Professionelles Portfoliomanagement: Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2003
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| Edition: | 3., überarb. und erw. Aufl. |
| Series: | Handelsblatt-Bücher
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Inhaltsverzeichnis IX
Abkurzungsverzeichnis XVII
A. Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements: Performance 1
/. Marktabhdngige Performance Komponenten 3
1. Renditen 3
2. Risiken 8
a. Volatilitat 10
b. B Faktor 16
c. Tracking Error und Residualvolatilitat 17
d. Duration und Konvexitat 21
e. Semivarianz, Lower Partial Moments und Ausfallwahrscheinlichkeit 32
f. Value at Risk 38
g. Schiefe (Skewness) und Wolbung (Kurtosis) 46
h. Mean Gini Koeffizient und stochastische Dominanz 49
3. Liquiditat 54
4. Zeithorizontaspekte der Performance 54
//. InvestorspezifischePerformancepraferenzen 58
III. Benchmarks 61
1. Benchmarks als marktorientierte Performanceziele 61
2. Benchmarkanforderungen • • 62
3. Benchmarkselektion 64
a. Standardisierte Benchmarks 64
b. Investor spezifische Benchmarks , 66
4. Benchmarkproblembereiche 67
B. Theoretische Kernfundamente des Portfoliomanagements 69
/. Portfolio und Kapitalmarkttheorie 69
l.Rendite Risiko Effizienz . 69
2. Kapitalmarkt und Wertpapierlinie 75
3.ModellerweiterungendesCAPM 79
4. Ein und Mehrfaktorenmodelle 81
X
//. Kapitalmarkteffizienz 85
1. Begriff der Kapitalmarkteffizienz 86
a. Kursorientierte Markteffizienz 86
b. Performanceorientierte Markteffizienz 88
2. Praktische Bedeutung von Kapitalmarkteffizienz 89
3. Markteffizienzforschung 90
a,Ziele 90
b. Methodologische Problembereiche 90
c. Aktueller Erkenntnisstand der Diskussion um die Markteffizienz 91
///. Erklarungsansdtze flir Irrationalitaten auf Kapitalmdrkten 94
l.Einfurmuig in die Behavioral Finance 94
2. Fads und Fashions 96
3. Market Overreaction 97
4. Mean Reversion 97
5. Noise 98
6. Positive Feedback 100
7. Home Bias 101
8. Informationswahrnehmungs , beurteilungs und speicherungsprozesse 102
C. Ausrichtung des Portfoliomanagements 104
/. Investmentphilosophie 104
1. Aktives Management 110
a. Kursvorhersagen — Prognosen 112
aa. Prophetie 112
ab. Statistik 113
ac. Prognostik 113
b. Prognosen im Portfoliomanagement 113
ba. Okonomisch / qualitative Prognosen 114
bb. Okonometrisch / quantitative Prognosen 114
be. Chartanalytisch / visuelle Prognosen 116
bd. Prognosepragmatismus 116
2. Passives Management 118
a. Indexauswahl 120
b. Techniken der Indexabbildung 121
3. Grundsatzliche Attraktivitat von Assetklassen 126
a. Standardisierte Assets , 126
b, Nicht standardisierte Assets 128
XI
//. Investmentprozess 130
1. Zielformulierung 131
2. Research und Prognose 132
3. Strategieformulierung und Portfoliokonstruktion 133
4. Wertpapierhandel 133
5. Ergebnisanalyse und Feedback 134
///. Investmentkultur 135
IV. Investmentstil 137
1. Long Term versus Short Term 137
2. Top Down versus Bottom Up 139
3. Timing versus Selektion 143
4. Universell versus speziell 148
5. Value versus Growth , 149
6. Small Cap versus Large Cap 150
7. Aggressiv versus defensiv 150
8. Portfolio Insurance versus Buy and Hold 151
a. Stop Loss Strategie 151
b. Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) ..152
c. Time Invariant Portfolio Protection (TIPP) 157
D. Marktdimension des Portfoliomanagements 161
/. Die Triade als regionaler Kernbereich der Finanzmdrkte 161
1. Die Anlagemarkte Europas 163
a. Aktien in Europa und in Deutschland 163
b. Anleihen in Europa und Deutschland 169
ba. Deutschland 169
bb. Wichtige Eurolandmarkte 171
be. Grofibritannien 172
bd. Exkurs: Usancen der Effektivzinsberechnung 173
be. Exkurs: Anleihe Rating 175
c. Futures und Optionen 177
2. Die Anlagemarkte Nordamerikas 178
a. Aktien • 178
b. Anleihen 179
c. Futures und Optionen 181
