Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung:
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| Published: |
München [u.a.]
Pearson Studium
2004
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| Online Access: | Inhaltstext Klappentext Inhaltsverzeichnis |
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Prof. Dr. Gertrud Moosmüller präsentiert Ihnen in diesem Buch eine um¬
fassende Einführung in die vielfältigen statistischen und ökonometrischen
Methoden, die in der empirischen Wirtschaftsforschung zum Einsatz
kommen. Jedes Verfahren wird auf eine gut verständliche Art und Weise
anhand von Beispielen, denen konkrete ökonomische Datensätze zugrunde
liegen, erläutert. Der Fokus wird insbesondere auf die Problematik der
Anwendung dieser Methoden in der empirischen Praxis gelegt. Die so
vermittelten Lerninhalte sind geeignet für Kurse zur empirischen Wirt¬
schaftsforschung in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen.
Aus dem Inhalt:
- Datenbasis, Datenaufbereitung und einfache Datenanalyse
- Ökonomische Indikatoren
- Trend- und Saisonbereinigungsverfahren
- Schätzung und Prognose von makroökonometrischen
Eingleichungsmodellen
- Schätzung und Prognose von makroökonometrischen
Mehrgleichungsmodellen
- Schätzung und Prognose von mikroökonometrischen
Eingleichungsmodellen
- Modelle der Input-Output-Analyse
GERTRUD MOOSMÜLLER ist Professorin für Statistik an der Universität
Passau mit langjähriger Lehrerfahrung in Mathematik für Wirtschafts¬
wissenschaftler, angewandter Statistik, empirischer Wirtschaftsforschung
und Ökonometrie. Außerdem ist sie Direktorin des Instituts für Markt-
und Tourismusforschung, CenTouris, der Universität Passau.
INHALTSVERZEICHNIS ABKUERZUNGEN 11 VORWORT 13 1 GRUNDLAGEN DER
EMPIRISCHEN WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 15 1.1 ZIELE UND AUFGABEN 16 1.2
DATENBASIS 17 1.2.1 ARTEN VON DATEN 17 1.2.2 DATENQUELLEN 17 1.3
DATENAUFBEREITUNG UND EINFACHE DATENANALYSEN 18 1.3.1 METHODEN DER
INFORMATIONSVERDICHTUNG UND EINFACHE STATISTISCHE KENNGROESSEN; EXKURS:
OEKONOMISCHE INDIKATOREN 18 1.3.2 AUSREISSERWERTE UND MESSFEHLER 41
1.3.2.1 STAMM-BLAETTER-DARSTELLUNG 41 1.3.2.2 KENNWERTEDIAGRAMM 42
1.3.2.3 SCHACHTELDIAGRAMM 45 1.4 TREND- UND SAISONBEREINIGUNG VON
ZEITREIHENDATEN 47 1.4.1 TRENDBESTIMMUNG UND TRENDBEREINIGUNG 48 1.4.1.1
LINEARE TRENDFUNKTION 48 1.4.1.2 POLYNOMIALE TRENDFUNKTIONEN 50 1.4.1.3
NICHTLINEARE TRENDFUNKTIONEN 53 1.4.2 SAISONBEREINIGUNG 67 1.4.2.1 DAS
PHASENDURCHSCHNITTSVERFAHREN 67 1.4.2.2 DAS CENSUS-X-11 -VERFAHREN 68
1.4.2.3 DAS BERLINER VERFAHREN 71 1.4.2.4 DAS SAISONALE ARIMA-MODELL 77
1.5 AUFGABEN 81 2 ANWENDUNG OEKONOMETRISCHER METHODEN IN DER EMPIRISCHEN
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 85 2.1 EINFUEHRUNG 86 2.2 SPEZIFIKATION UND
SCHAETZUNG VON EINGLEICHUNGSMODELLEN: DIE LINEARE REGRESSIONSANALYSE 90
2.2.1 DAS KLASSISCHE MODELL DER LINEAREN MEHRFACHREGRESSION 90 2.2.1.1
DAS ANNAHMENSYSTEM DES KLASSISCHEN MODELLS DER LINEAREN
