Frühwarnindikatoren für Währungskrisen: eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung institutioneller Faktoren am Beispiel Osteuropas
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Berlin
Weißensee-Verl.
2003
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| Series: | Berliner Beiträge zur internationalen Wirtschaftspolitik
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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis..............................................................................................................
VI
Tabellenverzeichnis............................................................................................................
X
Abbildungsverzeichnis.......................................................................................................
XI
Abkürzungsverzeichnis....................................................................................................XII
Symbolverzeichnis...........................................................................................................XII
Einleitung und Vohgehensweise................................................................................1
Erster Teil: Währungskrisen - Definition und Historie_____.------................5
1 Definition und Abgrenzung des Begriffs „Währungskrise .................................5
1.1 Theoretische Definition............................................................................................5
1.2 Empirische Definition...............................................................................................9
2 Historie von Währungskrisen................................................................................13
2.1 Währungskrisen weltweit........................................................................................13
2.2 Währungskrisen in Osteuropa.................................................................................14
Zweiter Teil: Theorie der Währungskrisen____._______________...............17
3 Traditionelle Ansätze zur Erklärung von Währungskrisen...............................18
3.1 Modelle der ersten Generation................................................................................18
3.1.1 Theorie...........................................................................................................18
3.1.1.1 Kanonisches Ursprangsmodell von KRUGMAN.......................................18
3.1.1.2 FLOOD-GARBER-Modell..........................................................................20
3.1.1.3 Modellerweiterangen und Zwischenfazit................................................28
3.1.2 Implikationen für die Konstruktion von Frühwarnindikatoren......................30
3.2 Modelle der zweiten Generation.............................................................................32
3.2.1 Theorie...........................................................................................................33
3.2.1.1 OBSTFELD-Modell...................................................................................35
VI
Inhaltsverzeichnis
3.2.1.2 Kritik, Modellerweiterungen und Anknüpfungspunkte..........................42
3.2.2 Implikationen für die Konstraktion von Frühwarnindikatoren......................45
3.3 Generationenübergreifendes Modell von
JEANNE
..................................................49
3.4 Zwischenfazit: Bedeutung der Modellanwendung für die Auswahl von
Frühwarnindikatoren...............................................................................................55
4 Neuere Ansätze zur Erklärung von Währungskrisen.........................................57
4.1 Modelle der dritten Generation: Theorie der Twin
Crises
......................................57
4.1.1 Allgemeiner Gang der Argumentation...........................................................59
4.1.2 Moral
Hazard-vs. Liquidity Crises-Ansatz
...................................................64
4.1.3 Empirische Relevanz der Twin Crises-Modelle............................................65
4.2 Exkurs: Phänomen der „Ansteckung ....................................................................67
4.3 Implikationen für die Konstruktion von Frühwarnindikatoren...............................70
4.4 Zwischenfazit: Kritik und Ansatzpunkte für den Gang der Untersuchung............73
5 Ein institutionenbezogener Ansatz zur Erklärung von Währungskrisen.........76
5.1 Zum Begriff krisenrelevanter Institutionen............................................................78
5.2 Institutionenbezogene Wirkungskanäle und Einordnung des Ansatzes in
bestehende Krisentheorien......................................................................................80
5.2.1 Institutionen und Glaubwürdigkeit................................................................83
5.2.1.1 Glaubwürdigkeit als institutionelles Primärziel......................................83
5.2.1.1.1 Unabhängigkeit der Notenbank...............................................................85
5.2.1.1.2 Art des Wechselkursregimes...................................................................86
5.2.1.2 Glaubwürdigkeit als Sekundäreffekt.......................................................97
5.2.2 Institutionen als Produzenten von Informationsasymmetrien........................98
5.2.2.1 Problemdarstellung..................................................................................98
5.2.2.2 Ein Moral Hazard-Overborrowing-Modell...........................................100
5.2.2.2.1 Grundlagen............................................................................................100
5.2.2.2.2 Overborrowing-Effekte staatlicher Garantie.........................................104
vn
Inhaltsverzeichnis
5.2.2.2.3 Overborrowing bei Existenz Glaubwürdigkeit stiftender
Institutionen.................................................................................................... 07
5.2.2.3 Zwischenfazit.........................................................................................114
5.2.3 Institutionen und systemimmanente Informationsasymmetrien..................117
5.2.3.1 Informationsasymmetrien als systemimmanentes Phänomen auf
Finanzmärkten.......................................................................................117
5.2.3.2 Rolle der Institutionen...........................................................................120
5.2.3.2.1 Mechanismen der Reduzierung systemimmanenter
Informationsasymmetrien...............................................................................120
5.2.3.2.1.1 Wertpapiermärkte, Transparenz und Finanzmarktaufsicht....................121
5.2.3.2.1.2 Finanzintermediation, Einlagengarantien und Bankenaufsicht..............123
5.2.3.2.1.3
Corporate Governance...........................................................................
