Ausfallorientierte Risikoentscheidungskalküle im Rahmen absoluter und relativer Portefeuilleplanungsmodelle:
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main u.a.
Lang
2003
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| Series: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2944 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: München, Univ., Fak. für Volkswirtschaft, Diss., 2002 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis xm
Tabellenverzeichnis xv
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis xvii
1 Einleitung l
1.1 Analyserahmen und Zielsetzung der Arbeit 1
1.2 Gang der Untersuchung 10
2 Entscheidungstheoretische Grundlagen 13
2.1 Elemente eines (portefeuilletheoretischen) Entscheidungsmodells 13
2.1.1 Entscheidungsfeld: Alternativen-, Zustands- und Ergebnisraum 13
2.1.2 Ziele und Zielfunktionen 16
2.1.2.1 Formalstruktur der Anlageziele 16
2.1.2.2 Inhalte der Anlageziele: Rentabilität und deren Sekurität 20
2.2 Entscheidungen bei Gewißheit 30
2.2.1 Skalare Entscheidungsmodelle 30
2.2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle 32
2.2.2.1 Allgemeine Charakterisierung 32
2.2.2.2 Die Prinzipien der Dominanz und der Effizienz 33
2.2.2.3 Substitutionale und nicht-substitutionale Kompromißmodelle 33
2.3 Entscheidungen bei Ungewißheit mit bekannten
Wahrscheinlichkeitsverteilungen 36
2.3.1 Allgemeine Charakterisierung stochastischer Entscheidungsprobleme 36
2.3.2 Effizienzkonzepte: die Prinzipien der stochastischen Dominanz 38
2.3.3 Skalare und vektorielle Ersatzmodelle 44
2.3.3.1 Theorie des Erwartungsnutzens 44
2.3.3.1.1 Das BERNOULLI-Prinzip und seine axiomatische
Fundierung 44
2.3.3.1.2 Risikopräferenzen im Rahmen der
Erwartungsnutzen theorie 49
2.3.3.1.3 Die Pinzipien der stochastischen Dominanz im Licht
der Erwartungsnutzentheorie 59
— X —
2.3.3.2 Risiko-Wert-Modelle 80
2.3.3.2.1 Allgemeine Charakterisierung 80
2.3.3.2.2 Statistische Risikoparameter 83
2.3.3.2.2.1 Der Bezugsrahmen von STONE 83
2.3.3.2.2.2 Schwankungsorientierte Risikomaße 84
2.3.3.2.2.3 Ausfallorientierte Risikomaße: Lower
Partial Moments 88
2.3.3.2.3 Statistische Wertparameter 91
3 Modelle der absoluten Portefeihlleplanung 95
3.1 Markowitz Erwartungswert-Varianz-Modell der Portefeuilleselektion 95
3.1.1 Rendite, Risiko und Diversifikation im Portefeuilleverbund 95
3.1.2 Bestimmung der Effizienzlinie 97
3.1.3 Entscheidungstheoretische Fundierung 102
3.1.3.1 BERNOULLI-Kompatibilität des Erwartungswert-Varianz-
Kriteriums im allgemeinen 102
3.1.3.2 BERNOULLI-Kompatibilität des Erwartungswert-Varianz-
Kriteriums bei Einschränkungen hinsichtlich der
Anlegerpräferenzen 104
3.1.3.3 BERNOULLI-Kompatibilität des Erwartungswert-Varianz-
Kriteriums bei Einschränkungen hinsichtlich des
Verteilungsgesetzes 106
3.1.3.4 Approximation des BERNOULLI-Prinzips bei Einschränkungen
hinsichtlich der Form der Anlegerpräferenzen und des
Verteilungsgesetzes 108
3.2 Erwartungswert-Lower Partial Moment-basierte Portefeuilleselektion 112
3.2.1 Erwartungswert-Ausfallwahrscheinlichkeits-Modell 112
3.2.2 Erwartungswert-Ausfallerwartungs-Modell und Erwartungswert-
Ausfallvarianz-Modell 118
3.2.3 Entscheidungstheoretische Fundierung 126
3.2.3.1 BERNOULLI-Kompatibilität ausfallorientierter Effizienzprinzipien
im allgemeinen 126
