Prognose von Kreditausfallrisiken:
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| Published: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2003
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| adam_text | REIHE: RISIKOMANAGEMENT UND FINANZCONTROLLING BAND: 8 HRSG.: PROF. DR.
BERND RUDOLPH HARALD SCHEULE PROGNOSE VON KREDITAUSFALLRISIKEN MIT
GELEITWORTEN VON: PROF. DR. ALFRED HAMERLE DR. THILO LIEBIG A 237913
UEHLENBRUCH VERLAG BAD SODEN/TS. INHALTSVERZEICHNIS VII
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI TABELLENVERZEICHNIS XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX SYMBOLVERZEICHNIS XXI 1 ZIELSETZUNG UND AUFBAU
DER ARBEIT 1 2 EINFUEHRUNG IN DIE PROGNOSE VON KREDITAUSFALLRISIKEN 5 2.1
PROBLEMSTELLUNG 5 2.2 SCHULDNERSPEZIFISCHE KREDITAUSFALLRISIKEN:
AUSFALLWAHRSCHEINLICH- KEITEN 8 2.2.1 DEFINITION
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 8 2.2.2 METHODEN ZUR BESTIMMUNG VON
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 10 2.3 PORTFOLIOSPEZIFISCHE
KREDITAUSFALLRISIKEN: AUSFALLQUOTE 13 2.4 VORSCHLAEGE DES BASLER
AUSSCHUSSES FUER BANKENAUFSICHT 14 3 PROGNOSE DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN MIT ZEITDISKRETEN HAZARD- RATENMODELLEN 17
3.1 AUSFALLKRITERIEN 18 3.2 EINFLUSSGROESSEN 20 3.2.1 BEOBACHTBARKEIT IM
PROGNOSEZEITPUNKT 20 3.2.2 SCHULDNER- BZW. PERIODENSPEZIFITAET 21 3.2.3
MITTELWERTSTATIONARITAET 23 3.3 MODELLTYP 25 3.3.1 VERTEILUNGSFUNKTION 25
3.3.2 EMPIRISCHE TRANSFORMATION VON EINFLUSSGROESSEN 27 3.3.3 MODELLTYP
DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNGEN 29 VIII INHALTSVERZEICHNIS 3.4
OEKONOMISCHE MOTIVATION DURCH EIN LATENTES SCHWELLENWERTMODELL 29 3.5
PARAMETERSCHAETZUNG MIT DER MAXIMUM-LIKELIHOOD-METHODE 31 3.5.1
LIKELIHOODFUNKTION 31 3.5.2 MAXIMIERUNG DER LIKELIHOODFUNKTION 34 3.6
SCHAETZUNG UND PROGNOSE VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 36 3.7 METHODEN
ZUR KORREKTUR DER GESCHAETZTEN AUSFALLWAHRSCHEINLICH- KEITEN 37 3.7.1
KORREKTUR DES DATENSATZES 38 3.7.2 KORREKTUR DER
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG 39 3.7.3 KORREKTUR DER GESCHAETZTEN
PARAMETER 40 3.7.4 VORGEHENSWEISE IN DEN EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNGEN 41 4
GUETE EINES ZEITDISKRETEN HAZARDRATENMODELLS 43 4.1 EINFLUSSGROESSENAUSWAHL
43 4.1.1 RELEVANZ 43 4.1.2 WIRKUNGSRICHTUNG 45 4.2 MODELLAUSWAHL 47
4.2.1 VORGEHENSWEISE 47 4.2.2 SCHULDNER- UND PERIODENSPEZIFISCHE
KALIBRIERUNG 49 4.2.3 KLASSENSPEZIFISCHE KALIBRIERUNG 51 4.2.4
TRENNFAEHIGKEIT 54 4.2.5 SCHAERFE 56 4.3 MODELLVALIDIERUNG 57 5
UNBEOBACHTETE EINFLUSSGROESSEN 59 5.1 MODELLIERUNG KLASSENSPEZIFISCHER
