Die schwache Informationseffizienz am Neuen Markt und an der Nasdaq: eine strukturanalytische Untersuchung technischer Indikatoren
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Berlin
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2003
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Seite
Abkürzungsverzeichnis X
Abbildungsverzeichnis XII
Tabellenverzeichnis XVI
1 Einleitung 1
2 Der Neue Markt und die Nasdaq 2
Konstitution der Marktsegmente als Voraussetzung informations¬
effizienter Kurse 2
2.1 Konstitutionelle Bedingungen am Neuen Markt 3
2.1.1 Marktsegmente und Indizes am deutschen Aktienmarkt 4
2.1.2 Beweggründe für die Etablierung eines neuen
Marktsegments 6
2.1.3 Die Entwicklung des Neuen Marktes 7
2.1.4 Transparenzbedingungen am Neuen Markt 12
2.1.5 Liquiditätsbedingungen am Neuen Markt 15
2.1.5.1 Zulassungsbedingungen 16
2.1.5.2 Handelssystem und Marktteilnehmer 16
2.1.5.3 Besondere Liquiditätsanforderungen 19
2.1.5.4 Abschließende Betrachtung der Liquidität am
Neuen Markt 19
2.1.6 Ausblick auf die kommende Indexstruktur des deutschen
Aktienmarktes 20
II
Seite
2.2 Konstitutionelle Bedingungen an der Nasdaq 21
2.2.1 Marktsegmente und Indizes in den U.S.A. 21
2.2.2 Die Entwicklung der Nasdaq 22
2.2.3 Transparenzbedingungen 27
2.2.4 Liquiditätsbedingungen an der Nasdaq 30
2.2.4.1 Zulassungsbedingungen 30
2.2.4.2 Handelssystem und Marktteilnehmer 32
2.2.4.3 Besondere Liquiditätsanforderungen 35
2.2.4.4 Abschließende Betrachtung der Liquidität an der Nasdaq 35
3 Informationseffizienz auf Kapitalmärkten 37
3.1 Die Bedeutung effizienter Märkte 38
3.2 Der Ansatz von Fama 38
3.2.1 Fair Game Konzeption 39
3.2.2 Das Martingale Modell 41
3.2.3 Das Submartingale Modell 43
3.2.4 Random Walk Modell 43
3.3. Spezifizierung der verfügbaren Informationsmenge 44
3.3.1 Schwache Informationseffizienz 45
3.3.2 Halbstrenge Informationseffizienz 45
3.3.3 Starke Informationseffizienz 46
3.4. Kritik und Anwendungsprobleme des FAMA Ansatzes 47
III
Seite
3.5. Informationsparadoxa 49
3.5.1 Kostenbegründete Marktintransparenz als
Limitation des Ansatz von Fama 49
3.5.2 Informationskosten und free rider Anreize
das Modell von Grossmann/ Stiglitz 51
3.5.3 Monopolistische Insiderinformationen das Modell von Kyle 54
3.5.4 Effizienzsteigerung durch Insidertransaktionen 58
3.5.5 Homogene rationale Erwartungen 59
3.5.5.1 Kontrahierungsunmöglichkeit 59
3.5.5.2 Common Knowledge 60
3.5.6 Zusammenfassung der Informationsparadoxa vor dem
Hintergrund der Informationseffizienzthese 60
3.6 Effizienzmarkthypothese, Testalternativen und historische
Untersuchungen 62
3.6.1 Tests auf schwache Informationseffizienz 62
3.6.1.1 Testalternativen 62
3.6.1.2 Empirische Ergebnisse zur schwachen Informationseffizienz 65
3.6.2 Tests auf halbstrenge Informationseffizienz 66
3.6.2.1 Testalternativen 66
3.6.2.2 Empirische Ergebnisse zur halbstrengen Informations¬
