Internationale Portfoliodiversifikation und "home bias" aus Sicht deutscher Anleger:
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Aachen
Shaker
2002
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| adam_text | BERICHTE AUS DER BETRIEBSWIRTSCHAFT BTAZEJ SZCZECKI INTERNATIONALE
PORTFOLIODIVERSIFIKATION UND HOME BIAS AUS SICHT DEUTSCHER ANLEGER
SHAKER VERLAG AACHEN 2002 INHALTSVERZEICHNIS ABKUERZUNGSVERZEICHNIS V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS VIII TABELLENVERZEICHNIS IX 1 PROBLEMSTELLUNG.. 2
THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES WERTPAPIER- MANAGEMENTS 6 2.1
NUTZENFUNKTIONEN ALS GRUNDLAGE VON ANLAGEENTSCHEIDUNGEN 7 2.2
PORTFOLIOTHEORIE . . 11 2.2.1 CHARAKTERISTIKA VON ANLAGEGEGENSTAENDEN 11
2.2.1.1 RENDITE EINER ANLAGE 11 2.2.1.2 RISIKO EINER ANLAGE 15 2.2.1.2.1
VOLATILITAET 15 2.2.1.2.2 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 17 2.2.2
DIVERSIFIKATION 18 2.2.2.1 RENDITE UND RISIKO EINES PORTEFEUILLES 19
2.2.2.2 ZWEI-ASSET-PORTFOLIO 22 2.2.3 PORTFOLIOSELEKTION 25 2.2.3.1
ANNAHMEN DES MARKOWITZ-MODELLS 26 2.2.3.2 ERMITTLUNG DER EFFIZIENZKURVE
MIT LEERVERKAEUFEN 27 2.2.3.3 EFFIZIENZLINIE IM MARKOWITZ-MODELL 31
2.2.3.4 EFFIZIENZLINIE BEI RISIKOFREIER ANLAGEMOEGLICHKEIT 34 2.3 DAS
CAPITAL-ASSET-PRICEMG-MODELL 38 2.3.1 AUSSAGEN DES CAPM 38 2.3.2
SCHWACHSTELLEN DES CAPM 42 2.4 PERFORMANCE-MESSUNG 43 2.5
ZUSAMMENFASSUNG 46 3 INTERNATIONALE ANLAGESTREUUNG 48 3.1 AUSWIRKUNG DES
WECHSELKURSES AUF INTERNATIONALE INVESTITIONEN 51 3.1.1 RENDITE UND
RISIKO EINER AUSLAENDISCHEN ANLAGE 51 II 3.1.2 RENDITE UND RISIKO EINES
INTERNATIONALEN PORTEFEUILLES..; 58 3.2 DATENGESTUETZTER ANSATZ ZUR
PORTFOLIOSELEKTION 61 3.2.1 ALTERNATIVE PORTFOLIOBILDUNGS-STRATEGIEN 62
3.2.2 HEDGING DES WECHSELKURSRISIKOS 66 3.2.2.1 GRUNDLAGEN 66 3.2.2.1.1
HEDGINGEINFLUSS AUF AUSLAENDISCHE ANLAGEN 67 3.2.2.1.2 ANLAGECHARAKTER
VON DEVISENFORWARDGESCHAEFTEN 69 3.2.2.2 ANSAETZE ZUR OPTIMIERUNG DER
HEDGEANTEILE 72 3.2.2.2.1 SIMULTANE OPTIMIERUNG DER PORTFOLIO- UND DER
HEDGEANTEILE 72 3.2.2.2.2 PARTIELLE OPTIMIERUNG 78 3.2.2.2.3 SEPARATE
PORTFOLIO- UND HEDGEOPTIMIERUNG 79 3.2.2.3 VEREINFACHTE HEDGINGREGELN 80
3.2.2.3.1 VOLLSTAENDIGES HEDGING * 80 3.2.2.3.2 KEIN HEDGING DES
WAEHRUNGSRISIKOS 82 3.2.2.3.3 UNIVERSALE HEDGINGFORMULA 83 3.2.2.3.4
PORTFOLIOOPTIMIERUNG VOLLSTAENDIG ABGESICHERTER EINZELANLAGEN 84 3.2.3
SCHAETZUNG DER PARAMETER FUER DIE PORTFOLIOOPTIMIERUNG 87 3.2.3.1
SCHAETZRISJKO BEI DER EX-ANTE-PORTFOLIOSELEKTION 88 3.2.3.2 KONTROLLE DES
SCHAETZRISIKOS 89 3.2.3.2.1 PORTFOLIOSELEKTION MIT KORREKTUR DER
INPUTFAKTOREN 90 3.2.3.2.2 PORTFOLIOSELEKTION MIT BEGRENZUNG DER
PORTFOLIOANTEILE 93 3.3 MODELLGESTUETZTER ANSATZ ZUR PORTFOLIOSELEKTION
96 3.3.1 KERNPROBLEME DER INTERNATIONALEN ASSET-BEWERTUNGS-MODELLE 96
3.3.1.1 KAUFKRAFTPARITAETENTHEORIE 98 3.3.1.2 INTEGRATION VS.
SEGMENTIERUNG DER INTERNATIONALEN KAPITALMAERKTE 102 3.3.2 DAS
INTERNATIONAL-CAPITAL-ASSET-PRICING-MODELL 104 3.3.2.1
VERMOEGENSALLOKATION 104 3.3.2.2 MODELLKRITIK 111 3.4 ZUSAMMENFASSUNG 113
