Konjunkturelle Frühindikatoren für die Bundesrepublik Deutschland und die Freie und Hansestadt Hamburg: eine empirische Analyse unter Verwendung linearer und nichtlinearer dynamischer Faktormodelle
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Frankfurt am Main [u.a.]
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2004
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2 Imdiikatorgestützte
t.l I)dMtorischë
2.1.1 Der Konjunkturzyklus................ 15
2.1.2 Die Abgrenzung vorlaufender Einzelzeitreihen ... 22
2.1.3 Gründe für eine aggregierte Betrachtung
der vorlaufenden Einzelreihen............ 33
2.2 Nichtökonometrische Methoden............... 35
2.2.1 Lineare Gewichtung der Einzelreihen:
Das Harvard Barometer............... 35
2.2.2 Der Index
2.2.3 Diffusionsindizes................... 42
2.3 ökonometrische Methoden.................. 44
2.3.1 Struktur- und Indexmodelle............. 44
2.3.2 Faktormodelle..................... 49
2.3.3 Methoden zur Bestimmung von Wendepunkten . . 55
3 Konjunkturelle Irühindikatoren für
die Bundesrepublik Deutschland 65
3.1 Die Auswahl der Daten.................... 65
3.1.1 Die Referenzreihe................... 65
3.1.2 Die vorlaufenden Einzelreihen............ 70
3.2 Das dynamische Faktormodell ohne
3.2.1 Die Modelltheorie................... 79
3.2.2 Empirische Modellspezifikation und Ergebnisse ... W
3.3 Das dynamische Faktonnodell mit Markov-SwitcMng . . . MI
3.3.1 Die Modelltheorie................... 1§I
3.3.2 Empirische ModeUspezifikation und Ergebnisse . . . MS
4 Konjunkturelle Frühindikatoren für
die Freie und Hansestadt Hamburg 129
4.1 Generierung von BIP-Quartalswerten............, 139
4.1.1 Unterschiede in den jährlichen Output-Lücken von
Hamburg und Deutschland als Motivation für
regionale Konjunkturindikatoren........... 12§
4.1.2 Univariate Verfahren................. 132:
4.1.3 Multivariate Verfahren................ 133
4.2 Schätzung der Prühindikatoren anhand dynamischer
Faktormodelle......................... 141
4.2.1 Die Auswahl der Daten................ 141
4.2.2 Die Spezifikation der dynamischen Faktormodelle . 150
4.2.3 Die Ergebnisse.................... 154
4.3 Probit-Schätzungen von Rezessionswahrscheinlichkeiten . . 164
4.3.1 Das herkömmliche Probit-Modell.......... 164
4.3.2 Das Probit-Modell mit Markov-SwitcMng...... 172
5 Schlussbetrachtung 177
Literaturverzeichnis 179
INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 13 2 INDIKATORGESTUETZTE
KONJUNKTURPROGNOSEN 15 2.1 DEFINITORISCHE VORUEBERLEGUNGEN 15 2.1.1 DER
KONJUNKTURZYKLUS 15 2.1.2 DIE ABGRENZUNG VORLAUFENDER EINZELZEITREIHEN
... 22 2.1.3 GRUENDE FUER EINE AGGREGIERTE BETRACHTUNG DER VORLAUFENDEN
EINZELREIHEN 3.3 2.2 NICHTOEKONOMETRISCHE METHODEN 35 2.2.1 LINEARE
GEWICHTUNG DER EINZELREIHEN: DAS HARVARD BAROMETER 35 2.2.2 DER INDEX OF
LEADING INDICATORS DES NBER 39 2.2.3 DIFFUSIONSINDIZES 42 2.3
OEKONOMETRISCHE METHODEN 44 2.3.1 STRUKTUR- UND INDEXMODELLE 44 2.3.2
FAKTORMODELLE 49 2.3.3 METHODEN ZUR BESTIMMUNG VON WENDEPUNKTEN . . 55 3
KONJUNKTURELLE FRUEHINDIKATOREN FUER DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 65 3.1
DIE AUSWAHL DER DATEN 65 3.1.1 DIE REFERENZREIHE 65 3.1.2 DIE
VORLAUFENDEN EINZELREIHEN 70 3.2 DAS DYNAMISCHE FAKTORMODELL OHNE
MARKOV-SWITCHING ... 79 3.2.1 DIE MODELLTHEORIE 79 3.2.2 EMPIRISCHE
MODELLSPEZIFIKATION UND ERGEBNISSE . . . 89 3.3 DAS DYNAMISCHE
FAKTORMODELL MIT MARKOV-SWITCHING . . . 101 3.3.1 DIE MODELLTHEORIE 101
3.3.2 EMPIRISCHE MODELLSPEZIFIKATION UND ERGEBNISSE ... 115 4
KONJUNKTURELLE FRUEHINDIKATOREN FUER DIE FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 129
4.1 GENERIERUNG VON BIP-QUARTALSWERTEN 129 4.1.1 UNTERSCHIEDE IN DEN
JAEHRLICHEN OUTPUT-LUECKEN VON HAMBURG UND DEUTSCHLAND ALS MOTIVATION FUER
REGIONALE KONJUNKTURINDIKATOREN 129 4.1.2 UNIVARIATE VERFAHREN 132 4.1.3
MULTIVARIATE VERFAHREN 133 4.2 SCHAETZUNG DER FRUEHINDIKATOREN ANHAND
DYNAMISCHER FAKTORMODELLE 141 4.2.1 DIE AUSWAHL DER DATEN 141 4.2.2 DIE
SPEZIFIKATION DER DYNAMISCHEN FAKTORMODELLE . 150 4.2.3 DIE ERGEBNISSE
154 4.3 PROBIT-SCHAETZUNGEN VON REZESSIONSWAHRSCHEINLICHKEITEN . . 164
4.3.1 DAS HERKOEMMLICHE PROBIT-MODELL 164 4.3.2 DAS PROBIT-MODELL MIT
MARKOV-SWITCHING 172 5 SCHLUSSBETRACHTUNG 177 LITERATURVERZEICHNIS 179 8
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