effizienz 71
3.6.3 Tests auf strenge Informationseffizienz 72
3.6.3.1 Testalternativen 72
3.6.3.2 Empirische Ergebnisse zur strengen Informationseffizienz 72
IV
Seite
4 Strukturorientierte Tests auf schwache Informationseflizienz 74
4.1. Systemeigenschaften der Indikatoren technischer Aktienanalyse 74
4.1.1 Operationalität der Instrumente technischer Aktienanalyse 74
4.1.2 Quantitativ analytische Betrachtung des Problemkontextes 74
4.1.3 Kostenstruktur von Indikatoren 75
4.1.4 Erlösstruktur von Indikatoren 84
4.1.4.1 Optimale Parametergröße im Kontext sensibilitäts¬
bedingter Erlöse 84
4.1.4.2 Funktionsbedingter maximaler Verluste 87
4.1.4.3 Funktionsbedingter maximaler Erlös 90
4.2 Konkretisierung des Analyseansatzes zur Evaluation der schwachen
Informationseffizienz 92
4.2.1 Die Buy and Hold Strategie und die getesteten Indikatoren 93
4.2.2 Die Datenbasis der analysierten Marktsegmente 95
4.2.3 Die Erfolgsmessung der verwendeten Strategien 96
4.2.4 Der Aufbau der Analyse 99
4.3 Tests auf schwache Informationseffizienz 106
4.3.1 Vergleichsbasis: Buy and Hold Strategie 106
4.3.1.1 Ergebnisse der Buy and Hold Strategie bei den Indizes
des Neuen Marktes 109
4.3.1.2 Ergebnisse der Buy and Hold Strategie bei den Einzelwerten
des Neuen Marktes 109
4.3.1.3 Ergebnisse der Buy and Hold Strategie bei den Indizes
derNasdaq 110
V
Seite
4.3.2 Filter 111
4.3.2.1 Modell 111
4.3.2.1.1 Filter als Ergänzungskonzept 111
4.3.2.1.2 Filter als Indikator 112
4.3.2.2 Prämissen bei Filter Indikatoren 112
4.3.2.4 Ergebnisse der Filter Indikatoren 113
4.3.2.3.1 Ergebnisse der Filter bei den Indizes
des Neuen Marktes 113
4.3.2.3.2 Ergebnisse der Filter bei den Einzelwerten
des Neuen Marktes 116
4.3.2.3.3 Ergebnisse der Filter bei den Indizes der Nasdaq 118
4.3.2.4 Informationseffizienz versus Filter Indikatoren 122
4.3.3 Gleitende Durchschnitte 123
4.3.3.1 Modell 123
4.3.3.2 Prämissen 124
4.3.3.3 Ergebnisse 124
4.3.3.3.1 Ergebnisse der gleitenden Durchschnitte bei den
Indizes des Neuen Marktes 124
4.3.3.3.2 Ergebnisse der gleitenden Durchschnitte bei den
Einzelwerten des Neuen Marktes 131
4.3.3.3.3 Ergebnisse der gleitenden Durchschnitte bei den
Indizes der Nasdaq 139
4.3.3.4 Informationseffizienz versus gleitende Durchschnitte 147
VI
Seite
4.3.4 Moving Average Convergence Divergence 147
4.3.4.1 Modell 147
4.3.4.2 Prämissen 147
4.3.4.3 Ergebnisse 148
4.3.4.3.1 Ergebnisse der MACD bei den Indizes
des Neuen Marktes 148
4.3.4.3.2 Ergebnisse der MACD bei den Einzelwerten
des Neuen Marktes 150
4.3.4.3.3 Ergebnisse der MACD bei den Indizes der Nasdaq 152
4.3.4.4 Informationseffizienz versus MACD 154
4.3.5 Momentum 155
4.3.5.1 Modell 155
4.3.5.2 Prämissen 156
4.3.5.3 Ergebnisse 157
4.3.5.3.1 Ergebnisse des Momentums bei den Indizes
des Neuen Marktes 157
4.3.5.3.2 Ergebnisse des Momentums bei den Einzelwerten
des Neuen Marktes 160
