Basel II: die neuen Vorschriften zur Eigenmittelunterlegung von Kreditrisiken
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Heidelberg
Economica-Verl. u.a.
2003
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
V
LITERATURVERZEICHNIS
XI
1
GRUNDLAGEN
1
2
UEBERBLICK
UEBER
BASEL
II
9
3
WAS
AENDERT
SICH
DURCH
BASEL
II?
19
4
DER
STANDARDANSATZ
29
4.1
RISIKOGEWICHTE
UND
EXTERNES
RATING
29
4.2
EXPOSURE
AT
DEFAULT
BEI
AUSSERBILANZIELLEN
GESCHAEFTEN
34
4.3
KREDITRISIKOMINDERUNGEN
IM
STANDARDANSATZ
38
4.3.1
GRUNDLAGEN
UND
UEBERBLICK
38
4.3.2
SICHERHEITEN
40
4.3.2.1
ANERKENNUNGSFAEHIGE
SICHERHEITEN
40
4.3.2.2
UMFASSENDER
UND
EINFACHER
ANSATZ
41
4.3.2.3
BESONDERHEITEN
FUER
DIE
WERTPAPIERLEIHE
46
4.3.3
NETTINGVEREINBARUNGEN
46
4.3.4
GARANTIEN
UND
KREDITDERIVATE
47
5
DER
AUF
INTERNEN
RATINGS
BASIERENDE
ANSATZ
-
IRB-ANSATZ
51
5.1
ASSET-KLASSEN
UND
DEREN
RISIKOERFASSUNG
51
5.1.1
FORDERUNGEN
AN
UNTERNEHMEN
53
5.1.2
RETAIL-PORTFOLIO
54
5.1.3
EIGENKAPITALPOSITIONEN
56
5.2
EIGENMITTELUNTERLEGUNG
FUER
KREDITE
AN
STAATEN,
BANKEN,
UNTERNEHMEN
UND
IM
RETAIL-PORTFOLIO
57
INHALTSVERZEICHNIS
5.2.1
EXPOSURE
AT
DEFAULT
58
5.2.2
RISIKOGEWICHTE
59
5.2.3
KREDITRISIKOMINDERUNGEN
70
5.2.3.1
KREDITSICHERHEITEN
71
5.2.3.2
GARANTIEN
UND
KREDITDERIVATE
76
5.3
EIGENMITTELUNTERLEGUNG
VON
EIGENKAPITALPOSITIONEN
77
5.4
WERTBERICHTIGUNGEN
80
5.5
ANFORDERUNGEN
AN
INTERNE
RATINGS
83
5.5.1
GENERELLE
STRUKTUR
VON
RATING-SYSTEMEN
83
5.5.2
VERFAHRENSWEISEN
BEIM
RATING-PROZESS
85
5.5.3
ORGANISATORISCHE
EINORDNUNG
DES
RATINGS
86
5.5.4
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
VALIDIERUNG
86
5.5.4.1
DEFINITION
DES
KREDITAUSFALLS
UND
DES
VERLUSTS
IM
INSOLVENZFALL
87
5.5.4.2
DIE
SCHAETZUNG
VON
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
88
5.5.4.3
DIE
SCHAETZUNG
DES
VERLUSTS
IM
INSOLVENZFALL
(LGD)
89
5.5.4.4
DIE
SCHAETZUNG
DES
EXPOSURE
IM
INSOLVENZFALL
(EAD)
90
5.5.4.5
VALIDIERUNG
DER
SCHAETZGROESSEN
90
5.5.5
OFFENLEGUNGSPFLICHTEN
91
6
EIGENMITTELUNTERLEGUNG
VON
ASSET-BACKED
TRANSAKTIONEN
93
6.1
STRUKTUR
UND
ARTEN
VON
ASSET-BACKED
TRANSAKTIONEN
93
6.2
VORAUSSETZUNGEN
UND
UEBERBLICK
UEBER
DIE
METHODEN
98
6.3
DER
STANDARDANSATZ
FUER
VERBRIEFUNGEN
100
6.4
DER
IRB-ANSATZ
FUER
VERBRIEFUNGEN
103
6.5
EARLY-AMORTISATION-KLAUSELN
109
7
AUSWIRKUNGEN
VON
BASEL
II
AUF
DIE
KREDIT
WIRTSCHAFT
113
ANHANG:
HERLEITUNG
DER
VALUE-AT-RISK-FORMEL
IM
IRB-ANSATZ
117
STICHWORTVERZEICHNIS
121
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