE PORTFOLIOANALYSE 8 B. EINIGE
HEDGE-FONDS-KONZEPTE 12 III. DIE ALPHA-STRATEGIE 15 A. ZIELSETZUNG DER
ALPHA-STRATEGIE 15 B. BEISPIEL EINES ALPHA-PORTFOLIOS 16 C. GRUNDLAGEN
DER ALPHA-STRATEGIE 17 D. AUSWAHL DER GEWINNER UND VERLIERER FUER DIE
MOMENTUM-STRATEGIE 20 E. OPTIMIERUNG DES ALPHA-PORTFOLIOS 23 F.
ALPHA-STRATEGIE FUER DERIVATE 25 G. KRITISCHE WUERDIGUNG 26 H. ANHANG 27
1. DAS RISIKO DES OPTIMALEN PORTFOLIOS 2. KALKULATION DES T-WERTES FUER
ALPHA 3. BERECHNUNG VON BETA UND VARIANZ 4. BERECHNUNG VON ALPHA, BETA
UND VARIANZ MIT EXCEL 5. BERECHNUNG DES PREISES UND DER HEBEL VON CALLS
UND PUTS MIT EXCEL IV. DIE BETA-STRATEGIE 32 A. ZIELSETZUNG DER
BETA-STRATEGIE 32 B. BEISPIEL EINES BETA-PORTFOLIOS 33 C. DAS PRINZIP
DER OPTIMALEN BETA-STRATEGIE 34 D. DER OPTIMIERUNGSANSATZ DER
BETA-STRATEGIE 3 7 1. ZIELGLEICHUNG DER BETA-OPTIMIERUNG 2. ABLEITUNG
DES OPTIMALEN PORTFOLIO-MIX BEI DER BETA-STRATEGIE E. KRITERIEN FUER DIE
AKTIENAUSWAHL 40 F. ANLAGE IN ZERTIFIKATEN 41 G. EINIGE SPEZIELLE
PROBLEME 42 V. DAS LONG- ODER SHORT-PORTFOLIO BEI UNABHAENGIGEN
ERTRAGSERWARTUNGEN DER ASSETS 44 A. ZIELSETZUNG EINER STRATEGIE BEI
UNABHAENGIGKEIT DER ERTRAEGE 44 B. BEISPIEL FUER EIN PORTFOLIO MIT
UNABHAENGIGEN ERTRAGSENTWICKLUNGEN 44 C. STELLUNGNAHMEN ZUM KLASSISCHEN
ANSATZ 46 D. BEGRIFF DER STOCHASTISCHEN UNABHAENGIGKEIT 47 E.
UNABHAENGIGKEIT DER DAX-WERTE 48 F. OPTIMIERUNG EINES PORTFOUEOS
ERTRAGSUNABHAENGIGER INVESTMENTS 50 1 G. ERFUELLUNG DER
KUHN-TUCKER-BEDINGUNGEN 51 H. WEITERE VEREINFACHUNG DES ANSATZES FUER
UNABHAENGIGE ERTRAGSENTWICK- LUNGEN 52 I. EIN LONG- UND/ODER
SHORT-PORTFOLIO 52 VI. DAS OPTIMALE HEDGE-PORTFOLIO FUER DEN EINZELFALL
BEI UNABHAENGIGKEIT DER ERTRAEGE 53 A. ZIELSETZUNG DES HEDGE-PORTFOLIOS
FUER DEN EINZELFALL 53 B. BEISPIEL EINES PORTFOLIOS FUER DEN EINZELFALL 53
C. MINDERUNG DES MARKTRISIKOS 54 D. DAS PRINZIP EINER OPTIMALEN
HEDGE-STRATEGIE AUF BASIS DER MOMENTUM- STRATEGIE 59 E. OPTIMIERUNG
EINES OPTIMALEN HEDGE-PORTFOLIOS FUER DEN EINZELFALL 61 1. ZIELSETZUNG
DES OPTIMIERUNGSANSATZES 2. ABLEITUNG DES OPTIMALEN PORTFOLIO-MIX F.
KRITERIEN FUER DIE AKTIENAUSWAHL FUER DEN OPTIMALEN PORTFOLIO-MIX 65 VII.
OPTIMALES HEDGE-PORTFOLIO MIT DERIVATEN 66 A. ZIELSETZUNG DES
DERIVATE-PORTFOLIOS 66 B. BEISPIEL EINES DERIVATE-PORTFOLIOS 66 C.
