Agentenbasierte Modellierung der Wechselkursbestimmung: zur Mikrostruktur der Devisenmärkte
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Lohmar
Eul
2003
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Reihe: Katallaktik
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| adam_text | . Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ..... ...... ..... .. .... „XI
Tabellenverzeichnis ......... ... XIII
Symbolverzeichnis XV
1 Einleitung ............ ..... .......... ...... ..... ...1
2 Der Devisenmarkt als Metamodell ......... ...... ..... .. 7
2.1 Der Begriff Orderfluss 8
2.2 Sensitivitäten der Inputparameter in Wechselkursmodellen 10
2.2.1 Der Dealer Orderfluss 15
2.2.2 Der auf die globale Fondsindustrie basierende Orderfluss 17
2.3 Erwartete makroökonomische Fundamentaldaten als Inputparameter 20
3 Anforderungen an das Untersuchungsinstrumentarium....... 25
3.1 Sachverhalt zur geeigneten Anwendung des Mikrosturkturmodells 27
3.2 Das synergetische Mikrostrukturmodell nach Landes/Loistl (1992) 29
3.2.1 Die Marktstruktur in Form des Zustandsvektors z 31
3.2.2 Der Ablauf von Agentenentscheidungen 33
3.2.2.1 Entscheidung über den Kauf bzw. Verkauf eines Wertpapiers 35
3.2.2.2 Festlegung zulässiger Gebotsmengen 38
3.2.2.3 Bewertung möglicher Aktivitäten 40
3.2.2.4 Ableitung der Obergangsraten 42
4 Erweiterung Landes/ Loistl (1992) als Wechselkursmodell—.. 46
4.1 Wesentliche Punkte der Erweiterung 47
4.2 Die Marktstruktur globaler Märkte in Form des Zustandsvektors z 57
4.2.1 Differenzierung der Marktpreise P 58
4.2.1.1 Der Devisenmarkt P 63
4.2.1.2 Der Devisenterminmarkt 69
4.2.1.3 Der Markt für Aktien und Indexfutures 72
4.2.2 Orderbuch P Q* 73
4.2.2.1 Orderbuch des Devisenmarktes 76
4.2.2.2 Orderbuch des Aktien und des Indexfuturesmarktes 78
X Inhaltsverzeichnis __^_ 4.2.3 Angebots und Nachfrageüberhange als Marktpotential M 80
4.2.4 Preistrend P und Gegentrend D 81
4.2.5 WertpapierbestandeA 82
4.3 Globale Kapitalmärkte im Kontext 83
4.4 Ablauf der Entscheidungsprozesse im definierten Wirkungsbereich 93
4.4.1 Wirkungsbereich der globalen Investoren I_S 94
4.4.2 Wirkungsbereich der Arbitrageure 96
4.4.3 Entscheidungsfeld des globalen Investors IJS 98
4.4.3.1 Entscheidung über den Kauf oder Verkaufeines Wertpapiers 99
4.4.3.1.1 Preiserwartungen P™ und Inflationserwartungen ti 101
4.4.3.1.2 Aktien und Indexfutures 107
4.4.3.1.3 Wechselkurse und Siegels Paradoxon im Kontext 108
4.4.3.2 Festlegung zulässiger Gebotsmengen 118
4.4.4 Umsetzung von Arbitrage 126
4.4.4.1 Die Präferenzfunktion tf. 126
4.4.4.2 Statusvariable S 129
4.4.5 Entscheidungsfeld des Devisenarbitrageurs 130
4.4.6 Entscheidungsfeld des CoveredInterest Arbitrageurs 139
4.4.6.1 Arbitrage unter Berücksichtigung von Transaktionskosten 143
4.4.6.2 Bewertung und Durchführung 146
4.4.7 Entscheidungsfeld des Index/ururejarbitrageurs 149
4.4.7.1 Berücksichtigung der Dividenden 153
4.4.7.2 Arbitrage unter Berücksichtigung von Transaktionskosten 155