REGRESSIONSANALYSE 90 2.2.1.2 DIE GEWOEHNLICHE METHODE DER KLEINSTEN
QUADRATE 92 2.2.1.3 HYPOTHESENPRUEFUNG, INTERVALLSCHAETZUNG UND PROGNOSE
IM KLASSISCHEN MODELL DER LINEAREN MEHRFACHREGRESSION 103
INHALTSVERZEICHNIS 2.2.1.4 VERLETZUNG VON MODELLANNAHMEN 115 2.2.1.5
EINIGE ERGAENZUNGEN ZUR OLS-SCHAETZUNG 147 2.2.1.6 DIE
MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 151 2.2.2 DAS VERALLGEMEINERTE MODELL DER
LINEAREN REGRESSIONSANALYSE . . 152 2.2.2.1 DIE VERALLGEMEINERTE METHODE
DER KLEINSTEN QUADRATE 153 2.2.2.2 DIE GLS-SCHAETZUNG BEI VORLIEGEN VON
AUTOKORRELIERTEN BZW. HETEROSKEDASTISCHEN STOERGROESSEN 155 2.3
SPEZIFIKATION UND SCHAETZUNG VON LINEAREN MEHRGLEICHUNGSMODELLEN . 161
2.3.1 FORMEN VON MEHRGLEICHUNGSMODELLEN 161 2.3.2 DAS ANNAHMESYSTEM FUER
MEHRGLEICHUNGSMODELLE 171 2.3.3 DAS IDENTIFIKATIONSPROBLEM 173 2.3.4 DIE
PARAMETERSCHAETZUNG IN LINEAREN MEHRGLEICHUNGSMODELLEN . . 177 2.3.4.1
DIE OLS-METHODE 177 2.3.4.2 DIE ILS-METHODE (INDIREKTE METHODE DER
KLEINSTEN QUADRATE) . . 179 2.3.4.3 DIE 2SLS-METHODE (ZWEISTUFIGE
METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE) 185 2.4 MIKROOEKONOMETRISCHE MODELLE 189
2.4.1 MIKROOENONOMETRISCHE MODELLIERUNG, SCHAETZ- UND TESTMETHODEN 190
2.4.2 MODELLE FUER DISKRETE ABHAENGIGE VARIABLE 194 2.4.2.1 BINAERES UND
MULTINOMIALES LOGIT-MODELL FUER UNGEORDNETE KATEGORIEN 194 2.4.2.2
BINAERES UND MULTINOMIALES PROBIT-MODELL FUER UNGEORDNETE KATEGORIEN 200
2.4.2.3 MULTINOMIALE LOGIT- UND PROBIT-MODELLE FUER GEORDNETE KATEGORIEN
203 2.4.2.4 DISKRETE ENTSCHEIDUNGSMODELLE 206 2.4.3 MODELLE FUER
BESCHRAENKT ABHAENGIGE VARIABLE 209 2.4.4 ZEITABHAENGIGE MODELLE 218
2.4.4.1 MODELLE FUER ZAEHLDATEN 218 2.4.4.2 MODELLE ZUR ANALYSE VON
VERWEILDAUERN UND HAZARDRATENMODELLE 222 2.4.5 ANALYSE VON PANELDATEN
227 2.4.5.1 EIN LINEARES MODELL ZUR ANALYSE VON PANELDATEN 227 2.4.5.2
EIN BINAERES LOGIT-MODELL MIT FESTEN EFFEKTEN FUER PANELDATEN . 229
2.4.5.3 EIN BINAERES PROBIT-MODELL MIT STOCHASTISCHEN EFFEKTEN FUER
PANELDATEN 231 2.4.5.4 EIN TOBIT-MODELL MIT STOCHASTISCHEN EFFEKTEN FUER
PANELDATEN . . . 233 2.4.5.5 PANELMODELLE FUER ZAEHLDATEN 233 2.5 AUFGABEN
235 GRUNDZUEGE DER INPUT-OUTPUT-ANALYSE (LO-ANALYSE) 251 3.1 DAS
GRUNDSCHEMA VON INPUT-OUTPUT-TABELLEN 253 3.2 DAS STATISCHE OFFENE
MENGENMODELL 258 3.3 EINIGE ERWEITERUNGEN DES STATISCHEN OFFENEN
MENGENMODELLS 264 3.3.1 VERKNUEPFUNG MIT ZUSAETZLICHEN GROESSEN,
INSBESONDERE DER BESCHAEFTIGUNG 264 3.3.2 (TEIL-)ENDOGENISIERUNG DER
ENDNACHFRAGE 280 3.4 DAS STATISCHE OFFENE PREISMODELL 295 3.5
ERWEITERUNG DES STATISCHEN OFFENEN PREISMODELLS DURCH (TEIL-)
ENDOGENISIERUNG DER PREISE 301 3.6 AUFGABEN 309 8 INHALTSVERZEICHNIS A
ANHANG 315 A.L TABELLE ZU BEISPIEL 1.14 316 A.2 TABELLE ZU BEISPIEL 1.15
319 A.3 TABELLE ZU BEISPIEL 2.14 322 A.4 TABELLE ZU BEISPIEL 2.16 323
A.5 TABELLE ZU BEISPIEL 2.31 329 A.6 DER EM-ALGORITHMUS 330 A.7 DAS
RAS-VERFAHREN ZUR ERGAENZUNG/ERSTELLUNG VON IO-TABELLEN (BEISPIEL) 332
LITERATUR 335 REGISTER 343 |
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