Multimanageransätze im Bereich des Portfoliomanagements:
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| Published: |
Frankfurt am Main
Lang
2004
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NILS E. ERNST
MULTIMANAGERANSATZE IM BEREICH DES PORTFOLIOMANAGEMENTS
PETER LANG EUROPAEISCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
TABELLENVERZEICHNIS XII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIV
ABKUERZUNGS VERZEICHNIS XVI
SYMBOL VERZEICHNIS XVIII
1. EINLEITUNG 1
1.1 MOTIVATION 1
1.2 ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSBEITRAG DER ARBEIT 4
1.3 AUFBAU DER ARBEIT 5
2. MULTIMANAGEMENT - ERSCHEINUNGSFORMEN UND POTENZIALE 7
2.1 ZIELSETZUNG UND EINORDNUNG DES KAPITELS 7
2.2 ERSCHEINUNGSFORMEN VON MULTIMANAGERANSAETZEN 7
2.3 POTENZIALE VON MULTIMANAGERANSAETZEN UND KRITIK 13
2.3.1 ERZIELUNG UEBERDURCHSCHNITTLICHER RENDITEN 13
2.3.2 BEGRENZUNG DER MIT DER RENDITEERZIELUNG VERBUNDENEN RISIKEN 16
2.3.3 MINIMIERUNG DES AUFWANDS AUF SEITEN DES INVESTORS 19
2.3.4 KRITIK UND KONFLIKTFELDER 21
2.4 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FUER MULTIMANAGER-KONSTRUKTIONEN IN
DEUTSCHLAND - DAS MASTER-KAG-KONZEPT 24
2.4.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 24
2.4.2 DEFINITIONEN, VERTRAGSSTRUKTUREN UND ORDERFLUSS 26
2.4.3 VORTEILE UND DEFIZITE 33
2.5 ZUSAMMENFASSUNG 36
3. AKTIVES PORTFOLIOMANAGEMENT UND MULTIMANAGEMENT - THEORETISCHER
RAHMEN 38
3.1 ZIELSETZUNG UND EINORDNUNG DES KAPITELS 38
3.2 AKTIVES UND PASSIVES PORTFOLIOMANAGEMENT - DEFINITIONEN 39
3.3 DIE MODERNE PORTFOLIOTHEORIE, DAS CAPM UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE
WAHL DES VERMOEGENSVERWALTUNGSANSATZES 41
3.4 DIE EFFIZIENZ VON WERTPAPIERMAERKTEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DEN
VERMOEGENSVENVALTUNGSANSATZ 47
IMAGE 3
3.5 DIE ARITHMETIK AKTIVEN MANAGEMENTS UND EMPIRISCHE STUDIEN ZUM ERFOLG
AKTIVEN PORTFOLIOMANAGEMENTS 52
3.6 AKTIVES MANAGEMENT UND INVESTMENTSTILE 56
3.6.1 DEFINITIONEN UND ANSAETZE FUER INVESTMENTSTILE 56 .
3.6.2 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 58
3.6.3 GRUENDE FUER PERFORMANCEUNTERSCHIEDE ZWISCHEN INVESTMENTSTILEN 63
3.7 DAS FUNDAMENTALE GESETZ DES AKTIVEN MANAGEMENTS UND SEINE BEDEUTUNG
FUER MULTIMANAGERANSATZE 68
3.8 ZUSAMMENFASSUNG 76
4. MANAGERSELEKTION 78
4.1 ZIELSETZUNG UND EINORDNUNG DES KAPITELS 78
4.2 QUANTITATIVE SELEKTION 81
4.3 LITERATURUEBERBLICK ZU PERSISTENZSTUDIEN 89
4.4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ZUR QUANTITATIVEN SELEKTION 99
4.4.1 DATENBASIS 99
4.4.2 EINFLUSS VON SURVIVORSHIP BIAS 100
4.4.3 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN UND VORGEHENSWEISE 102
4.4.4 PANELSCHAETZUNG 107
4.4.5 X?-UNABHAENGIGKEITSTESTS - TESTVERFAHREN UND ERGEBNISSE 109
4.4.6 KORRELATIONSTESTS-TESTVERFAHREN UND ERGEBNISSE 117
4.4.7 TESTS AUF IDENTISCHE MITTELWERTE (BEHRENS-FISHER-PROBLEM) -
TESTVERFAHREN UND ERGEBNISSE 127
4.5 QUALITATIVE SELEKTION 135
4.6 MANAGERSELEKTION ALS PROZESS 141
4.7 ZUSAMMENFASSUNG 146
5. KONSTRUKTION VON MULTIMANAGERPORTFOLIOS 148
5.1 ZIELSETZUNG UND EINORDNUNG DES KAPITELS 148
5.2 GESTALTUNGSFORMEN FUER MULTIMANAGERPORTFOLIOS 149
5.3 OPTIMIERTE PORTFOLIOKONSTRUKTION FUER MULTIMANAGERPORTFOLIOS 156
5.3.1 OPTIMIERUNGSANSATZ 156
5.3.2 FALLSTUDIE 163
5.4 CONTROLLING-ANSATZ FUER MULTIMANAGERPORTFOLIOS 174
5.5 ZUSAMMENFASSUNG 180
6. SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 182
IMAGE 4
ANHANG A 184
ANHANG B 194
LITERATURVERZEICHNIS 212
XI
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