Fuzzy Agency-Theorie: Anwendung von Konzepten der Fuzzy Set-Theorie auf Principal-Agent-Probleme
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
2004
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| Schriftenreihe: | Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse
125 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Modellierungsdefizite in Principal Agent Modellen
als Ansatzpunkte für den Einsatz von Konzepten
der Fuzzy Set Theorie 15
A. Vernachlässigung unscharfer Informationen und hohe Anforderungen an
den Informationsstand des Principal 15
B. Vorgehensweise der Untersuchung 18
Kapitel 2
Modellierungskonzepte der Fuzzy Set Theorie
zur Weiterentwicklung von Principal Agent Modellen 20
A. Formale Grundstruktur von Standard Principal Agent Modellen 20
B. Modellierung von unscharfen Informationen mittels Fuzzy Sets 23
I. Charakterisierung der erfassten Unscharfe 23
II. Definition und Darstellung von Fuzzy Sets 25
C. Modellierung von unscharfen Restriktionen und Möglichkeiten mittels
Fuzzy Sets 30
D. Einbindung unscharfer Informationen in Optimierungsmodelle 33
I. Lösungsverfahren basierend auf dem Entscheidungsmodell von Bell
man und Zadeh 34
II. Parametrische Verfahren zur Lösung unscharfer Optimierungsmodelle . . 37
E. Ansätze zur Modellierung unscharfer Nutzenbewertungen 38
I. Berücksichtigung unscharfer Informationen über einzelne Parameter in
Nutzenfunktionen 38
II. Modellierung unscharfer Nutzenbewertungen ohne Kenntnis der Nut¬
zenfunktion in entscheidungs und spieltheoretischen Modellen 40
III. Unscharfe Nutzenbewertungen in Principal Agent Modellen als Aus¬
druck „eingeschränkter Rationalität 41
F. Verhältnis von Fuzzy Set Theorie und Wahrscheinlichkeitstheorie 43
10 Inhaltsverzeichnis
Kapitel 3
Analyse eines adverse selection Problems
unter Berücksichtigung unscharfer Informationen über
den Reservationsnutzen mittels Fuzzy Sets 46
A. Analyse eines Standard adverse selection Modells der Agency Theorie .... 47
I. Komponenten und Annahmen des Standard adverse selection Modells. . 47
II. Analyse der Ergebnisse des Standard adverse selection Modells 48
B. Modellierung unscharfer Information über den Reservationsnutzen mittels
Fuzzy Sets 50
C. Analyse eines adverse selection Modells mit unscharfen Marktinformatio¬
nen über den Reservationsnutzen 53
I. First best und second best Lösung des adverse selection Modells mit
unscharfen Marktinformationen über den Reservationsnutzen 53
II. Analyse der Ergebnisse des adverse selection Modells mit unscharfen
Marktinformationen über den Reservationsnutzen 59
D. Adverse selection Modell mit unscharfen Informationen über den Reserva¬
tionsnutzen einzelner Agent Typen 60
I. First best und second best Lösung des adverse selection Modells mit
unscharfer Information über den Reservationsnutzen einzelner Agent
Typen 60
II. Analyse der Ergebnisse des adverse selection Modells mit unscharfen
Informationen über den Reservationsnutzen einzelner Agent Typen .... 66
E. Vergleich der Erkenntnisse des adverse selection Modells mit unscharfen
Informationen über den Reservationsnutzen mit den Ergebnissen des Stan¬
dard Modells 69
I. Analyse neuer Problem und Lösungsstrukturen 70
II. Neue Erkenntnisse bezüglich der Vertragsgestaltung für den Principal . . 71
Kapitel 4
Analyse eines moral hazard Problems
unter Berücksichtigung von unscharfen Informationen
in den Nutzenfunktionen innerhalb eines LEN Modells 74
A. Darstellung einer moral hazard Problematik innerhalb eines LEN Modells. . 74
B. Analyse eines Standard LEN Modells 75
I. Annahmen und Komponenten des Modells 75
II. Analyse der first best Situation 77
III. Analyse der second best Situation 78
C. Modellierung unscharfer Informationen über die Produktivität, das Risiko
und den Reservationsnutzen mittels Fuzzy Zahlen 80
Inhaltsverzeichnis 11
D. Lösung des LEN Modells mit unscharfen Informationen über die Produkti¬
vität, das Risiko und den Reservationsnutzen des Agent 83
I. Ableitung und Analyse der first best Lösung 83
1. Anwendung der Fuzzy Arithmetik zur Formulierung unscharfer Nut¬
zenfunktionen 84
2. Analyse der unscharfen Teilnahmebedingung des Agent 87
3. Analyse der unscharfen Zielsetzung des Principal 91
4. Lösung des Modells für zwei Zielsetzungen des Principal und Ver¬
gleich mit den Ergebnissen des Standard Modells 92
II. Ableitung und Analyse einer second best Lösung 99
1. Analyse der unscharfen Zielfunktion des Agent 100
2. Bestimmung einer second best Lösung für die unscharfe Zielsetzung
des Principal 102
E. Erkenntnisse durch die Berücksichtigung der Unscharfe in Nutzenfunktio¬
nen im Vergleich zum Standard Modell 106
I. Zusätzliche Abbildungsmöglichkeiten der Principal Agent Situation .... 106
II. Entstehung eines „Anreizproblems im first best Fall 107
III. Auswirkungen der Unscharfe auf die Aktivität und die variable Entloh¬
nung im second best Fall 110
Kapitel 5
Perspektiven einer Fuzzy Agency Theorie 117
A. Fuzzifizierung weiterer Komponenten in Principal Agent Modellen 117
I. Fuzzifizierung weiterer Komponenten des adverse selection Modells ... 117
II. Fuzzifizierung weiterer Komponenten des moral hazard Modells 118
B. Übertragung der Ergebnisse auf weitere Principal Agent Situationen 120
I. Übertragung der Ergebnisse des Fuzzy adverse selection Modells 120
II. Übertragung der Ergebnisse des Fuzzy moral hazard Modells 122
C. Anwendung von anderen Konzepten der Fuzzy Set Theorie auf Principal
Agent Probleme 124
D. Notwendigkeit einer Fuzzy Agency Theorie 127
Kapitel 6
Anhang 13°
A. Beweise zu Satz 3.3, Satz 3.4 und Satz 3.5 130
B. Ableitung von Sicherheitsäquivalenten bei unscharfen Nutzenfunktionen ... 132
C. Beweise zu Satz 4.1, Satz 4.2 und Satz 4.4 135
Literaturverzeichnis 45
Stichwortverzeichnis 155
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