UNBEOBACHTETER EINFLUSSGROESSEN 59 5.1.1 FESTE EFFEKTE 59 5.1.2 SONSTIGE
METHODEN 61 INHALTSVERZEICHNIS IX 5.2 MODELLIERUNG PERIODENSPEZIFISCHER
UNBEOBACHTETER EINFLUSSGROESSEN 61 5.2.1 ZEITDISKRETES HAZARDRATENMODELL
MIT EINEM ZUFAELLIGEN PERIO- DENSPEZIFISCHEN EFFEKT 62 5.2.2 SCHAETZUNG
UND PROGNOSE VON AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 64 5.2.3 SCHAETZUNG VON
ASSETKORRELATIONEN 66 5.2.4 SCHAETZUNG VON AUSFALLKORRELATIONEN 73 6
PROGNOSE DER AUSFALLQUOTENVERTEILUNG 77 6.1 GRUNDLAGEN 77 6.2 SIMULATION
DER AUSFALLQUOTENVERTEILUNG 86 6.3 BERECHNUNG DER ASYMPTOTISCHEN
AUSFALLQUOTENVERTEILUNG 88 6.4 VORSCHLAEGE DES BASLER AUSSCHUSSES FUER
BANKENAUFSICHT 92 6.5 SIMULATIONSSTUDIE 99 6.5.1 AUFBAU DER
SIMULATIONSSTUDIE 99 6.5.2 PARAMETERSCHAETZUNG 103 6.5.3 GENERIERUNG DER
AUSFALLQUOTENVERTEILUNG 104 7 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 111 7.1
BISHERIGE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 111 7.2 DATENBESCHREIBUNG 113 7.2.1
UNTERNEHMENSDATEN *DEUTSCHE BUNDESBANK 113 7.2.2 MAKROOEKONOMISCHE DATEN
115 7.2.3 KORREKTUR DER PERIODEN- UND BRANCHENSPEZIFISCHEN INSOLVENZ-
QUOTEN 115 7.3 SCHAETZUNG EINES ZEITDISKRETEN HAZARDRATENMODELLS BEI
ANNAHME EINES RISIKOSEGMENTS 117 7.3.1 UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE
BILANZKENNZAHLEN 117 7.3.2 TRANSFORMIERTE UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE
BILANZKENNZAHLEN 122 7.3.3 BRANCHENSPEZIFISCHE FESTE EFFEKTE 126
INHALTSVERZEICHNIS 7.3.4 PERIODENSPEZIFISCHE MAKROOEKONOMISCHE
EINFLUSSGROESSEN 128 7.3.5 PERIODENSPEZIFISCHER ZUFAELLIGER EFFEKT 131 7.4
SCHAETZUNG VON ZEITDISKRETEN HAZARDRATENMODELLEN BEI ANNAHME MEHRERER
RISIKOSEGMENTE 134 7.4.1 OHNE MAKROOEKONOMISCHE EINFLUSSGROESSEN 134 7.4.2
MIT MAKROOEKONOMISCHEN EINFLUSSGROESSEN 136 7.4.3 PERIODENSPEZIFISCHER
ZUFAELLIGER EFFEKT 138 7.5 PROGNOSE DER AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEITEN 142
7.5.1 MODELLVALIDIERUNG 143 7.5.2 KORREKTUR DER PROGNOSTIZIERTEN
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 145 7.6 PROGNOSE DER AUSFALLQUOTENVERTEILUNG
148 7.6.1 SIMULATION DER AUSFALLQUOTENVERTEILUNG 150 7.6.2 VORSCHLAEGE
DES BASLER AUSSCHUSSES FUER BANKENAUFSICHT 155 7.7 DURCHSCHNITTLICHE
EIGENKAPITALUNTERLEGUNG 157 7.7.1 OEKONOMISCHES EIGENKAPITAL 158 7.7.2
REGULATORISCHES EIGENKAPITAL 161 8 ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG 163 8.1
ERGEBNISSE 163 8.2 AUSBLICK 166 ANHANG 169 A BESCHREIBUNG DES
BILANZDATENSATZES *DEUTSCHE BUNDESBANK 169 B BESCHREIBUNG DER
MAKROOEKONOMISCHEN VARIABLEN 178 LITERATURVERZEICHNIS 181
QUELLENVERZEICHNIS 191 STICHWORTVERZEICHNIS 193
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