3. Die Anlagemarkte Asiens und Australiens 183
//. Die Emerging Markets als Randbereich der Finanzmarkte 184
III Wahmngen • 186
IV. Commodities ¦ ¦ 187
XII
E. ZeitgemaBe Instrumente des professionellen Portfoliomanagements: Derivate 192
/. Portfoliomanagement mit Optionen 195
l.Bewertang von Plain Vanilla Optionen 195
2. Griechische Variablen 201
a. Options Delta 202
b. Options Gamma 204
c. Options Omega 206
d. Options Rho 208
e. Options Theta 211
f. Options Vega 213
g. Gesamtiiberblick uber die Wirkung der verschiedenen Sensitivitatskennzahlen 215
3. Tradingstrategien mit Optionen 221
a. Einfache Tradingstrategien , 223
b. Kombinierte Tradingstrategien 227
ba. DieErzeugung synthetischer Futures mit Optionen 228
bb. Spread Strategien mit Optionen 229
be. Straddle Strategien mit Optionen , 237
4. Absicherungsstrategien mit Optionen 242
a. 1:1 Fixed Hedge 242
aa. Protective Put Strategie zur Absicherung einzelner Aktien 242
ab. Protective Put Strategie zur Absicherung von Portfolios (Portfolio Insurance) 248
ac. Portfolio Insurance mit Calls 255
b. Delta Hedging 256
c. Gamma Hedging 261
5. Arbitragestrategien mit Optionen 267
6. Der Einsatz von Zinsoptionen 270
a. Caps 270
b. Floors 276
c. Collars 279
d. Optionen auf Zins Futures an der Eurex 281
7. Der Einsatz von Devisenoptionen 282
8. Der Einsatz exotischer Optionsvarianten , 285
a. Exotische Optionen im Devisen und Aktienmanagement 286
aa. Barrier Options 286
ab. Cliquet Options 291
ac. Ratchet Options 292
ad. Compound Options 293
ae. As you like it Options 294
af. Average Rate Options 294
ag. Basket Options , 295
ah. Binary Options 296
ai. Contingent Premium Options 297
aj.Look Back Options 297
ak. Range Options 298
XIII
al. Power Options ,298
am. Exploding Options , 299
an. LEPOs 299
b. Exotische Optionen im Zinsmanagement 300
ba. Barrier Caps und Barrier Floors , 300
bb. Contingent Premium Caps und Floors 306
9. Der Einsatz von Optionsscheinen 309
//. Portfoliomanagement mit Financial Futures 312
1. Grundlagen von Financial Futures 312
a. Zinsfutures 316
b. Aktienindexfutures , 327
c. Devisen Futures 330
d. Futures auf Exchange Traded Funds (EXTF Futures) 331
e. Zinsswap Futures 332
2. Bewertung von Financial Futures , 335
a. Grundlagen , 335
b. Die Bewertung von Euro Bund und DAX Futures mit dem Cost of Carry Ansatz ...337
ba. Die Bewertung von Euro Bund Futures 337
bb. Die Bewertung von DAX Futures „ 339
be. Grenzen des Cost of Carry Ansatzes 340
c. Die Bewertung von Geldmarkt Futures 342
d. Die Bewertung von Devisen Futures 346
3. Trading Strategien mit Futures 349
a. Spread Trading mit Zinsfutures , , , 349
aa. Intrakontrakt Spread Trading 350
ab. Interkontrakt Spread Trading 354
ac. Basis Trading ,....364
b. Trading mit Aktienindexfutures 369
4. Arbitragestrategien mit Futures 371
a. Arbitrage mit Bund und Bobl Futures 372
b. Arbitrage mit Geldmarkt Futures , 375
c. Arbitrage mit DAX Futures 377
5. Hedging mit Futures 378
a. Grundlagen und Systematisierungsansatze 378
b. Hedging mit Zinsfutures 380
c. Hedging mit Aktienindexfutures 389
d. Hedging mit Devisen Futures • 391
e. Portfoliotheoretische Cberlegungen beim Hedging mit Financial Futures 393
///. Portfoliomanagement mit Forward Rate Agreements (FRAs) 394
1. Grundlagen von Forward Rate Agreements 394
2. Bestimmung der Forward Rate 396
3. Quotierung von FRAs 399
4. Bewertung von Forward Rate Agreements , 401
5. Einsatz von Forward Rate Agreements im Portfoliomanagement 403
xrv
IV. Portfoliomanagement mit Swaps 406
1. Grundlagen von Swaps 406
a. Zinsswaps 406
b. Kombinierte Wahrungs und Zinsswaps 412
c. Weitere Swap Kombinationen und Strukturen 413
2. Handel mit Swaps 416
3. Quotierung von Swaps 417
4. Bewertung von Swaps 421
a. Bewertung von Geldmarkt Zinsswaps 421
b. Bewertung von Plain Vanilla Zinsswaps 426
