Globales Risikomanagement für Banken:
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| Published: |
München
Oldenbourg
2003
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| Series: | Lehr- und Handbücher zu Geld, Börse, Bank und Versicherung
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Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung 3
1. Risikomodelle und Bankenrisikomanagement 11
1.1. Abriß der jüngsten Bankenkrisen weltweit und ihre Ursachen 11
1.2. Entwicklungslinien des Risikomanagements für Banken 28
1.2.1. Traditionelle Ansätze 28
1.2.1.1. Gap-Analyse 28
1.2.1.2. Maturity-Modell 30
1.2.1.3. Duration-Konzept 34
1.2.1.4. Statistische Ansätze 38
1.2.1.5. Szenarioanalyse 40
1.2.2. Portfoliotheorie 41
1.2.3. Hedging mit Finanzderivaten 50
1.2.4. Value-at-Risk und risikoangepaßte Preisbildung 65
1.2.4.1. Definition des Value-at-Risk 67
1.2.4.2. Ableitung des Value-at-Risk für einzelne Finanztitel 76
1.2.4.3. Value-at-Risk eines Portfolios 81
1.2.4.4. Value-at-Risk, RAROC und Kapitalallokation 90
1.2.4.5. Anmerkungen zum Konzept des Value-at-Risk 123
1.3. Aktuelle Entwicklungslinien des Risikomanagements für Banken 129
1.3.1. Traditionelle Modelle (Expertensystem, Rating und Scoring) 129
1.3.2. Credit-at-Risk-Ansatz (J.P. Morgan) 135
1.3.3. Makroökonomisches Simulationsmodell (McKinsey) 153
1.3.4. Versicherungsansätze 156
1.3.4.1. Das versicherungstheoretische Konzept der „Sterbetafeln 156
1.3.4.2. Credit Risk+ (Credit Suisse) 159
1.3.5. Kredite als Optionen (KMV) 164
1.3.6. (Risikoneutrale) Replizierung von Cash Flows (KPMG) 170
Inhaltsverzeichnis 2. Prinzipiell eines globalen Risikomanagements 183
2.1. Begründung für ein globales Risikomanagement 183
2.1.1. CAPM und Risikomanagement 183
2.1.2. Optionspreistheorie und Risikomanagement 185
2.1.3. MM-Theorem und die Irrelevanz eines Risikomanagement 187
2.1.4. Insolvenzkosten und Risikomanagement 192
2.2. Zentrale Ansatzpunkte für ein globales Risikomanagement 207
2.2.1. Zum Begriff des Exposure 207
2.2.1.1. Traditionelle Modelle und Exposure 207
2.2.1.2. Modigliani-Miller-Theorem, Insolvenzkosten und Exposure 210
2.2.1.3. Der intertemporale Aspekt des Exposure 213
2.2.1.4. Dynamisches Hedging und Effizienz des CAPM 221
2.2.1.5. Realoptionen und strategisches Handeln 227
2.2.2. Zum Begriff der Performance und risikoangepaßten Rendite 244
2.2.2.1. Risikoangepaßte Rendite I (RAROC) 245
2.2.2.2. Risikoangepaßte Rendite II (NPV) 254
2.3. Bausteine eines globalen Risikomanagements 276
2.3.1. Komplementäre Beziehung zwischen Markt- und Kreditrisiken 276
2.3.2. Relevanz unsystematischer Risiken für ein Risikomanagement 308
2.3.3. Diversifizierung und Marktkrisen 316
2.3.4. Exposure von Null und Gesamtrisiko 325
2.3.5. Operative Risiken, Anreizstrukturen und Risikoübernahme 336
2.3.6. Globalisierung der Finanzwelt 350
3. Zusammenfassung 371
Literaturverzeichnis 381
Index 389
Autorenverzeichnis 393
Abbildungsverzeichnis 395
Tabellenverzeichnis 397
Abkürzungsverzeichnis 399
Symbolverzeichnis 400
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