4.4.7.3 Bewertung und Durchführung 159
5 Schlusswort und Ausblick............................................................ 162
6 Anhang: Herleitung der optimalen Gebotsmenge q 166
7 Literaturverzeichnis ................................................................. 170
Abbildungsverzeichnis XI
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2.1 1: Definition des Orderflusses bei empirischen Untersuchungen 8
Abbildung 2.2 1 :Preissensitivität der Orderflusssegmente in Abhängigkeit vom
Betrachtungszeitraum 13
Abbildung 3.2 1: Interdependenz von Information und Aktion a im KapSyn
Modell 29
Abbildung 3.2 2: Grundsätzliche Struktur des Entscheidungsfeldes 33
Abbildung 3.2 3: Zusammenfassende Darstellung der Menge möglicher
Angebote p** 1. 36
Abbildung 3.2 4: Möglicher Prozessverlauf am Beispiel zweier Agenten 40
Abbildung 4.1 1: Interdependenz von Information, Entscheidungsfeld und
Aktion a 49
Abbildung 4.1 2: Der Anleihemarkt als Substitut flir Anleihe^ im Modell
Landes/ Loistl (1992) 54
Abbildung 4.1 3: Erweiterung um einen /rtrfex/üft» e.skontrakt je Währungsraum.... 56
Abbildung 4.2 1: In der Praxis gebräuchliche Wechselkursdarstellung 64
Abbildung 4.3 1: Marktkapitalisierung der Wirtschaftsräume USA, Europa und
Asien 83
Abbildung 4.3 2: Durchschnittliche Tagesumsätze der wichtigsten Produkte je
Währungsraum 84
Abbildung 4.3 3: Zuordnung der Marktkapitalisierung zu P und X 87
Abbildung 4.3 4: Darstellung der Transaktionsmöglichkeiten am Kassamarkt 88
Abbildung 4.3 5: Täglich gebändeltes Kapital nach Anlageformen t e [0../,] 89
Abbildung 4.3 6: Kumulierte Portfolioströme auf Basis von Aktien und Anleihen
vs. Wechselkurs 90
Abbildung 4.4 1: Zugriff der Investoren i_s auf P, Matrix globaler Marktpreise
mitrfraax = 20 94
Abbildung 4.4 2: Zugriff aller Arbitrageurgruppen auf/ , Matrix globaler
Marktpreise 96
Abbildung 4.4 3: Ablauf der Entscheidungsschritte eines globalen Investors 98
Abbildung 4.4 4: Bimodale Häufigkeitsverteilung der Preiserwartungen von
Aktien jst 103
Abbildung 4.4 5: Verteilte Anordnung der Inflationserwartungen vs. der
punktuellen Anordnung der Nominalzinserwartungen 104
Abbildung 4.4 6: Zusammensetzung der durchschnittlichen US Jahresrenditen
expostäb 1935 110
XII Inhaltsverzeichnis Abbildung 4.4 7: Betrachtungszeitraum des law ofoneprice im
Mikrostrukturmodell 111
Abbildung 4.4 8: Quote bzw. Preisverschiebung der Wahrung / um er Einheiten
der Währung.// (Abgabe eines Verkaufsgebotes bzw. Verkauf
einer Einheit € zum ) 113
Abbildung 4.4 9: Entscheidungsfeld Devisenarbitrageur 130
Abbildung 4.4 10: Kassa Wechselkurse und Crossrate US Dollar pro
Japanischem Yen 132
Abbildung 4.4 11: Devisenarbitrage Long Crossrate 134
Abbildung 4.4 12: Devisenarbitrage Short Crossrate 136
Abbildung 4.4 13: Entscheidungsfeld CoveredInterest Aibitrageut 139
Abbildung 4.4 14: Entscheidungsfeld Index/itfurasarbitrageur 149
Abbildung 4.4 15: Cash Carry Arbitragemöglichkeit bei « * (1+ r,) f_sJ d 156