4.3.5.3.3 Ergebnisse des Momentums bei den Indizes
der Nasdaq 163
4.3.5.4 Informationseffizienz versus Momentum 166
VII
Seite
4.3.6 Relative Stärke Index 168
4.3.6.1 Modell 168
4.3.6.2 Prämissen 170
4.3.6.3 Ergebnisse 170
4.3.6.3.1 Ergebnisse des Relative Stärke Index bei den
Indizes des Neuen Marktes 170
4.3.6.3.2 Ergebnisse des Relative Stärke Index bei den
Einzelwerten des Neuen Marktes 173
4.3.6.3.3 Ergebnisse der Relative Stärke Index bei den
Indizes der Nasdaq 176
4.3.6.4 Informationseffizienz versus Relative Stärke Index 179
4.3.7 Oszillatoren 180
4.3.7.1 Modell 180
4.3.7.2 Prämissen 181
4.3.7.3 Ergebnisse 181
4.3.7.3.1 Ergebnisse des Short Range Oszillators
bei den Indizes des Neuen Marktes 181
4.3.7.3.2 Ergebnisse des Short Range Oszillators
bei den Einzelwerten des Neuen Marktes 185
4.3.7.3.3 Ergebnisse des Short Range Oszillators
bei den Indizes der Nasdaq 189
4.3.7.4 Informationseffizienz versus Short Range Oszillator 193
VIII
Seite
4.3.8 Stochastik 194
4.3.8.1 Modell 194
4.3.8.2 Prämissen 195
4.3.8.3 Ergebnisse 195
4.3.8.3.1 Ergebnisse der Stochastik bei den Einzelwerten
des Neuen Marktes 195
4.3.8.4 Informationseffizienz versus Stochastik 198
5 Zusammenfassende Betrachtung der Analyse auf schwache
Informationseffizienz bei systematischer Anwendung der Indikatoren 199
5.1 Modelltheoretische Zusammenfassung der Analyse auf
schwache Informationseffizienz 199
5.2 Ergebnisse der Untersuchung auf schwache Informationseffizienz 201
5.2.1 Schwache Informationseffizienz bei den Indizes des Neuen Marktes 202
5.2.2 Schwache Informationseffizienz bei den Einzelwerten
des Neuen Marktes 203
5.2.3 Schwache Informationseffizienz bei den Indizes der Nasdaq 203
5.3 Ursachen der festgestellten Ineffizienz 204
5.4 Beurteilung der historischen Ineffizienz und Ausblick 205
5.6 Rückblick 205
IX
Seite
Anhang 207
A.l: Ergebnisbericht
Erfolgsanalyse, index bzw. titelbezogene Dominanz und
Dispersion der Kosten und Erlöse der technischen
Analyseinstrumente als Indikation von Informationsineffizienz 208
A. 1.1: Ergebnisse der Indikatoren bei den Indizes des Neuen Markts 208
A.l. 1.1: Filter 208
A. 1.1.2: Gleitende Durchschnitte 209
A.1.1.3:MACD 212
A. 1.1.4: Momentum 213
A.1.1.5:RSI 214
A.1.1.6:SRO 216
A. 1.2: Ergebnisse der Indikatoren bei den Einzelwerten des Neuen Markts 219
A.l.2.1: Filter 219
A. 1.2.2: Gleitende Durchschnitte 220
A.1.2.3:MACD 224
A. 1.2.4: Momentum 225
A.1.2.5:RSI 227
A.1.2.6:SRO 229
A.l.2.7: Stochastik 233
A. 1.3: Ergebnisse der Indikatoren bei den Indizes der Nasdaq 235
A.l.3.1: Filter 235
A.l.3.2: Gleitende Durchschnitte 236
A.1.3.3:MACD 240
A.l.3.4: Momentum 240
A.1.3.5:RSI 242
A.1.3.6:SRO 244
A. 1.4: Konsolidierung der kennzahlenmäßigen Ergebnisse 247
A.2: Endwerte nach Transaktionskosten 264
A.3: Graphiken der Strukturanalyse 313
Literaturverzeichnis 334
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