3.2.3.2 BERNOULLI-Kompatibilität bei Einschränkungen hinsichtlich der
Anlegerpräferenzen 132
3.2.3.3 BERNOULLI-Kompatibilität bei Einschränkungen hinsichtlich des
Verteilungsgesetzes 138
3.3 Selektion ausfalloptimaler Portefeuilles auf der Basis von Safety First-Kriterien 147
3.3.1 ROY-Regel 147
3.3.2 TELSER-Regel 154
3.3.3 KATAOKA-Regel 157
3.3.4 Entscheidungstheoretische Fundierung 158
-XI-
4 Modelle der verpflichtungsorientierten
Portefeuilleplanung: Surplus Management 163
4.1 Vorbemerkungen 163
4.2 Markowitz Erwartungswert-Varianz-basierte Portefeuilleselektion unter
Einbezug stochastischer Leistungsverpflichtungen 165
4.2.1 Rendite und Risiko des Surplus 165
4.2.2 Bestimmung der Surplus-Effizienzlinie 168
4.3 Erwartungswert-Lower Partial Moment-basierte Portefeuilleselektion unter
Einbezug unsicherer Leistungsverpflichtungen 171
4.3.1 Zur Rechtfertigung des Einsatzes ausfallorientierter
Risikoentscheidungskalküle 171
4.3.2 Erwartungswert-Ausfallerwartungs-Modell und Erwartungswert-
Ausfallvarianz-Modell 176
4.4 Selektion ausfalloptimaler Asset/Liability-Strukturen auf der Basis von Safety
First-Kriterien 182
5 SCHLUßBETRACHTUNG 189
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 189
5.2 Praxisrelevanz und-implikationen 199
5.3 Ausblick 202
Literaturverzeichnis xxm
- XIII -
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zieltypologie in Abhängigkeit der verfolgten Zielrichtung 18
Abbildung 2: Ableitung des Risikoaversionsbegriffs aus dem Gedankengebäude
der EU-Theorie 51
Abbildung 3: Mögliche Verlaufsformen von LNFs bei ausfallorientierter
Risikoauffassung 54
Abbildung 4: FSD- und Bemoulliprinzip 61
Abbildung 5: SSD- und Bemoulliprinzip 66
Abbildung 6: (Asset only-) MV-Effizienzlinie im Grundbeispiel 101
Abbildung 7: Struktur MV-effizienter Portefeuilles im Grundbeispiel 102
Abbildung 8: Beispiel für die Unvereinbarkeit von MV- und Bemoulliprinzip 103
Abbildung 9: MLPM0(r0)- versus MV-effiziente Portefeuilles im MLPM0(r0)-
Raum auf der Basis diskreter Renditeverteilungen 116
Abbildung 10: MLPMo(zb)-Effizienzlinie bei normalverteilten Renditen 118
Abbildung 11: MLPM,(r0)- vs. MV-effiziente Portefeuilles im MLPMi(ro)-Raum 124
Abbildung 12: MLPM2(tb)- vs. MLPMi(r0)- bzw. MV-effiziente Portefeuilles im
M(LPM2(r0)) A-Raum 124
Abbildung 13: MLPM,(ibK MLPM2(r0)- bzw. MV-effiziente Portefeuillestrukturen
im Vergleich 125
Abbildung 14: LNF eines MLPMo(t0)-Investors 133
Abbildung 15: LNF eines MLPMi(r0)-Investors 136
Abbildung 16: LNF eines MLPM2(r0)-Investors 137
Abbildung 17: MLPM„( ro)- vs. MV-effiziente Portefeuilles bei normal verteilten
Renditen in der M(LPM2( ro))w-Welt 140
Abbildung 18: MV- vs. MLPM„(ro)-effiziente Portefeuilles bei normalverteilten
Renditen in der ft/a-Welt 140
Abbildung 19: ROY-Portefeuille im // Ar-Raum 149
-XIV-
Abbildung 20: MV-effiziente Portefeuilles im MLPM0(ri=-3%)-Raum 152
Abbildung 21: MLPMi(ro=O%)-effiziente Portefeuilles im MLPM0(r,=-3%)-Raum 152
Abbildung 22: MLPM2(r0=0%)-effiziente Portefeuilles im MLPM0(r,=-3%)-Raum 153
Abbildung 23: TELSER-Portefeuilles im p/cr-Raum 155
Abbildung 24: KATAOKA-Portefeuille im fj /cr-Raum 158
Abbildung 25: LNF eines Roy-Investors 159
Abbildung 26: Marktwertbilanzschema zum Zeitpunkt z 163
Abbildung 27: MV-Effizienz im Surplusraum 170
Abbildung 28: Strukturen der Surplus-MV-effizienten Asset- bzw.