Abbildung 4.4 16: Reverse Cash Carry Arbitragemöglichkeit bei «* (1+ ri)
fjuTk. 158
Tabellenverzeichnis XIII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 0 1: Semantische Vorschriften bei der Variablenvergabe XV
Tabelle 2.3 1: Parameter und daraus ableitbare erwartete Fundamentaldaten 22
Tabelle 4.1 1: Gegenüberstellung der handelbaren Wertpapiere im Modell
Landes/Loistl (1992) und im erweiterten Modell 51
Tabelle 4.1 2: Zinssatz im erweiterten Modell (impliedrepo rate) 52
Tabelle 4.1 3: Veränderungen im Marktzustandsvektors am Beispiel der Matrix
P 55
Tabelle 4.2 1: Definition der Subindizes des Indexy und Unterscheidung der
Marktpreise py 58
Tabelle 4.2 2: Semantische Differenzierung und formeller Rahmen des globalen
Wertpapiermarktes 59
Tabelle 4.2 3: Segmentierung in repräsentative Marktplätze für Aktie jist je
Wahrung mit stm^ = 20 60
Tabelle 4.2 4: Submatrizen der Marktsegmente zusammengefasst in der Matrix
globaler Marktpreise P 62
Tabelle 4.2 5: Die Cross Rates Tabelle P als Subraum von P 63
Tabelle 4.2 6: Abbildung des Wechselkurses $,€ im Mikrostrukturmodell 66
Tabelle 4.2 7: Abbildung des Wechselkurses ¥, . ¥,€ 67
Tabelle 4.2 8: Abbildung des Wechselkurses ¥,€ bzw.€,¥ 68
Tabelle 4.2 9: Wechselkurse am Devisenkassamarkt 68
Tabelle 4.2 10: Modellendogener, impliziter Zinssatz als Verhältnis zwischen
Kassa und Terminmarkt 69
Tabelle 4.2 11: Der Devisenlerminkurs als Funktion der Zinssätze des jeweiligen
Wahrungsraumes 71
Tabelle 4.2 12: Markt für Aktien und Aktienindexfütures 72
Tabelle 4.3 1: Entwicklung der Tagesumsätze an den Devisenmärkten 85
Tabelle 4.4 1: Differenzierung des Index i in Subindizes von i 93
Tabelle 4.4 2: Charakterisierung der fundamentalen Preiserwartungen P 1 102
Tabelle 4.4 3: Mögliches Intervall der Realzinserwartung rniJ4 105
Tabelle 4.4 4: Prozentueller Anteil der Inflation an den jährlichen nominalen
Durchschnittsrenditen 110
Tabelle 4.4 5: Devisenkassamarkt Verkauf von crj ijocrtf 113
Tabelle 4.4 6: Mit Gegenwahrscheinlichkeit eintretende Kosten im Zeitablauft... 127
Tabelle 4.4 7: Abfolge der Devisenarbitrage LongCrossrate 135
XIV Tabellenverzeichnis . Tabelle 4.4 8: Abfolge der Devisenarbitrage Short Crossrate 138
Tabelle 4.4 9: CoveredInterest Arbitrage am Beispiel crye 141
Tabelle 4.4 10: Covered Interest Arbitrage unter Berücksichtigung von
Transaktionskosten 143
Tabelle 4.4 11: Abfolge der Reverse Covered Interest Arbitrage 147
Tabelle 4.4 12: Abfolge der Covered Interest Arbitrage 148
Tabelle 4.4 13:Arbitragemöglichkeit zwischen Aktienindex/ztfure und
Aktienindex sxif 151
Tabelle 4.4 14: Unterscheidung zwischen Aktienpef/örmawceindex und
kursindex 154
Tabelle 4.4 15: Arbitragemöglichkeit zwischen Aktienindex/üfuras und
Aktienindex £c/,o am Markt 155
Tabelle 4.4 16: Ablauf der Indexfuturesarbitrage Cash Carry 160
Tabelle 4.4 17: Ablauf der Index/üturerarbitrage Reverse Cash Carry. 161
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