128
5.2.3.2.2 Ökonomische und politische Störfaktoren............................................130
5.2.3.3 Zwischenfazit.........................................................................................136
5.2.4 Exkurs: Informationsasymmetrien zwischen Parteien gleichen Typs.........137
5.3 Ein institutionenbezogenes Rahmenmodell zur Erklärung von Währungskrisen 142
5.3.1 Zusammenführung der Wirkungskanäle......................................................142
5.3.2 Interaktionen zwischen den Wirkungskanälen.............................................150
5.4 Zwischenfazit: Einzelne Institutionen und ihre Bedeutung für die Konstruktion
von Frühwarnindikatoren......................................................................................153
Dritter Teil: Empirische Analyse von Währungskrisen...............................159
6 Frühwarnindikatoren und Frühwarnsysteme für Währungskrisen...............159
6.1 Ziel der empirischen Untersuchung......................................................................159
6.2 Konstruktion von Frühwarnsystemen und eigene Vorgehensweise.....................162
6.2.1 Konkretisierung der zu erklärenden Variablen............................................162
6.2.2 Wahl des Analyseverfahrens........................................................................165
6.2.2.1 Exkurs: Signal-Ansatz...........................................................................166
6.2.2.2 Multivariate Ansätze und das Logit-Modell..........................................169
6.2.3 Datenauswahl und Datenstruktur.................................................................172
6.2.4 Wahl der exogenen Variablen (Frühwarnindikatoren)................................175
VHI
Inhaltsverzeichnis
6.2.4.1 Institutionelle Indikatoren......................................................................175
6.2.4.2 Ökonomische Indikatoren......................................................................178
6.2.5 Zusammenfassung der empirischen Vorgehensweise..................................183
6.3 Ein Frühwarnsystem
fur
Osteuropa......................................................................184
6.3.1 Ergebnisse des ökonomischen Benchmark-Modells....................................184
6.3.2 Signifikanzprüfung der institutionellen Indikatoren....................................190
6.3.2.1 Multikollinearität und Kategorisierung der Indikatoren........................190
6.3.2.2 Test der Indikatoren...............................................................................192
6.3.3 Prognoseeigenschaften eines hybriden Frühwarnsystems für Osteuropa....202
6.3.4 Zwischenfazit: Bewertung der empirischen Ergebnisse..............................207
Schlussbetrachtung.................................................................................................211
Anhang
А
-l:
Devisenmarktdruck in ausgewählten osteuropäischen Ländern.............................217
A-2: Herleitung der sozialen Kosten
Lflex
........................................................................219
A-3: Methodische Vorgehensweise wichtiger empirischer Studien................................223
A-4: Quellen der verwendeten ökonomischen Daten......................................................224
A-5: Klassifizierung der osteuropäischen Wechselkursregime.......................................224
A-6: Korrelationsmatrix der getesteten institutionellen Indikatoren...............................225
A-7: Ergebnistabellen weiterer Logit-Regressionen .....................................................226
A-8: Darstellung der Ergebnisse des hybriden Frühwarnsystems...................................228
Literaturverzeichnis.........................................................................................................231
IX
Die internationalen Finanzmärkte wurden
¡η
den letzten Jahren von
einer Reihe folgenschwerer Währungskrisen heimgesucht. Zahl¬
reiche Vorschläge für eine effizientere Krisenprävention werden seit¬
her diskutiert. Eine zentrale Idee ist die stärkere Nutzung von Früh¬
warnsystemen zur rechtzeitigen Vorhersage von Währungskrisen.
In der vorliegenden Arbeit werden auf Basis einer theoretischen
Ursachenanalyse Frühwarnindikatoren für Währungskrisen identifi¬
ziert. Schwerpunktmäßig wird der Einfluss institutioneller Faktoren
(ζ. Β.
Art des Wechselkursregimes, Qualität der Bankenaufsicht oder
von Govemance-Strukturen) auf die Krisenanfälligkeit von Wäh¬
rungen untersucht. Dabei wird aufbauend auf verschiedenen theo¬
retischen Ansätzen ein institutionenbasiertes Rahmenmodell zur
Erklärung von Währungskrisen entwickelt.
Anschließend wird die Eignung einzelner institutioneller Faktoren als
Frühwarnindikatoren empirisch überprüft. Dabei dienen die 10 ost¬
europäischen EU-Beitrittsländer und Beitrittskandidaten sowie Russ¬
land als regionaler Bezugsrahmen. Ziel und Ergebnis der empirischen
Untersuchung ist die Konstruktion eines sowohl ökonomische als
auch institutionelle Indikatoren umfassenden hybriden Frühwarn¬
systems für Osteuropa.
Über den Autor:
Dirk Effenberger, geb. 1972 in Essen, studierte von 1995 - 2000 Nfolkswirtschafts-
lehre an der Universität Essen, der
University of
California (Riverside) und der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Am dortigen Lehrstuhl für Geld
und Währung promovierte er von Oktober 2000-Juli 2003 zum Thema dieses
Buches. Neben seiner Promotion arbeitete er im volkswirtschaftlichen Research
der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Derzeit ist er bei der DB Research im
Bereich
Risk Analysis
für die Risikoeinschätzung und das Rating von Industrie¬
ländern zuständig.
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