Perl, R. (2003). Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle: Eine empirische Analyse für den deutschen Rentenmarkt. Lang.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Perl, Robert. Die Erwartungstheorie Der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit Und Markov-Switching-Modelle: Eine Empirische Analyse Für Den Deutschen Rentenmarkt. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2003.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Perl, Robert. Die Erwartungstheorie Der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit Und Markov-Switching-Modelle: Eine Empirische Analyse Für Den Deutschen Rentenmarkt. Lang, 2003.
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