Der Kreditkanal: Ansätze zur Lösung des empirischen Identifikationsproblems
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Hamburg
Kovač
2003
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
1.1 Motivation und Aufbau der Arbeit ............ 1
1.2 Was ist der Kreditkanal?.................. 3
1.3 Bedeutung des Kreditkanals................ 7
1.4 Entwicklung der KreditkanalforschuHg.......... 11
2 Theorie des Kreditkanals 15
2.1 Grundlagen der Theorie finanzieller
Kontrakte.......................... 16
2.1.1 Grandbegriffe................... . 18
2.1.2 Kreditrationierang................. 19
2.1.3 Finanzierungshierarchie und externe Finampräiiiie 23
2.2 Pinanzintermedläre Hnd Kreditangebot.......... 26
2.2.1 Existenz von Finanzintermediären......... 2?
2.2.2 Portfolioeßtscheidung der Fmanzintermedtäre . . 31
2.3 Investitionen und Kreditkanaleffekte ........... 43
2.3.1 Theorien der InvestitionsnacMmge........ 44
2.3.2 Das neoklassische Q-Investitionsmodell ......
4Î
2.3
J
ïovestitionseiitseneidung
unter
Finanzierungsrestrïk-
tíonen
........................ 56
2.4 Makroökonomische Implikationen von Finanzmarktfriktionen
60
2.4.1 Ein
Makromodełł
mit Finanzmarktfriktionen ... 61
2.4.2 Mikrofundierte Ansätze............... 64
3 Empirische Tests des Kreditkanals - Methoden und Re¬
sultate 75
3.1 Das Identifikationsproblem................. 77
3.2 Makroökonomische Kreditkanalmechanismen....... 81
3.2.1 Empirische Ansätze und Resultate ........82
3.2.1.1 KausaHtätsbeziehung zwischen Kredit-
vokmien und Output........... 83
3.2.1.2 Kausalitätsbeziehung zwischen externer
Finanzprämie und Output........89
3.2.1.3 Reaktion von finanziellen Aggregaten auf
monetäre Schocks.............91
3.2.1.4 Reaktion
топ
Fínanzierangsstrukturen
auf monetäre Schocks..........95
3.2.1.5 Asymmetrische Effekte von monetären
Schocks.................. 98
3.2.1.6 Reaktion des Zinssatzes auf monetäre
Schocks..................102
3.2Л.7
Analysen historischer Krisen ....... 105
3.2.1.8 Sonstige Ansätze.............107
3.2,2 Fazit zum Mentifikationsproblem von makroöko-
nomischen Kreditkanalmechanismen........ 110
3.3
Oer
ВанккапаІ
.......................112
3.3.
Î
Besonderheitendes
Bankkanals
.......... 113
ii
3.3.2 Studien mit aggregierten Daten..........116
3.3.3 Panelstuclien ....................121
3.3.4 Fazit zur Identifizierung des Bankkanals.....131
3.4 Investitionen und Pinanzmarktfriktionen.........133
3.4.1 Eine Illustration ..................134
3.4.2 Determinanten der Investitionsnachfrage.....140
3.4.3 Ökonometrische Investitionsmodelle........156
3.4.3.1 Tobin s Q-Regressionen.........156
3.4.3.2 Eulergleichungen.............158
3.4.3.3 Der Ansatz von GiLCHEiST und Him¬
melberg.................162
3.4.4 Empirische Resultate................168
3.4.4.1 Tobin s Q-Ansätze............ 169
3.4.4.2 Euiergleichungen.............1S1
3.4.4.3 Sonstige Ansätze.............186
3.4.4.4 Kritische Studien zur Bedeutung von L-i-
qmditätsbescfaräaktingen......... 190
3.4.5 Fazit der Identifikation von Finanzmarkteffekten
für die Investitionsnachfrage............193
3.5 Können Kreditkanafeffekte identifiziert werden?.....198
4 Bankkaimteffekte in Deutschland -
Bine
Mikrosf adle 2öS
4
Л
Kreditnachfrage und
-angebot
auf Mikroebene ...... 204
4.2 Daten............................213
4.3 Paaelmodelie der Kreditveräaderung ...........215
4.3.1 Oberblick......................215
4.3.2 Einfache reduzierte Form..............218
4.3.3 Kreditangebotseffekte................225
iii
4.3.4 Instrumentenschätzungen .............229
4.4 Zusammenfassung .....................233
5 Eine Panelstudie des Investitionsverhaltens deutscher
Firmen 237
5.1 Empirisches Modell.....................238
5.2 Daten............................244
5.3 Ergebnisse..........................245
5.4 Zusammenfassung und Diskussion.............252
6 Schlussbetrachtungen 255
ß.l Wirtschaftspolitische Implikationen
des Kredfflsanais ......................255
6.2 Fazit .............................263
Anhang 267
A Zeitreiheiimethoden
267
Â.1
Grangerkansalität......................267
A.2
Forecast Error Variance Decomposition
und
Impulse Re¬
sponse
............................269
В
Panelmodelle 2T5
B.I
Schätzung
voa
Panelmođellen
.............. .
2T5
B.2
Schätzung
voa
Paneimođetten
mít
endogenen erklären¬
den Variablen........................2T6
biteratarverzeicfattis 281
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