AUSWAHL DER AKTIEN FUER EIN DERIVATE-PORTFOLIO 69 D. GRUNDLAGEN DES
HEDGE-PORTFOLIOS MIT DERIVATEN 70 E. FORMULIERUNG DER NEBENBEDINGUNGEN
FUER DEN OPTIMIERUNGSANSATZ 72 F. ABLEITUNG DES OPTIMALEN
HEDGE-PORTFOLIOS FUER DERIVATE 73 IIX. INVESTMENTAUSWAHL UND KRITISCHE
WAHRSCHEINLICHKEIT 78 A. ZIELSETZUNG EINER WAHRSCHEINLICHKEITSANALYSE 78
B. BEISPIELE VON WAHRSCHEINLICHKEITSANALYSEN 78 1. TABELLARISCHE
BERECHNUNG DER KRITISCHEN WAHRSCHEINLICHKEIT 2. ANALYSE VON DAX-DATEN 3.
BEURTEILUNG VON STRATEGIE-ZERTIFIKATEN C. DAS ERTRAGS-RISIKO-PROBLEM 82
D. DAS KRITISCHE VERHAELTNIS DER WAHRSCHEINLICHKEITEN DER GEWINNE UND
VERLUSTE 87 . DEFINITION DER KRITISCHEN WAHRSCHEINLICHKEIT 2. KRITISCHE
WAHRSCHEINLICHKEIT UND RUINWAHRSCHEINLICHKEIT BEI UNGLEICHHEIT VON
GEWINNEN UND VERLUSTEN E. ANZAHL DER MOEGLICHEN VERLUSTE BIS ZUM RUIN 94
F. BEURTEILUNG VON STRATEGIE-ZERTIFIKATEN - ERGAENZUNG - 95 1. BERECHNUNG
DER RUINWAHRSCHEINLICHKEIT DER STRATEGIE 2. HOEHE EINER VORUEBERGEHENDEN
SCHRUMPFUNG DES VERMOEGENS G. SCHLUSSFOLGERUNGEN 96 IX. HEDGE-STRATEGIE
UNTER MEIDUNG MOEGLICHER TOTALVERLUSTE 98 A. ZIELSETZUNG EINER OPTIMALEN
STRATEGIE ZUR VERMEIDUNG DES RUINS 98 B. BEISPIEL EINES OPTIMALEN
ANLAGEBETRAGES EINER HEDGE-STRATEGIE 98 C. KRITERIEN FUER DIE VERMEIDUNG
EINES TOTALVERLUSTES 100 D. MOEGLICHKEITEN DER LOESUNG DES PROBLEMS
OPTIMALER RUINVERMEIDUNG 101 E. DER KELLY-DUBINS/SAVAGE-ANSATZ 101 1.
DER OPTIMAL ZU RISKIERENDE BETRAG B 2. ANALYSE DES ANSATZES VON KELLY
UND DUBINS/SAVAGE F. MAXIMIERUNG DES VERMOEGENS UNTER MEIDUNG VON
RUINTENDENZEN 104 1. OPTIMIERUNG UNTER EINBEZIEHUNG DER KRITISCHEN
WAHRSCHEINLICHKEIT 2. ERLAEUTERUNG DER NEBENBEDINGUNGEN 3. DER OPTIMALE
BETRAG B ZUR VERMEIDUNG DES TOTAL VERLUSTES G. VERWENDUNG DES
RISIKOBETRAGES B IN DER ANLAGEPRAXIS 110 H. DER OPTIMALE ANLAGE-MIX BEI
MEIDUNG DES TOTALVERLUSTES 111 1. DAS OPTIMALE LONG-PORTFOLIO 2. DAS
OPTIMALE HEDGE-PORTFOLIO BEI MEIDUNG DES RUINS I. WEITERE BEISPIELE 113
1. BEISPIEL EINES OPTIMALEN LONG-PORRFOLIOS 2. BEISPIEL EINES OPTIMALEN
HEDGE-PORTFOLIOS J. SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER STRATEGIEN ZUR MEIDUNG DES
TOTALVERLUSTES 116 K. ANHANG 117 BERECHNUNG DES OPTIMALEN
KAPITALEINSATZES I(B) UND VON P CT MIT EXCEL X. DER EIGENE HEDGE-FONDS
120 A. HEDGE-FONDS MIT STRATEGIE - ZERTIFIKATEN 120 B. DARSTELLUNG DER
*SIEGREICHEN ANLAGESTRATEGIEN 120 C. ANALYSE DER STRATEGIEN 124 D.
