Discount-Zertifikate im Portfoliomanagement: Aktienmarktschwankungen gezielt nutzen
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| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakademie-Verl.
2004
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Banking & Finance aktuell
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XI
Tabellenverzeichnis XII
Abkürzungsverzeichnis XIII
1. Einleitung 1
1.1. Problemstellung der Arbeit 3
1.2. Gang der Untersuchung 5
2. Theorie und Praxis im Portfoliomanagementprozess 6
2.1. Analyse des Anlegerbedarfs und der Kapitalmärkte 12
2.1.1. Assetklassen 12
2.1.1.1. Liquiditätseigenschaft von Assets 12
2.1.1.2. Rendite und Risiko 14
2.1.1.3. Assetklassenbildung 16
2.1.1.4. Nutzung der Korrelation zwischen Assets.... 19
2.1.2. Erfassung der Anlegerpräferenzen 24
2.1.3. Spezifikationen des Portfolio Managers 28
2.1.4. Finanzmarktanalyse 30
2.1.4.1. Informationseffizienz der Kapitalmärkte 30
2.1.4.2. Lineare Analysemodelle 33
2.1.4.3. Nichtlineare Analysemodelle 37
2.2. Umsetzung der Präferenzen und Erkenntnisse 42
2.2.1. Portfoliorealisierung 42
2.2.2. Asset Allocation als Prozessresultat 45
3. Veränderungen an den internationalen Kapitalmärkten 54
3.1. Wirtschaftliche Situation in den letzten Jahren 54
3.2. Hohe Volatilitäten und veränderte Korrelationen 62
3.3. Das Beta ein relativ stabiles Risikomaß? 68
X Inhaltsverzeichnis
4. Strukturierte Produkte im Portfolio 71
4.1. Strukturierte Produkte als eigene Assetklasse 71
4.1.1. Grundsätzliches 71
4.1.2. Arten und Ausprägungen strukturierter Produkte 73
4.1.2.1. One Asset Discount Zertifikate 73
4.1.2.2. Two Asset Discount Zertifikate 77
4.1.2.3. Barrier Discount Zertifikate 78
4.1.2.4. Partial Time Barrier Discount Zertifikate.... 79
4.1.2.5. Aktienanleihen 80
4.1.2.6. Lock in Discount Zertifikate 81
4.1.2.7. Garantieprodukte 81
4.1.3. Betrachtung von Index Discount Zertifikaten 82
4.1.3.1. Interne Struktur und Bewertung 82
4.1.3.2. Kursbeeinflussungsfaktoren 84
4.1.3.3. Renten /Aktiencharakter und Sensitivität 85
4.2. Einsatz als Assetklasse im Portfolio 87
4.2.1. Discount Zertifikate vs. Direktanlage 87
4.2.2. Auswirkungen auf die Effizienz des Portfolios 90
5. Fazit 92
Anhang 93
Literaturverzeichnis 106
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