Holdings: Praktische Finanzmathematik

Praktische Finanzmathematik: mit Futures, Optionen, Swaps und anderen Derivaten

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Bibliographic Details
Main Author:	Pfeifer, Andreas 1959- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Frankfurt am Main Deutsch 2004
Edition:	3., überarb. und erw. Aufl.
Subjects:	Financiën Rekenkunde Finanzmathematik EXCEL Aufgabensammlung Lehrbuch
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adam_text	Titel: Praktische Finanzmathematik Autor: Pfeifer, Andreas Jahr: 2004 Praktische Finanzmathematik Inhaltsübersicht 1 Was ist Finanzmathematik?.......................................................................................7 1.1 Beispiele.........................................................................................................7 1.2 Anlagemöglichkeiten....................................................................................12 1.3 Mathematische Grundlagen..........................................................................14 Aufgaben.............................................................................................................17 2 Zinsrechnung............................................................................................................18 2.1 Prozentrechnung...........................................................................................18 2.2 Einfache Zinsen............................................................................................24 2.3 (Nachschüssige) Zinseszinsen.......................................................................38 2.4 Vorschüssige Verzinsung..............................................................................48 2.5 Gemischte Verzinsung..................................................................................52 2.6 Unterjährige Verzinsung...............................................................................55 2.7 Stetige Verzinsung........................................................................................58 2.8 Vergleich lineare, exponentielle und stetige Verzinsung...............................60 2.9 Zahlungsstrom..............................................................................................65 Aufgaben.............................................................................................................68 3 Äquivalenz und Effektiwerzinsung.........................................................................71 3.1 Äquivalenz...................................................................................................71 3.2 Lösung der Gleichung für die Effektivverzinsung.........................................84 3.3 Effektiwerzinsung bei unterjährigen Zahlungen...........................................89 3.4 Investitionsrechnung.....................................................................................94 3.5 Unterschiedliche Zinssätze............................................................................99 3.6 Marktzinsmethode.......................................................................................108 Aufgaben............................................................................................................110 4 Renten rechnung.......................................................................................................113 4.1 Grundbegriffe..............................................................................................113 4.2 Rentenendwert und Rentenbarwert...............................................................115 4.3 Aufgeschobene, abgebrochene und unterbrochene Renten............................122 4.4 Ewige Rente................................................................................................125 4.5 Rentenperiode kleiner als Zinsperiode..........................................................128 4.6 Rentenperiode größer als Zinsperiode..........................................................137 Aufgaben............................................................................................................139 5 Abschreibung...........................................................................................................142 5.1 Grundlagen..................................................................................................142 5.2 Lineare Abschreibung..................................................................................145 5.3 Geometrisch-degressive Abschreibung.........................................................148 5.4 Abschreibung in Staffelbeträgen..................................................................150 5.5 Leistungsabschreibung.................................................................................I51 5.6 Ansparabschreibung....................................................................................152 5.7 Vergleich linearer und geometrisch-degressiver Abschreibung.....................153 Aufgaben............................................................................................................** 6 Tilgungsrechnung....................................................................................................59 6.1 Grundbegriffe.............................................................................................. 6.2 Gesamtfällige Tilgung mit Zinsansammlung...............................................165 Praktische Finanzmathematik 6.3 Gesamüallige Tilgung ohne Zinsansammlung (Zinsschuld).........................167 6.4 Ratentilgung................................................................................................173 6.5 Annuitätentilgung........................................................................................177 6.6 Effektiwerzinsung bei Annuitätentilgung....................................................193 6.7 Tilgung gestückelter Darlehen.....................................................................199 6.8 Ratenkredit..................................................................................................201 6.9 Spezielle Aspekte.........................................................................................204 Aufgaben............................................................................................................212 7 Bewertung festverzinslicher Wertpapiere..............................................................217 7.1 Barwert festverzinslicher Wertpapiere.........................................................218 7.2 Rendite und Arbitrage..................................................................................225 7.3 Berechnung der Spot-Rates..........................................................................226 7.4 Sicherheit....................................................................................................233 7.5 Duration festverzinslicher Wertpapiere........................................................236 7.6 Modifizierte Duration und Konvexität.........................................................248 7.7 RentenindexREX........................................................................................255 Aufgaben............................................................................................................260 8 Investmentfonds.......................................................................................................264 8.1 Grundlagen..................................................................................................264 8.2 Cost-Average-Prinzip..................................................................................268 8.3 Ermittlung der Anteilspreise (Fondspreise)..................................................273 Aufgaben............................................................................................................274 9 Grundlagen der Portfoliotheorie.............................................................................275 9.1 Problemstellung...........................................................................................275 9.2 Portfolioauswahl..........................................................................................279 9.3 Volatilität....................................................................................................284 Aufgaben............................................................................................................288 10 Derivative Finanzinstrumente...............................................................................290 10.1 Finanzmärkte.............................................................................................290 10.2 Floating Rate Notes (Floater).....................................................................292 10.3 Futures / Forwards.....................................................................................297 10.4 Optionen....................................................................................................307 10.5 Forward Rate Agreements..........................................................................326 10.6 Caps, Floors und Collars............................................................................331 10.7 Swaps........................................................................................................334 10.8 Weitere Finanzprodukte.............................................................................343 Aufgaben............................................................................................................345 11 Value-at-Risk.........................................................................................................349 11.1 Grundlagen des Value-at-Risk...................................................................349 11.2 Mapping von Zahlungsströmen..................................................................357 Aufgaben............................................................................................................359 Anhang A: Tabellenkalkulationsprogramm Excel....................................................360 Anhang B: Lösungen der Aufgaben...........................................................................372 Anhang C: Statistikgrundlagen.................................................................................393 Anhang D: Literaturverzeichnis................................................................................399
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