4 DAS HOME-BIAS-PHAENOMEN 115 4.1 HOMEBIAS 115 4.2 ANSAETZE ZUR ERKLAERUNG
DES HOME BIAS 118 4.2.1 MARKTFRIKTIONSBEDINGTE ANSAETZE 118 4.2.1.1
REGULATIVE BARRIEREN 119 4.2.1.2 TRANSAKTIONSKOSTEN 121 III 4.2.1.3
HEDGING DES INFLATIONSRISIKOS ~ 126 4.2.1.4 HEDGING DES HUMANKAPITALS
130 4.2.2 INFORMATIONS- UND VERHALTENSBASIERTE ANSAETZE 132 4.2.2.1
INFORMATIONSASYMMETRIE INFOLGE VON INFORMATIONSBARRIEREN 133 4.2.2.2 DER
BEHAVIORAL-FINANCE-ANSATZ ZUM HOME BIAS 138 4.2.3 DIE INFRAGESTELLUNG
DER ENTGANGENEN DIVERSIFIKATIONSVORTEILE 141 4.2.3.1 GLOBALE EFFIZIENZ
INLAENDISCHER PORTFOLIOS 141 4.2.3.2 DIE HOME MADE INTERNATIONAL
DIVERSIFICATION 143 4.2.3.3 INSTABILE KORRELATION 145 4.2.3.4
SCHAETZRISIKO 147 4.3 ZUSAMMENFASSUNG 148 5 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DES
HOME BIAS DEUTSCHER ANLEGER 151 5.1 UNTERSUCHUNGSAUFBAU 151 5.2
ERMITTLUNG OPTIMALER PORTFOLIOS 154 5.2.1 DATENBESCHREIBUNG 154 5.2.1.1
AKTIENINDIZES 154 5.2.1.2 WECHSELKURSE 155 5.2.1.3 RISIKOLOSE ANLAGE 155
5.2.1.4 MARKTKAPITALISIERUNG 156 5.2.2 DATENMERKMALE 156 5.2.2.1
ZEITREIHENCHARAKTERISTIKA DER AKTIENRENDITEN 157 5.2.2.2 TEST DER
NORMALVERTEILUNG VON AKTIENRENDITEN 158 5.2.2.3 KORRELATIONSSTRUKTUR 163
5.2.3 EX-POST-OPTIMALE AKTIENSTRUKTUR 165 5.2.4 EX-ANTE-ANALYSE UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DES SCHAETZRISIKOS 168 5.2.4.1 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN
169 5.2.4.2 EX-ANTE-OPTIMALE LAENDERGEWICHTE ?.... 171 5.2.5
EX-ANTE-ANALYSE UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES SCHAETZRISIKOS UND MIT HEDGING
174 5.2.5.1 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN 174 5.2.5.2 EX-ANTE-LAENDERGEWICHTE
MIT WECHSELKURSSICHERUNG 175 5.2.6 LAENDERSTRUKTUR DES MARKTPORTFOLIOS
180 IV 5.3 UNTERSUCHUNG DES HOME BIAS IM GESAMTPORTFOLIO DEUTSCHER
ANLEGER 183 5.3.1 ANALYSE DER LAENDERSTRUKTUR 183 5.3.1.1 DATENBASIS /.
183 5.3.1.2 SCHAETZMODELL AUSLAENDISCHER AKTIENBESTAENDE 186 5.3.1.3
DESKRIPTIVE ANALYSE DES HOME BIAS IN DEUTSCHEN AKTIENPORTFOLIOS 187
5.3.1.4 STATISTISCHER VERGLEICH DER REALISIERTEN UND DER OPTIMALEN
PORTFOLIOS 192 5.3.2 UNTERSUCHUNG DER TRANSAKTIONSKOSTEN ZUR ERKLAERUNG
DES HOME BIAS 200 5.3.2.1 IMPLIZITE RENDITEN ALS UNTERSUCHUNGSWERKZEUG
200 5.3.2.2 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN 202 5.3.2.3 IMPLIZITE RENDITEFEHLER
IN AKTIENBESTAENDEN DEUTSCHER ANLEGER 202 5.4 UNTERSUCHUNG DES HOME BIAS
DEUTSCHER ANLEGER AUF FONDSEBENE ....209 5.4.1 ANALYSE DER
LAENDERSTRUKTUR 213 5.4.1.1 DATENBASIS 213 5.4.1.2 DESKRIPTIVE ANALYSE
DES HOME BIAS 217 5.4.1.3 STATISTISCHER VERGLEICH DER REALISIERTEN UND
DER OPTIMALEN PORTFOLIOS 222 5.4.2 UNTERSUCHUNG DER TRANSAKTIONSKOSTEN
ZUR ERKLAERUNG DES HOME BIAS 228 5.4.2.1 IMPLIZITE TRANSAKTIONSKOSTEN 228
5.4.2.2 IMPLIZITE TRANSAKTIONSKOSTEN UND IMPLIZIT WAHRGENOMMENES RISIKO
234 5.5 KOSTEN DES HOME BIAS 239 5.5.1 KOSTEN BEI EX-POST-ANALYSE .-.
240 5.5.2 KOSTEN BEI EX-ANTE-ANALYSE 242 5.6 KRITISCHE WUERDIGUNG DER
UNTERSUCHUNGSRESULTATE 251 6 ZUSAMMENFASSUNG 255 ANHAENGE XI
LITERATURVERZEICHNIS XXXV
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