Liabilityportefeuilles 170
Abbildung 29: MLPM,(r0)- vs. MV-Effizienz im Surplus-MLPMi(ro)-Raum 179
Abbildung 30: MLPM2( r0)- vs. MLPM,(r0)- bzw. MV-Effizienz im Surplus-
M(LPM2(r0))v -Raum 179
Abbildung 31: MV-, MLPM,(r0)- bzw. MLPM2(r0)-effiziente Assetf Liability-
Strukturen im Vergleich 181
Abbildung 32: Surplus-MV-effiziente Portefeuilles im Surplus-
MLPM0(ri=-100%)-Raum 185
Abbildung 33: Surplus-MLPM1(r0=25%)-effiziente Portefeuilles im Surplus-
MLPM0(r,=-100%)-Raum 185
Abbildung 34: Surplus-MLPM2( zti=25%)-effiziente Portefeuilles im Surplus-
MLPM0(ri=-100%)-Raum 185
-XV-
Täbellenverzeichnis
Tabelle 1: Beispieldaten zur Ermittlung von Risiko- und Chancezuständen 24
Tabelle 2: Beispiele ökonomisch plausibler Sekuritätsanspruchniveaus 27
Tabelle 3: Mögliche Aufassungen von Risiko und Chance in Abhängigkeit von
der für das Sekuritätsziel gewählten Zielfigur des Referenzziels 29
Tabelle 4: Gängige LNF-Typen und ihre Einordnung in die 5 möglichen
Varianten von EU-Risikoaversion 57
Tabelle 5: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Asset- bzw. Liabilityrenditen
des Grundbeispiels 100
Tabelle 6: Verteilungsparameter und Korrelationskoeffizientenmatrix im
Grundbeispiel 101
Tabelle 7: Datenkonstellation eines Beispiels zur EU-Irrationalität des
MV-Prinzips 103
Tabelle 8: Beispiel zur Illustration des Diversifikationseffekts beim
MLPM0(To)-Prinzip 114
Tabelle 9: Ausgangsdaten zur Berechnung der MLPMo( rb)-Effizienzlinie bei
Normalverteilungen 117
Tabelle 10: Matrix der »Ausfallkorrelationskoeffizienten« für n = 2 und za = 0 126
Tabelle 11: TELSER-Portefeuilles für unterschiedliche vorgelagerte Effizienz¬
kalküle und alternative Ausfallrestriktionen (gerundete Werte) 157
Tabelle 12: Verteilungsparameter der Lohnentwicklung in Deutschland 1967-1999 174
Tabelle 13: TELSER-Asset/Liability-Strukturen für unterschiedliche vorgelagerte
Effizienzkalküle und alternative Ausfallwahrscheinlichkeitsrestrik¬
tionen (gerundete Werte) 186
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