ALTERNATIVE STRATEGIEN 126 E. UEBERPRUEFUNG DER TRENDFOLGE-STRATEGIE
ANHAND DES T-TESTS 129 F. ERTRAGSSTEIGERUNG DER TRENDFOLGE-STRATEGIE MIT
DER DISKRIMINANZANALYSE 131 G. SCHLUSSFOLGERUNG HINSICHTLICH DER
*SIEGREICHEN STRATEGIEN 132 H. MOEGLICHKEITEN EINER DUALEN STRATEGIE 134
I. HEDGE-FONDS MIT KREDITAUFNAHME 138 J.ANHANG 139
KORRELATIONSKOEFFIZIENT, T-TEST FUER KORRELATION, BERECHNUNG MIT EXCEL
XI. ZUSAMMENFASSUNG 140 LITERATUR 142 GRAFIKEN UND TABELLEN 4
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Scholtz, Hellmut D. |
| author_facet | Scholtz, Hellmut D. |
| author_role | aut |
| author_sort | Scholtz, Hellmut D. |
| author_variant | h d s hd hds |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV019797633 |
| classification_rvk | QK 800 |
| ctrlnum | (OCoLC)76730239 (DE-599)BVBBV019797633 |
| dewey-full | 330 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 330 - Economics |
| dewey-raw | 330 |
| dewey-search | 330 |
| dewey-sort | 3330 |
| dewey-tens | 330 - Economics |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 1. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01630nam a2200433 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV019797633</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20050523 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">050503s2005 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">05,N13,0269</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">974039780</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3537743203</subfield><subfield code="c">Pb. : EUR 32.50</subfield><subfield code="9">3-537-74320-3</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783537743206</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">743020</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)76730239</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV019797633</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-NW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">330</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 800</subfield><subfield code="0">(DE-625)141681:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">330</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Scholtz, Hellmut D.</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien</subfield><subfield code="b">Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge</subfield><subfield code="c">Hellmut D. Scholtz</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Sankt Augustin</subfield><subfield code="b">Asgard</subfield><subfield code="c">2005</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">145 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="c">210 mm x 148 mm, 200 gr.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hedge Fund</subfield><subfield code="0">(DE-588)4444016-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Anlagepolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206018-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Hedge Fund</subfield><subfield code="0">(DE-588)4444016-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Anlagepolitik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206018-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">SWB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013123263&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013123263</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV019797633 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T20:06:21Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3537743203 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-013123263 |
| oclc_num | 76730239 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-739 DE-1102 DE-19 DE-BY-UBM DE-2070s |
| owner_facet | DE-739 DE-1102 DE-19 DE-BY-UBM DE-2070s |
| physical | 145 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 200 gr. |
| publishDate | 2005 |
| publishDateSearch | 2005 |
| publishDateSort | 2005 |
| publisher | Asgard |
| record_format | marc |
| spelling | Scholtz, Hellmut D. Verfasser aut Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge Hellmut D. Scholtz 1. Aufl. Sankt Augustin Asgard 2005 145 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 200 gr. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Hedge Fund (DE-588)4444016-9 gnd rswk-swf Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 gnd rswk-swf Hedge Fund (DE-588)4444016-9 s Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 s DE-604 SWB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013123263&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Scholtz, Hellmut D. Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge Hedge Fund (DE-588)4444016-9 gnd Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4444016-9 (DE-588)4206018-7 |
| title | Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge |
| title_auth | Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge |
| title_exact_search | Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge |
| title_full | Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge Hellmut D. Scholtz |
| title_fullStr | Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge Hellmut D. Scholtz |
| title_full_unstemmed | Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge Hellmut D. Scholtz |
| title_short | Langfristiger Vermögensaufbau mit risikoneutralen Hedge-Fonds-Strategien |
| title_sort | langfristiger vermogensaufbau mit risikoneutralen hedge fonds strategien optimales wertpapiermanagement fur die altersvorsorge |
| title_sub | Optimales Wertpapiermanagement für die Altersvorsorge |
| topic | Hedge Fund (DE-588)4444016-9 gnd Anlagepolitik (DE-588)4206018-7 gnd |
| topic_facet | Hedge Fund Anlagepolitik |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=013123263&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT scholtzhellmutd langfristigervermogensaufbaumitrisikoneutralenhedgefondsstrategienoptimaleswertpapiermanagementfurdiealtersvorsorge |