Kreditrisikomanagement bei Genossenschaftsbanken:
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| Published: |
Stuttgart-Hohenheim
Forschungsstelle für Genossenschaftswesen, Univ. Hohenheim
2002
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| Series: | Arbeitspapiere der Forschungsstelle für Genossenschaftswesen an der Universität Hohenheim
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis HI
Tabellenverzeichnis ry
Abkürzungsverzeichnis V
1 Einleitung 1
2 Theoretische und rechtliche Grundlagen des Kreditgeschäfts 3
2.1 Definitionen und Begriffsabgrenzungen 3
2.1.1 Das Problem asymmetrischer Information 3
2.1.2 Definition des Kreditrisikos 3
2.1.3 Aufgaben und Instrumente des Kreditrisikomanagements 4
2.2 Bankaufsichtsrechtliche Regelungen zum Kreditgeschäft 5
2.2.1 Derzeitige Regelungen in Grundsatz I und KWG 5
2.2.2 Die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) 6
2.2.2.1 Das Konzept von Basel II 6
2.2.2.2 Überblick über die Ratingansätze in Basel II 7
2.2.2.3 Auswirkungen von Basel II auf das Kreditrisikomanagement 8
3 Instrumente und Methoden der Kreditrisikosteuerung in Banken 9
3.1 Kreditwürdigkeitsprüfung im Firmenkundengeschäft 9
3.1.1 Instrumente der Kreditwürdigkeitsprüfung 9
3.1.1.1 Jahresabschlußanalyse 9
3.1.1.2 Diskriminanzanalyse 11
3.1.1.3 Neuronale Netze 13
3.1.1.4 Expertensysteme 14
3.1.1.5 Kontodatenanalyse 15
3.1.2 Kreditratingsysteme 15
3.1.3 Vergleichender Oberblick 16
3.2 Risikoadjustierte Kreditbepreisung 18
3.2.1 Definition des erwarteten und unerwarteten Verlusts 18
3.2.2 Ermittlung der Standardrisikokosten mit ratingbasierten Verfahren 19
3.2.2.1 Bestimmung des Kreditexposures und der Rückzahlungsquote 19
3.2.2.2 Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit 20
3.2.3 Ermittlung der Standardrisikokosten mit Optionspreismodellen 21
3.2.4 Kritik der risikoadjustierten Kreditbepreisung 23
3.3 Kreditportfoliosteuerung 24
3.3.1 Zielsetzung und Klassifizierung der Portfoliomodelle 25
3.3.2 Probleme bei der Quantifizierung des Portfoliorisikos 26
3.3.3 Kreditportfoliomodelle 26
II
3.3.3.1 CreditRisk+ 26
3.3.3.2 CreditPortfolioView 31
3.3.3.3 CreditMetrics 35
3.3.3.4 Credit Portfolio Manager 41
3.3.4 Zusammenfassender Überblick 44
3.4 Instrumente zur Begrenzung des Kreditrisikos 48
3.4.1 Organisatorische Maßnahmen 48
3.4.2 Diversifikation von Kreditrisiken 49
3.4.3 Übertragung von Kreditrisiken 50
4 Der Kreditrisikomanagementprozeß in Genossenschaftsbanken 52
4.1 Einzelkreditbezogenes Risikomanagement bei Genossenschaftsbanken 53
4.1.1 Bonitätsanalyse mit GENO FBS 53
4.1.2 Verbundeinheitliches Kreditratingsystem 54
4.1.2.1 Grundlegende Bemerkungen 54
4.1.2.2 Die BVR U Ratings „Mittelstand und „Oberer Mittelstand 56
4.1.2.3 Entwicklung weiterer Ratingverfahren 58
4.1.2.4 Kritik des verbundeinheitlichen Kreditratingsystems 59
4.1.3 Bestimmung von Risikoprämien 60
4.2 Portfolioorientiertes Kreditrisikomanagement bei Genossenschaftsbanken 61
4.2.1 Analyse des Kreditportfolios mit EIS 62
4.2.2 Der VR CreditPortfolioManager 62
4.3 Instrumente und Methoden zur Kreditrisikolimitierung 64
4.3.1 Organisatorische Entwicklungen und Tendenzen 64
4.3.2 Möglichkeiten der Diversifikation und Übertragung von Kreditrisken 65
4.4 Kritik des genossenschaftlichen Kreditrisikomanagements 67
5 Zusammenfassung»............»»»»».»..........»..»».»..,......».»........,.........»»».»..»...»»...«.»» ^
Literaturverzeichnis 71
Verzeichnis der Gesetze und Rechtsverordnungen
III
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Anzahl der Insolvenzen in Deutschland 1
Abb. 2: Voraussichtliche Forderungen aus Insolvenzen in Mrd. Euro 1
Abb. 3: Konzept der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung 6
Abb. 4: Kennziffern in der Jahresabschlußanalyse 10
Abb. 5: Vor und Nachteile der Verfahren zur Kreditwürdigkeitsprüfung 17
Abb. 6: Angleichung internes Rating an externe Ratingstandards 21
Abb. 7: Berechnung der EDF im Credit Portfolio Manager von KMV 43
Abb. 8: Funktionsweise von Kreditderivaten 50
Abb. 9: Konzept der Kreditrisikosteuerung in Genossenschaftsbanken 53
Abb. 10: Ratingsegmente im Genossenschaftsverbund 55
Abb. 11: Architektur des BVR II Rating 56
Abb. 12: Verbundeinheitliche Masterskala. 57
rv
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Ermittlung des erwarteten Verlusts mittels Exposure Bändern 29
Tab. 2: Berechnung der Verlustverteilung in CreditRisk+ 29
Tab. 3: Monte Carlo Simulation bei CreditPortfolioView 35
Tab. 4: Rating Migrationstabelle von Standard Poors 36
Tab. 5: Beispielrechnung zur Ermittlung des Kredit Erwartungswerts 37
Tab. 6: Vergleich der verschiedenen Kreditportfoliomodelle 47
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