Versorgungssicherheit und Diversifizierung der Energieversorgung in der EU: Mean-Variance Portofolioanalyse des Stromerzeugungsmix und Auswirkungen auf die Bedeutung erneuerbarer Energieträger
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Wien
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CONTENT 0. ZUSAMMENFASSUNG 1 0.1. EINLEITUNG 1 0.2. DIE PORTFOLIOTHEORIE
2 0.3. DIE UEBERTRAGUNG DER PORTFOLIOTHEORIE AUF ERZEUGUNGSPORTFOLIOS 7
0.4. ANALYSE DES EU ERZEUGUNGSPORTFOLIOS 8 0.4.1. DAS SUBPORTFOLIO 11
0.4.2. TECHNISCH REALISIERBARE PORTFOLIOS 14 0.4.3. POLITISCH MACHBARE
PORTFOLIOS 17 0.5. WICHTIGE ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 19 1.
INTRODUCTION 22 2. THE APPROACH - PORTFOLIO BASICS 25 2.1. THE PORTFOLIO
EFFECT 26 2.2. EFFICIENT PORTFOLIOS IN THE PRESENCE OF RISKLESS ASSETS
29 2.3. THE CASE OF MULTIPLE ASSETS: THE EFFICIENT FRONTIER 3 1 2.4.
INTRODUCING A RISK FREE SECURITY TO MIX OF MULTIPLE RISKY ASSETS 32 2.5.
ANALYSIS OF GENERATION PORTFOLIOS 33 2.6. IGNORANCE AND DIVERSITY VS THE
MEAN-VARIANCE APPROACH 35 2.7. SURVEY OF PREVIOUS RESULTS: US GENERATING
PORTFOLIO 37 3. RISK/RETURN ANALYSIS OF THE EU GENERATING PORTFOLIO 40
3.1. COST PORTFOLIOS 41 3.2. CALCULATING THE EFFICIENT FRONTIER 42 4.
CASE I: EFFICIENT PORTFOLIOS REFLECTING FUEL COST VARIABILITY ONLY 44
4.1. THREE CONVENTIONAL TECHNOLOGIES 44 4.2. FOUR CONVENTIONAL
TECHNOLOGIES 48 5. CASE II: MORE REALISTIC APPLICATIONS: REFLECTING O&M
VARIABILITY AND CONSTRUCTION PERIOD RISKS 56 5.1. A PROXY METHOD FOR
ESTIMATING O&M RISK 56 5.2. CO-VARIANCE OF O&M COSTS WITH OTHER COST
STREAMS 59 5.3. RESULTS USING THE BASE CASE PROXY RISK ESTIMATES 60 5.4.
CONCLUSION 62 6. CASE III: OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION: DISTINGUISHING
BETWEEN NEW AND EXISTING GENERATION CAPACITY 64 6.1. COSTS AND RISKS FOR
EXISTING AND NEW CAPACITY 64 6.2. PLANNING AND CONSTRUCTION PERIOD RLSKS
AND CROSS-CORRELATIONS 66 6.3. BASE GASE RESULTS 61 6.4. TECHNICAL
FEASIBILITYOF THE 2010 PORTFOLIOS 69 6.5. THE EFFECT OF POLITICAL
CONSTRAINTS ON THE EFFICIENT SOLUTIONS 71 6.6. CONCLUSION 74 7. SUMMARY
OF PRELIMINARY RESULTS 75 8. CONCLUSIONS 77 8.1. EVALUATING THE
YEAR-2000 EU PORTFOLIO 77 8.2. EVALUATING PROJECTED EU GENERATING MIXES
78 9. REFERENCES 80 APPENDIX A. ASSUMPTIONS AND LIMITS AFFECTING THE
ANALYSIS OF GENERATION PORTFOLIOS 83 APPENDIX B. SENSITIVITY ANALYSIS 88
B.L. SENSITIVITY ANALYSIS ON THE STANDARD DEVIATIONS 88 B.2. SENSITIVITY
ANALYSIS ON CORRELATION COEFFICIENTS 93 B.3. SENSITIVITY ANALYSIS WITH
RISK-ADJUSTED COSTS 95 B.4. SENSITIVITY ANALYSIS WITH HIGHER WIND COSTS
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