Der Einfluss heterogener Präferenzen auf den Finanzmarkt:
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Marburg
Metropolis-Verl.
2003
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FRANK NIEHAUS
DER EINFLUSS HETEROGENER
PRAEFERENZEN AUF DEN FINANZMARKT
A 237749
METROPOLIS-VERLAG MARBURG 2003
IMAGE 2
INHALT
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 9
ABKUERZUNGEN 13
EINLEITUNG 17
KAPITEL 1
EINFUEHRUNG 21
1.1 HETEROGENE AGENTEN IN DER LITERATUR 21
1.2 DER ARROW-DEBREU-ANSATZ 24
1.2.1 DAS OEKONOMISCHE GLEICHGEWICHTSMODELL 25
1.2.2 LOESUNG DES NICHTLINEAREN GLEICHUNGSSYSTEMS . . .. 30 1.3 DIE ROLLE
DER PRAEFERENZEN 34
1.3.1 NUTZENFUNKTIONEN 34
1.3.2 RISIKOAVERSION 35
1.4 ZUSAMMENFASSUNG 42
KAPITEL 2 HOMOGENE INVESTOREN 45
2.1 EINLEITUNG 45
2.2 DAS EINPERIODENMODELL 46
2.3 DER EINFLUSS DER PRAEFERENZEN 53
2.3.1 BEISPIEL MIT ZWEI ANLAGEFORMEN 53
2.3.2 BEISPIEL MIT DREI ANLAGEFORMEN 55
2.3.3 FAIRE PREISE 56
2.3.4 ELEMENTARANLAGEPREISE 58
IMAGE 3
6 INHALT
2.4 DAS ZWEIPERIODENMODELL 62
2.5 ZUSAMMENFASSUNG 65
2.6 ANHANG 67
2.6.1 DIE PREISE DER ELEMENTARANLAGEN 67
2.6.2 DER EINFLUSS DES RISIKOAVERSIONSMASSES 68
KAPITEL 3 HETEROGENE AGENTEN 73
3.1 EINLEITUNG 73
3.2 DIE FAIREN PREISE DER HETEROGENEN AGENTEN 75
3.3 DAS MODELL MIT HETEROGENEN AGENTEN 78
3.3.1 ZWEI FINANZANLAGEN 81
3.4 NUMERISCHE LOESUNGEN 85
3.4.1 EINE ZUSAETZLICHE BEDINGUNG 86
3.4.2 ALGORITHMUS FUER AKTIE UND OPTION 86
3.4.3 ALGORITHMUS FUER AKTIE, OPTION UND BOND 88
3.4.4 DAS VERFAHREN FUER DIE ELEMENTARANLAGEN 93
3.5 NACHFRAGEFUNKTIONEN 97
3.5.1 AKTIE UND OPTION 97
3.5.2 AKTIE, OPTION UND BOND 98
3.5.3 DIE NACHFRAGE NACH DEN ELEMENTARANLAGEN 99
3.6 UEBERSCHUSSNACHFRAGEFUNKTIONEN 100
3.6.1 UEBERSCHUSSNACHFRAGEFUNKTIONEN BEI DREI ANLAGEFORMEN 100
3.6.2 UEBERSCHUSSNACHFRAGEFUNKTIONEN IN VOLLSTAENDIGEN MAERKTEN 106
3.6.3 DIE ERGEBNISSE DER ANALYSE DER UEBERSCHUSSNACHFRAGEFUNKTIONEN 108
3.7 VERAENDERUNG DER HETEROGENITAET 108
3.7.1 AKTIE UND OPTION 110
3.7.2 AKTIE, OPTION UND BOND 112
3.7.3 VOLLSTAENDIGE MAERKTE 114
3.8 BEWERTUNG DES VORGEHENS 116
3.8.1 BEWERTUNG DES NUMERISCHEN VERFAHRENS 116
3.8.2 BEWERTUNG VON OPTIONEN 118
IMAGE 4
INHALT 7
3.9 ZUSAMMENFASSUNG 119
KAPITEL 4 INTERTEMPORALE KONSUMENTSCHEIDUNG 121
4.1 EINLEITUNG 121
4.2 DAS MODELL 122
4.3 ANTEIL AM KONSUM IN DER ERSTEN PERIODE 124
4.4 ANTEIL AM KONSUM IN DER ZWEITEN PERIODE 126
4.5 NUMERISCHE SIMULATIONEN . . . 127
4.6 ZUSAMMENFASSUNG 136
4.7 ANHANG 137
4.7.1 ANTEIL AM KONSUM IN T =L 137
4.7.2 HERLEITUNG DES ANTEILS IN T=2 138
4.7.3 DER ALGORITHMUS 139
KAPITEL 5 DER REPRAESENTATIVE INVESTOR 143
5.1 EINLEITUNG 143
5.2 KONSTRUKTION 144
5.3 EINPERIODENMODELL 145
5.3.1 ELEMENTARANLAGEN 146
5.3.2 AKTIE, OPTION UND BOND 149
5.4 ZWEIPERIODENMODELL 151
5.4.1 DER REPRAESENTATIVE ZEITPRAEFERENZFAKTOR 151
5.4.2 DIE RISIKOAVERSION DES REPRAESENTATIVEN AGENTEN . . 152 5.4.3
NUMERISCHE SIMULATIONEN 154
5.4.4 DAS REPRAESENTATIVE RISIKOAVERSIONSMASS 156
5.5 ZUSAMMENFASSUNG 162
5.6 ANHANG 164
KAPITEL 6
DER EINFLUSS DER HETEROGENEN AGENTEN 167
6.1 EINLEITUNG 167
6.2 DIE EDGEWORTHBOX 168
IMAGE 5
8 INHALT
6.2.1 DIE PREISE 171
6^2.2 DER REPRAESENTATIVE AGENT 174
6.3 DIE PREISELASTIZITAET DER NACHFRAGE 176
6.3.1 ANALYTISCHE BETRACHTUNG 178
6.3.2 ELASTIZITAETEN IN VOLLSTAENDIGEN MAERKTEN 179
6.4 ZUSAMMENFASSUNG 181
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