Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle: eine empirische Analyse für den deutschen Rentenmarkt
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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Perl, Robert (VerfasserIn)
Format: Abschlussarbeit Buch
Sprache:German
Veröffentlicht: Frankfurt am Main [u.a.] Lang 2003
Schriftenreihe:Europäische Hochschulschriften Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2972
Schlagworte:
Beschreibung:241 S. graph. Darst.
ISBN:3631509413

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