ba. Bewertung von Plain Vanilla Zinsswaps bei Abschluss des Swapgeschafts 426
bb. Bewertung von Plain Vanilla Zinsswaps wahrend der Swap Laufzeit 432
c. Bewertung von Non Generic Zinsswaps 435
ca. Bewertung von Delayed Start Swaps bei Abschluss des Swapgeschafts 435
cb. Bewertung von Forward Swaps bei Abschluss des Swapgeschafts 436
cc. Bewertung eines Amortisationsswaps bei Abschluss des Swapgeschafts 438
cd. Bewertung eines Step up /Step down Swaps bei Abschluss des Swapgeschafts...439
ce. Bewertung von Non Generic Zinsswaps wahrend der Swap Laufzeit 440
d. Bewertung von Plain Vanilla Wahrungsswaps 441
da. Bewertung eines Fixed to Fixed Currency Swaps bei Abschluss
des Swapgeschafts 443
db. Bewertung eines Fixed to Fixed Currency Swaps wahrend der Swap Laufzeit....447
5. Portfoliomanagement mit Asset Swaps 448
a. Fixed Income Swaps 448
b. Equity Swaps 452
6. Hedging und Management von Swap Portfolios 455
a. Hedging von Geldmarkt Zinsswaps mit Geldmarkt Futures 455
b. Hedging von Forward Swaps mit Geldmarkt Futures , 458
c. Hedging des Mismatch Risikos bei Zinsswaps 462
7. DerEinsatz vonSwaptions im Portfoliomanagement 465
V. Portfoliomanagement mit Devisentermingeschaften 468
1. Grundlagen von Devisentermingeschaften 468
2. FX Quotierungen von Spot Rates und Forward Points 471
3. Devisenswapgeschaft (FX Swaps) 473
a. Spot Forward Devisenswap und Forward Forward Devisenswap 473
b. Absicherung des Swapsatzrisikos 475
VI. Repurchase Agreements (Repo Geschdfte) und Wertpapierleihe 477
l.tiberblick 477
2. Repo Geschafte 478
a. Grundlagen des Repo Geschafts 478
b. Zahlungsstrome beim Repo Geschaft 480
c. Formen der Abwicklung von Repo Geschaften 484
d. Anwendungsmoglichkeiten von Repos 485
e. Diversifizierung der Sicherheiten 487
XV
3. Wertpapierleihe 487
a. Grundlagen 487
b. Abwicklung der Wertpapierleihe 487
c. Motivation und Anwendungsmoglichkeiten 488
d. Die BerlicksichtigUBg von Sicherheiten 489
F. Ziel Controlling: Performanceanalyse 491
I. Grundlagen der Performanceanalyse 491
1. Einfiihrende Uberlegungen 491
2. Performance Begriff 493
3. Externe versus interne Performance Analyse 495
//. Performancemessung 496
1. Renditebestimmung 497
a. Total Return 497
b. Diskrete versus stetige Renditen 498
c. Wertgewichtete Rendite 503
d. Zeitgewichtete Rendite 507
da. Grundlegende Vorgehensweise 507
db. Dietz und Modified Dietz Methode als Naherungsverfahren 509
dc. BVI Methode 511
2. Berilcksichtigung des Risikos 513
3. Klassische Performancemafie 518
a. Sharpe Ratio . 518
b. Treynor Ratio 521
c. Jensen Alpha 522
4. Weitere PerformancemaBe 525
a. Treynor/Black Appraisal Ratio und Information Ratio 525
b. LPM PerformancemaBe und Sortino Ratio 528
c. Differential Return 528
d. Risk Adjusted Performance sowie Market Risk Adjusted Performance 529
e. Treynor Mazuy MaB 530
///. Performanceattribution 532
1. Konnen oder Gltick 533
2. Renditeorientierte Attributionsanalyse 541
3. Qualitative Performanceattribution 555
IV. Grundlegende Problembereiche der Performanceanalyse 556
1. Grundprobleme der Performanceanalyse 556
2. Problembereiche beim Vergleich verschiedener Performanceergebnisse 559
3. Problembereiche bei der Prasentation von Performanceergebnissen 561
4. Problembereiche bei der Performanceanalyse in den Medien 563
a. Problematik der veroffentlichten Rankings ....563
b. Fonds Rating als Losungsansatz 565
XVI
V. Performance Presentation Standards (PPS) 568
l.EntwicklungvonPPS 568
2. Grundlagen der Composite Bildung 570
3. Performanceberechnung nach den DVFA PPS 571
4. Presentation der Performanceergebnisse 573
Anhang 580
Literaturverzeichnis 581
Stichwortverzeichnis 601
Glossar 614
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| author | Bruns, Christoph Meyer-Bullerdiek, Frieder |
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